融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2010年01月22日 18:59
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：161607 基金簡稱：融通巨潮100指數(shù)

融通巨潮100指數(shù)證券投資基金(LOF)2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：融通基金管理有限公司

基金托管人：中國工商銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月22日

§1重要提示

報告期間開始日期：2009年10月01日

報告期間結(jié)束日期：2009年12月31日

基金管理人的董事會及董事保證本報告中所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 融通巨潮100指數(shù)（LOF）

交易代碼161607

前端交易代碼161607

后端交易代碼161657

基金運作方式上市契約型開放式

基金合同生效日2005 年05 月12 日

報告期末基金份額總額3，328，285，519.47 份

投資目標(biāo)本基金為增強型指數(shù)基金。在控制股票投資組合相對巨潮100 目標(biāo)指數(shù)跟蹤誤差的基礎(chǔ)上，力求獲得超越巨潮100目標(biāo)指數(shù)的投資收益，追求長期的資本增值。本基金謀求分享中國經(jīng)濟(jì)的持續(xù)、穩(wěn)定增長和中國證券市場發(fā)展的成果，實現(xiàn)基金財產(chǎn)的長期增長，為投資者帶來穩(wěn)定的回報。

投資策略本基金為增強型指數(shù)基金，在控制股票投資組合相對目標(biāo)指數(shù)偏離風(fēng)險的基礎(chǔ)上，力爭獲得超越目標(biāo)指數(shù)的投資收

益?；鹨灾笖?shù)化分散投資為主要投資策略，在此基礎(chǔ)上進(jìn)行適度的主動調(diào)整，在數(shù)量化投資技術(shù)與基本面深入研究的結(jié)合中謀求基金投資組合在偏離風(fēng)險及超額收益間的最佳匹配。為控制基金偏離目標(biāo)指數(shù)的風(fēng)險，本基金力求將基金份額凈值增長率與目標(biāo)指數(shù)增長率間的日跟蹤誤差控制0.5%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)巨潮100 指數(shù)收益率×95%+銀行同業(yè)存款利率×5%。

風(fēng)險收益特征風(fēng)險和預(yù)期收益率接近市場平均水平。

基金管理人融通基金管理有限公司

基金托管人中國工商銀行股份有限公司

§3 主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo)報告期（2009年10 月01 日-2009年12 月31 日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益-47，395，497.38

2.本期利潤529，815，844.13

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1560

4.期末基金資產(chǎn)凈值3，674，701，305.50

5.期末基金份額凈值1.104

注：（1）本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入(不含公允價值變動收益)扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動損益。

（2）本報告所列示的基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①－③②－④

過去三個月15.97%1.67%16.55%1.66%-0.58%0.01%

注：本基金建倉期為自基金合同生效之日起3 個月，至建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1

基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

4.2

管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》及其他有關(guān)法律法規(guī)、《融通巨潮100 指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀求最大利益，無損害基金持有人利益的行為?；鹜顿Y組合符合有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定及基金合同的約定。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本基金管理人一直堅持公平對待旗下所有基金的原則，并制定了相應(yīng)的制度和流程，在投資決策和交易執(zhí)行等各個環(huán)節(jié)保證公平交易原則的嚴(yán)格執(zhí)行。報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易的原則和制度。

4.3.2

本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較 本基金管理人旗下沒有與本基金投資風(fēng)格相似的基金。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明 本基金報告期內(nèi)未發(fā)生異常交易。

4.4.

報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

在嚴(yán)格遵守基金合同的前提下實現(xiàn)持有人利益的最大化是本基金管理的核心思想，并將此原則貫徹于基金的運作之中。本基金運用指數(shù)化投資方式，竭力通過控制股票投資權(quán)重與巨潮100 指數(shù)成份股自然權(quán)重的偏離，減少基金相對巨潮100 指數(shù)的跟蹤誤差，力求最終實現(xiàn)對巨潮100 指數(shù)的有效跟蹤。

4.4.2

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限 說明

任職日期離任日期

鄭毅本基金的基金經(jīng)理、融通深證100 指數(shù)基金基金經(jīng)理2009 年05月15日 - 18研究生學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格。1992 年至1995 年，任中國銀行深圳國際信托咨詢公司證券部經(jīng)理；1995年至1997 年，任中銀國際（香港）公司投資銀行部經(jīng)理；1997年至1999 年，任特區(qū)證券投資銀行總部副總經(jīng)理；1999 年至2008 年，就職于鵬華基金管理有限公司，其中200 1年9月至2003 年4 月任基

金普潤基金經(jīng)理，后任投資總部

副總經(jīng)理職務(wù)； 2008 年加入融

通基金管理有限公司，曾任固定

收益小組副組長。

王建強本基金的 2009 年05 - 6本科學(xué)歷，具有證券從業(yè)資格。

基金經(jīng)理、 月15日 2001 年至2004 年就職于上海市

融通深證 萬得信息技術(shù)股份有限公司；

100 指數(shù)基 2004 年至今就職于融通基金管

金基金經(jīng) 理有限公司，歷任金融工程研究

理員、基金經(jīng)理助理職務(wù)。

在經(jīng)過2009 年第三季度市場劇烈波動之后，第四季度證券市場出現(xiàn)較大幅度上漲，滬深300指數(shù)上漲19%。從各行業(yè)類指數(shù)的表現(xiàn)來看：房地產(chǎn)、公用事業(yè)、金融行業(yè)指數(shù)明顯弱于市場整體；而家用電器、電子元器件、交運設(shè)備等行業(yè)指數(shù)超越市場整體較多。由于巨潮100 指數(shù)金融類股票占比較高的特點，巨潮100 指數(shù)在2009 年第四季度上漲17.43%，較滬深300 指數(shù)稍有落后，同期巨潮100 指數(shù)基金凈值上漲15.97%。

§5 投資組合報告

5.1

報告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1

指數(shù)投資部分

注：受基金規(guī)模凈贖回及證券市場上漲的共同影響，本基金本報告期末的股票投資占基金資產(chǎn)凈值的比例超過基金合同約定的上限95%，本基金管理人已在法規(guī)限定的期限內(nèi)將該比例調(diào)整到位。

5.2.2.

積極投資部分 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.3

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

5.3.1

指數(shù)投資部分前十名

5.3.2

積極投資部分前五名 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

5.4

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

5.6

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì) 本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8

投資組合報告附注

5.8.1

報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券中無發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2

報告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中，無投資于基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3

期末其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4

報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì) 本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.

報告期末股票中存在流通受限情況的說明

5.8.5.1

指數(shù)投資部分前十名 本基金本報告期末指數(shù)投資部分前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2

積極投資部分前五名 本基金本報告期末無積極投資部分股票。

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1權(quán)益投資3，497，504，367.3594.72

其中：股票3，497，504，367.3594.72

2固定收益投資98，250，000.002.66

其中：債券98，250，000.002.66

資產(chǎn)支持證券0.000.000.

3金融衍生品投資0.000.000.

4買入返售金融資產(chǎn)0.000.000.

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)0.000.000.

5銀行存款和結(jié)算備付金合計94，457，755.982.56

6其他資產(chǎn)2，166，317.400.06

7合計3，692，378，440.73100.00.

代碼行業(yè)類別公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)8，583，066.000.23

B采掘業(yè)452，394，394，0712.31

C制造業(yè)763，408，364.6720.77

C0食品、飲料132，742，284.723.61

C1紡織、服裝、皮毛16，183，467.320.44

C2木材、家具0.000.000.

C3造紙、印刷0.000.000.

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料53，211，925.351.45

C5電子0.000.000.

C6金屬、非金屬252，787，891.166.88

C7機械、設(shè)備、儀表284，620，186.037.75

C8醫(yī)藥、生物制品23，862，610.090.65

C99其他制造業(yè)0.000.000.

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 117，135，470.903.19

E建筑業(yè)59，516，402.141.62

F交通運輸、倉儲業(yè)143，953，502.993.92

G信息技術(shù)業(yè)123，551，980.833.36

H批發(fā)和零售貿(mào)易91，828，314.452.50

I金融、保險業(yè)1，499，722，558.8840.81

J房地產(chǎn)業(yè)177，103，190.934.82

K社會服務(wù)業(yè)22，066，832.490.60

L傳播與文化產(chǎn)業(yè)0.000.000.

M綜合類38，240，289.001.04

合計3，497，504，367.3595.18

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1600036招商銀行10，931，739197，317，888.955.37

2601318中國平安3，051，608168，113，084.724.57

3601328交通銀行16，142，093150，928，569.554.11

4601166興業(yè)銀行3，426，210138，110，525.103.76

5600030中信證券4，250，750135，046，327.503.68

6600016民生銀行16，815，085133，007，322.353.62

7600000浦發(fā)銀行5，285，557114，643，731.333.12

8000002萬 科Ａ8，133，68887，925，167.282.39

9600837海通證券4，285，86482，245，730.162.245，

10601169北京銀行4，036，80978，071，886.062.12

序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1國家債券0.000.000.

2央行票據(jù)98，250，000.002.67

3金融債券0.000.000.

其中：政策性金融債0.000.000.

4企業(yè)債券0.000.000.

5企業(yè)短期融資券0.000.000.

6可轉(zhuǎn)債0.000.000.

7其他0.000.000.

8合計98，250，000.002.67

序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1090104409 央票441，000，00098，250，000，002.67

序號名稱金額（元）

1存出保證金500，000.00，

2應(yīng)收證券清算款0.00

3應(yīng)收股利0.00

4應(yīng)收利息527，099.27，

5應(yīng)收申購款1，139，218.139，

6其他應(yīng)收款0.00

7待攤費用0.00

8其他0.00

9合計2，166，317.40

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額3，478，265，189.67

報告期期間基金總申購份額353，007，117.73

報告期期間基金總贖回份額-502，986，787.93

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） 0.00

報告期期末基金份額總額3，328，285，519.47

§7 備查文件目錄

7.1

備查文件目錄

（一）中國證監(jiān)會批準(zhǔn)融通巨潮100 指數(shù)證券投資基金(LOF)設(shè)立的文件；

（二）《融通巨潮100 指數(shù)證券投資基金(LOF)基金合同》；

（三）《融通巨潮100 指數(shù)證券投資基金(LOF)托管協(xié)議》；

（四）《融通巨潮100 指數(shù)證券投資基金(LOF)招募說明書》及其更新；

（五）融通基金管理有限公司批準(zhǔn)成立批件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；

（六）報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各項公告。

7.2

存放地點 基金管理人、基金托管人處

7.3

查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費查閱，也可按工本費購買復(fù)印件，或登陸本基金管理人網(wǎng)站http://www.rtfund.com 查詢。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 指數(shù) 投資 

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