銀河銀信添利債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：519666 基金簡稱：銀河銀信添利債券A

銀河銀信添利債券型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：銀河基金管理有限公司

基金托管人：中信銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中信銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 銀河銀信添利債券

交易代碼 519666

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2007年3月14日

報(bào)告期末基金份額總額 918，828，681.76份

投資目標(biāo) 在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略 通過合理的債券資產(chǎn)配置，綜合運(yùn)用利率預(yù)期、收益率曲線和其他動(dòng)態(tài)增強(qiáng)策略特別是新股申購等，獲取穩(wěn)定收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 新華巴克萊資本中國全債指數(shù)漲跌幅*80%+稅后一年期定期存款利率*20%。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為債券型證券投資基金，以在滿足本金穩(wěn)妥與良好流動(dòng)性的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值為基金的投資目標(biāo)。本基金還可以通過參與新股申購提高基金的收益水平。本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和收益水平高于貨幣市場基金和中短期債券基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 銀河基金管理有限公司

基金托管人 中信銀行股份有限公司

下屬兩級基金的基金簡稱 銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

下屬兩級基金的交易代碼 519667 519666

報(bào)告期末下屬兩級基金的份額總額 527，736，984.19 391，091，697.57

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月1日-2009年12月31日）

銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 9，164，522.30 5，837，790.837，

2.本期利潤 25，699，517.50 16，107，275.58

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0401 0.0374

4.期末基金資產(chǎn)凈值 554，763，694.12 408，239，039.96

5.期末基金份額凈值 1.0512 1.0438

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

1、銀河銀信添利債券A：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 3.52% 0.31% 0.44% 0.03% 3.08% 0.28%

2、銀河銀信添利債券B：

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 3.41% 0.31% 0.44% 0.03% 2.97% 0.28%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

銀河銀信添利債券型證券投資基金

累計(jì)凈值收益率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

（2007年3月14日至2009年12月31日）

1、銀河銀信添利債券A：

2、銀河銀信添利債券B：

注： 本基金自合同生效日起6個(gè)月為建倉期；至建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

陸棟梁 本基金的基金經(jīng)理 2007-3-14 - 14 本科學(xué)歷，曾先后就職于中國信達(dá)信托投資公司、宏源證券股份有限公司和上海永嘉投資管理有限責(zé)任公司，期間主要從事固定收益投資及相應(yīng)的管理工作。2004年9月加入銀河基金管理有限公司，歷任研究員、基金經(jīng)理助理等職務(wù)。

注：上表中任職日期為該基金基金合同生效日。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著"誠實(shí)信用、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)"的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在合法合規(guī)的前提下謀求基金資產(chǎn)的保值和增值，努力實(shí)現(xiàn)基金份額持有人的利益，無損害基金份額持有人利益的行為，基金投資范圍、投資比例及投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

隨業(yè)務(wù)的發(fā)展和規(guī)模的擴(kuò)大，本基金管理人將繼續(xù)秉承"誠信穩(wěn)健、勤奮律己、創(chuàng)新圖強(qiáng)"的理念，嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》等法律法規(guī)的規(guī)定，進(jìn)一步加強(qiáng)風(fēng)險(xiǎn)管理和完善內(nèi)部控制體系，為基金份額持有人謀求長期穩(wěn)定的回報(bào)。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

銀河銀信添利債券型證券投資基金（以下簡稱"銀河銀信添利債券"）在本報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實(shí)行集中交易制度，公平對待所管理的所有基金和投資組合，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人旗下無與銀河銀信添利債券投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

銀河銀信添利債券在本報(bào)告期內(nèi)無異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

1、債券投資：四季度的債券投資基本采取防御和優(yōu)化配置的策略，交易頻度也大大降低，債券投資在組合久期和比例配置方面都相對保守，進(jìn)一步加強(qiáng)組合流動(dòng)性的管理和對融資成本的控制。

2、轉(zhuǎn)債市場：進(jìn)入四季度，由于股票市場經(jīng)過了一輪快速深幅的調(diào)整，轉(zhuǎn)債市場的風(fēng)險(xiǎn)有了較大的釋放，整體溢價(jià)水平也大大回落，因此，我們在季度初增持了部分基本面相對較好，流動(dòng)性和溢價(jià)水平合適的轉(zhuǎn)換債券，取得了不錯(cuò)的效果。

3、新股申購：進(jìn)入四季度，尤其是創(chuàng)業(yè)板推出以后，新股發(fā)行價(jià)不斷提升，發(fā)行價(jià)與二級市場的差價(jià)不斷在縮小，甚至上市不久就跌破發(fā)行價(jià)，這大大改變了以往新股發(fā)行的利益格局，上市公司巨額的超募資金吞噬了新股申購收益。為應(yīng)對這種狀況，我們在嚴(yán)格規(guī)范新股申購流程的基礎(chǔ)上，在詢價(jià)過程中根據(jù)總體市場狀況，結(jié)合上市公司基本面，主動(dòng)放棄了一些發(fā)行價(jià)嚴(yán)重虛高的公司的申購，很好地控制了風(fēng)險(xiǎn)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，由于債券市場持續(xù)低迷，因而其對基金凈值增長的貢獻(xiàn)有限，因此，我們將更多的精力投向了對新股申購和可轉(zhuǎn)換債券等權(quán)益類資產(chǎn)的投資上，盡管基金凈值隨著股票市場的震蕩波動(dòng)率有了一定上升，但總體上始終處于穩(wěn)步增長狀態(tài)。報(bào)告期內(nèi)銀河銀信添利債券A的凈值增長率為3.52%，銀河銀信添利債券B的凈值增長率為3.41%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 84，592，090.33 5.81

其中：股票84，592，090.33 5.81

2 固定收益投資858，728，496.23 58.97

其中：債券858，728，496.23 58.97

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)148，286，130.06 10.18

6 其他資產(chǎn)364，499，282.14 25.03

7 合計(jì)1，456，105，998.76 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 1，274，552.63 0.13

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 52，867，968.61 5.49

C0 食品、飲料 9，645，422.13 1.00

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 1，259，571.09 0.13

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 5，571，000.43 0.58

C5 電子 1，292，731.30 0.13

C6 金屬、非金屬 2，006，022.34 0.21

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 26，106，961.49 2.71

C8 醫(yī)藥、生物制品 6，986，259.83 0.73

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 2，885，645.28 0.30

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 1，233，234.00 0.13

G 信息技術(shù)業(yè) 13，080，294.96 1.36

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 4，478，307.75 0.478，

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，158，954.97 0.12

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 4，538，596.32 0.47

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.32

M 綜合類 - -

合計(jì) 84，592，090.33 8.78

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601299 中國北車 1，046，027 6，412，145.51 0.67

2 300028 金亞科技 181，564 5，639，377.84 0.59

3 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 73，717 4，478，307.75 0.478，

4 002311 海大集團(tuán) 117，927 4，426，979.58 0.46

5 002304 洋河股份 33，407 3，808，063.93 0.407 3，

6 300001 特銳德 89，582 3，783，943.68 0.39

7 300004 南風(fēng)股份 81，702 3，199，450.32 0.33

8 300027 華誼兄弟 55，467 3，074，535.81 0.32

9 300026 紅日藥業(yè) 30，148 2，749，497.60 0.29

10 601888 中國國旅 131，060 2，744，396.40 0.28

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 372，507，397.50 38.68

2 央行票據(jù) 246，369，000.00 25.58

3 金融債券 71，059，000.00 7.38

其中：政策性金融債 71，059，000.00 7.38

4 企業(yè)債券 83，245，000.00 8.64

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 85，548，098.73 8.88

7 其他 - -

8 合計(jì) 858，728，496.23 89.17

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010203 02國債⑶ 1，035，600 104，937，348.00 10490

2 010112 21國債⑿ 1，022，280 104，834，814.00 10.89

3 010110 21國債⑽ 1，0101880 103，402，915.20 10.74

4 080162 08央票62 700，000 72，128，000 00 7249

5 080153 08央票53 500，000 51，480，000 00 5135

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 250，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 351，562，447.08

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 12，452，503.12，

5 應(yīng)收申購款 234，331.94

6 其他應(yīng)收款 -

7 其他 -

8 合計(jì) 364，499，282.14

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 18，244，483.80 1.89

2 110598 大荒轉(zhuǎn)債 8，019，906.80 0.83

3 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 7，314，600.00 0.76

4 125960 錫業(yè)轉(zhuǎn)債 2，151，794.70 0.22

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 601299 中國北車 6，412，145.51 0.67 網(wǎng)下申購

2 300028 金亞科技 5，639，377.84 0.59 網(wǎng)下申購

3 300022 吉峰農(nóng)機(jī) 4，478，307.75 0.47 網(wǎng)下申購

4 002311 海大集團(tuán) 4，426，979.58 0.46 網(wǎng)下申購

5 002304 洋河股份 3，808，063.93 0.40 網(wǎng)下申購

6 300001 特銳德 3，783，943.68 0.39 網(wǎng)下申購

7 300004 南風(fēng)股份 3，199，450.32 0.33 網(wǎng)下申購

8 300027 華誼兄弟 3，074，535.81 0.32 網(wǎng)下申購

9 300026 紅日藥業(yè) 2，749，497.60 0.29 網(wǎng)下申購

10 601888 中國國旅 2，744，396.40 0.28 網(wǎng)下申購

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

項(xiàng)目 銀河銀信添利債券A 銀河銀信添利債券B

報(bào)告期期初基金份額總額 886，253，623.58 503，488，183.77

報(bào)告期期間基金總申購份額 20，861，750.12 11，835，716.835，

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -379，378，389.51 -124，232，203.03.

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） --

報(bào)告期期末基金份額總額 527，736，984.19 391，091，697.57

§7 影響投資者決策的其他重要信息

-

§8備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、 中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立銀河銀信添利債券型證券投資基金的文件

2、 《銀河銀信添利債券型證券投資基金基金合同》

3、 《銀河銀信添利債券型證券投資基金托管協(xié)議》

4、 中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立銀河基金管理有限公司的文件

5、 銀河銀信添利債券型證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

6、 報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

8.2 存放地點(diǎn)

查閱地點(diǎn)：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1568號中建大廈15樓

8.3 查閱方式

投資者可在本基金管理人營業(yè)時(shí)間內(nèi)免費(fèi)查閱，也可通過本基金管理人網(wǎng)站（http://www.galaxyasset.com）查閱；在支付工本費(fèi)后，可在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)制件。

投資者對本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人銀河基金管理有限公司，咨詢電話：(021)38568888/400-820-0860

銀河基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 債券 報(bào)告期 銀河 

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