近日，監(jiān)管部門(mén)向商業(yè)銀行下發(fā)了《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》征求意見(jiàn)稿，要求各家商業(yè)銀行盡快反饋相關(guān)意見(jiàn)。[網(wǎng)友評(píng)論]
各銀行加快融資進(jìn)程 |
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相關(guān)評(píng)論 |
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什么是次級(jí)債 |
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鳳凰網(wǎng)調(diào)查 |
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名詞解釋 |
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資本充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔(dān)損失的程度。 國(guó)際銀行監(jiān)督管理基礎(chǔ)的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，資本充足率以資本對(duì)風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)的比率來(lái)衡量，其目標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)比率為8%。
商業(yè)銀行資本充足率不得低于百分之八，核心資本充足率不得低于百分之四。 巴塞爾協(xié)議 |
三大行再融資猜想 |
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背景：大行集體再融資壓力巨大
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測(cè)算，考慮到明年穩(wěn)定增長(zhǎng)，如果四家上市國(guó)有大行均通過(guò)股權(quán)融資的方式來(lái)補(bǔ)充資本金，并且資本充足率均達(dá)到13%的話(huà)，還須補(bǔ)充資本金1600億～1700億左右。
[詳細(xì)] 相關(guān)：銀監(jiān)會(huì)否認(rèn)要求大型銀行資本充足比率提高至13%
分析：投行預(yù)測(cè)中資行需再融資3000億--4000億
瑞士信貸集團(tuán)預(yù)測(cè)，五大中資銀行——工商銀行、建設(shè)銀行、中國(guó)銀行、交通銀行及招商銀行明年資本充足比率均不足13%，倘要達(dá)13%的要求，則上述五大行融資金額將在4000億元左右，不算已有供股計(jì)劃的招行在內(nèi)，則融資額需達(dá)3780億。[詳細(xì)]
影響：千億再融資流言暴擊A股
昨日滬深股市遭受重挫，上證指數(shù)大跌3.43%，創(chuàng)下近三個(gè)月來(lái)最大跌幅。各大銀行巨額融資，連其傳聞似乎都猛于虎，一則大型銀行計(jì)劃再融資的流言被解讀為昨日滬深股市大跌的因由，不過(guò)流言迅速遭到否認(rèn)。[詳細(xì)]
銀行回應(yīng)再融資：工行建行暫無(wú)計(jì)劃 中行綜合考慮
中行：中國(guó)銀行回復(fù)稱(chēng)，中國(guó)銀行正“積極研究資本補(bǔ)充的多種方案，暫無(wú)可披露的資本補(bǔ)充計(jì)劃或融資方案。如果中行確定了相關(guān)方案，會(huì)及時(shí)履行信息披露義務(wù)。 ” [詳細(xì)]
工行：工行新聞發(fā)言人對(duì)本報(bào)記者明確表示，第一，近期無(wú)再融資計(jì)劃；第二，工行資本充足率和核心資本充足率很高，短期無(wú)充足率壓力問(wèn)題。
建行：建行新聞發(fā)言人態(tài)度類(lèi)似于工行，該新聞發(fā)言人對(duì)本報(bào)表示，建行未提再融資動(dòng)議，短期內(nèi)暫無(wú)再融資計(jì)劃；該行同樣不存在資本充足率不足問(wèn)題。 [詳細(xì)]
市場(chǎng)分析 |
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三大行資本充足率（截至9月底） |
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銀行資本充足率計(jì)算 |
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| 銀行資本金構(gòu)成 | 銀行核心資本 | 核心資本指權(quán)益資本和公開(kāi)儲(chǔ)備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占資本總額的50%，不得低于兌現(xiàn)金融資產(chǎn)總額的4%。核心資本包括實(shí)收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤(rùn)。 |
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| 銀行附屬資本 | 附屬資本包括貸款呆賬準(zhǔn)備、壞賬準(zhǔn)備、投資風(fēng)險(xiǎn)準(zhǔn)備、資產(chǎn)重估儲(chǔ)備、非公開(kāi)儲(chǔ)備、一般損失準(zhǔn)備金、混合債務(wù)工具、次級(jí)債券和五年期以上的長(zhǎng)期債券。 |
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| 資本扣除項(xiàng) | (1)購(gòu)買(mǎi)外匯資本金支出；(2)不合并列帳的銀行和財(cái)務(wù)附屬公司資本中的投資；(3)在其他銀行和金融機(jī)構(gòu)資本中的投資；(4)呆帳損失尚未沖銷(xiāo)的部分。
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| 計(jì)算公式 | 資本充足率=（資本－扣除項(xiàng)）/（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）。 |
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核心資本充足率=（核心資本－核心資本扣除項(xiàng)）/（風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)資本）。 |
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| 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) | |||||
| 加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)構(gòu)成 | 現(xiàn)金 | 證券 | 貸款 | 固定資產(chǎn) | 無(wú)形資產(chǎn) |
| 資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù) | 0% | 10% | 20% | 50% | 100% |
專(zhuān)業(yè)術(shù)語(yǔ) |
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加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn) 為了反映資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)度，保障銀行資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)的安全性效益性，不同風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)設(shè)置了不同的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)，以各種風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)數(shù)額乘以風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)加總加權(quán)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)。 現(xiàn)金風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)最低，證券等較高。依據(jù)中華人民共和國(guó)商業(yè)銀行法，各類(lèi)資產(chǎn)順序按前所列：現(xiàn)金、 證券、 貸款、 固定資產(chǎn)、 無(wú)形資產(chǎn)五類(lèi)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)系數(shù)分別為0%、10%、20%、 50%、100% 。 |
市場(chǎng)影響 |
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貨幣供應(yīng)：或影響銀行新增貸款約6000億～7000億元
多家券商和機(jī)構(gòu)發(fā)布報(bào)告稱(chēng)，這一規(guī)定如最終實(shí)施，將使銀行業(yè)的資本充足率下降近1個(gè)百分點(diǎn)，影響銀行新增貸款約在6000億~7000億元。在資本金壓力下，銀行或?qū)⑺执渭?jí)債轉(zhuǎn)讓給保險(xiǎn)公司等機(jī)構(gòu)，同時(shí)將采取多種股權(quán)融資方式補(bǔ)充資本金。[詳細(xì)]
銀行業(yè)：銀行互持次級(jí)債面臨監(jiān)管 需融資千億
銀監(jiān)會(huì)將于近期下發(fā)《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補(bǔ)充機(jī)制的通知》。業(yè)內(nèi)人士對(duì)此解讀為，該項(xiàng)措施實(shí)施后，銀行將只能通過(guò)增發(fā)新股或減少信貸來(lái)使資本充足率達(dá)到監(jiān)管層要求，這將引發(fā)新一輪銀行新股增發(fā)潮。據(jù)估算，這融資需求將不低于千億規(guī)模。[詳細(xì)]
資本市場(chǎng)：資本充足率為A股戴上緊箍咒
獨(dú)立經(jīng)濟(jì)學(xué)家謝國(guó)忠更表示，銀監(jiān)會(huì)此次征求意見(jiàn)稿的出臺(tái)，將對(duì)銀行業(yè)造成約2000多億元的資本金缺口，按此計(jì)算，或?qū)⒕痛耸湛s1.5萬(wàn)億元的規(guī)模信貸。今年二季度的整體銀行加權(quán)資本充足率在9%左右，已經(jīng)臨近銀監(jiān)會(huì)監(jiān)管的“觸發(fā)線(xiàn)”。[詳細(xì)]
機(jī)構(gòu)觀(guān)點(diǎn) |
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14家上市銀行資本充足率預(yù)測(cè)（數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司） |
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14家上市銀行已發(fā)次級(jí)債和混合資本占09年核心資本比（數(shù)據(jù)來(lái)源：中金公司） |
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