華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網

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基金代碼：040180 基金簡稱：華安上證180ETF聯接

華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國建設銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國建設銀行股份有限公司根據本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產品概況

2.1基金產品概況

基金簡稱華安上證180ETF聯接

基金主代碼040180

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2009年9月29日

報告期末基金份額總額949，473，437.49份

投資目標通過控制基金投資組合相對于標的指數的偏離度，實現對標的指數的有效跟蹤，并在謀求基金資產長期增值的基礎上擇機實現一定的收益和分配。

投資策略本基金主要通過投資于華安上證180ETF以求達到投資目標。當本基金申購贖回和買賣華安上證180ETF或本基金自身的申購贖回對本基金跟蹤標的指數的效果可能帶來影響時，或預期成份股發(fā)生調整和成份股發(fā)生配股、增發(fā)、分紅等行為時，基金經理會對投資組合進行適當調整，降低跟蹤誤差。本基金對標的指數的跟蹤目標是：在正常情況下，本基金相對于業(yè)績比較基準的日均跟蹤偏離度的絕對值不超過0.35%，年跟蹤誤差不超過4%。如因指數編制規(guī)則調整或其他因素導致跟蹤偏離度和跟蹤誤差超過上述范圍，基金管理人將采取合理措施避免跟蹤偏離度、跟蹤誤差進一步擴大。

業(yè)績比較基準95%×上證180指數收益率+5%×商業(yè)銀行稅后活期存款利率。

風險收益特征基金為華安上證180ETF的聯接基金，具有較高風險、較高預期收益的特征，其風險和預期收益均高于混合基金、債券型基金和貨幣市場基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國建設銀行股份有限公司

2.1.1目標基金產品概況

基金名稱華安上證180交易型開放式指數證券投資基金

交易代碼510180

基金運作方式交易型開放式（ETF）

基金合同生效日2006-04-13

基金份額上市的證券交易所上海證券交易所

上市日期2006-05-18

投資目標 緊密跟蹤標的指數，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資策略 本基金主要采取完全復制法，即完全按照標的指數的成份股組成及其權重構建基金股票投資組合，并根據標的指數成份股及其權重的變動進行相應調整。但因特殊情況（例如因受相關法規(guī)限制而無法買入標的指數成份股等情況）導致無法獲得或無法獲得足夠數量的股票時，基金管理人將運用其他合理的投資方法構建本基金的實際投資組合，追求盡可能貼近目標指數的表現。

業(yè)績比較基準 上證180指數

風險收益特征 本基金屬股票基金，風險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數型基金，采用完全復制策略，跟蹤上證180指數，是股票基金中風險中等、收益中等的產品。

基金管理人名稱華安基金管理有限公司

基金托管人名稱中國建設銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現收益 48，041，977.31

2.本期利潤 128，819，859.77

3.加權平均基金份額本期利潤 0.1367

4.期末基金資產凈值 1，066，421，818.62

5.期末基金份額凈值 1.123

注：

1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數字。

2、本期已實現收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 12.41% 1.65% 16.64% 1.80% -4.23% -0.15%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2009年9月29日至2009年12月31日）

注：

本基金于2009年9月29日成立，截至報告期末本基金成立未滿一年。

根據《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》規(guī)定，本基金應自基金合同生效日起6個月內使基金的投資組合比例符合基金合同第十二部分（二）投資范圍的有關規(guī)定。截至報告期末本基金基金合同生效未滿6個月，基金的投資組合比例尚未符合基金合同的有關規(guī)定。

§4管理人報告

4.1 基金經理（或基金經理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

盧赤斌 本基金的基金經理 2009-9-29 2009-10-20 11年 碩士學位，11年證券從業(yè)經歷。1998年至2004年曾先后在美國先鋒證券公司（The Vanguard Group）投資系統(tǒng)部和股票基金管理部工作，參與負責公司證券管理系統(tǒng)的研發(fā)和協(xié)助基金經理管理本公司主要股票指數基金的運作。2004年7月加入華安基金管理有限公司，在基金投資部負責交易型開放式指數證券投資基金的研發(fā)工作。2006年4月起擔任華安上證180ETF基金經理基金，2009年9月29日起同時擔任本基金的基金經理。

許之彥 本基金的基金經理金融工程部負責人 2009-9-29 - 6年 理學博士，6年證券、基金從業(yè)經驗，CQF(國際數量金融工程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學經濟管理學院博士后流動站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部數量策略分析師，2008年4月起擔任華安MSCI中國A股指數增強型證券投資基金的基金經理，2009年9月起同時擔任華安上證180ETF及本基金的基金經理。

章海默 本基金的基金經理助理 2009-12-26 - 6年 復旦大學管理學院工商管理碩士， 復旦大學經濟學學士， 6年基金從業(yè)經歷。曾在安永華明會計師事務所工作，2003年9月加入華安基金管理有限公司，任基金運營部基金核算主管，2009年12月起擔任本基金的基金經理助理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守有關法律法規(guī)及《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》、《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》等有關基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產，在控制風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進行比例分配，實現公平交易。本報告期內，場內業(yè)務的公平交易運作良好，未出現異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務管理辦法》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為上證180ETF基金的聯接，其投資方向及投資風格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒有與本基金風格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現異常交易。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現說明

4.4.1 報告期內基金投資策略和運作分析

宏觀經濟的平穩(wěn)向上趨勢明朗化，使得市場在2009年四季度呈現了震蕩上升的走勢。本基金在基金成立初始即果斷建倉，取得較好的效果。

2009年下半年，國內經濟已較快恢復增長，市場開始擔心央行貨幣政策微調、以及經濟增長的持續(xù)性，表現出宏觀經濟中各種因素存在相互對抗和制約。我們認為，短期內市場仍延續(xù)目前的震蕩走勢，并隨著宏觀經濟內部的結構調整，在震蕩中進行不同板塊之間的輪動。同時，在美國經濟復蘇確定性仍不明顯，國內經濟轉型需要時間逐步開展的前提下，我們預期貨幣政策將根據實際情況進行靈活的數量化操作，但利率仍將維持較低水平。

2010年，我們對國內經濟增長并不擔心、通脹率全年總體維持在可接受范圍內，整體上對于市場相對樂觀。國內經濟正處在轉型的關鍵時期，由過度依賴出口，轉向投資和消費并重的內需階段。因此，無論從經濟增長的自身需求，還是從對原材料單位密度需求來看，資源以及原材料行業(yè)未來仍將維持較為景氣的狀態(tài)。同時，由于改善民生等促進消費的長期驅動政策逐一出臺，使得我們對于消費（以及廣義消費）相關行業(yè)后續(xù)的長期穩(wěn)定增長較有信心。

在配置上，我們仍將秉承嚴格跟蹤指數權重的原則，使得投資者得以充分分享后續(xù)經濟增長所帶來的收益。

4.4.2 報告期內基金的業(yè)績表現

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.123元，本報告期份額凈值增長率為12.41%，同期業(yè)績比較基準增長率為16.64%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產的比例（%）

1 權益投資 1，003，931，239.82 93.33

其中：股票 1，003，931，239.82 93.33

2 基金投資 1，771，000.00 0.16

3 固定收益投資 19，654，000.00 1.83

其中：債券 19，654，000.00 1.83

資產支持證券 - -

4 金融衍生品投資 - -

5 買入返售金融資產 - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產 - -

6 銀行存款和結算備付金合計 41，589，465.11 3.87

7 其他各項資產 8，746，308.29 0.81

8 合計 1，075，692，013.22 100.00.

5.2 期末投資目標基金明細

序號 基金名稱 基金類型 運作方式 管理人 公允價值 占基金資產凈值比例（%）

1 華安上證180交易型開放式指數證券投資基金 股票型 交易型開放式（ETF） 華安基金管理有限公司 1，771，000.00 0.17

5.3 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

A 農、林、牧、漁業(yè) 5，719，741.00 0.54

B 采掘業(yè) 137，640，185.61 12.91

C 制造業(yè) 193，952，235.32 18.193，

C0食品、飲料 25，942，267.23 2.43

C1紡織、服裝、皮毛 6，160，840.00 0.58

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 15，436，194.58 1.45

C5電子 2，686，320.00 0.25

C6金屬、非金屬 64，622，446.95 6.06

C7機械、設備、儀表 58，396，030.56 5.48

C8醫(yī)藥、生物制品 18，092，574.00 1.70

C99其他制造業(yè) 2，615，562.00 0.25

D 電力、煤氣及水的生產和供應業(yè) 39，216，246.39 3.68

E 建筑業(yè) 30，404，333.10 2.85

F 交通運輸、倉儲業(yè) 54，600，078.92 5.12

G 信息技術業(yè) 27，738，699.00 2.60

H 批發(fā)和零售貿易 26，511，662.69 2.49

I 金融、保險業(yè) 407，194，599.71 38.18

J 房地產業(yè) 47，453，849.38 4.453，

K 社會服務業(yè) 5，617，173.50 0.53

L 傳播與文化產業(yè) 2，480，412.00 0.23

M 綜合類 25，402，023.20 2.38

合計 1，003，931，239.82 94.14

5.4 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數量（股） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 2，902，915 52，397，615.75 4.915 52，

2 601328 交通銀行 4，654，100 43，515，835.00 4308

3 601318 中國平安 706，646 38，929，128.14 3.65

4 600016 民生銀行 4，796，300 37，938，733.00 3756

5 600030 中信證券 1，153，500 36，646，695.00 3644

6 601166 興業(yè)銀行 876，706 35，340，018.86 3.31

7 600000 浦發(fā)銀行 1，334，400 28，943，136.00 2871

8 601088 中國神華 824，331 28，703，205.42 2.69

9 601169 北京銀行 1，219，444 23，584，046.96 2.219，

10 601398 工商銀行 4，200，000 22，848，000 00 2214

5.5 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據 19，654，000.00 1.84

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 19，654，000.00 1.84

5.6 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數量（張） 公允價值(元) 占基金資產凈值比例（％）

1 0901040 09央票40 200，000 19，654，000 00 1984

5.7 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前十名資產支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產支持證券。

5.8 報告期末按公允價值占基金資產凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.9 投資組合報告附注

5.9.1 本報告期內，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調查的，在本報告編制日前一年內也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.9.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.9.3 其他資產構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應收證券清算款 4，693，041.17

3 應收股利 -

4 應收利息 123，753.83

5 應收申購款 3，929，513.29，

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 8，746，308.29

5.9.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.9.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 1，124，533，978.56

報告期期間基金總申購份額 647，623，563.46

報告期期間基金總贖回份額 822，684，104.53

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 949，473，437.49，

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金基金合同》

2、《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金招募說明書》

3、《華安上證180交易型開放式指數證券投資基金聯接基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯網站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯網站查閱，或在營業(yè)時間內至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 華安 報告期 凈值 

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