近日，監(jiān)管部門向商業(yè)銀行下發(fā)了《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補充機制的通知》征求意見稿，要求各家商業(yè)銀行盡快反饋相關(guān)意見。[網(wǎng)友評論]
各銀行加快融資進程 |
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相關(guān)評論 |
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什么是次級債 |
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由于次級長期債兼有債務(wù)和股權(quán)的特征，可用來補充資本金。作為銀行資本有機組成部分，發(fā)行次級債還可降低資本金平均成本，提高股東回報率等等。 |
鳳凰網(wǎng)調(diào)查 |
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名詞解釋 |
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資本充足率反映商業(yè)銀行在存款人和債權(quán)人的資產(chǎn)遭到損失之前，該銀行能以自有資本承擔損失的程度。 國際銀行監(jiān)督管理基礎(chǔ)的《巴塞爾協(xié)議》規(guī)定，資本充足率以資本對風險加權(quán)資產(chǎn)的比率來衡量，其目標標準比率為8%。
商業(yè)銀行資本充足率不得低于百分之八，核心資本充足率不得低于百分之四。 巴塞爾協(xié)議 |
三大行再融資猜想 |
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背景：大行集體再融資壓力巨大
根據(jù)相關(guān)數(shù)據(jù)測算，考慮到明年穩(wěn)定增長，如果四家上市國有大行均通過股權(quán)融資的方式來補充資本金，并且資本充足率均達到13%的話，還須補充資本金1600億～1700億左右。
[詳細] 相關(guān)：銀監(jiān)會否認要求大型銀行資本充足比率提高至13%
分析：投行預測中資行需再融資3000億--4000億
瑞士信貸集團預測，五大中資銀行——工商銀行、建設(shè)銀行、中國銀行、交通銀行及招商銀行明年資本充足比率均不足13%，倘要達13%的要求，則上述五大行融資金額將在4000億元左右，不算已有供股計劃的招行在內(nèi)，則融資額需達3780億。[詳細]
影響：千億再融資流言暴擊A股
昨日滬深股市遭受重挫，上證指數(shù)大跌3.43%，創(chuàng)下近三個月來最大跌幅。各大銀行巨額融資，連其傳聞似乎都猛于虎，一則大型銀行計劃再融資的流言被解讀為昨日滬深股市大跌的因由，不過流言迅速遭到否認。[詳細]
市場分析 |
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三大行資本充足率（截至9月底） |
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銀行資本充足率計算 |
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| 銀行資本金構(gòu)成 | 銀行核心資本 | 核心資本指權(quán)益資本和公開儲備，是銀行資本的構(gòu)成部分，至少要占資本總額的50%，不得低于兌現(xiàn)金融資產(chǎn)總額的4%。核心資本包括實收資本、資本公積、盈余公積、未分配利潤。 |
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| 銀行附屬資本 | 附屬資本包括貸款呆賬準備、壞賬準備、投資風險準備、資產(chǎn)重估儲備、非公開儲備、一般損失準備金、混合債務(wù)工具、次級債券和五年期以上的長期債券。 |
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| 資本扣除項 | (1)購買外匯資本金支出；(2)不合并列帳的銀行和財務(wù)附屬公司資本中的投資；(3)在其他銀行和金融機構(gòu)資本中的投資；(4)呆帳損失尚未沖銷的部分。
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| 計算公式 | 資本充足率=（資本－扣除項）/（風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風險資本）。 |
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核心資本充足率=（核心資本－核心資本扣除項）/（風險加權(quán)資產(chǎn)+12.5倍的市場風險資本）。 |
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| 加權(quán)風險資產(chǎn) | |||||
| 加權(quán)風險資產(chǎn)構(gòu)成 | 現(xiàn)金 | 證券 | 貸款 | 固定資產(chǎn) | 無形資產(chǎn) |
| 資產(chǎn)風險系數(shù) | 0% | 10% | 20% | 50% | 100% |
專業(yè)術(shù)語 |
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加權(quán)風險資產(chǎn) 為了反映資產(chǎn)的風險度，保障銀行資產(chǎn)運營的安全性效益性，不同風險資產(chǎn)設(shè)置了不同的風險系數(shù)，以各種風險資產(chǎn)數(shù)額乘以風險系數(shù)加總加權(quán)風險資產(chǎn)。 現(xiàn)金風險風險系數(shù)最低，證券等較高。依據(jù)中華人民共和國商業(yè)銀行法，各類資產(chǎn)順序按前所列：現(xiàn)金、 證券、 貸款、 固定資產(chǎn)、 無形資產(chǎn)五類資產(chǎn)的風險系數(shù)分別為0%、10%、20%、 50%、100% 。 |
市場影響 |
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貨幣供應(yīng)：或影響銀行新增貸款約6000億～7000億元
多家券商和機構(gòu)發(fā)布報告稱，這一規(guī)定如最終實施，將使銀行業(yè)的資本充足率下降近1個百分點，影響銀行新增貸款約在6000億~7000億元。在資本金壓力下，銀行或?qū)⑺执渭墏D(zhuǎn)讓給保險公司等機構(gòu)，同時將采取多種股權(quán)融資方式補充資本金。[詳細]
銀行業(yè)：銀行互持次級債面臨監(jiān)管 需融資千億
銀監(jiān)會將于近期下發(fā)《關(guān)于完善商業(yè)銀行資本補充機制的通知》。業(yè)內(nèi)人士對此解讀為，該項措施實施后，銀行將只能通過增發(fā)新股或減少信貸來使資本充足率達到監(jiān)管層要求，這將引發(fā)新一輪銀行新股增發(fā)潮。據(jù)估算，這融資需求將不低于千億規(guī)模。[詳細]
資本市場：資本充足率為A股戴上緊箍咒
獨立經(jīng)濟學家謝國忠更表示，銀監(jiān)會此次征求意見稿的出臺，將對銀行業(yè)造成約2000多億元的資本金缺口，按此計算，或?qū)⒕痛耸湛s1.5萬億元的規(guī)模信貸。今年二季度的整體銀行加權(quán)資本充足率在9%左右，已經(jīng)臨近銀監(jiān)會監(jiān)管的“觸發(fā)線”。[詳細]
機構(gòu)觀點 |
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14家上市銀行資本充足率預測（數(shù)據(jù)來源：中金公司） |
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14家上市銀行已發(fā)次級債和混合資本占09年核心資本比（數(shù)據(jù)來源：中金公司） |
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