華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：410006 基金簡稱：華富策略精選混合

華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華富基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期間為2009年10月1日至2009年12月31日。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 華富策略精選混合

交易代碼 410006

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2008年12月24日

報(bào)告期末基金份額總額 59，808，017.98份

投資目標(biāo) 本基金將運(yùn)用多層次的復(fù)合投資策略，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)并保證充分流動性的前提下，力爭基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金投資策略的基本思想是在充分控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下實(shí)現(xiàn)高收益。依據(jù)風(fēng)險(xiǎn)-收益-投資策略關(guān)系原理，本基金采用包括資產(chǎn)配置策略、行業(yè)配置策略和個股精選策略在內(nèi)的多層次復(fù)合投資策略進(jìn)行實(shí)際投資，高層策略作用是規(guī)避風(fēng)險(xiǎn)，低層策略用于提高收益。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 滬深300 指數(shù)×60％＋上證國債指數(shù)×40％

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于靈活配置混合型證券投資基金，一般情況下其風(fēng)險(xiǎn)和收益高于貨幣市場基金和債券型基金，低于股票型基金。

基金管理人 華富基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 6，324，401.75

2.本期利潤9，881，504.36

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1600

4.期末基金資產(chǎn)凈值 72，406，602.46

5.期末基金份額凈值 1.2107

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 14.94% 1.49% 11.49% 1105% 3.45% 0.44%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：根據(jù)《華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金的資產(chǎn)配置范圍為：股票占基金資產(chǎn)的30%～80%，權(quán)證占基金資產(chǎn)凈值的0～3%，債券、現(xiàn)金、貨幣市場工具以及國家證券監(jiān)管機(jī)構(gòu)允許基金投資的其它金融工具占基金資產(chǎn)的5%～70%，其中，基金保留的現(xiàn)金以及投資于到期日一年期以內(nèi)的政府債券的比例合計(jì)不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金建倉期為2008年12月24日到2009年6月24日，建倉期結(jié)束時各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格執(zhí)行了《華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

鞠柏輝 本基金基金經(jīng)理、華富競爭力基金基金經(jīng)理、公司投資部副總監(jiān) 2008年12月24日 - 8 浙江大學(xué)工商管理碩士，曾任天相投資顧問公司高級分析師、華夏基金管理有限公司高級研究員。2006年7月加入華富基金管理有限公司，歷任研究主管、華富競爭力基金基金經(jīng)理助理。

季雷 本基金基金經(jīng)理、華富價值增長混合基金基金經(jīng)理 2008年12月26日 - 9 工商管理碩士、物理學(xué)士，先后擔(dān)任東北證券金融與產(chǎn)業(yè)研究所行業(yè)公司部經(jīng)理、金融工程部經(jīng)理，投資策劃部經(jīng)理兼首席策略師；東方基金研究部副經(jīng)理、東方龍基金經(jīng)理助理、研究部經(jīng)理，2007年3月至2008年9月?lián)螙|方龍混合型開放式證券投資基金基金經(jīng)理兼金融工程部經(jīng)理、投資決策委員會委員。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)，對本基金的管理始終按照基金合同、招募說明書的要求和公司制度的規(guī)定進(jìn)行。本基金的交易行為合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)異常情況；相關(guān)信息披露真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時；基金各種賬戶類、申購贖回、注冊登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序進(jìn)行，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本基金管理人在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》以及本公司公平交易制度的相關(guān)規(guī)定，在日常交易中公平對待所管理的不同投資組合。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

按照華富策略精選和華富競爭力的基金合同，華富策略精選和華富競爭力都屬于混合型基金， 2009年第四季度，華富策略精選和華富競爭力的凈值增長率分別為14.94%與18.51%。兩基金的差異不大。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)無異常交易行為發(fā)生。

4.4報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析

2009年第四季度，A股市場在經(jīng)歷了三季度的大幅調(diào)整后在整個四季度內(nèi)展開了一波反彈行情，呈現(xiàn)震蕩走高趨勢，期間在月末都發(fā)生較為明顯的下跌修正。由于周邊市場隨全球經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇進(jìn)程走出了上漲行情，指數(shù)大多收在全年的最高點(diǎn)，必然對A股市場產(chǎn)生促進(jìn)作用，國內(nèi)市場情緒也隨國內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長趨勢日益明顯而逐漸變得相對樂觀，基于對2010年市場流動性和上市公司業(yè)績的良好預(yù)期，跨年度行情由此推進(jìn)。

四季度的每月都表現(xiàn)出明顯的先漲后調(diào)整的月度周期行情，行情分析如下：

10月份國慶長假后市場先漲后調(diào)整，9日～23日為上漲周期，上證指數(shù)到達(dá)3100點(diǎn)以上，27日（周二）大跌（-3％）為分界時點(diǎn)，27日后市場進(jìn)入調(diào)整周期。反彈的主要原因是：一是周邊市場在我國十一假期休假期間走勢強(qiáng)勁創(chuàng)出年內(nèi)新高；二是9月份新增貸款數(shù)據(jù)依然維持5000億左右，符合預(yù)期，政策不斷重申適度寬松貨幣政策不變；三是節(jié)前維穩(wěn)擔(dān)憂消除，市場已過度反應(yīng)需要修整。隨即產(chǎn)生的調(diào)整的主要原因是：一是美元強(qiáng)勢反彈，美國財(cái)報(bào)季結(jié)束市場有修整要求，周邊市場滯后A股走勢，高位也有調(diào)整可能；二是周邊國家如印度調(diào)高存款準(zhǔn)備金率，貨幣政策有收緊防通脹措施；三是創(chuàng)業(yè)板推出后，尚存在不確定性，市場觀望情緒漸濃；四是市場構(gòu)筑底部形態(tài)上升，速率較快需要修整，同時產(chǎn)生多個缺口，需要回補(bǔ)確認(rèn)。

11月份市場先漲后調(diào)整，2日～23日為上漲周期，上證指數(shù)到達(dá)3360點(diǎn)以上，24日（周二）大跌（-3.5％）為分界時點(diǎn)，24日后市場進(jìn)入調(diào)整周期。上漲的主要原因是：一是11月2日市場出現(xiàn)對前期次級調(diào)整的大幅向上修正行情；二是奧巴馬訪華的刺激效應(yīng)；三是月度行情效應(yīng)繼續(xù)顯現(xiàn)；四是美元貶值、周邊股市、期貨市場繼續(xù)保持上升態(tài)勢。隨即月末產(chǎn)生的調(diào)整的主要原因是：一是市場進(jìn)入前期高點(diǎn)附近，獲利兌現(xiàn)和謹(jǐn)慎心理占主導(dǎo)地位；二是市場對即將召開的中央經(jīng)濟(jì)工作會議關(guān)于經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃的可能退出產(chǎn)生明顯憂慮情緒；三是爆發(fā)迪拜主權(quán)基金遞延債務(wù)的全球金融沖擊引發(fā)的連鎖反應(yīng)；四是國內(nèi)大盤股接連發(fā)行，以及增發(fā)等再融資的快速增長，使市場擔(dān)憂擴(kuò)容壓力過度；五是主要金融市場都存在月度行情（即月初上漲月中后調(diào)整），產(chǎn)生共振行為；六是市場連續(xù)出現(xiàn)跳空缺口，面臨回補(bǔ)壓力等。

12月份市場先漲后調(diào)整再反彈，1日～7日為上漲周期，上證指數(shù)到達(dá)3334點(diǎn)以上，8日～22日開始調(diào)整，其中14日市場"二八分化"為分界時點(diǎn)，加速下跌。23～31日隨后反彈。下跌的主要原因是：一是美元升值，對前期次級調(diào)整的大幅向上修正行情；二是地產(chǎn)政策，政策收緊年底集中出臺；三是新股上市節(jié)奏加快、大盤股擴(kuò)容、銀行大規(guī)模融資預(yù)期；四是大小盤風(fēng)格切換導(dǎo)致市場動蕩，預(yù)期紊亂；隨即月末產(chǎn)生的反彈的主要原因是：一是市場3000點(diǎn)附近作為市場中樞有支撐作用，且大盤藍(lán)籌股估值較低，下調(diào)空間?。欢菧乜偫韺γ髂旰暧^政策走向的發(fā)言穩(wěn)定市場信心；三是股指期貨獲批的預(yù)期快速升溫；四是年底基金做市值動機(jī)依然存在。

期間行業(yè)、板塊、主題、公司表現(xiàn)差異較大。中小盤股由于題材眾多，繼續(xù)活躍，而大盤股尤其是銀行股受再融資傳聞影響走勢疲弱。市場對風(fēng)格轉(zhuǎn)化表現(xiàn)出較為明顯的分歧。資源能源類個股受各因素影響震蕩幅度較大。上漲周期，區(qū)域振興計(jì)劃和部分行業(yè)振興計(jì)劃推出，周期類與強(qiáng)周期類行業(yè)表現(xiàn)突出，受再人民幣升值、通脹、行業(yè)增長等因素支持，房地產(chǎn)、煤炭、有色、鋼鐵、建材等出現(xiàn)快速反彈修復(fù)，受內(nèi)需消費(fèi)增長、政策支持等因素影響交運(yùn)板塊如汽車與汽配、家電板塊等強(qiáng)者恒強(qiáng)，醫(yī)藥板塊受中期政策和短期行業(yè)因素影響階段性更多表現(xiàn)出進(jìn)攻性而非防御性，總體非周期類個股相對表現(xiàn)比較平穩(wěn)，受奧巴馬訪華和哥本哈根會議對節(jié)能減排影響，中小市值科技類個股持續(xù)活躍。下跌周期主要體現(xiàn)為系統(tǒng)性風(fēng)險(xiǎn)的急劇釋放，各行業(yè)板塊都出現(xiàn)較大幅調(diào)整，中小股板塊調(diào)整較大，而大盤股板塊相對抗跌。

本基金在確認(rèn)了9月份市場中級調(diào)整基本結(jié)束的前提下，迅速調(diào)整資產(chǎn)配置，保持75％以上高倉位，調(diào)整行業(yè)配置，在不能完全確認(rèn)市場熱點(diǎn)的前提下，采用類指數(shù)化行業(yè)配置，與滬深300指數(shù)一致，適度提高高β值的行業(yè)配置，以增強(qiáng)組合的進(jìn)攻性；個股選擇上偏重與人氣龍頭品種和相對超跌品種。為提高組合收益率，增加了可轉(zhuǎn)債的投資比例。但從前期防御組合轉(zhuǎn)向進(jìn)攻組合需要保持組合穩(wěn)定，一定程度上影響了組合的調(diào)整效率，，未能取得預(yù)想的投資效果。投資中較為有效的是在前期防御階段對汽車行業(yè)、電力設(shè)備行業(yè)的超高配置，取得較為明顯的投資收益。投資中的不足一是對醫(yī)藥板塊沒有充分重視，在其特性有所轉(zhuǎn)變的前提下沒有進(jìn)行配置取得收益；二是對可轉(zhuǎn)債的配置，時點(diǎn)把握仍滯后，收益風(fēng)險(xiǎn)比低。本季度內(nèi)基金業(yè)績較為平穩(wěn)，超額收益不多，在此特向廣大持有人表示歉意，并會很好總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，在今后的投資中努力把握機(jī)會，為持有人創(chuàng)造更好的收益水平。

展望2010年一季度，本基金重點(diǎn)關(guān)注四個方面：

第一、政策面調(diào)控，貨幣政策：適度寬松政策應(yīng)能繼續(xù)，但也要警惕根據(jù)通脹形勢進(jìn)行微調(diào)。行業(yè)政策：多層次資本市場建設(shè)會有進(jìn)展，關(guān)注股指期貨與融資融券等。第二、宏觀經(jīng)濟(jì)基本面，宏觀經(jīng)濟(jì)基本處于市場預(yù)期中，整體超預(yù)期可能性不大。宏觀微觀都處于較好的回暖趨勢中。第三、市場技術(shù)面，市場長期處于大底部構(gòu)造區(qū)域，中期處于大箱體整理，短期處于成交密集壓力區(qū)。市場上漲動力和壓力并存，注定市場呈現(xiàn)震蕩上行格局，其中波動幅度較大，前期高點(diǎn)附近壓力仍較大。第四、外圍市場動態(tài)，外圍國家由于經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇晚于中國，其股票市場走勢也明顯滯后于A股2009年走勢，在全年創(chuàng)出新高后也會進(jìn)入調(diào)整周期，同時經(jīng)濟(jì)刺激計(jì)劃和量化寬松貨幣政策的逐步退出，加大了調(diào)整壓力。由于全球市場通過資金紐帶形成一定程度的聯(lián)動，A股承受的外圍市場壓力會逐步增大。

綜合以上四點(diǎn)，投資策略如下：

2010年一季度，對市場產(chǎn)生壓力的主要因素有，一是周邊股市在高位也會像前期A股一樣展開中級調(diào)整，對國內(nèi)市場產(chǎn)生調(diào)整壓力；二是貨幣政策的何時轉(zhuǎn)向仍制約市場的向上空間拓展；三是調(diào)控政策多發(fā)期，影響市場情緒。對市場產(chǎn)生動力的主要因素有，一是宏觀微觀經(jīng)濟(jì)都在回暖，增長切實(shí)可見，奠定并穩(wěn)定了市場估值的中樞；二是整體市場估值水平具備一定的吸引力。一季度出現(xiàn)區(qū)間震蕩向上的平衡修復(fù)市的概率很高，其中結(jié)構(gòu)性的投資機(jī)會需要進(jìn)行前瞻性的把握，難度較大；但對于一季度少數(shù)具備超預(yù)期的行業(yè)或公司進(jìn)行投資將會取得比較好的收益回報(bào)。

對于目前市場所處的估值水平，結(jié)合眾多對市場產(chǎn)生重大影響因素綜合評判，我們對2010年一季度的市場行情仍持相對謹(jǐn)慎樂觀的態(tài)度，震蕩上行行情需要加強(qiáng)個股研究，主要是因?yàn)楹暧^經(jīng)濟(jì)逐步復(fù)蘇的確定性在增強(qiáng)，必然對上市公司的業(yè)績增長產(chǎn)生正面影響，同時經(jīng)過前期的市場估值修復(fù)后，投資機(jī)會可能更多來源于公司盈利能力的增強(qiáng)，關(guān)注成長性投資。同時在在股指期貨預(yù)期下關(guān)注低估值的大盤藍(lán)籌股尤其是券商、保險(xiǎn)、銀行股等金融類股，適時加大配置；并適時關(guān)注創(chuàng)業(yè)板中的優(yōu)質(zhì)公司，積極申購并參與。

2010年一季度本基金在行業(yè)投資方面注重均衡配置，重點(diǎn)投資于以下方面：一是能分享宏觀經(jīng)濟(jì)增長的行業(yè)如大金融、鋼鐵、工程機(jī)械、地產(chǎn)等；二是具備抗通脹的行業(yè)如煤炭石油、有色金屬、食品飲料等；三是具備高成長性的行業(yè)如通信、節(jié)能減排、新能源及低碳行業(yè)；四是公用事業(yè)行業(yè)，如電力、運(yùn)輸?shù)?，具備較好的防御性。

我們始終在公司估值、增長中尋找投資機(jī)會，竭力為投資者創(chuàng)造價值。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金于2008年12月24日正式成立。截止2009年12月31日，本基金份額凈值為1.2107元，累計(jì)份額凈值為1.2107元．報(bào)告期，本基金份額凈值增長率為14.94%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為11.49%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 57，788，193.25 74.98

其中：股票57，788，193.25 74.98

2 固定收益投資7，299，099.00 9.47

其中：債券7，299，099.00 9.47

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)8，905，558.65 11.56

6 其他資產(chǎn)3，074，347.38 3.99

7 合計(jì)77，067，198.28100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 32，920.00 0.05

B 采掘業(yè) 8，571，203.40 11.84

C 制造業(yè) 18，858，107.77 26.04

C0 食品、飲料 2，531，454.33 3.50

C1 紡織、服裝、皮毛 17，538.47 0.02

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 32，470.00 0.04

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 40，808.91 0.06

C5 電子 1，434，570.97 1.98

C6 金屬、非金屬 5，795，984.22 8.00

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 9，005，097.07 12.44

C8 醫(yī)藥、生物制品 - -

C99 其他制造業(yè) 183.80 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 12，130.00 0.02

E 建筑業(yè) 27，780.00 0.04

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 47，144.80 0.07

G 信息技術(shù)業(yè) 2，505，416.92 3.46

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 2，348，298.00 3.24

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 21，129，771.00 29.18

J 房地產(chǎn)業(yè) 4，140，661.36 5.72

K 社會服務(wù)業(yè) 91，970.00 0.13

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 22，790.00 0.03

合計(jì) 57，788，193.25 79.81

5.3 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600030 中信證券 115，000 3，653，550.00 5.05

2 600837 海通證券 164，500 3，156，755.00 4.36

3 600028 中國石化 206，000 2，902，540.00 4.01

4 600104 上海汽車 78，000 2，038，140.00 2，81

5 601328 交通銀行 200，000 1，870，000 00 2.58

6 600016 民生銀行 232，000 1，835，120.00 2.53

7 600000 浦發(fā)銀行 80，400 1，743，876.00 2.41

8 601088 中國神華 50，000 1，741，000 00 2.40

9 000002 萬科Ａ 161，000 1，740，410.00 2.40，

10 601318 中國平安 29，000 1，597，610.00 2.21

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 7，299，099.00 10.08

7 其他 - -

8 合計(jì) 7，299，099.00 10.08

5.5 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 110008 王府轉(zhuǎn)債 26，000 3，739，320.00 5.16

2 110004 廈工轉(zhuǎn)債 18，000 2，517，660.00 3.48

3 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 5，000 768，800.00 1.06

4 110005 西洋轉(zhuǎn)債 1，850 273，319.00 0.38

5.6 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 250，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 2，810，115.05

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 13，538.86

5 應(yīng)收申購款 693.47

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 3，074，347.38

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 56，858，303.47

報(bào)告期期間基金總申購份額 11，617，915.19

報(bào)告期期間基金總贖回份額 8，668，200.68，

報(bào)告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 59，808，017.98

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金基金合同

2、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金托管協(xié)議

3、華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金招募說明書

4、報(bào)告期內(nèi)華富策略精選靈活配置混合型證券投資基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處

7.3 查閱方式

投資者可于本基金管理人辦公時間預(yù)約查閱，相關(guān)公開披露信息也可以登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 華富 報(bào)告期 市場 

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