中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月22日 18:59
來源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：163806 基金簡(jiǎn)稱：中銀增利債券

中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：中銀基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二?一?年一月二十二日

§1重要提示基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利?；鸬倪^往業(yè)績(jī)并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策

前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009 年10 月1 日起至12 月31 日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱中銀增利債券

基金主代碼163806

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2008年11月13日

報(bào)告期末基金份額總額518，741，030.14份

投資目標(biāo)在強(qiáng)調(diào)本金穩(wěn)健增值的前提下，追求超過業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的當(dāng)期收益和總回報(bào)。

投資策略本基金將采取自上而下的宏觀基本面分析與自下而上的微觀層面分析相結(jié)合的投資管理決定策略，將科學(xué)、嚴(yán)謹(jǐn)、規(guī)范的投資原則貫穿于研究分析、資產(chǎn)配置等投資決策全過程。在認(rèn)真研判宏觀經(jīng)濟(jì)運(yùn)行狀況和金融市場(chǎng)運(yùn)行趨勢(shì)的基礎(chǔ)上，根據(jù)一級(jí)資產(chǎn)配置策

略動(dòng)態(tài)調(diào)整大類金融資產(chǎn)比例；在充分論證債券市場(chǎng)宏觀環(huán)境和仔細(xì)分析利率走勢(shì)基礎(chǔ)上，依次通過平均久期配置策略、期限結(jié)構(gòu)配置策略及類屬配置策略自上而下完成組合構(gòu)建。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為中國(guó)債券總指數(shù)。 如果今后市場(chǎng)上有其他更適合的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)推出，本基金可以在經(jīng)過合適的程序后變更業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于債券型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益低于股票型基金和混合型基金，高于貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人中銀基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 7，077，489.34

2.本期利潤(rùn) 21，329，414.71

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0429

4.期末基金資產(chǎn)凈值 546，910，384.40

5.期末基金份額凈值 1.054

1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。 2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④

過去3月 4.05%0.22%-0.47%0.06%4.52%0.16%

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖（2008 年11 月13 日至2009 年12 月31 日）

注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效起6 個(gè)月內(nèi)為建倉(cāng)期，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十一部分（二）投資范圍中規(guī)定的各項(xiàng)投資比例，對(duì)債券等固定收益類品種的投資比例為基金資產(chǎn)的80%-100%，現(xiàn)金和到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，股票等權(quán)益類品種的投資比例為基金資產(chǎn)的0-20%。

§4 管理人報(bào)告

4.1

基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

4.2

管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)則和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵循本基金基金合同，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

李建 中銀增利基金經(jīng)理、中銀貨幣基金經(jīng)理 2008-11-13- 13中銀基金管理有限公司助理副總裁（AVP）， 經(jīng)濟(jì)師，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士研究生。曾于聯(lián)合證券有限責(zé)任公司、恒泰證券有限責(zé)任公司從事固定收益投資、分析工作。2007年8月至今任中銀貨幣基金經(jīng)理，2008 年11月至今任中銀增利基金經(jīng)理。具有13年投資、分析經(jīng)驗(yàn)，具備基金、證券有期貨和銀行間債券交易員從業(yè)資格。

有人謀求最大利益。 本報(bào)告期內(nèi)，本基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3

公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

在本報(bào)告期內(nèi)，本公司嚴(yán)格遵守法律法規(guī)關(guān)于公平交易的相關(guān)規(guī)定和《中銀基金管理公司公平交易管理制度》，確保本公司管理的不同投資組合在授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)和環(huán)節(jié)得到公平對(duì)待。各投資組合均嚴(yán)格按照法律、法規(guī)和公司制度執(zhí)行投資交易，本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生異常交易行為

4.3.2

本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較 無投資風(fēng)格相似基金

4.3.3.

異常交易行為的專項(xiàng)說明 無

4.4.

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析一、宏觀經(jīng)濟(jì)、行情回顧與運(yùn)作分析

1. 宏觀經(jīng)濟(jì)分析 4 季度全球宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇明顯，發(fā)達(dá)國(guó)家的經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步企穩(wěn)回升，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)前三季度的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)。

美國(guó)最新公布的2009 年第三季度GDP 出現(xiàn)了2008 年以來的首次增長(zhǎng)，修正后GDP 數(shù)據(jù)為年化環(huán)比增長(zhǎng)2.2%。美國(guó)12 月份制造業(yè)指數(shù)升至55.9 已連續(xù)第五個(gè)月處于擴(kuò)張狀態(tài)，制造業(yè)已經(jīng)走出衰退。美元指數(shù)12 月初受就業(yè)數(shù)據(jù)超預(yù)期的影響，大幅走強(qiáng)，顯示美國(guó)經(jīng)濟(jì)周期性的恢復(fù)將領(lǐng)先于其他發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體，但就趨勢(shì)來看，美國(guó)的就業(yè)與信貸市場(chǎng)還難言樂觀，考慮到一系列信貸支持政策將陸續(xù)到期，如果沒有后續(xù)的政策支持力量，消費(fèi)增長(zhǎng)將面臨壓力。綜合來看，由于美國(guó)經(jīng)濟(jì)確實(shí)在復(fù)蘇，美聯(lián)儲(chǔ)已開始考慮逐步退出量化寬松的貨幣政策，當(dāng)然，畢竟失業(yè)率還在高位，信貸擴(kuò)張依舊低迷，市場(chǎng)對(duì)美聯(lián)儲(chǔ)短期內(nèi)加息的預(yù)期還是偏弱。歐元區(qū)2009 年第三季度GDP 環(huán)比增長(zhǎng)0.4%，其中德國(guó)、法國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇較快，希臘、西班牙等國(guó)則紛紛陷入危機(jī)，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇不均衡現(xiàn)象凸顯，這也表明經(jīng)濟(jì)危機(jī)對(duì)歐元區(qū)的威脅仍未結(jié)束。歐元區(qū)12 月通脹年率也增至10 個(gè)月來

0.

9%的高點(diǎn)。與發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體相比，新興市場(chǎng)復(fù)蘇的步伐更快，但越南和印度等國(guó)家由于去年資金流入過多，通脹壓力明顯增大。

在外部經(jīng)濟(jì)持續(xù)向好的情況下，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)延續(xù)了前三季度的復(fù)蘇態(tài)勢(shì)，經(jīng)濟(jì)增速的上升更多來自內(nèi)需的恢復(fù)，出口恢復(fù)的速度較為緩慢，同比增速尚未轉(zhuǎn)正；進(jìn)口的增速則出現(xiàn)了大幅上升，自2008 年11 月以來首次轉(zhuǎn)正。四季度的PMI 強(qiáng)勁回升，發(fā)電量的同比增速創(chuàng)歷史新高26.9%，11 月工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)19.2%，季調(diào)后月環(huán)比折年率增長(zhǎng)20.7%，處于較高的增速水平。固定資產(chǎn)投資增速依然強(qiáng)勁，地產(chǎn)投資增速和房屋新開工面積表現(xiàn)較好，11月新開工面積同比增長(zhǎng)近200%。消費(fèi)增速平穩(wěn)上升，汽車和房地產(chǎn)相關(guān)的建筑裝潢材料的消

費(fèi)仍非常旺盛，拉動(dòng)了經(jīng)濟(jì)上行。貨幣供應(yīng)量增速維持高位，11 月M2 同比增長(zhǎng)

29.74%，M1 同比增長(zhǎng)34.63%，信貸同比增速仍居高位，雖然新增貸款數(shù)量有所下降，但是結(jié)構(gòu)趨于優(yōu)化。物價(jià)方面，整體通脹水平處于較為溫和的水平，但通脹壓力在加大，11 月份CPI 同比已經(jīng)轉(zhuǎn)正為0.6%，CPI 和PPI 的環(huán)比都大幅上揚(yáng)，CPI 月環(huán)比折年率為7.1%，PPI 月環(huán)比折年率為12.4%，上漲幅度非常大。CPI 上漲很快有雪災(zāi)因素，這體現(xiàn)在食品漲幅加大上面，但CPI 非食品項(xiàng)漲幅回升也很快。

2. 市場(chǎng)回顧

由于四季度國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，國(guó)內(nèi)債券市場(chǎng)總體小幅震蕩下跌，12 月份在年底充裕資金面的推動(dòng)下，信用類債券有所回暖。四季度中債總?cè)珒r(jià)指數(shù)下跌0.25%，中債銀行間國(guó)債全價(jià)指數(shù)下跌0.33%，中債企業(yè)債總?cè)珒r(jià)指數(shù)上漲0.67%。利率產(chǎn)品收益率曲線變化不大，略有陡峭化，上行幅度在10bp 左右。具體來看，四季度一年期央票利率上升25.87 個(gè)bp 至2.0378%， 10 年期國(guó)債利率上升12.9 個(gè)bp 至3.6422%。貨幣市場(chǎng)方面，由于年底資金面較為充裕，回購(gòu)利率維持在較低水平，銀行間7 天回購(gòu)加權(quán)平均利率均值在1.4778%左右，1 天回購(gòu)加權(quán)平均利率維持在1.2065%左右。

3. 運(yùn)行分析

四季度，雖然債券市場(chǎng)繼續(xù)調(diào)整，但本基金規(guī)?？傮w上規(guī)模比較穩(wěn)定。事實(shí)上，我們?cè)谌緢?bào)中就曾提到對(duì)四季度債券市場(chǎng)的走勢(shì)繼續(xù)持謹(jǐn)慎看法，四季度債市持續(xù)震蕩向下的實(shí)際表現(xiàn)也印證了我們的看法。由于我們堅(jiān)持適度增配信用債、積極申購(gòu)新股、控制組合久期的投資策略，這使得基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)優(yōu)于基金業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)，新股申購(gòu)對(duì)基金業(yè)績(jī)提升的貢獻(xiàn)顯著。

二、市場(chǎng)展望和投資策略

四季度全球宏觀經(jīng)濟(jì)仍處于穩(wěn)步復(fù)蘇之中，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢(shì)更為明確，通脹水平開始出現(xiàn)溫和上升，但因失業(yè)率仍處于高位，美聯(lián)儲(chǔ)退出策略的實(shí)施將是個(gè)長(zhǎng)期的漸進(jìn)過程。我們需要密切關(guān)注美國(guó)貨幣政策的變化，美元指數(shù)的走勢(shì)以及大宗商品價(jià)格的變動(dòng)。國(guó)內(nèi)方面，固定資產(chǎn)投資依然強(qiáng)勁，工業(yè)增加值處于較高水平，新增信貸季節(jié)性回落，CPI 和PPI 受國(guó)內(nèi)天氣因素和大宗商品價(jià)格的影響，有加速上行的可能。

一季度，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)向好的趨勢(shì)不會(huì)改變，通脹預(yù)期在升溫，央行貨幣政策已經(jīng)轉(zhuǎn)向適度寬松和適時(shí)、適度調(diào)節(jié)貨幣信貸總量。從央行2010 年1 月初就上調(diào)央票發(fā)行利率的情況來看，春節(jié)前央行將主要運(yùn)用提高央票利率等價(jià)格型工具來加大資金回籠力度，適度收緊的同時(shí)保證貨幣政策的連續(xù)性，避免信貸調(diào)控引發(fā)經(jīng)濟(jì)的大起大落。如果銀行1 季度信貸井噴情況依舊，不排除央行采取其它數(shù)量型工具進(jìn)行針對(duì)性的操作，可能的選擇包括窗口指導(dǎo)、發(fā)行懲罰性定向央票、上調(diào)法定存款準(zhǔn)備金比率等。因此，我們預(yù)計(jì)一季度的債券市場(chǎng)整體以下跌為主，壓力主要集中在短端利率將繼續(xù)上行，一年期央票發(fā)行利率1 季度可能在目前水平上行25-40bp。按照央行“寬貨幣，緊信貸”的調(diào)控思路，1季度銀行間市場(chǎng)的流動(dòng)性仍較為充裕。

2010 年一季度，債券市場(chǎng)的機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)并存，風(fēng)險(xiǎn)因素主要體現(xiàn)在：1.國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，海外經(jīng)濟(jì)體尤其是美國(guó)各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)好轉(zhuǎn)顯著加快，整體大經(jīng)濟(jì)環(huán)境對(duì)債市不利；2. 從09 年12 月份以來，政策取向明顯偏緊。最近，央行上調(diào)了3 個(gè)月央票的發(fā)行利率4bp，預(yù)示著央行控制貨幣增速和通脹預(yù)期的一系列調(diào)控的開始，市場(chǎng)預(yù)期央行可能會(huì)進(jìn)一步上調(diào)一年期央票發(fā)行利率，這給債券市場(chǎng)帶來了不好的政策預(yù)期；3.新股發(fā)行頻率加大，將繼續(xù)對(duì)債券市場(chǎng)的資金面造成壓力。機(jī)會(huì)主要體現(xiàn)在：1.央行調(diào)整央票利率，可能會(huì)對(duì)債券市場(chǎng)造成過度沖擊，債券市場(chǎng)帶來超調(diào)反彈的機(jī)會(huì)；2.近期股市調(diào)整，新股申購(gòu)的回報(bào)在下降，信用債的吸引力在增強(qiáng)，加之預(yù)期一季度信用債的發(fā)行量不大，市場(chǎng)對(duì)信用債的配置需求在增強(qiáng)?？傮w來看，2010年一季度債券市場(chǎng)利空因素還是大于利多因素，因此，一季度債券市場(chǎng)很難出現(xiàn)大趨勢(shì)性機(jī)會(huì)，把握好市場(chǎng)超調(diào)反彈和信用債的投資機(jī)會(huì)將是本季度基金取得超額收益的關(guān)鍵。

綜合上述分析，我們對(duì)一季度的債券市場(chǎng)還是持謹(jǐn)慎態(tài)度，信用類債券存在投資機(jī)會(huì)，但需要精挑細(xì)選，因此，我們考慮一季度繼續(xù)維持低久期，控制債券倉(cāng)位，精選信用債。2009 年四季度，新股申購(gòu)回報(bào)顯著提升了基金業(yè)績(jī)，進(jìn)入2010 年，新股申購(gòu)的回報(bào)在下降，但總體還是盈利，出于對(duì)股市走勢(shì)謹(jǐn)慎預(yù)期的考慮，2010年1季度我們將繼續(xù)在認(rèn)真研究各類公司基本面的基礎(chǔ)上，結(jié)合股票投研團(tuán)隊(duì)的智慧，精挑細(xì)選新股進(jìn)行申購(gòu)，借此提升基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)。

作為基金管理者，我們將一如既往地依靠團(tuán)隊(duì)的努力和智慧，為投資人創(chuàng)造應(yīng)有的回報(bào)。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)中銀穩(wěn)健增利基金2009年四季度收益率為4.05%，高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)452bp。

§5 投資組合報(bào)告

5.1

報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

5.4

報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

5.6

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1權(quán)益投資 48，742，549.208.208.

其中：股票 48，742，549.208.208.

2固定收益投資 448，391，494.2075.45

其中：債券 448，391，494.2075.45

資產(chǎn)支持證券 - -

3金融衍生品投資 - -

4買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 92，571，227.8215.58

6其他資產(chǎn) 4，582，227.290.77

7合計(jì) 594，287，498.51100.00.

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1，607，902.170.29

B采掘業(yè) - -

C制造業(yè) 24，693，593.514.52

C0食品、飲料 3，492，164.310.64.

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 2，874，663.700.53

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 4，736，178.260.87

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 2，613，097.770.48

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 10，177，136.671.86

C8醫(yī)藥、生物制品 800，352.800，15

C99其他制造業(yè) - -

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E建筑業(yè) 3，973，002.160.73，

F交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 2，348，087.220.43

G信息技術(shù)業(yè) 4，700，694.960.86

H批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，806，015.500.33

J房地產(chǎn)業(yè) 1，158，954.970.21

K社會(huì)服務(wù)業(yè) 5，379，762.900.98

L傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.810.56

M綜合類 - -

合計(jì) 48，742，549.208.91

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1300003樂普醫(yī)療 70，6153，6153488.000066

2300027華誼兄弟 55，4673，074，535.810.56

3002320海峽股份 45，8792，348，087.220.43

4601299中國(guó)北車 321，8541，972，965.020.36

5002304洋河股份 16，7031，903，974.970.35

6300015愛爾眼科 38，5681，882，118.400.34

7601888中國(guó)國(guó)旅 89，3591，871，177.460.34

8600999招商證券 61，4501，806，015.500.33

9300037新宙邦 60，1581，743，980.420.32

10002307北新路橋 60，1061，646，904.400.307

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1國(guó)家債券 169，265，856.0030.95

2央行票據(jù) 39，868，000.007.29

3金融債券 40，240，000.007.36

其中：政策性金融債 40，240，000.007.36

4企業(yè)債券 199，017，638.2036.39

5企業(yè)短期融資券 - -

6可轉(zhuǎn)債 - -

7其他 - -

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

101000420國(guó)債⑷ 696，07070，163，856.0012.83

202001909貼債19700，00069，293，00060012.67

307042007農(nóng)發(fā)20400，00040，240，0004007農(nóng)36

4090106109央票61400，00039，868，0003007.29

511201609宏潤(rùn)債 260，00026，226，200.004.80

投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7

報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8

投資組合報(bào)告附注

5.8.1

本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2

基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3

其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4

報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.

報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.6

投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

序號(hào) 名稱 金額（元）

1存出保證金 250，000.000.

2應(yīng)收證券清算款 -

3應(yīng)收股利 -

4應(yīng)收利息 4，092，718.06

5應(yīng)收申購(gòu)款 239，509.239，

6其他應(yīng)收款 -

7待攤費(fèi)用 -

8其他 -

9合計(jì) 4，582，227.29

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例(%)流通受限情況說明

1300003樂普醫(yī)療 3，615，488.000066網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

2300027華誼兄弟 3，074，535.810.56網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

3002320海峽股份 2，348，087.220.43網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

4601299中國(guó)北車 1，972，965.020.36網(wǎng)下配售股份需鎖定

三個(gè)月

5002304洋河股份 1，903，974.970.35網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

6300015愛爾眼科 1，882，118.400.34網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

7601888中國(guó)國(guó)旅 1，871，177.460.34網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

8600999招商證券 1，806，015.500.33網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

9300037新宙邦 1，743，980.420.32未上市

10002307北新路橋 1，646，904.400.30網(wǎng)下配售股份需鎖定三個(gè)月

§6 開放式基金份額變動(dòng)單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 579，195，124.74

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 283，166，311.86

報(bào)告期期間基金總贖回份額 343，620，406.46

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以“-”填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 518，741，030.14

§7 備查文件目錄

7.1

備查文件目錄 1、《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金合同》2、《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金招募說明書》3、《中銀穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金托管協(xié)議》4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

7.2

存放地點(diǎn) 基金管理人和基金托管人的住所，并登載于基金管理人網(wǎng)站www.bocim.com

7.3

查閱方式

投資者可以在開放時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人住所免費(fèi)查閱，也可登陸基金管理人網(wǎng)站www.bocim.com 查閱

中銀基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 中銀 債券 

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