農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：660003 基金簡(jiǎn)稱：農(nóng)銀平衡雙利混合

農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書及其更新。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱農(nóng)銀平衡雙利混合

基金主代碼660003

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2009年4月8日

報(bào)告期末基金份額總額1，881，078，117.42份

投資目標(biāo)通過(guò)在紅利股票和高息債券等不同類型資產(chǎn)中的平衡配置，追求基金資產(chǎn)在風(fēng)險(xiǎn)可控前提下的持續(xù)增值，充分享受股票分紅和債券利息的雙重收益。

投資策略本基金將在對(duì)宏觀經(jīng)濟(jì)走勢(shì)和證券市場(chǎng)科學(xué)預(yù)期的基礎(chǔ)上，采取靈活的資產(chǎn)配置策略，構(gòu)建具有彈性的股票債券平衡組合，尋求經(jīng)風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后的收益水平最大化。在股票投資中以分紅類型的股票為投資重點(diǎn)，以獲取上市公司分紅和股票增值的收益；在債券投資中重點(diǎn)關(guān)注高票息券種，通過(guò)多樣化的投資手段達(dá)到提高債券組合收益水平并規(guī)避市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)的目標(biāo)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為55％×滬深300指數(shù)＋45％×中信全債指數(shù)。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是混合型證券投資基金，屬于中高風(fēng)險(xiǎn)、中高收益的基金品種，其預(yù)期收益和風(fēng)險(xiǎn)水平低于股票型基金，但高于債券型基金。

基金管理人農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 257，140，849.66

2.本期利潤(rùn) 458，704，183.50

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1892

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，214，003，259.15

5.期末基金份額凈值 1.1770

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 15.43% 1.37% 10.47% 0.97% 4.96% 0.40%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2009年4月8日至2009年12月31日）

注：1、本基金的基金合同于2009年4月8日生效，至2009年12月31日不滿一年；

2、本基金股票投資比例范圍為基金資產(chǎn)的30%-80%，其中投資于紅利股的比例不少于股票資產(chǎn)的80％；權(quán)證投資比例范圍為基金資產(chǎn)凈值的0%-3%；債券等其他資產(chǎn)的投資比例范圍為基金資產(chǎn)的20%-70%（其中，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券投資比例不低于基金資產(chǎn)凈值的5%）。本基金建倉(cāng)期為基金合同生效日（2009年4月8日）起六個(gè)月，建倉(cāng)期滿時(shí)，本基金各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同規(guī)定的投資比例。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

郝兵 本基金基金經(jīng)理、公司投資部副總經(jīng)理 2009-6-17 - 7 七年基金業(yè)從業(yè)經(jīng)歷，東北財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2002年12月起歷任泰信基金管理公司研究員、基金經(jīng)理；中信基金管理公司股權(quán)投資部投資經(jīng)理、高級(jí)副總裁；國(guó)泰基金管理公司財(cái)富管理中心投資經(jīng)理。2005年5月至2005年12月?lián)?a href="http://www.dali56.com/app/hq/fund/of290002/" target="_blank" title="泰信先行策略 290002">泰信先行策略股票型基金基金經(jīng)理，2006年1月至2008年5月?lián)沃行沤?jīng)典配置平衡型基金投資經(jīng)理?，F(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理公司投資部副總經(jīng)理、基金經(jīng)理，

付柏瑞 本基金基金經(jīng)理 2009-4-8 - 4 英國(guó)薩里大學(xué)金融管理專業(yè)碩士，具有四年基金業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾任華寶興業(yè)基金管理公司行業(yè)研究員、農(nóng)銀匯理基金管理有限公司行業(yè)分析師及基金經(jīng)理助理。

陳加榮 本基金基金經(jīng)理、公司固定收益投資負(fù)責(zé)人 2009-4-8 - 10 天津大學(xué)管理工程碩士，十年證券從業(yè)經(jīng)歷，具有基金從業(yè)資格。歷任中國(guó)平安保險(xiǎn)（集團(tuán)）股份有限公司投資管理中心債券研究員、交易員、本外幣投資經(jīng)理；國(guó)聯(lián)安基金管理公司德盛小盤基金債券投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理，德盛穩(wěn)健基金債券投資經(jīng)理、基金經(jīng)理助理，現(xiàn)任農(nóng)銀匯理基金管理公司固定收益投資負(fù)責(zé)人、基金經(jīng)理助理，

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金法》、《證券投資基金銷售管理辦法》證券投資基金運(yùn)作管理辦法》基基金合同和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)。報(bào)告期內(nèi)，本基金未違反法律法規(guī)及基金合同的規(guī)定，也未出現(xiàn)對(duì)基金份額持有人利益造成不利影響的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)頒布的《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》，公司一是進(jìn)行相關(guān)制度的制訂，增加和完善了公平交易的規(guī)定，明確各部門在公平交易執(zhí)行中的具體責(zé)任。二是對(duì)于交易所公開(kāi)競(jìng)價(jià)交易，通過(guò)交易系統(tǒng)執(zhí)行公平交易程序；對(duì)于場(chǎng)外交易，通過(guò)業(yè)務(wù)流程的人工控制執(zhí)行公平交易程序。 公司通過(guò)建立科學(xué)、制衡的投資決策體系，加強(qiáng)交易分配環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制，并通過(guò)實(shí)時(shí)的行為監(jiān)控與及時(shí)的分析評(píng)估，保證公平交易原則的實(shí)現(xiàn)。 在交易過(guò)程中，按照"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"的原則，不同基金經(jīng)理下達(dá)的對(duì)同一證券的交易指令，由中央交易員統(tǒng)一分配執(zhí)行。交易員通過(guò)投資交易系統(tǒng)，公平對(duì)待各投資組合。 督察長(zhǎng)、風(fēng)險(xiǎn)控制部通過(guò)投資交易系統(tǒng)對(duì)投資交易過(guò)程進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控、準(zhǔn)實(shí)時(shí)監(jiān)控及預(yù)警，實(shí)現(xiàn)投資風(fēng)險(xiǎn)的事中和事后控制；風(fēng)險(xiǎn)控制部通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)管理的技術(shù)系統(tǒng)，及時(shí)有效地評(píng)估投資組合的績(jī)效和風(fēng)險(xiǎn)狀況，對(duì)投資風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行事后的評(píng)估及管理。 本報(bào)告期內(nèi)，上述公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

無(wú)。因報(bào)告期內(nèi)本公司旗下沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

報(bào)告期內(nèi)，本基金無(wú)異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

在四季度，上證指數(shù)出現(xiàn)平穩(wěn)上行的走勢(shì)，市場(chǎng)在經(jīng)歷了8月份的大幅下跌后，9月份，市場(chǎng)的信心開(kāi)始恢復(fù)。在宏觀調(diào)控的陰影下，銀行和地產(chǎn)板塊在四季度的表現(xiàn)比較一般，但是以電子元器件、信息設(shè)備和信息服務(wù)為代表的科技類股票脫穎而出，并且在2009年的最后一個(gè)月呈現(xiàn)了氣勢(shì)如虹的走勢(shì)。

展望2010年股票的走勢(shì)，股指期貨、融資融券的時(shí)間表已經(jīng)出來(lái)了。就A股市場(chǎng)而言，市場(chǎng)趨勢(shì)偏強(qiáng)，而上周大盤又出現(xiàn)了一定回調(diào)，短期應(yīng)該有助漲效果，因?yàn)榇蟊P當(dāng)前點(diǎn)位并不很低，所以助漲力度應(yīng)該有限。而融資融券使券商的業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)發(fā)生變化，因?yàn)楫?dāng)前是"試點(diǎn)先行，逐步推出"的原則，前期只有少數(shù)券商受益，所以短期內(nèi)信心作用大于實(shí)質(zhì)作用，而長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，市場(chǎng)成交量水平應(yīng)該會(huì)有較大幅提高，對(duì)券商的盈利也會(huì)有較好的正面拉動(dòng)。

從市場(chǎng)的風(fēng)格看，無(wú)論是融資融券還是股指期貨率先推出，都會(huì)直接或間接地刺激股市中的大盤藍(lán)籌股，因?yàn)樵圏c(diǎn)方案中的可投資對(duì)象已被限定在滬深300指數(shù)的構(gòu)成之中。從股指期貨看，模擬交易的品種是滬深300指數(shù)，從融資融券看，合格的可質(zhì)押股票在試點(diǎn)期間一定是大盤藍(lán)籌股。如果兩項(xiàng)改革在一年之內(nèi)相繼推出，以滬深300指數(shù)為基礎(chǔ)的指數(shù)基金產(chǎn)品會(huì)擴(kuò)容，掛鉤滬深300指數(shù)的理財(cái)產(chǎn)品也會(huì)增多，如果指數(shù)基金被允許質(zhì)押融資，還可將持有的基金產(chǎn)品質(zhì)押放大交易的規(guī)模和頻率。這些創(chuàng)新性的交易機(jī)會(huì)將提高大盤藍(lán)籌股票的流動(dòng)性和融資率，會(huì)在2010年的藍(lán)籌股行情中推波助瀾。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截止2009年12月31日，本基金份額凈值為1.1770。第四季度本基金凈值上漲22%，同期上證指數(shù)上漲22%，深證綜指上漲29%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 1，640，321，485.03 72.30

其中：股票 1，640，321，485.03 72.30

2 固定收益投資 379，469，351.01 16.73

其中：債券 379，469，351.01 16.73

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 212，390，679.04 9.36

6 其他資產(chǎn) 36，510，969.24 1.61

7 合計(jì) 2，268，692，484.32 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 121，628，045.50 5.49

C 制造業(yè) 808，617，633.21 36.52

C0食品、飲料 79，471，000.00 3.59

C1紡織、服裝、皮毛 3，227，614.08 0.15

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 65，640，000.00 2.96

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 297，190，983.27 13.42

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 277，847，223.46 12.55

C8醫(yī)藥、生物制品 71，981，608.00 3.25

C99其他制造業(yè) 13，259，204.40 0.60

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 125，330，232.76 5.66

G 信息技術(shù)業(yè) 68，738，787.16 3.10

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 134，679，593.60 6.08

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 305，781，040.59 13.81，

J 房地產(chǎn)業(yè) 34，561，616.40 1.561，

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 30，004，535.81 1.36

M 綜合類 10，980，000.00 0.50

合計(jì) 1，640，321，485.03 74.09

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600729 重慶百貨 1，500，000 60，225，000 00 2.729

2 601166 興業(yè)銀行 1，400，000 56，434，000 00 2.55

3 000898 鞍鋼股份 3，499，975 55，999，600.00 2.53

4 000933 神火股份 1，500，000 55，320，000900 2.500，

5 600036 招商銀行 3，0003000 54，150，000300 2.45

6 600019 寶鋼股份 5，500，000 53，130，000100 2.40

7 601318 中國(guó)平安 951，913 52，440，887.17 2.37

8 601169 北京銀行 2，700，000 52，218，000 00 2.36

9 600015 華夏銀行 3，498，901 43，456，350.42 1.96

10 600269 贛粵高速 5，000，000 43，450，000，00 1.96

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) 249，175，000.00 11.25

3 金融債券 29，754，000.00 1.34

其中：政策性金融債 29，754，000.00 1.34

4 企業(yè)債券 30，204，000.00 1.36

5 企業(yè)短期融資券 25，090，000.00 1.13

6 可轉(zhuǎn)債 45，246，351.01 2.04

7 其他 - -

8 合計(jì) 379，469，351.01 17.14

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901059 09央票59 2，500，000 249，175，000 00 11.25

2 080221 08國(guó)開(kāi)21 300，000 29，754，000 00 1.34

3 0981126 09華泰CP01 250，000 25，090，000 00 1.13

4 110006 龍盛轉(zhuǎn)債 130，790 20，1100270.40 0.91

5 122026 09福田債 200，000 20，004，000 00 0.90

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有本期被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票沒(méi)有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 6，988，971.37

2 應(yīng)收證券清算款 26，910，101.30

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 1，245，804.43

5 應(yīng)收申購(gòu)款 1，366，092.14

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 36，510，969.24

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 3，197，752，928.12

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 129，279，742.80

報(bào)告期期間基金總贖回份額 1，445，954，553.50

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 1，881，078，117.42

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)核準(zhǔn)本基金募集的文件；

2、《農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金基金合同》；

3、《農(nóng)銀匯理平衡雙利混合型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；

5、基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；

6、本報(bào)告期內(nèi)公開(kāi)披露的臨時(shí)公告。

7.2 存放地點(diǎn)

備查文件存放于基金管理人的辦公地址：上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道1600號(hào)陸家嘴商務(wù)廣場(chǎng)7層。

7.3 查閱方式

投資者可到基金管理人的辦公地址及網(wǎng)站免費(fèi)查閱備查文件。在支付工本費(fèi)后，投資者可在合理時(shí)間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

農(nóng)銀匯理基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 凈值 

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