科瑞證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：500056 基金簡稱：易方達(dá)科瑞封閉

科瑞證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十二日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱易方達(dá)科瑞封閉

基金主代碼500056

基金運(yùn)作方式契約型封閉式

基金合同生效日2002年3月12日

報(bào)告期末基金份額總額3，000，000，000份

投資目標(biāo)主要投資于價(jià)值被市場絕對或相對低估的股票。本基金的投資目標(biāo)是在控制股票投資組合的風(fēng)險(xiǎn)的前提下，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定的增值。

投資策略基金管理人在對宏觀經(jīng)濟(jì)和市場發(fā)展趨勢進(jìn)行深入分析的基礎(chǔ)上，進(jìn)行資產(chǎn)在股票、債券和現(xiàn)金間的資產(chǎn)配置。當(dāng)判斷股票市場趨勢向好時(shí)，基金管理人采取積極進(jìn)取的投資方式，加大股票投資比例，降低債券投資、現(xiàn)金的比例，力求取得較好的資本增值收益；當(dāng)預(yù)測股票市場走勢趨淡時(shí)，則降低股票投資比例，加大債券投資和現(xiàn)金比例，避免股票市場大幅下挫時(shí)引起的資產(chǎn)損失。

基金管理人主要選擇公司價(jià)值被市場相對和絕對低估的股票構(gòu)建投資組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn)無

風(fēng)險(xiǎn)收益特征無

基金管理人易方達(dá)基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 305，603，267.48

2．本期利潤 669，938，130.75

3．加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2233

4．期末基金資產(chǎn)凈值 4，502，970，690.87

5．期末基金份額凈值 1.5010

1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 17.48% 3.96% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

科瑞證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率歷史走勢圖

（2002年3月12日至2009年12月31日）

I. 基金合同中關(guān)于基金投資比例的約定：

(1) 本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80%；

(2) 本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20%；

(3) 本基金投資于單個(gè)上市公司股票的比例不高于基金資產(chǎn)凈值的10%；

(4) 本管理人所管理的全部基金持有一家公司發(fā)行的證券不得超過該證券的10%；

(5) 本基金投資不超過中國證監(jiān)會規(guī)定的其他比例限制；

(6) 法律法規(guī)或監(jiān)管部門對上述比例限制另有規(guī)定時(shí)從其規(guī)定。

因基金規(guī)?；蚴袌鰟×易兓瘜?dǎo)致投資組合不符合上述規(guī)定時(shí)，基金管理人應(yīng)在合理期限內(nèi)進(jìn)行調(diào)整，以符合上述規(guī)定。法律法規(guī)另有規(guī)定時(shí)，從其規(guī)定。

II. 本基金基金合同未規(guī)定業(yè)績比較基準(zhǔn)。

III.本基金自基金合同生效至報(bào)告期末的基金份額凈值增長率為391.76%。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

付浩 本基金的基金經(jīng)理 2006-1-1 - 12年 碩士研究生，歷任廣東粵財(cái)信托投資有限公司國際金融部職員，深圳和君創(chuàng)業(yè)研究咨詢有限公司管理咨詢項(xiàng)目經(jīng)理，湖南證券投資銀行總部項(xiàng)目經(jīng)理，融通基金管理有限公司研究策劃部研究員，易方達(dá)基金管理有限公司基金經(jīng)理助理、易方達(dá)策略成長基金基金經(jīng)理。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、基金招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。在本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司主要通過建立有紀(jì)律、規(guī)范化的投資研究和決策流程來確保公平對待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送。公司規(guī)定了嚴(yán)格的投資權(quán)限管理制度、投資備選庫管理制度和集中交易制度等，并重視交易執(zhí)行環(huán)節(jié)的公平交易措施，以"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先"作為執(zhí)行指令的基本原則，對在同一個(gè)交易系統(tǒng)中交易的組合，啟用投資交易系統(tǒng)中的公平交易模塊，以盡可能確保公平對待各投資組合。本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

二OO九年四季度，全球經(jīng)濟(jì)持續(xù)復(fù)蘇，內(nèi)地經(jīng)濟(jì)增長步入快車道，政府開始回收流動(dòng)性。

四季度我國經(jīng)濟(jì)繼續(xù)走在快步復(fù)蘇的道路上，全年GDP增長超過8%，順利實(shí)現(xiàn)年初制定的保八任務(wù)。雖然政府仍在強(qiáng)調(diào)刺激經(jīng)濟(jì)，強(qiáng)調(diào)積極的財(cái)政政策和適度寬松的貨幣政策，但從8月份開始，央行和銀監(jiān)會已經(jīng)開始控制銀行信貸、調(diào)控貨幣流動(dòng)性。整個(gè)四季度銀行新增貸款遠(yuǎn)低于上半年一、二季度的水平。同時(shí)，政府也開始采用多種手段調(diào)控漲幅較大的樓市和股市。

四季度A股表現(xiàn)良好，上證指數(shù)什么？連續(xù)三個(gè)月收出陽線。在這三個(gè)月里，由于基金倉位相對較高，市場增量資金不足，導(dǎo)致市場表現(xiàn)出鮮明的中小盤股行情，大盤股收益率遠(yuǎn)輸給中小盤股。醫(yī)藥股、商業(yè)零售股、科技股等輪番表現(xiàn)。

外圍經(jīng)濟(jì)緩慢復(fù)蘇，部分國家開始退出寬松貨幣政策，美國等發(fā)達(dá)國家也開始醞釀退出。不同于A股的情況是，這些國家的股市并未大幅下挫，相反仍然不斷上漲，多個(gè)國家股市創(chuàng)出反彈新高。

四季度上半階段，基金科瑞持有的大盤股和周期性股票較多，導(dǎo)致凈值表現(xiàn)并不是非常理想，進(jìn)入12月份，我們果斷調(diào)整組合，重點(diǎn)配置3G板塊，取得不錯(cuò)的效果。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.5010元，本報(bào)告期份額凈值增長率為17.48%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，570，004，777.12 78.54

其中：股票 3，570，004，777.12 78.54

2 固定收益投資 914，306，150.40 20.12

其中：債券 914，306，150.40 20.12

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 44，266，927.36 0.97

6 其他資產(chǎn) 16，613，712.45 0.37

7 合計(jì) 4，545，191，567.33 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 40，611，208.38 0.90

B 采掘業(yè) 704，501，598.87 15.65

C 制造業(yè) 1，425，423，874.59 31.66

C0食品、飲料 175，220，724.13 3.89

C1紡織、服裝、皮毛 90，588，930.00 2.01

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 374，172，442.14 8.31

C5電子 73，219，924.30 1.63

C6金屬、非金屬 272，230，873.70 6.05

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 291，288，169.92 6.47

C8醫(yī)藥、生物制品 148，702，810.40 3.30

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1，906，359.02 0.04

E 建筑業(yè) 2，885，645.28 0.06

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 65，503，939.14 1.45

G 信息技術(shù)業(yè) 381，586，496.99 8.47

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 309，572，426.94 6.87

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 294，193，665.92 6.53

J 房地產(chǎn)業(yè) 114，980，221.48 2.55

K 社會服務(wù)業(yè) 110，879，774.34 2.46

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 117，959，566.17 2.62

合計(jì) 3，570，004，777.12 79.28

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600348 國陽新能 8，051，878 389，469，338.86 8.65

2 000063 中興通訊 4，904，462 220，063 209.94 4.89

3 601166 興業(yè)銀行 3，649，831 147，124，687.61 3.27

4 600739 遼寧成大 3，820，079 145，506，809.11 3.23

5 600546 山煤國際 3，650，791 125，550，702.49 2.791 125，

6 600019 寶鋼股份 10，549，919 101，912，217.54 2.26

7 601318 中國平安 1，800，000 99，162，000 00 2.20

8 000829 天音控股 7，163，767 95，922，840.13 2.13 2.

9 600559 老白干酒 3，500，000 87，500，000 00 1.94

10 000157 中聯(lián)重科 3，0001000 78，030，000100 1.73

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 20，510，000.00 0.46

2 央行票據(jù) 887，063，000.00 19.70

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 6，733，150.40 0.150.

7 其他 - -

8 合計(jì) 914，306，150.40 20.306，

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901063 09央行票據(jù)63 5，000，000 498，350，000，00 11.07

2 0901059 09央行票據(jù)59 2，700，000 269，109，000 00 5.98

3 0901061 09央行票據(jù)61 1，200，000 119，604，000 00 2.66

4 010112 21國債⑿ 200，000 20，510，000 00 0.46

5 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 43，790 6，733，150.40 0.150.

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期沒有出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 2，821，711.05

2 應(yīng)收證券清算款 12，546，556.67

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 1，245，444.73

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 16，613，712.45

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600739 遼寧成大 145，506，809.11 3.23 重大事項(xiàng)停牌

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 219，110，562

報(bào)告期期間買入總份額 -

報(bào)告期期間賣出總份額 -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 219，110，562

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 7.30

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證券監(jiān)督管理委員會《關(guān)于同意科瑞證券投資基金設(shè)立的批復(fù)》（證監(jiān)基金字[2001] 59號文）；

2.《科瑞證券投資基金基金合同》；

3.《科瑞證券投資基金托管協(xié)議》；

4.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

5.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購買復(fù)印件。

易方達(dá)基金管理有限公司

二?一?年一月二十二日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 投資 

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