信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：550003 基金簡(jiǎn)稱：信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票

信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票

基金主代碼 550003

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2008年6月4日

報(bào)告期末基金份額總額 345，198，783.33份

投資目標(biāo) 通過(guò)投資于較大市值且業(yè)績(jī)優(yōu)良的藍(lán)籌上市公司，追求基金財(cái)產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金投資組合中股票、債券、現(xiàn)金各自的長(zhǎng)期均衡比重，依照本基金的特征和風(fēng)險(xiǎn)偏好而確定。本基金定位為股票型基金，其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主，并不因市場(chǎng)的中短期變化而改變。在不同的市場(chǎng)條件下，本基金允許在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 80%×中信標(biāo)普50指數(shù)收益率＋20%×中信全債指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為主動(dòng)投資的股票型基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種。

基金管理人 信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 40，375，437.67

2.本期利潤(rùn) 85，292，112.64

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2739

4.期末基金資產(chǎn)凈值 599，402，103.34

5.期末基金份額凈值 1.736

注：1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 18.74% 1.55% 13.16% 1.40% 5.58% 0.15%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金建倉(cāng)期自2008年6月4日至2008年12月4日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

張鋒 本基金基金經(jīng)理 2008年6月7日 - 10 復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。歷任上海證券有限公司行業(yè)研究員、興業(yè)證券股份有限公司行業(yè)研究員、上海融昌資產(chǎn)管理有限公司行業(yè)研究員。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金基金合同》、《信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過(guò)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司采取了一系列行動(dòng)來(lái)落實(shí)指導(dǎo)意見(jiàn)中的各項(xiàng)要求。明確了各部門(mén)在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任，在日常交易中，嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易，在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序，確保不同基金在買(mǎi)賣同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場(chǎng)外交易，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人旗下無(wú)與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

4季度市場(chǎng)總體呈現(xiàn)了震蕩向上格局，其間上證指數(shù)漲幅為17.38%。從結(jié)構(gòu)來(lái)看，金融、地產(chǎn)、煤炭、有色等大市值強(qiáng)周期行業(yè)表現(xiàn)顯著弱于醫(yī)藥、食品、汽車等消費(fèi)類行業(yè)，反映出3季度銀行信貸見(jiàn)頂之后，市場(chǎng)對(duì)于經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃直接受益板塊的心態(tài)趨于謹(jǐn)慎，而更愿意著眼于長(zhǎng)遠(yuǎn)，從經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的角度挖掘具有長(zhǎng)期增長(zhǎng)潛力的投資機(jī)會(huì)。

2010年，股市的宏觀環(huán)境面臨較大的變數(shù)：經(jīng)過(guò)去年的強(qiáng)有力的政策刺激，經(jīng)濟(jì)中的結(jié)構(gòu)性失衡已經(jīng)較為明顯，投資對(duì)GDP的貢獻(xiàn)率太高而出口和消費(fèi)的貢獻(xiàn)率下降。1季度的宏觀數(shù)據(jù)有可能超預(yù)期，刺激性經(jīng)濟(jì)政策的退出只是個(gè)時(shí)間和方式問(wèn)題。同時(shí)，可預(yù)期的是在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型方面，政府還將持續(xù)出臺(tái)扶持性政策。我們預(yù)計(jì)1季度在較為充裕的流動(dòng)性和政策刺激下，市場(chǎng)的結(jié)構(gòu)分化仍將繼續(xù)演繹。在投資上仍可以適當(dāng)積極，尋找個(gè)股和個(gè)別板塊的結(jié)構(gòu)性機(jī)會(huì)。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金在4季度總體保持了高倉(cāng)位運(yùn)作，在結(jié)構(gòu)上大幅提高了非周期類品種的比例，自下而上挖掘成長(zhǎng)型個(gè)股，并堅(jiān)持重配了汽車、二線房地產(chǎn)、家電等受益于勞動(dòng)力成本上升和消費(fèi)下沉的行業(yè)。報(bào)告期末本基金份額凈值為1.736元，其間凈值增長(zhǎng)18.74%，超越業(yè)績(jī)基準(zhǔn)5.58個(gè)百分點(diǎn)。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 526，963，001.12 86.59

其中：股票 526，963，001.12 86.59

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 63，079，580.73 10.36

6 其他資產(chǎn) 18，546，706.32 3.05

7 合計(jì) 608，589，288.17 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 35，214，690.92 5.87

C 制造業(yè) 324，121，171.07 54.07 54.

C0 食品、飲料34，434，900.00 5.74

C1紡織、服裝、皮毛 9，022，443.36 1.51

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 44，683，612.69 7.45

C5電子 7，509，220.00 1.25

C6金屬、非金屬 89，096，825.10 14.86

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 115，515，723.52 19.27

C8醫(yī)藥、生物制品 17，525，446.40 2.92

C99其他制造業(yè) 6，333，000.00 1.06

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 6，606，000.00 1.10

G 信息技術(shù)業(yè) 34，600，664.16 5.77

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 6，855，986.96 1.14

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 91，662，576.71 15.29

J 房地產(chǎn)業(yè) 13，153，638.03 2.19

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 14，748，273.27 2.46

合計(jì) 526，963，001.12 87.91

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 001696 宗申動(dòng)力 1，559，024 29，138，158.56 4.86

2 600036 招商銀行 1，605，000 28，970，250.00 4.83

3 601166 興業(yè)銀行 624，200 25，161，502.00 4.200 25，

4 601318 中國(guó)平安 358，960 19，775，106.40 3.30

5 000527 美的電器 729，898 16，933，633.60 2.83

6 600019 寶鋼股份 1，749，910 16，904，130.60 2.82

7 000898 鞍鋼股份 1，0008000 16，0008000800 2.67

8 000012 南玻Ａ 739，950 14，503，020.00 2.42

9 000612 焦作萬(wàn)方 494，033 13，832，924.00 2.31

10 000933 神火股份 350，000 12，908，000900 2.15

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定備選庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，300，683.59

2 應(yīng)收證券清算款 17，089，666.81

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 18，322.55

5 應(yīng)收申購(gòu)款 138，033.37

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 18，546，706.32

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 302，511，221.23

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 89，355，073.37

本報(bào)告期期間基金總贖回份額 46，667，511.27

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

本報(bào)告期期末基金份額總額 345，198，783.33

§7 備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件

2、信誠(chéng)基金管理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

3、信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金基金合同

4、信誠(chéng)盛世藍(lán)籌股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)

5、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告

7.2存放地點(diǎn)

信誠(chéng)基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至公司辦公地點(diǎn)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。

亦可通過(guò)公司網(wǎng)站查閱，公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠(chéng)基金管理有限公司

2010年1月22日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 投資 

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