華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：510180 基金簡(jiǎn)稱：華安上證180ETF

華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱華安上證180ETF

基金主代碼510180

基金運(yùn)作方式交易型開(kāi)放式(ETF)

基金合同生效日2006年4月13日

報(bào)告期末基金份額總額5，282，226，740.00份

投資目標(biāo)緊密跟蹤標(biāo)的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差最小化。

投資策略本基金主要采取完全復(fù)制法，即完全按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。但因特殊情況（例如因受相關(guān)法規(guī)限制而無(wú)法買(mǎi)入標(biāo)的指數(shù)成份股等情況）導(dǎo)致無(wú)法獲得或無(wú)法獲得足夠數(shù)量的股票時(shí)，基金管理人將運(yùn)用其他合理的投資方法構(gòu)建本基金的實(shí)際投資組合，追求盡可能貼近目標(biāo)指數(shù)的表現(xiàn)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)上證180指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬股票基金，風(fēng)險(xiǎn)與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。本基金為指數(shù)型基金，采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證180指數(shù)，是股票基金中風(fēng)險(xiǎn)中等、收益中等的產(chǎn)品。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 247，051，252.32

2.本期利潤(rùn) 700，717，157.11

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1222

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，069，342，048.73

5.期末基金份額凈值 0.770

注：

1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去3個(gè)月 17.02% 1.76% 17.50% 1.77% -0.48% -0.01%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2006年4月13日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

盧赤斌 本基金的基金經(jīng)理 2006-4-13 2009-10-20 11年 碩士學(xué)位，11年證券從業(yè)經(jīng)歷。1998年至2004年曾先后在美國(guó)先鋒證券公司（The Vanguard Group）投資系統(tǒng)部和股票基金管理部工作，參與負(fù)責(zé)公司證券管理系統(tǒng)的研發(fā)和協(xié)助基金經(jīng)理管理本公司主要股票指數(shù)基金的運(yùn)作。2004年7月加入華安基金管理有限公司，在基金投資部負(fù)責(zé)交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金的研發(fā)工作。2006年4月起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理，2009年9月同時(shí)擔(dān)任華安上證180ETF聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。

劉瓔 本基金的基金經(jīng)理 2007-3-14 - 8年 管理學(xué)碩士，8年證券從業(yè)經(jīng)歷。曾在交通銀行工作，2001年加入華安基金管理有限公司，歷任市場(chǎng)部高級(jí)投資顧問(wèn)、專戶理財(cái)部客戶主管、華安上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金經(jīng)理助理。2007年3月起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理，2008年4月起同時(shí)擔(dān)任華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理。

許之彥 本基金的基金經(jīng)理金融工程部負(fù)責(zé)人 2009-9-5 - 6年 理學(xué)博士，6年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，CQF(國(guó)際數(shù)量金融工程師)。曾在廣發(fā)證券和中山大學(xué)經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院博士后流動(dòng)站從事金融工程工作，2005年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部數(shù)量策略分析師，2008年4月起擔(dān)任華安MSCI中國(guó)A股指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年9月起同時(shí)擔(dān)任本基金及華安上證180ETF聯(lián)接基金的基金經(jīng)理。

熊志勇 本基金的基金經(jīng)理助理 2009-7-3 2010-1-16 3年 英國(guó)考文垂大學(xué)應(yīng)用數(shù)學(xué)博士學(xué)位，3年投資、基金從業(yè)經(jīng)歷。2007年加入華安基金管理有限公司后擔(dān)任金融工程部高級(jí)金融工程師，2009年7月起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理助理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金合同》、《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金為交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金，其投資方向及投資風(fēng)格與其它基金有較大的差異。目前，華安旗下基金沒(méi)有與本基金風(fēng)格相同的基金。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

相對(duì)于上半年的大幅上漲行情，下半年市場(chǎng)呈現(xiàn)了寬幅震蕩的走勢(shì)。尤其近期市場(chǎng)受到擴(kuò)容壓力、房地產(chǎn)政策收緊以及市場(chǎng)對(duì)流動(dòng)性的擔(dān)憂等因素的影響，市場(chǎng)振蕩有所加劇。從海外市場(chǎng)來(lái)看，美國(guó)經(jīng)濟(jì)逐步走出衰退，經(jīng)濟(jì)指標(biāo)逐步改善。但由于全球經(jīng)濟(jì)重新回歸到合理的經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)區(qū)間尚需時(shí)日，未來(lái)維持相對(duì)較低的利率的可能性較大。

對(duì)于2010年市場(chǎng)，我們保持相對(duì)樂(lè)觀。未來(lái)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的擔(dān)憂基本解除，國(guó)內(nèi)仍然有望中期持續(xù)較高增長(zhǎng)。全球經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇和海外需求增長(zhǎng)也有助于國(guó)內(nèi)企業(yè)利潤(rùn)的回升。我們對(duì)上市公司在2010年獲得超過(guò)20％的凈利潤(rùn)增長(zhǎng)比較有信心。未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)和市場(chǎng)表現(xiàn)都將不斷回歸常態(tài)，市場(chǎng)將相對(duì)合理反映公司盈利預(yù)期增長(zhǎng)和經(jīng)濟(jì)狀況。

作為充分?jǐn)M合指數(shù)的180ETF產(chǎn)品，我們將嚴(yán)格堅(jiān)持被動(dòng)投資理念，以保持基金與指數(shù)的高度擬合為主要的投資目標(biāo)，以減少跟蹤誤差作為核心投資策略。操作上，提高組合與180 指數(shù)的擬合度，力爭(zhēng)最大限度減少跟蹤誤差，秉承既定的投資目標(biāo)與投資策略，規(guī)范運(yùn)作、勤勉盡責(zé)，認(rèn)真努力地為廣大投資者繼續(xù)創(chuàng)造長(zhǎng)期、穩(wěn)定的回報(bào)。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為0.770元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為17.02%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為17.50%。本基金本報(bào)告期累計(jì)跟蹤偏離度為-0.48%。12月底，平穩(wěn)進(jìn)行了180指數(shù)成分股的調(diào)整操作。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 4，009，088，660.23 97.94

其中：股票 4，009，088，660.23 97.94

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 84，129，149.50 2.06

6 其他資產(chǎn) 10，587.58 0.00

7 合計(jì) 4，093，228，397.31 100.00.

注：此處股票投資含可退替代款估值增值5，377.00元。

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1 積極投資按行業(yè)分類的股票投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有積極股票投資。

5.2.2 指數(shù)投資按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 23，004，743.83 0.57

B 采掘業(yè) 579，842，714.66 14.25

C 制造業(yè) 758，384，284.79 18.64

C0食品、飲料 101，461，351.77 2.49

C1紡織、服裝、皮毛 23，308，157.72 0.57.

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 57，348，839.54 1.41

C5電子 8，795，851.36 0.22

C6金屬、非金屬 259，803，790.99 6.38

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 227，660，465.93 5.59

C8醫(yī)藥、生物制品 69，814，320.93 1.72

C99其他制造業(yè) 10，191，506.55 0.25

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 149，429，198.59 3.67

E 建筑業(yè) 115，620，656.19 2.84

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 217，513，248.00 5.35

G 信息技術(shù)業(yè) 105，648，948.63 2.60

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 104，954，438.76 2.58

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，635，847，691.76 40.20

J 房地產(chǎn)業(yè) 189，788，372.51 4.66

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 21，886，990.36 0.54

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 9，333，273.84 0.23

M 綜合類 97，828，721.31 2.40

合計(jì) 4，009，083，283.23 98.52

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的積極投資前五名與指數(shù)投資前十名股票明細(xì)

5.3.1積極投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有積極股票投資。

5.3.2指數(shù)投資按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 11，550，919 208，494，087.95 5.12

2 601328 交通銀行 18，530，774 173，262，736.90 4.262，

3 601318 中國(guó)平安 2，951，863 162，618，132.67 4.00

4 600030 中信證券 4，806，389 152，698，978.53 3.75

5 600016 民生銀行 19，268，888 152，416，904.08 3.75

6 601166 興業(yè)銀行 3，770，747 151，998，811.57 3.747 151，

7 600000 浦發(fā)銀行 5，631，911 122，156，149.59 3.000

8 601088 中國(guó)神華 3，418，672 119，038，159.04 2.93

9 601169 北京銀行 4，606，199 89，083，888.66 2.199 89，

10 601398 工商銀行 15，564，922 84，673，175.68 2.08

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，也沒(méi)有在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 10，587.587.

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 10，587.587.

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末指數(shù)投資前十名股票未出現(xiàn)流通受限情況。

5.8.6報(bào)告期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末積極投資前五名股票未出現(xiàn)流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 5，975，226，740.00

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 6，042，000，000，000，

報(bào)告期期間基金總贖回份額 6，735，000，000，000，

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 5，282，226，740.00

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金合同》

2、《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

3、《上證180交易型開(kāi)放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 華安 投資 

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