上海期貨交易所風(fēng)險(xiǎn)控制管理辦法(4)

2009年05月27日 15:58
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第八章 附 則

第四十七條 違反本辦法規(guī)定的，交易所可以按本辦法和《上海期貨交易所違規(guī)處理辦法》的有關(guān)規(guī)定處理。

第四十八條 本辦法解釋權(quán)屬于上海期貨交易所。

第四十九條 本辦法自2009年3月27日起實(shí)施。

附件: 平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟

附件:

平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟(銅、鋁、鋅、螺紋鋼、線材、黃金)

步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果

1 盈利6%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量

盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)客戶 分配完畢

2 盈利6%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量<申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量

申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟3,4分配

3 盈利3%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1

盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)客戶 分配完畢

4 盈利3%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟5,6分配

5 盈利3%以下的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2

盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)客戶 分配完畢

6 盈利3%以下的

投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟7,8分配

7 盈利6%以上的

保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3

盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值客戶 分配完畢

8 盈利6%以上的

保值頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利6%以上的保值頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配

注：1.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利6%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；

2.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利3%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；

3.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利3%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；

4.投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。

平倉(cāng)數(shù)量的分配方法及步驟(天然橡膠、燃料油)

步驟 分 配 條 件 分 配 數(shù) 分 配 比 例 分配對(duì)象 結(jié)果

1 盈利8%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量

盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)客戶 分配完畢

2 盈利8%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量<申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量

申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量 申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟3,4分配

3 盈利4%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1

盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)客戶 分配完畢

4 盈利4%以上的

投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟5,6分配

5 盈利4%以下的

投機(jī)頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2

盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)客戶 分配完畢

6 盈利4%以下的

投機(jī)頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量 盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余再按步驟7,8分配

7 盈利8%以上的

保值頭寸數(shù)量≥剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3

盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值客戶 分配完畢

8 盈利8%以上的

保值頭寸數(shù)量<剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量 盈利8%以上的保值頭寸數(shù)量

剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3 剩余申報(bào)平倉(cāng)客戶 有剩余不再分配

注：1.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1=申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量—盈利8%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；

2.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量1—盈利4%以上的投機(jī)頭寸數(shù)量；

3.剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量3=剩余申報(bào)平倉(cāng)數(shù)量2—盈利4%以下的投機(jī)頭寸數(shù)量；

4.投機(jī)頭寸數(shù)量和保值頭寸數(shù)量是指在平倉(cāng)范圍內(nèi)盈利客戶的持倉(cāng)數(shù)量。

上海期貨交易所(www.shfe.com.cn)

[責(zé)任編輯：zhenggn] 標(biāo)簽：交易所 平倉(cāng) 交易日 

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