安順證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：500009 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華安安順?lè)忾]

安順證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng)華安安順?lè)忾]

基金主代碼500009

基金運(yùn)作方式契約型封閉式

基金合同生效日1999年6月15日

報(bào)告期末基金份額總額3，000，000，000份

投資目標(biāo)本基金的投資目標(biāo)是為投資者減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益。

本基金主要投資于成長(zhǎng)型上市公司，并兼顧對(duì)收益型上市公司及債券的投資，從而使投資者在承受一定風(fēng)險(xiǎn)的情況下，有可能享受到較高的資本利得和穩(wěn)定的收益。

投資策略本基金為平衡型基金，兼顧資本利得、紅利及利息收入。本基金的證券資產(chǎn)將不低于基金資產(chǎn)總額的80%，其中投資于債券的比例控制在基金資產(chǎn)凈值的20-50%，股票資產(chǎn)的比例控制在40-80%，現(xiàn)金等貨幣性資產(chǎn)比例根據(jù)市場(chǎng)和運(yùn)作情況調(diào)整。在股票資產(chǎn)中，60%左右投資于具有良好成長(zhǎng)性的上市公司股票，40%左右投資于收益型上市公司股票，在此基礎(chǔ)上各自上下浮動(dòng)10%。

本基金界定的成長(zhǎng)型股票主要指主業(yè)發(fā)展前景良好，在同行業(yè)的上市公司中具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)，財(cái)務(wù)狀況良好，能保持較高的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)，預(yù)期收入或利潤(rùn)增長(zhǎng)率不低于同期GDP的增長(zhǎng)率。

本基金界定的收益型股票主要指經(jīng)營(yíng)狀況良好、利潤(rùn)來(lái)源穩(wěn)定，具有良好分紅能力，預(yù)期每股收益高于市場(chǎng)平均水平，預(yù)期市盈率低于市場(chǎng)平均水平的上市公司的股票。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)無(wú)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征無(wú)

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 433，605，638.23

2．本期利潤(rùn) 826，555，892.62

3．加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2755

4．期末基金資產(chǎn)凈值 5，818，093，253.31

5．期末基金份額凈值 1.9394

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 16.56% 2.89% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

安順證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率歷史走勢(shì)圖

（1999年6月15日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

尚志民 本基金的基金經(jīng)理，基金投資部總經(jīng)理 2003-9-18 - 12年 工商管理碩士，12年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在上海證券報(bào)研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進(jìn)入華安基金管理有限公司后曾先后擔(dān)任公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員，1999年6月至2001年9月?lián)伟岔樧C券投資基金的基金經(jīng)理，2000年7月至2001年9月同時(shí)擔(dān)任安瑞證券投資基金的基金經(jīng)理，2001年9月至2003年9月?lián)?a href="http://www.dali56.com/app/hq/fund/of040001/" target="_blank" title="華安創(chuàng)新 040001">華安創(chuàng)新證券投資基金的基金經(jīng)理，2003年9月至今擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理，2006年9月起同時(shí)擔(dān)任華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理。

陸從珍 本基金的基金經(jīng)理助理 2009-5-16 - 9年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，9年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任上海市工商局職員；京華山一證券上海公司高級(jí)研究員；中企東方資產(chǎn)管理公司高級(jí)研究員；東方證券研究部資深研究員等職。2008年3月加入華安基金管理公司，任研究發(fā)展部高級(jí)研究員，2009年5月16日起擔(dān)任本基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理助理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《安順證券投資基金基金合同》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣(mài)同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣(mài)同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

按照華安策略優(yōu)選股票和華安安順?lè)忾]的基金合同，華安策略優(yōu)選股票和華安安順?lè)忾]都是混合型股票基金。09年第四季度，華安策略優(yōu)選股票凈值增長(zhǎng)率為16.38%，華安安順?lè)忾]的凈值增長(zhǎng)率為16.56%，二基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率相當(dāng)。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

市場(chǎng)在3季度大幅震蕩，體現(xiàn)對(duì)國(guó)家政策變化的預(yù)期，但我們認(rèn)為中國(guó)經(jīng)濟(jì)的內(nèi)在增長(zhǎng)動(dòng)力強(qiáng)勁，即支持股市上漲的基本因素未變，而且政策較早微調(diào)對(duì)經(jīng)濟(jì)的持續(xù)增長(zhǎng)有利，經(jīng)濟(jì)好轉(zhuǎn)的跡象將體現(xiàn)在各項(xiàng)日益好轉(zhuǎn)的經(jīng)濟(jì)指標(biāo)以及企業(yè)盈利上。因此，我們認(rèn)為無(wú)須對(duì)市場(chǎng)整體行情存過(guò)多憂慮，判斷4季度的A股將是震蕩上行趨勢(shì)，據(jù)此，在國(guó)慶節(jié)前即提高了倉(cāng)位，并在4季度一直保持高倉(cāng)位運(yùn)作。

我們認(rèn)為單純由流動(dòng)性推動(dòng)的市場(chǎng)行情已經(jīng)結(jié)束，業(yè)績(jī)的作用性增強(qiáng)，同時(shí)，調(diào)結(jié)構(gòu)也成為政策指向的重點(diǎn)，為此，安順增持了估值低廉的銀行地產(chǎn)，以及受益于政策調(diào)整的軟件類(lèi)股，而在四季度防御類(lèi)股價(jià)上漲之后，安順也對(duì)食品飲料、醫(yī)藥等行業(yè)進(jìn)行了一定的減持與調(diào)整。但從四季度的市場(chǎng)表現(xiàn)看，銀行與地產(chǎn)在四季度后期受市場(chǎng)擔(dān)心調(diào)控影響，表現(xiàn)一般。

4.4.2報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.9394元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為16.56%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 4，569，540，010.46 78.28

其中：股票 4，569，540，010.46 78.28

2 固定收益投資 1，172，621，318.40 20.09

其中：債券 1，172，621，318.40 20.09

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 41，985，812.96 0.72

6 其他資產(chǎn) 53，407，875.22 0.91

7 合計(jì) 5，837，555，017.04 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 63，117，713.10 1.08

B 采掘業(yè) 342，829，432.00 5.89

C 制造業(yè) 1，804，672，267.02 31.02 31.

C0食品、飲料 415，227，092.00 7.14

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 179，195，498.58 3.08

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 60，966，875.55 1.05

C5電子 60，118，921.00 1.03

C6金屬、非金屬 167，570，578.20 2.88

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 626，740，625.86 10.77

C8醫(yī)藥、生物制品 294，852，675.83 5.07

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 231，406，520.00 3.98

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 244，500.00 0.00.

G 信息技術(shù)業(yè) 179，331，978.24 3.08

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 108，974，057.11 1.87

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，096，892，386.00 18.85

J 房地產(chǎn)業(yè) 340，396，922.64 5.85

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 156，399，546.31 2.69

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 53，858，061.04 0.93

M 綜合類(lèi) 191，416，627.00 3.29

合計(jì) 4，569，540，010.46 78.540，

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600196 復(fù)星醫(yī)藥 14，999，909 293，548，219.13 5.05

2 600519 貴州茅臺(tái) 1，599，000 271，542，180.00 4.67

3 600239 云南城投 10，500，000 239，295，000 00 4.11

4 600036 招商銀行 13，199，900 238，258，195.00 4.10

5 601166 興業(yè)銀行 5，900，000 237，829，000 00 4.09

6 601318 中國(guó)平安 4，199，900 231，372，491.00 3.98

7 601668 中國(guó)建筑 48，990，000 231，232，800.00 3.97

8 601398 工商銀行 40，000，000 217，600，000，00 3.74

9 601088 中國(guó)神華 6，190，000 215，535，800.00 3.70

10 600415 小商品城 3，999，900 178，915，527.00 3.08

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 176，029，118.40 3.03

2 央行票據(jù) 763，747，000.00 13.13.

3 金融債券 232，845，200.00 4.00.

其中：政策性金融債 232，845，200.00 4.00.

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 1，172，621，318.40 20.15

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901042 09央票42 1，400，000 137，564，000 00 2.36

2 0901036 09央票36 1，200，000 117，948，000 00 2.036 09央票

3 0801050 08央票50 1，000，000 102，930，000，00 1077

4 0801044 08央票44 1，000，000 102，880，000，00 1077

5 070401 07農(nóng)發(fā)01 700，000 70，049，000 00 1.20

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 1，921，236.66

2 應(yīng)收證券清算款 33，232，767.232，

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 18，253，871.33

5 應(yīng)收申購(gòu)款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 53，407，875.22

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說(shuō)明

1 600239 云南城投 239，295，000.00 4.11 非公開(kāi)發(fā)行股票未上市

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 11，633，800

報(bào)告期期間買(mǎi)入總份額 -

報(bào)告期期間賣(mài)出總份額 -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 11，633，800

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.39

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《安順證券投資基金基金合同》

2、《安順證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

3、《安順證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基

金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 華安 凈值 

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