華夏基金回應(yīng)老鼠倉(cāng)事件 大數(shù)據(jù)系統(tǒng)或成“捕鼠神器”

原標(biāo)題：華夏原基金經(jīng)理被曝涉“老鼠倉(cāng)” 公司稱不知情

基金業(yè)的“捕鼠”運(yùn)動(dòng)逐步升級(jí)。昨天有報(bào)道稱，華夏基金原基金經(jīng)理羅澤萍、華寶興業(yè)基金經(jīng)理牟旭東涉嫌老鼠倉(cāng)被協(xié)助調(diào)查。對(duì)此，兩家基金公司均表示，傳言中的相關(guān)基金經(jīng)理已經(jīng)離職，公司對(duì)“老鼠倉(cāng)”并不知情。

涉案基金經(jīng)理已離職

昨天有報(bào)道稱，上周，原華寶興業(yè)基金經(jīng)理牟旭東涉嫌老鼠倉(cāng)被協(xié)助調(diào)查，且涉案金額巨大。據(jù)報(bào)道，4月23日，牟旭東在接受記者電話采訪時(shí)并沒(méi)有否認(rèn)，但表示“自己情況特殊，那是七八年前做研究員時(shí)的事情，目前正在等監(jiān)管層的最終認(rèn)定”。此外，華夏基金一名女性基金經(jīng)理羅澤萍也被帶走協(xié)助調(diào)查。

華夏基金昨天回應(yīng)稱，羅澤萍已離職，公司對(duì)此事不知情。華寶興業(yè)相關(guān)負(fù)責(zé)人表示，牟旭東已經(jīng)從公司離職，公司尚未接到監(jiān)管部門(mén)的任何正式通知，一切業(yè)務(wù)正常運(yùn)轉(zhuǎn)，未受影響。

記者查閱3月18日華夏基金公告發(fā)現(xiàn)，羅澤萍已于3月17日因個(gè)人原因離任。華寶興業(yè)并未公告牟旭東已經(jīng)離職。該公司相關(guān)人士表示，牟旭東離職前并非公募基金經(jīng)理，因此不需要公告。

一位基金人士透露，牟旭東正在接受成都稽查局的調(diào)查，其涉案的金額可能高達(dá)8位數(shù)（千萬(wàn)元），而羅澤萍已不在國(guó)內(nèi)。

“捕鼠”范圍不斷擴(kuò)大

監(jiān)管層多次表達(dá)對(duì)“老鼠倉(cāng)”零容忍的態(tài)度，隨著風(fēng)暴不斷升級(jí)，“捕鼠”范圍不斷擴(kuò)大。據(jù)記者了解，除基金經(jīng)理外，基金投研人員和保險(xiǎn)公司資管從業(yè)人員也進(jìn)入監(jiān)管視線。

上述基金人士表示，監(jiān)管部門(mén)正在調(diào)查的“老鼠倉(cāng)”不僅僅是這兩人，同時(shí)辦理的案件可能高達(dá)十幾起。而且，現(xiàn)在“老鼠倉(cāng)”調(diào)查不僅限于股票相關(guān)的投資，調(diào)查重點(diǎn)轉(zhuǎn)向固定收益類，并且擴(kuò)大范圍，除了基金公司，保險(xiǎn)公司等其他金融機(jī)構(gòu)也有被協(xié)助調(diào)查的人員。

據(jù)了解，為了防止“老鼠倉(cāng)”，基金公司也采用多種措施防范從業(yè)人員進(jìn)行違規(guī)交易。在容易產(chǎn)生內(nèi)幕交易的崗位如基金經(jīng)理、投資總監(jiān)的座位上方都安裝了攝像頭，采取處處有監(jiān)控、每個(gè)環(huán)節(jié)人盯人的方法來(lái)防范?；鸾?jīng)理的電話、郵件均在監(jiān)控范圍內(nèi)。新京報(bào)記者蘇曼麗

人物

“最會(huì)賺錢(qián)女基金經(jīng)理”羅澤萍

此次涉嫌“老鼠倉(cāng)”的基金經(jīng)理之一羅澤萍，是一位女性。她于2004年加入華夏基金，歷任研究員、基金經(jīng)理助理、興華證券投資基金經(jīng)理、華夏行業(yè)精選基金經(jīng)理等，一度被媒體評(píng)為“最會(huì)賺錢(qián)的5大女基金經(jīng)理之一”。

數(shù)據(jù)顯示，羅澤萍先后管理過(guò)4只基金，其中管理華夏行業(yè)時(shí)間最長(zhǎng)，達(dá)到4年58天。2012年開(kāi)始管理華夏優(yōu)勢(shì)增長(zhǎng)，直到今年3月17日離任。

好買(mǎi)基金的數(shù)據(jù)顯示，其前三只基金的任職期表現(xiàn)均好于同類基金平均回報(bào)。其中管理時(shí)間最長(zhǎng)的華夏行業(yè)基金任職期間回報(bào)為-21.65%，同類基金平均回報(bào)為-33.56%。但在其最近管理的華夏優(yōu)勢(shì)基金上，搜狐的統(tǒng)計(jì)顯示其任職期間回報(bào)為18.35%，落后于同風(fēng)格基金的平均回報(bào)。

另一位涉嫌“老鼠倉(cāng)”的基金經(jīng)理牟旭東，自2003年1月加入華寶興業(yè)基金管理有限公司，歷任高級(jí)分析師、研究部副總經(jīng)理、研究部總經(jīng)理，曾擔(dān)任華寶興業(yè)強(qiáng)債A/B、華寶興業(yè)寶康靈活、華寶興業(yè)多策略等基金經(jīng)理。離開(kāi)華寶興業(yè)之前，牟旭東主要負(fù)責(zé)專戶產(chǎn)品。目前還不確定調(diào)查的“老鼠倉(cāng)”是涉及公募基金還是專戶產(chǎn)品。

從公募基金數(shù)據(jù)來(lái)看，牟旭東在公募基金任職期間，業(yè)績(jī)并不理想。據(jù)好買(mǎi)基金統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，自2007年10月11日至2013年2月7日，牟旭東任華寶興業(yè)多策略增長(zhǎng)基金經(jīng)理，該基金在其任期的業(yè)績(jī)?yōu)?33.25%，而同期同類產(chǎn)品的平均收益率為-24.63%。

在2010年1月22日至2012年1月18日期間，他還同時(shí)掌管華寶興業(yè)寶康靈活基金，任期收益率為-22.24%，同期同類產(chǎn)品的平均收益率為-16.71%。（蘇曼麗）

相關(guān)

基民稱涉事基金公司應(yīng)自查

面對(duì)頻發(fā)的老鼠倉(cāng)案件，基金公司的態(tài)度多數(shù)是“該人已離職，公司不知情”。但業(yè)內(nèi)人士表示，加大對(duì)基金公司的追責(zé)，是打擊老鼠倉(cāng)的必然之舉。

一位6年的老基民感嘆道：“作為一名基金持有人，我更關(guān)心的是違法基金經(jīng)理拿我的錢(qián)干嗎去了，給我?guī)?lái)多少損失，我能否獲得補(bǔ)償，但基金公司都回避了這些話題?；鸾?jīng)理只要是在基金公司出的事，就說(shuō)明公司的風(fēng)控存在嚴(yán)重漏洞，基金公司就應(yīng)積極自查、反省與道歉。”

一位基金分析師表示，“老鼠倉(cāng)”不斷的一個(gè)重要原因是缺乏對(duì)基金公司的追責(zé)。老鼠倉(cāng)出來(lái)之后，板子都打在基金經(jīng)理身上，基金公司往往以該經(jīng)理已經(jīng)離職來(lái)推脫。要徹底杜絕老鼠倉(cāng)還必須在激勵(lì)以及職業(yè)操守上下工夫。此外，應(yīng)當(dāng)盡快設(shè)立“老鼠倉(cāng)”民事賠償訴訟機(jī)制，為權(quán)益受損的投資者挽回?fù)p失。

今年3月，國(guó)內(nèi)最大的基金“老鼠倉(cāng)”原博時(shí)精選股票證券投資基金經(jīng)理馬樂(lè)案宣判，一審被判有期徒刑三年，緩刑五年。追繳違法所得1883萬(wàn)元，并處罰金1884萬(wàn)元。這一判決引起了市場(chǎng)的不滿，當(dāng)天新浪網(wǎng)針對(duì)馬樂(lè)案件判罰的調(diào)查結(jié)果顯示，89%的受調(diào)查網(wǎng)民認(rèn)為判罰過(guò)輕。94.7%的網(wǎng)民不滿目前對(duì)基金老鼠倉(cāng)的治理現(xiàn)狀。

北京問(wèn)天律師事務(wù)所的張遠(yuǎn)忠對(duì)記者表示，馬樂(lè)案判決結(jié)果對(duì)整個(gè)基金行業(yè)的老鼠倉(cāng)行為沒(méi)有威懾力，之后該如何去處罰老鼠倉(cāng)是個(gè)問(wèn)題。

財(cái)經(jīng)評(píng)論家水皮表示，老鼠倉(cāng)最大的問(wèn)題在于讓市場(chǎng)失去了正常的交易秩序，同時(shí)也傷害公募基金持有人的利益。市場(chǎng)應(yīng)該體現(xiàn)不同主體的利益訴求，交易價(jià)格是正確的，才能反映市場(chǎng)的真實(shí)需求。如果需求不真實(shí)，形成的價(jià)格也不真實(shí)，“騙子交易”、“騙子市場(chǎng)”對(duì)整個(gè)基金行業(yè)的傷害也是巨大的。（蘇曼麗）

花絮

大數(shù)據(jù)系統(tǒng)成“捕鼠神器”

與之前依靠舉報(bào)、現(xiàn)場(chǎng)檢查來(lái)“捕鼠”不同，目前“數(shù)字稽查”技術(shù)正在不斷升級(jí)，案件線索發(fā)現(xiàn)、報(bào)送的及時(shí)性和精準(zhǔn)度也在提高。

隨著通訊技術(shù)的不斷進(jìn)步，“老鼠倉(cāng)”作案手法呈現(xiàn)越來(lái)越隱蔽的特征。

例如“馬樂(lè)老鼠倉(cāng)案”，由于交易時(shí)間備案電話被監(jiān)聽(tīng)，馬樂(lè)先后購(gòu)買(mǎi)了十幾張電話卡，通過(guò)電話下單，然后每隔幾個(gè)月時(shí)間就把電話卡丟棄。相比此前有些落案的基金經(jīng)理用msn溝通股票信息、直接在公司電腦行情軟件上下單，馬樂(lè)的反偵查意識(shí)已經(jīng)很強(qiáng)。

馬樂(lè)不是因?yàn)樽C監(jiān)局現(xiàn)場(chǎng)檢查、電話記錄而落馬，而是折戟交易所的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)。深交所大數(shù)據(jù)系統(tǒng)在掃描大額資金賬戶時(shí)，發(fā)現(xiàn)了幾個(gè)賬戶和馬樂(lè)管理的博時(shí)精選基金股票高度重合，隨即報(bào)警，稽查人員順藤摸瓜，最終發(fā)現(xiàn)了隱藏在數(shù)據(jù)背后的馬樂(lè)，日漸成熟的大數(shù)據(jù)系統(tǒng)正在成為“捕鼠神器”。

對(duì)于提供“碩鼠”名單的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，深圳證券交易所總經(jīng)理宋麗萍曾公開(kāi)表示：“今后將投入力量把原形系統(tǒng)項(xiàng)目和股價(jià)異動(dòng)聯(lián)系起來(lái)，構(gòu)建市場(chǎng)監(jiān)控綜合數(shù)據(jù)模型，全面提升對(duì)內(nèi)幕交易、市場(chǎng)操縱、證券欺詐文本信息挖掘和監(jiān)管。”（蘇曼麗）

近些年的“老鼠倉(cāng)”及處罰結(jié)果

●2007年

上投摩根唐建

處罰：取消基金從業(yè)資格、沒(méi)收違法所得、罰款50萬(wàn)、終身市場(chǎng)禁入。

●2008年

南方基金王黎敏

處罰：取消基金從業(yè)資格、沒(méi)收違法所得、罰款50萬(wàn)、七年市場(chǎng)禁入。

●2009年

融通基金張野

處罰：取消基金從業(yè)資格，沒(méi)收其違法所得、罰款400萬(wàn)、終身市場(chǎng)禁入。

●2009年

景順長(zhǎng)城基金涂強(qiáng)

處罰：取消基金從業(yè)資格，沒(méi)收其違法所得、罰款200萬(wàn)、終身市場(chǎng)禁入。

●2009年

長(zhǎng)城基金劉海

處罰：取消基金從業(yè)資格，沒(méi)收其違法所得、罰款50萬(wàn)、三年市場(chǎng)禁入。

●2009年

長(zhǎng)城基金韓剛

處罰：有期徒刑一年、沒(méi)收其違法所得、罰款31萬(wàn)、終身市場(chǎng)禁入。

●2010年

國(guó)海富蘭克林基金黃林

處罰：取消基金從業(yè)資格、罰款30萬(wàn)。

●2010年

光大保德信基金許春茂

處罰：有期徒刑3年，緩刑3年，并處罰金210萬(wàn)元。

●2010年

交銀施羅德鄭拓

處罰：獲刑3年罰600萬(wàn)、前妻有期徒刑2年，緩刑2年，并處罰金人民幣600萬(wàn)元；前妻之妹判處拘役6個(gè)月，緩刑6個(gè)月，并處罰金人民幣50萬(wàn)元。

●2010年

交銀施羅德李旭利

處罰：一審判有期徒刑4年，被罰1800萬(wàn)；二審維持原判。

●2013年

博時(shí)基金馬樂(lè)

處罰：一審被判有期徒刑三年，緩刑五年。追繳違法所得1883萬(wàn)元，并處罰金1884萬(wàn)元。