易方達(dá)科翔股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
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基金代碼：110013 基金簡(jiǎn)稱：易方達(dá)科翔股票

易方達(dá)科翔股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱易方達(dá)科翔股票

基金主代碼110013

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2008年11月13日

報(bào)告期末基金份額總額415，216，855.60份

投資目標(biāo)本基金主要投資于紅利股，追求在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)健增值。

投資策略本基金基于定量與定性相結(jié)合的宏觀及市場(chǎng)分析，確定組合中股票、債券、貨幣市場(chǎng)工具及其他金融工具的比例，追求更高收益，回避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)80%×中證紅利指數(shù)收益率＋中債總指數(shù)收益率×20%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金為股票型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 37，980，887.39

2.本期利潤(rùn) 108，513，993.06

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2531

4.期末基金資產(chǎn)凈值 614，960，833.73

5.期末基金份額凈值 1.481

注：1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去3個(gè)月 19.34% 1.48% 20.87% 1.56% -1.53% -0.08%

3.2.2自基金轉(zhuǎn)型以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

易方達(dá)科翔股票型證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2008年11月13日至2009年12月31日）

注：1. 易方達(dá)科翔股票型證券投資基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

(1)股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的60%-95%；基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日在一年以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5%；本基金投資紅利股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的80%；

(2)本基金持有一家上市公司的股票，其市值不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的10%；

(3)本基金與由基金管理人管理的其他基金共同持有一家公司發(fā)行的證券，不得超過(guò)該證券的10%；

(4)本基金進(jìn)入全國(guó)銀行間同業(yè)市場(chǎng)進(jìn)行債券回購(gòu)的資金余額不得超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的40%；

(5)本基金在任何交易日買(mǎi)入權(quán)證的總金額，不超過(guò)上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5%，基金持有的全部權(quán)證的市值不超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的3%，基金管理人管理的全部基金持有同一權(quán)證的比例不超過(guò)該權(quán)證的10%。法律法規(guī)或中國(guó)證監(jiān)會(huì)另有規(guī)定的，遵從其規(guī)定；

(6)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購(gòu)，本基金所申報(bào)的金額不得超過(guò)本基金的總資產(chǎn)，所申報(bào)的股票數(shù)量不得超過(guò)擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

(7)法律法規(guī)、基金合同及中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他比例限制。

法律法規(guī)或監(jiān)管部門(mén)修改或取消上述限制規(guī)定時(shí)，本基金不受上述投資組合限制并相應(yīng)修改限制規(guī)定。

因證券市場(chǎng)波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)等基金管理人之外的因素致使基金投資不符合基金合同約定的投資比例規(guī)定的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。法律法規(guī)另有規(guī)定的從其規(guī)定。

2.本基金的建倉(cāng)期為三個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

3.本基金自基金轉(zhuǎn)型后至報(bào)告期末的基金份額凈值增長(zhǎng)率為85.40%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為84.27%。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

劉芳潔 本基金的基金經(jīng)理 2007-7-12 - 5年 碩士研究生，曾任易方達(dá)基金管理有限公司行業(yè)研究員兼基金科翔基金經(jīng)理助理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說(shuō)明書(shū)等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過(guò)建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來(lái)確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫(kù)管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對(duì)在同一個(gè)交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對(duì)待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

無(wú)。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

4季度股票市場(chǎng)在震蕩中上揚(yáng)，上證指數(shù)和深證成指分別上漲了17.91%和22.25%，中小板股票表現(xiàn)強(qiáng)勁，而以銀行為代表的大盤(pán)藍(lán)籌表現(xiàn)相對(duì)較弱，市場(chǎng)出現(xiàn)了明顯的風(fēng)格分化。

就宏觀經(jīng)濟(jì)而言，4季度經(jīng)濟(jì)已經(jīng)呈現(xiàn)出強(qiáng)勁復(fù)蘇的勢(shì)頭，工業(yè)企業(yè)整體盈利能力恢復(fù)到較高水平，部分行業(yè)的資本回報(bào)率已經(jīng)達(dá)到甚至超過(guò)歷史最高水平。貨幣流通速度不斷加快。盡管銀行對(duì)信貸進(jìn)行了一定控制，但資本市場(chǎng)的整體流動(dòng)性并未受到影響，通脹預(yù)期初現(xiàn)。

就資本市場(chǎng)而言，伴隨著中國(guó)經(jīng)濟(jì)引擎的強(qiáng)力啟動(dòng)，投資者關(guān)注的焦點(diǎn)已經(jīng)從經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇轉(zhuǎn)向通脹預(yù)期和經(jīng)濟(jì)刺激政策的退出時(shí)點(diǎn)，"后經(jīng)濟(jì)危機(jī)"時(shí)代逐步到來(lái)。4季度，資本市場(chǎng)對(duì)于通脹的擔(dān)憂逐步上升，而政府對(duì)于地產(chǎn)行業(yè)的調(diào)控強(qiáng)化了投資者對(duì)未來(lái)宏觀調(diào)控的預(yù)期，因此盡管很多周期性企業(yè)的盈利不斷上升，但股價(jià)表現(xiàn)一般，而受益于通脹或者受調(diào)控影響不大的公司受到資金追捧，估值上升較快。

展望2010年，隨著經(jīng)濟(jì)危機(jī)的逐步淡去，經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型將重新提上日程。傳統(tǒng)的周期性行業(yè)盡管盈利能力可能繼續(xù)提升，但投資者對(duì)于調(diào)控的擔(dān)憂將抑制這些行業(yè)的估值提升。而受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的企業(yè)可能面臨較好的發(fā)展機(jī)遇。整體而言，我們將逐步把重點(diǎn)投入于企業(yè)的深入研究和精挑細(xì)選上，著眼于找出那些能持續(xù)成長(zhǎng)或者成長(zhǎng)超出預(yù)期的優(yōu)質(zhì)企業(yè)，努力為投資者帶來(lái)更好的回報(bào)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

4季度，本基金相對(duì)淡化了倉(cāng)位和行業(yè)配置，提高了個(gè)股集中度，力爭(zhēng)以相對(duì)較長(zhǎng)的視野構(gòu)造組合。截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.481元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為19.34%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為20.87%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 554，292，073.19 88.98

其中：股票 554，292，073.19 88.98

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 67，243，306.09 10.79

6 其他資產(chǎn) 1，405，891.91 0.23

7 合計(jì) 622，941，271.19 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 31，975，963.69 5.20

C 制造業(yè) 248，467，409.78 40.409.

C0食品、飲料 32，248，000.00 5.248，

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 49，204，800.00 8.00.

C5電子 11，170，091.85 1.82

C6金屬、非金屬 25，088，983.84 4.088，

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 63，532，868.09 10.33

C8醫(yī)藥、生物制品 67，222，666.00 10.93

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 9，440，000.00 1.54

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 12，735，000.00 2.07

G 信息技術(shù)業(yè) 49，631，164.02 8.07

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 15，439，592.60 2.51

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 160，753，500.00 26.14

J 房地產(chǎn)業(yè) 14，440，859.24 2.35

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類(lèi) 11，408，583.86 1.86 1.

合計(jì) 554，292，073.19 90.13

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 000513 麗珠集團(tuán) 1，249，000 49，447，910.00 8.04

2 600016 民生銀行 6，0001000 47，460，000100 7.72

3 601318 中國(guó)平安 600，000 33，054，000 00 5.37

4 600036 招商銀行 1，750，000 31，587，500.00 5.14

5 000858 五 糧 液 900，000 28，494，000800 4.63

6 601601 中國(guó)太保 1，000，000 25，620，000，00 4.17

7 000063 中興通訊 549，940 24，675，807.80 4.01

8 600309 煙臺(tái)萬(wàn)華 900，000 21，609，000 00 3.51

9 600348 國(guó)陽(yáng)新能 300，000 14，511，000 00 2.36

10 000983 西山煤電 300，000 11，967，000900 1195

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒(méi)有出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 947，713.76

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 16，927.63

5 應(yīng)收申購(gòu)款 441，250.52

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 1，405，891.91.

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 470，909，337.31

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 32，842，534.39

報(bào)告期期間基金總贖回份額 88，535，016.10

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 415，216，855.60

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)科翔證券投資基金基金份額持有人大會(huì)有關(guān)轉(zhuǎn)換基金運(yùn)作方式?jīng)Q議的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2008]1221號(hào)）；

2.《易方達(dá)科翔股票型證券投資基金基金合同》；

3.《易方達(dá)科翔股票型證券投資基金托管協(xié)議》；

4.《易方達(dá)基金管理有限公司開(kāi)放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

5. 中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意科匯、科訊、科翔證券投資基金上市、擴(kuò)募和續(xù)期的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2001]11 號(hào)文）；

6.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

7.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 資產(chǎn) 

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