易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：110020 基金簡稱：易方達(dá)滬深300指數(shù)

易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達(dá)滬深300指數(shù)

基金主代碼110020

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年8月26日

報(bào)告期末基金份額總額10，908，506，149.33份

投資目標(biāo)緊密跟蹤業(yè)績比較基準(zhǔn)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。

投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即按照滬深300指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績比較基準(zhǔn)滬深300指數(shù)收益率X95%+活期存款利率(稅后)X5%。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是指數(shù)型股票基金，屬于證券投資基金中的高風(fēng)險(xiǎn)、高收益品種，理論上其風(fēng)險(xiǎn)收益水平高于混合基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 188，632，628.188，

2.本期利潤 1，153，645，005.16

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.0900

4.期末基金資產(chǎn)凈值 11，690，699，331.44

5.期末基金份額凈值 1.072

注：

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益；

2.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 7.85% 1.35% 18.03% 1.67% -10.18% -0.32%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢對比圖

（2009年8月26日至2009年12月31日）

注：

1.本基金合同于2009年8月26日生效，截至報(bào)告日本基金合同生效未滿一年。

2.易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

(1)本基金持有的全部權(quán)證，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的3％；

(2)本基金管理人管理的全部基金持有的同一權(quán)證，不得超過該權(quán)證的10％；

(3)本基金進(jìn)入全國銀行間同業(yè)市場進(jìn)行債券回購的資金余額不得超過基金資產(chǎn)凈值的40％；

(4) 本基金股票資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為90%-95%，其中投資滬深300指數(shù)成份股及備選成份股的資產(chǎn)不低于股票資產(chǎn)的90%；

(5)本基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過基金資產(chǎn)凈值的10％；

(6)本基金持有的全部資產(chǎn)支持證券，其市值不得超過基金資產(chǎn)凈值的20％；

(7)本基金持有的同一(指同一信用級(jí)別)資產(chǎn)支持證券的比例，不得超過該資產(chǎn)支持證券規(guī)模的10％；

(8)本基金管理人管理的全部基金投資于同一原始權(quán)益人的各類資產(chǎn)支持證券，不得超過其各類資產(chǎn)支持證券合計(jì)規(guī)模的10％；

(9)本基金應(yīng)投資于信用級(jí)別評級(jí)為BBB以上(含BBB)的資產(chǎn)支持證券。基金持有資產(chǎn)支持證券期間，如果其信用等級(jí)下降、不再符合投資標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)在評級(jí)報(bào)告發(fā)布之日起3個(gè)月內(nèi)予以全部賣出；

(10)基金財(cái)產(chǎn)參與股票發(fā)行申購，本基金所申報(bào)的金額不超過本基金的總資產(chǎn)，本基金所申報(bào)的股票數(shù)量不超過擬發(fā)行股票公司本次發(fā)行股票的總量；

(11)本基金在任何交易日買入權(quán)證的總金額，不得超過上一交易日基金資產(chǎn)凈值的0.5％；

(12)保持不低于基金資產(chǎn)凈值5％的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券；

如果法律法規(guī)對本基金合同約定投資組合比例限制進(jìn)行變更的，以變更后的規(guī)定為準(zhǔn)。法律法規(guī)或監(jiān)管部門取消上述限制，如適用于本基金，則本基金投資不再受相關(guān)限制。

因證券市場波動(dòng)、上市公司合并、基金規(guī)模變動(dòng)、股權(quán)分置改革中支付對價(jià)等基金管理人之外的因素致使基金投資比例不符合上述規(guī)定投資比例的，基金管理人應(yīng)當(dāng)在10個(gè)交易日內(nèi)進(jìn)行調(diào)整。

3．本基金的建倉期為六個(gè)月，本報(bào)告期本基金處于建倉期內(nèi)。

4．本基金自基金合同生效至報(bào)告期末的基金份額凈值增長率為7.20%，同期基金業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為14.28%。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

林飛 本基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)50指數(shù)基金的基金經(jīng)理、易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金聯(lián)接基金的基金經(jīng)理 2009-8-26 - 6年 博士研究生，歷任融通基金管理有限公司基金經(jīng)理助理，易方達(dá)基金管理有限公司易方達(dá)深證100交易型開放式指數(shù)基金基金經(jīng)理助理。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個(gè)交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）行情回顧及運(yùn)作分析

四季度總體經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，消費(fèi)增速進(jìn)一步提高，投資增速在高位有所回落，出口恢復(fù)相對緩慢，在保增長與調(diào)結(jié)構(gòu)政策的共同作用下，經(jīng)濟(jì)增速穩(wěn)步提高的同時(shí)結(jié)構(gòu)更趨均衡。同時(shí)結(jié)伴隨中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議的召開和2010年總體經(jīng)濟(jì)工作基調(diào)的確立，拉開了全面推動(dòng)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整再平衡工作的序幕。A股市場在四季度出現(xiàn)了逐步震蕩上行的行情，上證指數(shù)四季度漲幅為17.91%，滬深300指數(shù)漲幅為19.00%。作為被動(dòng)型指數(shù)基金，易方達(dá)滬深300指數(shù)基金依據(jù)合同規(guī)定，在四季度逐步完成了基金的建倉，同時(shí)基金的單位凈值跟隨業(yè)績比較基準(zhǔn)出現(xiàn)了一定幅度的上升。

（2）市場展望和投資策略

展望下一階段市場，2010年中央總體經(jīng)濟(jì)工作重點(diǎn)將在保持宏觀經(jīng)濟(jì)政策連續(xù)性和穩(wěn)定性，提高政策的針對性和靈活性的基礎(chǔ)上，全面轉(zhuǎn)向推動(dòng)經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變和經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)優(yōu)化調(diào)整。同時(shí)，隨著海外經(jīng)濟(jì)的再平衡和需求的逐步復(fù)蘇，對國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長的拉動(dòng)作用也將逐漸恢復(fù)。鑒于內(nèi)外需結(jié)構(gòu)的調(diào)整、優(yōu)化以及國內(nèi)經(jīng)濟(jì)的彈性和潛在的內(nèi)生增長力，本基金對中國經(jīng)濟(jì)中長期的前景持相對樂觀的判斷。經(jīng)過2009年總體經(jīng)濟(jì)的企穩(wěn)和復(fù)蘇，目前上市公司整體的盈利增長預(yù)期較好，A 股市場估值較為合理，市場中長期的投資價(jià)值依然明顯。

作為被動(dòng)投資的基金，易方達(dá)滬深300指數(shù)基金將繼續(xù)堅(jiān)持既定的指數(shù)化投資策略，以嚴(yán)格控制基金相對業(yè)績基準(zhǔn)的跟蹤偏離為投資目標(biāo)，追求跟蹤偏離度及跟蹤誤差的最小化。期望易方達(dá)滬深300指數(shù)基金為投資者進(jìn)一步分享中國經(jīng)濟(jì)的未來長期成長提供更好的投資機(jī)會(huì)。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.072 元，本報(bào)告期份額凈值增長率為7.85% ，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為18.03%，年化跟蹤誤差9.45%，因本報(bào)告期內(nèi)本基金仍處于合同規(guī)定的建倉期之內(nèi)，故跟蹤誤差等指標(biāo)仍在調(diào)整中。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 11，040，878，544.33 93.53

其中：股票 11，040，878，544.33 93.53

2 固定收益投資 398，680，000.00 3.38

其中：債券 398，680，000.00 3.38

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 210，505，115.39 1.78

6 其他資產(chǎn) 154，365，946.13 1.31

7 合計(jì) 11，804，429，605.85 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 41，000.00 0.000.

C0食品、飲料 - -

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 22，000.00 0.000.

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 - -

C8醫(yī)藥、生物制品 19，000.00 0.000.

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) - -

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 76，020.00 0.00 0.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 117，020.00 0.00 0.

5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 44，693，602.88 0.38

B 采掘業(yè) 1，366，910，491.63 11.69

C 制造業(yè) 3，267，630，670.08 27.95

C0食品、飲料 441，191，152.08 3.77

C1紡織、服裝、皮毛 55，752，788.71 0.48

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 28，592，678.21 0.24

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 281，210，849.45 2.41

C5電子 41，253，371.92 0.35

C6金屬、非金屬 970，250，703.15 8.30

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，057，251，579.70 9.04

C8醫(yī)藥、生物制品 343，430，632.73 2.94

C99其他制造業(yè) 48，696，914.13 0.42

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 345，385，122.90 2.95

E 建筑業(yè) 314，600，725.85 2.69

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 524，625，744.61 4.49

G 信息技術(shù)業(yè) 340，283，468.54 2.91

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 340，689，605.37 2.91

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 3，495，944，862.72 29.90

J 房地產(chǎn)業(yè) 643，264，350.29 5.50.

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 135，849，009.56 1.16

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 29，004，730.75 0.25

M 綜合類 191，879，139.15 1.64

合計(jì) 11，040，761，524.33 94.44

5.3 期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的股票投資明細(xì)

5.3.1期末指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 21，401，562 386，298，194.10 3.30

2 601328 交通銀行 35，569，304 332，572，992.40 2.84

3 601318 中國平安 5，477，706 301，766，823.54 2.58

4 600016 民生銀行 36，022，820 284，940，506.20 2844

5 600030 中信證券 8，904，840 282，906，766.80 2.42

6 601166 興業(yè)銀行 6，824，504 275，095，756.24 2.35

7 601398 工商銀行 47，338，873 257，523，469.12 2.20

8 601088 中國神華 6，440，601 224，261，726.82 1.92

9 600000 浦發(fā)銀行 10，217，702 221，621，956.38 1.90

10 000002 萬 科Ａ 18，801，119 203，240，096.39 1.74

5.3.2期末積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601117 中國化學(xué) 14，000 76，020.00 0.000 76，

2 002333 羅普斯金 1，000 22，000 00 0.002

3 300039 上海凱寶 500 19，000300 0.000300 0

注：本報(bào)告期末本基金積極投資部分僅持有以上股票。

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 398，680，000.00 3.41

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 398，680，000.00 3.41

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901065 09央行票據(jù)65 4，000，000 398，680，000，00 3941

注：本報(bào)告期末本基金僅持有以上債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本報(bào)告期末本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本報(bào)告期末本基金未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，416，598.21

2 應(yīng)收證券清算款 13，788，058.64

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 354，306.29

5 應(yīng)收申購款 138，806，982.99

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 154，365，946.13

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本報(bào)告期末本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本報(bào)告期末本基金指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2 期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 601117 中國化學(xué) 76，020.00 0.00 新股流通受限

2 002333 羅普斯金 22，000.00 0.00 新股流通受限

3 300039 上海凱寶 19，000300 0.00 新股流通受限

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 15，869，410，012.45

報(bào)告期期間基金總申購份額 903，274，901.01.

報(bào)告期期間基金總贖回份額 5，864，178，764.13

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 10，908，506，149.33

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金募集的文件；

2.《易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》；

3.《易方達(dá)基金管理有限公司開放式基金業(yè)務(wù)規(guī)則》；

4.《易方達(dá)滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；

5.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

6.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 資產(chǎn) 

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