興業(yè)貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：340005 基金簡稱：興業(yè)貨幣

興業(yè)貨幣市場證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：興業(yè)全球基金管理有限公司

基金托管人：興業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任?；鹜泄苋伺d業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

基金簡稱 興業(yè)貨幣

基金主代碼 340005

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年4月27日

報(bào)告期末基金份額總額 1，385，821，777.40份

投資目標(biāo) 本基金在力保本金安全性和基金資產(chǎn)良好流動性的基礎(chǔ)上，使基金資產(chǎn)的變現(xiàn)損失降低至最低程度并有效地規(guī)避市場利率風(fēng)險(xiǎn)和再投資風(fēng)險(xiǎn)等， 使基金收益達(dá)到同期貨幣市場的收益水平，力爭超越業(yè)績比較基準(zhǔn)。

投資策略 本基金通過對貨幣市場短期金融工具的積極穩(wěn)健投資，在風(fēng)險(xiǎn)和收益中尋找最優(yōu)組合，在保持本金安全與資產(chǎn)充分流動性的前提下，綜合運(yùn)用類屬配置、目標(biāo)久期控制、收益曲線、個券選擇、套利等多種投資策略進(jìn)行投資，追求穩(wěn)定的現(xiàn)金

收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 稅后6個月銀行定期存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于證券投資基金中高流動性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率低于股票型、債券型和混合型基金。

基金管理人 興業(yè)全球基金管理有限公司

基金托管人 興業(yè)銀行股份有限公司

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009 年10 月1 日-2009 年12 月31 日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 1，157，276.50

2.本期利潤 1，157，276.50

3.期末基金資產(chǎn)凈值 1，385，821，777.40

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益，由于貨幣市場基金采用攤余成本法核算，因此，公允價值變動收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤的金額相等。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值收益率①凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④

過去三個月 0.2241%0.0007%0.4991%0.0000%-0.2750%0.0007%0.

注：本基金收益分配按月結(jié)轉(zhuǎn)份額。

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值收益率變動及其與同期業(yè)績比較基

準(zhǔn)收益率變動的比較興業(yè)貨幣市場證券投資基金累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖（2006 年4 月27 日至2009 年12 月31 日）

注：1、凈值表現(xiàn)所取數(shù)據(jù)截至到2009 年9 月30 日。

2、按照《興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金建倉期為2006 年4 月27 日至2006 年10 月26 日。建倉期結(jié)束時本基金各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同規(guī)定的比例限制及本基金投資組合的比例范圍。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介注：1、任職日期指基金合同生效之日（基金成立時即擔(dān)任基金經(jīng)理）或公司作出聘任決定之日（基金成立后擔(dān)任基金經(jīng)理）；離任日期指公司作出解聘決定之日。

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

李友超 本基金基金經(jīng)理、興業(yè)磐穩(wěn)增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理 2007-4-17- 7 年 李友超先生， 1965 年生，理學(xué)碩士，歷任安徽農(nóng)師院助教、建設(shè)銀行滁州分行支行行長、建設(shè)銀行監(jiān)察室監(jiān)察員、平安資產(chǎn)管理公司交易員、華富貨幣市場基金基金經(jīng)理。

2、“證券從業(yè)年限”按照中國證券業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定計(jì)算。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施細(xì)則、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，為基金份額持有人謀求最大利益。本報(bào)告期內(nèi)，基金投資管理符合有關(guān)法規(guī)和基金

合同的規(guī)定，無違法違規(guī)、未履行基金合同承諾或損害基金份額持有人利益的行為。

4.3

公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》、《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，確保各投資組合之間得到公平對待，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

目前，本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業(yè)績進(jìn)行比較。

4.3.3.

異常交易行為的專項(xiàng)說明本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易情況。

4.4.

報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）行情回顧及分析

報(bào)告期內(nèi)，市場對宏觀形勢認(rèn)識基本統(tǒng)一，經(jīng)濟(jì)不僅在恢復(fù)之中，更重要的是開始擔(dān)心經(jīng)濟(jì)會出現(xiàn)過熱，11 月份CPI 轉(zhuǎn)正并略超市場預(yù)期似乎佐證了這種擔(dān)心。對應(yīng)投資市場上股票投資趨熱，而債券市場擔(dān)心加劇。10 月份市場擔(dān)心人民銀行可能再次提高一年期央票利率，央票收益率急劇上升，11 月份交易商協(xié)會提高短融發(fā)行指導(dǎo)利率，短融又出現(xiàn)了一二級差價，12 月短融需求明顯增加。市場雖有反復(fù)，但債券市場總體處于弱勢，信用債因利率高吸引部分資金追逐，存在一定獲利機(jī)會，其他債機(jī)會不多。

（2）市場展望及投資策略分析

展望2010 年第一季度，我們認(rèn)為由于去年一季度基數(shù)原因，今年一季度GDP 高增長率比較確定，外圍環(huán)境也在變好，美聯(lián)儲已將加息作為選項(xiàng)之一，在此背景下，要求調(diào)控防止經(jīng)濟(jì)過熱聲音會越來越占上風(fēng)，一季度一般又是銀行放貸高峰期，CPI 上漲預(yù)期強(qiáng)烈，種種因素可能會刺激管理部門早出臺較強(qiáng)的調(diào)控政策， 調(diào)控預(yù)期將一直影響市場。出臺的政策可能是針對信貸的窗口指導(dǎo)、定向央票等行政性調(diào)控手段或針對流動性的提升央票發(fā)行利率、提高準(zhǔn)備金率等市場化手段，不論是什么手段都將形成短期強(qiáng)烈沖擊，因此一季度國債、金融債、央行票據(jù)等利率產(chǎn)品仍沒有合適盈利機(jī)會，而信用債可以繼續(xù)適當(dāng)參與。

根據(jù)以上判斷，2010 年一季度本基金仍將采取積極防守策略，采用短久期組合策略，保持整個基金組合的高流動性，耐心等待和尋找市場變化帶來的機(jī)遇。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

報(bào)告期初，我們認(rèn)為四季度幣政策將在適度寬松中漸進(jìn)式收緊，債券市場將延續(xù)三季度的調(diào)整，除信用債外其他品種機(jī)會不多。據(jù)此判斷，本基金采取攻守兼?zhèn)涞亩叹闷诮M合策略，保持整個基金組合的高流動性，等待市場變化帶來的機(jī)

遇。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1固定收益投資 280，761，543.1120.25

其中：債券 280，761，543.1120.25

資產(chǎn)支持證券 - -

2買入返售金融資產(chǎn) 235，200，792.8016.96

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

3銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 851，722，601.5961.42

4其他資產(chǎn) 18，942，196.461.37

5合計(jì) 1，386，627，133.96100.00.

5.2 報(bào)告期債券回購融資情況

序號 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1報(bào)告期內(nèi)債券回購融資余額 0.17

其中：買斷式回購融資 -

序號 項(xiàng)目 金額 占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

2報(bào)告期末債券回購融資余額 - -

其中：買斷式回購融資 - -

債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值的20％的說明報(bào)告期內(nèi)未發(fā)生債券正回購的資金余額超過基金資產(chǎn)凈值20%的情況。

5.3

基金投資組合平均剩余期限

5.3.1

投資組合平均剩余期限基本情況

項(xiàng)目 天數(shù)

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 16

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 80

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 16

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過180 天情況說明報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過180 天的情況。

5.3.2

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

5.4 報(bào)告期末按券種品種分類的債券投資組合

5.5.

報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明

序號 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例(%)

130 天以內(nèi) 78.43-

其中：剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債 - -

230 天(含)—60 天 6.51-

其中：剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債 - -

360 天(含)—90 天 10.11-

其中：剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債 1.44-

490 天(含)—180 天 3.64-

其中：剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債 - -

5180 天(含)—397 天（含）- -

其中：剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債 - -

合計(jì) 98.69-

序號 債券品種 攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

1國家債券 - -

2央行票據(jù) 50，141，192.783.62

3金融債券 210，621，156.4715.20

其中：政策性金融債 210，621，156.4715.20

4企業(yè)債券 - -

5企業(yè)短期融資券 - -

6其他 19，999，193.861.44

7合計(jì) 280，761，543.1120.26

8剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債券 19，999，193.861.44

細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張）攤余成本（元）占基金資產(chǎn)凈值的比例（％）

107022207 國開22900，00090，208，321.866.51

205020805 國開08500，00050，400，946.483.64

3070101607 央票16500，00050，141，192.783.62

409040409 農(nóng)發(fā)04400，00039，964，030.552.88

505040605 農(nóng)發(fā)06300，00030，047，857.582.17

605050305 工行03200，00019，999，193.861.44

5.6 “影子定價”與“攤余成本法”確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項(xiàng)目 偏離情況

報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對值在0.25％（ 含）-0.5％間的次數(shù) 0 次

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.0484%

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 0.0045%

報(bào)告期內(nèi)每個工作日偏離度的絕對值的簡單平均值 0.0206%

5.7 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8

投資組合報(bào)告附注

5.8.1

基金計(jì)價方法說明

本基金估值采用攤余成本法，即估值對象以買入成本列示，按照實(shí)際利率每日計(jì)提應(yīng)收利息，2007 年7 月1 日前按直線法，2007 年7 月1 日起按實(shí)際利率法在其剩余期限內(nèi)攤銷其買入時的溢價或折價。

5.8.2

本報(bào)告期內(nèi)不存在剩余期限小于397 天但剩余存續(xù)期超過397 天的浮動利率債券的攤余成本超過當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20％的情況。

5.8.3

本報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（人民幣元）

1存出保證金 -

2應(yīng)收證券清算款 -

3應(yīng)收利息 6，646，570.62

4應(yīng)收申購款 12，295，625.84

5其他應(yīng)收款 -

6待攤費(fèi)用 -

7其他 -

8合計(jì) 18，942，196.46

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 693，836，913.913.

報(bào)告期期間基金總申購份額 1，290，397，637.65

報(bào)告期期間基金總贖回份額 598，412，774.16

報(bào)告期期末基金份額總額 1，385，821，777.40

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)興業(yè)貨幣市場證券投資基金設(shè)立的文件

2、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金基金合同》

3、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金托管協(xié)議》

4、《興業(yè)貨幣市場證券投資基金招募說明書》

5、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程6、本報(bào)告期內(nèi)在中國證監(jiān)會指定報(bào)紙上公開披露的各項(xiàng)公告原件。

7.2

存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人的辦公場所

7.3

查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人、基金托管人辦公場所免費(fèi)查閱。

興業(yè)全球基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 投資 

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