信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月21日 20:29
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：550002 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票

信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月22日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月21日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票

基金主代碼 550002

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2006年11月27日

報(bào)告期末基金份額總額 4，117，681，169.25份

投資目標(biāo) 本基金通過(guò)考察公司的產(chǎn)業(yè)競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境、業(yè)務(wù)模式、盈利模式和增長(zhǎng)模式、公司治理結(jié)構(gòu)以及公司股票的估值水平，挖掘具備長(zhǎng)期穩(wěn)定成長(zhǎng)潛力的上市公司，以實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值和風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的超額收益。

投資策略 本基金定位為股票型基金，其戰(zhàn)略性資產(chǎn)配置以股票為主，并不因市場(chǎng)的中短期變化而改變。在不同的市場(chǎng)條件下，本基金允許在一定的范圍內(nèi)作戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置調(diào)整，以規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)。在實(shí)際投資過(guò)程中，本基金將根據(jù)滿足本基金選股標(biāo)準(zhǔn)的股票的數(shù)量、估值水平、股票資產(chǎn)相對(duì)于無(wú)風(fēng)險(xiǎn)資產(chǎn)的風(fēng)險(xiǎn)溢價(jià)水平以及該溢價(jià)水平對(duì)均衡或長(zhǎng)期水平的偏離程度配置大類(lèi)資產(chǎn)，調(diào)整本基金股票的投資比重。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 80%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率+15%×中信國(guó)債指數(shù)收益率+5%×金融同業(yè)存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 作為一只股票型基金，本基金的資產(chǎn)配置確立了本基金較高回報(bào)、較高風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品特征。

基金管理人 信誠(chéng)基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月1日至2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 210，276，444.42

2.本期利潤(rùn) 634，506，192.56

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1454

4.期末基金資產(chǎn)凈值 3，973，718，083.89

5.期末基金份額凈值 0.9650

注: 1、上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年第4季度 17.15% 1.57% 15.54% 1.40% 1.61% 0.17%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金建倉(cāng)期自2006年11月27日至2007年5月27日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

劉浩 本基金基金經(jīng)理 2008年6月28日 - 6 復(fù)旦大學(xué)MBA。曾任廈門(mén)華信地產(chǎn)投資建設(shè)有限公司職員，上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司行業(yè)研究員。

注：1、任職日期和離任日期一般情況下指公司作出決定之日；若該基金經(jīng)理自基金合同生效日起即任職，則任職日期為基金合同生效日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

在本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定以及《信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》、《信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》的約定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡職的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)。本基金管理人通過(guò)不斷完善法人治理結(jié)構(gòu)和內(nèi)部控制制度，加強(qiáng)內(nèi)部管理，規(guī)范基金運(yùn)作。本報(bào)告期內(nèi)，基金運(yùn)作合法合規(guī)，沒(méi)有發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

針對(duì)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司采取了一系列行動(dòng)來(lái)落實(shí)指導(dǎo)意見(jiàn)中的各項(xiàng)要求。明確了各部門(mén)在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任，在日常交易中，嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》的有關(guān)規(guī)定對(duì)本基金的日常交易行為進(jìn)行監(jiān)控。對(duì)于交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易，在恒生交易系統(tǒng)中執(zhí)行公平交易程序，確保不同基金在買(mǎi)賣(mài)同一證券時(shí)，按照時(shí)間優(yōu)先、比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。對(duì)于場(chǎng)外交易，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的人為控制執(zhí)行公平交易程序。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人旗下無(wú)與本基金投資風(fēng)格相似的其他投資組合。

4.3.3異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

目前，全球經(jīng)濟(jì)已處于政策刺激期到復(fù)蘇期的過(guò)渡階段，通脹預(yù)期也開(kāi)始抬頭。中國(guó)人民銀行宣布自1月18日起上調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)，這是2008年6月份以來(lái)央行首次上調(diào)準(zhǔn)備金率。我們認(rèn)為在金融狀況過(guò)于寬松，實(shí)體經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)過(guò)快，通脹壓力急升的情況下，上調(diào)準(zhǔn)備金率無(wú)疑是一個(gè)積極的政策舉措。此舉表明，政府對(duì)當(dāng)前的通脹壓力有充分的認(rèn)識(shí)，而且可以相當(dāng)靈活地調(diào)整政策立場(chǎng)來(lái)控制通脹。我們預(yù)期，2010年貨幣政策將在應(yīng)對(duì)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)和物價(jià)形勢(shì)方面增強(qiáng)靈活性，把握好力度和節(jié)奏，2010年下半年加息一次的可能性較大。

2010年一季度是承接今明兩年行情轉(zhuǎn)換的啟動(dòng)期，市場(chǎng)有望繼續(xù)其上升動(dòng)力。目前我們對(duì)滬深300指數(shù)2009年一致預(yù)期凈利潤(rùn)同比增速為22.34%，2010年同比增速為28.75%，未來(lái)仍有提升空間。就估值來(lái)看，對(duì)應(yīng)2010年28%的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，2010年市場(chǎng)合理估值還可能在當(dāng)前17倍市盈率的水平上繼續(xù)提升?？紤]到中國(guó)經(jīng)濟(jì)的高增長(zhǎng)背景以及A股公司相對(duì)成熟市場(chǎng)更高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)潛力，A股市場(chǎng)估值仍具吸引力。

基于對(duì)市場(chǎng)環(huán)境分析，我們認(rèn)為2010 年一季度宏觀經(jīng)濟(jì)仍將持續(xù)向好，上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)明確，且政策面步入春節(jié)前的穩(wěn)定期，IPO 也會(huì)較大幅度的下降，且一季度發(fā)放的新增貸款往往是全年的高峰期，這些都為春節(jié)前的市場(chǎng)行情提供了較為利好的條件。進(jìn)入3 月份，由于兩會(huì)召開(kāi)臨近，考慮到政策層面可能會(huì)產(chǎn)生變化，市場(chǎng)謹(jǐn)慎心態(tài)將逐漸增強(qiáng)，大盤(pán)在此期間呈現(xiàn)震蕩的可能性較大。2010年對(duì)市場(chǎng)影響較大的變數(shù)是政策走向與股指期貨何時(shí)正式推出。我們認(rèn)為2股指期貨在2010上半年推出是大概率事件。當(dāng)然，短期內(nèi)市場(chǎng)可能會(huì)面臨估值偏高、資金面偏緊、以及國(guó)際板傳聞、通貨膨脹高漲和企業(yè)利潤(rùn)再次受到擠壓等風(fēng)險(xiǎn)的考驗(yàn)，因此股指震蕩再所難免，對(duì)此我們將密切關(guān)注。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

2009年四季度，在宏觀基本面持續(xù)向好的基礎(chǔ)上，市場(chǎng)出現(xiàn)了持續(xù)的震蕩攀升和明顯的結(jié)構(gòu)分化，上證綜指四季度穩(wěn)步攀升至年底的3277點(diǎn)，季度漲幅為17.9%，深證成指漲幅為22.2%。時(shí)值2009年底和2010年初，市場(chǎng)再度出現(xiàn)較強(qiáng)震蕩，主要原因是房地產(chǎn)調(diào)控政策密集出臺(tái)引發(fā)緊縮預(yù)期提前，新股擴(kuò)容高潮對(duì)市場(chǎng)形成短期沖擊，央行宣布上調(diào)存款類(lèi)金融機(jī)構(gòu)人民幣存款準(zhǔn)備金率50個(gè)基點(diǎn)引發(fā)市場(chǎng)對(duì)未來(lái)流動(dòng)性的擔(dān)憂，以及中小板股票和創(chuàng)業(yè)板估值相對(duì)過(guò)高等因素綜合打壓的結(jié)果。此外，美國(guó)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇之路并不平坦，受再庫(kù)存帶動(dòng)，工業(yè)產(chǎn)出與產(chǎn)能利用率顯示明顯改善，但消費(fèi)者信心指數(shù)徘徊震蕩，12月份零售額意外下降，就業(yè)市場(chǎng)狀況又出現(xiàn)反復(fù)。

本報(bào)告期凈值增長(zhǎng)率為17.15%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為15.54%，基金表現(xiàn)超越基準(zhǔn)1.61個(gè)百分點(diǎn)。本基金管理人將認(rèn)真總結(jié)過(guò)去，取長(zhǎng)補(bǔ)短，以認(rèn)真的研究為基礎(chǔ)，以嚴(yán)格的估值為準(zhǔn)繩，以前瞻性思維應(yīng)對(duì)市場(chǎng)可能出現(xiàn)的各種變化，爭(zhēng)取以良好業(yè)績(jī)回報(bào)投資者。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例(%)

1 權(quán)益投資 3，548，639，700.43 87.87.

其中：股票 3，548，639，700.43 87.87.

2 固定收益投資 835，594.20 0.02

其中：債券 835，594.20 0.02

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 481，522，912.87 11.92

6 其他資產(chǎn) 7，397，042.72 0.18

7 合計(jì) 4，038，395，250.22 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 359，663，702.11 9.05

C 制造業(yè) 1，992，862，244.21 50.15

C0 食品、飲料232，485，726.78 5.85，

C1紡織、服裝、皮毛 33，696，631.20 0.85

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 58，953，000.00 1.48

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 319，190，020.02 8.03

C5電子 138，794，388.31 3.49

C6金屬、非金屬 543，007，840.92 13.66

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 333，935，508.51 8.40

C8醫(yī)藥、生物制品 212，460，148.68 5.35

C99其他制造業(yè) 120，338，979.79 3.03

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 165，444，976.80 4.165，

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 116，518，642.62 2.93

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 654，044，000.00 16.46

J 房地產(chǎn)業(yè) 225，750，490.52 5.68

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類(lèi) 34，355，644.17 0.86

合計(jì) 3，548，639，700.43 89.30

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 600036 招商銀行 9，0003000 162，450，000300 4.09

2 601166 興業(yè)銀行 4，000，000 161，240，000，00 4.06

3 601318 中國(guó)平安 2，800，000 154，252，000 00 3.88

4 000898 鞍鋼股份 7，837，743 125，403，888.00 3.16

5 000825 太鋼不銹 12，799，972 122，111，732.88 3.07

6 000983 西山煤電 3，0009000 119，670，000900 3.01

7 000612 焦作萬(wàn)方 4，200，000 117，600，000600 2.96

8 600048 保利地產(chǎn) 4，623，100 103，557，440.00 2.61

9 000933 神火股份 2，799，882 103，259，648.16 2.60

10 601328 交通銀行 10，000，000 93，500，000，00 2.35

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中:政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 835，594.20 0.02

7 其他 - -

8 合計(jì) 835，594.20 0.02

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110008 王府轉(zhuǎn)債 5，810 835，594.20 0.02

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有超出基金合同規(guī)定備選庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 7，037，135.43

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 96，348.69

5 應(yīng)收申購(gòu)款 263，558.60

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 7，397，042.72

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 4，406，954，555.43

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 500，288，601.87

本報(bào)告期期間基金總贖回份額 789，561，988.05

本報(bào)告期基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

本報(bào)告期期末基金份額總額 4，117，681，169.25

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金相關(guān)批準(zhǔn)文件

2、信誠(chéng)基金管理公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程

3、信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同

4、信誠(chéng)精萃成長(zhǎng)股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)

5、本報(bào)告期內(nèi)按照規(guī)定披露的各項(xiàng)公告

7.2存放地點(diǎn)

信誠(chéng)基金管理有限公司辦公地--上海市浦東陸家嘴東路166號(hào)中國(guó)保險(xiǎn)大廈8樓。

7.3查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間至公司辦公地點(diǎn)免費(fèi)查閱，也可按工本費(fèi)購(gòu)買(mǎi)復(fù)印件。

亦可通過(guò)公司網(wǎng)站查閱，公司網(wǎng)址為www.citicprufunds.com.cn。

信誠(chéng)基金管理有限公司

2010年1月22日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 資產(chǎn) 

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