安信證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
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基金代碼：500003 基金簡(jiǎn)稱：華安安信封閉

安信證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱華安安信封閉

基金主代碼500003

基金運(yùn)作方式契約型封閉式

基金合同生效日1998年6月22日

報(bào)告期末基金份額總額2，000，000，000份

投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是為投資者分散和減少投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全，并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

投資策略本基金為成長(zhǎng)型基金，本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于國(guó)債的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在45-80%，現(xiàn)金比例根據(jù)運(yùn)作情況調(diào)整。在股票資產(chǎn)中，70%投資于具有良好成長(zhǎng)性的上市公司股票。 本基金界定的成長(zhǎng)型股票主要指主業(yè)發(fā)展前景良好，在同行業(yè)的上市公司中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，財(cái)務(wù)狀況良好，能保持較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，預(yù)期收入或利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于同期GDP增長(zhǎng)率的上市公司股票。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征無(wú)

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 213，387，571.76

2．本期利潤(rùn) 436，789，323.75

3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2184

4．期末基金資產(chǎn)凈值 3，350，474，473.65

5．期末基金份額凈值 1.6752

1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 14.99% 2.94% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

安信證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率歷史走勢(shì)圖

（1998年6月22日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

陳俏宇 本基金的基金經(jīng)理 2008-2-13 - 13年 工商管理碩士，中國(guó)注冊(cè)會(huì)計(jì)師協(xié)會(huì)非執(zhí)業(yè)會(huì)員，13年證券、基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在上海萬(wàn)國(guó)證券公司發(fā)行部、申銀萬(wàn)國(guó)證券有限公司國(guó)際業(yè)務(wù)部、上海申銀萬(wàn)國(guó)證券研究所有限公司行業(yè)部工作。2003年加入華安基金管理有限公司，曾任研究發(fā)展部高級(jí)研究員、專戶理財(cái)部投資經(jīng)理、安順證券投資基金和華安宏利基金經(jīng)理助理，2007年3月至2008年2月?lián)伟岔樧C券投資基金、華安宏利基金經(jīng)理助2008年2月起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理，2008年10月22日起同時(shí)擔(dān)任華安核心優(yōu)選股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

1、此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《安信證券投資基金基金合同》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

華安旗下以成長(zhǎng)為投資風(fēng)格的有3個(gè)基金：華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票、華安創(chuàng)新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長(zhǎng)率分別為：華安中小盤(pán)成長(zhǎng)股票17.45%、華安創(chuàng)新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率差異未超過(guò)5%。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

基于對(duì)經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的確認(rèn)，加之三季度市場(chǎng)已經(jīng)歷了相對(duì)充分的調(diào)整，擠壓了部分樂(lè)觀預(yù)期和估值的泡沫，本基金判斷市場(chǎng)將進(jìn)入震蕩上行的階段，因此在報(bào)告期內(nèi)較前期保持了相對(duì)更為積極的股票倉(cāng)位。另一方面，由于考慮到市場(chǎng)流動(dòng)性預(yù)期已經(jīng)發(fā)生轉(zhuǎn)折，而政府更頻繁地推出各項(xiàng)政策，表明經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型的壓力和決心均已超出預(yù)期，經(jīng)濟(jì)的再平衡與重振增長(zhǎng)具備成為中期投資主線的可能。因此本基金在配置上相對(duì)更側(cè)重于經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和產(chǎn)業(yè)整合的板塊，主要為醫(yī)藥、信息技術(shù)、二三線地產(chǎn)股和軍工等行業(yè)。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.6752元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為14.99%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，609，025，174.93 76.81

其中：股票 2，609，025，174.93 76.81

2 固定收益投資 698，128，693.80 20.55

其中：債券 698，128，693.80 20.55

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 72，339，928.22 2.13

6 其他資產(chǎn) 17，441，682.42 0.51

7 合計(jì) 3，396，935，479.37 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 186，617，060.04 5.57

C 制造業(yè) 1，234，928，567.21 36.86

C0食品、飲料 91，937，658.47 2.74

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 72，525，900.00 2.16

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 133，497，702.17 3.98

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 167，850，591.80 5.01

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 417，970，515.94 12.47

C8醫(yī)藥、生物制品 351，146，198.83 10.48

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 9，440，000.00 0.28

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 40，843，000.00 1.22

G 信息技術(shù)業(yè) 337，006，056.55 10.06，

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 79，175，550.48 2.36

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 502，472，386.69 15.00

J 房地產(chǎn)業(yè) 102，555，000.00 3.06

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 1，941，767.46 0.06

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 24，237，000.00 0.72

M 綜合類 89，808，786.50 2.68

合計(jì) 2，609，025，174.93 77.87

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601169 北京銀行 8，500，000 164，390，000 00 4.91

2 600036 招商銀行 7，576，053 136，747，756.65 4.08

3 600196 復(fù)星醫(yī)藥 6，017，799 117，768，326.43 3.51

4 000651 格力電器 3，650，000 105，631，000600 3.15

5 600239 云南城投 4，500，000 102，555，000 00 3.06

6 601318 中國(guó)平安 1，850，000 101，916，500.00 3.04

7 600570 恒生電子 4，751，661 99，832，397.61 2.98

8 600588 用友軟件 3，299，958 91，276，838.28 2.72

9 600585 海螺水泥 1，580，000 78，778，800.00 2.35

10 002024 蘇寧電器 3，783，116 78，613，150.48 2.35

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 101，846，693.80 3.04

2 央行票據(jù) 250，024，000.00 7.46

3 金融債券 346，258，000.00 10.33

其中：政策性金融債 346，258，000.00 10.33

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 698，128，693.80 20.84

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 050413 05農(nóng)發(fā)13 600，000 60，324，000 00 1.80

2 0901042 09央票42 600，000 58，956，000 00 1.76

3 080202 08國(guó)開(kāi)02 500，000 52，740，000 00 1.57

4 080216 08國(guó)開(kāi)16 500，000 52，045，000 00 1.55

5 0801044 08央票44 500，000 51，440，000 00 1.54

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，811，113.42

2 應(yīng)收證券清算款 6，835，917.66

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 8，794，651.34

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 17，441，682.42

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

截止本報(bào)告期末，本基金未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說(shuō)明

1 600239 云南城投 102，555，000.00 3.06 非公開(kāi)發(fā)行股票未上市

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 14，433，600

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額 -

報(bào)告期期間賣出總份額 -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 14，433，600

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.72

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《安信證券投資基金基金合同》

2、《安信證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

3、《安信證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 華安 凈值 

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