華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

0人參與0條評(píng)論

基金代碼：410001 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合

華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華富基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月21日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月20日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)、投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期間為2009年10月1日至2009年12月31日。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合

交易代碼 410001

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2005年03月02日

報(bào)告期末基金份額總額 2，149，113，815.80份

投資目標(biāo) 本基金通過(guò)適度主動(dòng)資產(chǎn)配置和積極主動(dòng)精選證券，對(duì)基金投資風(fēng)險(xiǎn)遵循"事前防范、事中控制、事后評(píng)估"的控制程序，運(yùn)用華富PMC選股系統(tǒng)，力求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的中長(zhǎng)期穩(wěn)定增值。

投資策略 在資產(chǎn)配置方面，采用自上而下的方法，確定各類(lèi)資產(chǎn)的權(quán)重；在行業(yè)及股票選擇方面，利用自身開(kāi)發(fā)的"華富PMC選股系統(tǒng)"進(jìn)行行業(yè)及股票綜合篩選；在債券選擇方面，通過(guò)研究宏觀經(jīng)濟(jì)、國(guó)家政策及收益率曲線，積極調(diào)整債券組合的久期結(jié)構(gòu)。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 60%×中信標(biāo)普300指數(shù)＋35%×中信全債指數(shù)＋5% ×同業(yè)存款利率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于中等風(fēng)險(xiǎn)的混合型基金，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征從長(zhǎng)期平均來(lái)看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間。基金管理人通過(guò)適度主動(dòng)的資產(chǎn)配置與積極主動(dòng)的精選證券，實(shí)現(xiàn)風(fēng)險(xiǎn)限度內(nèi)的合理回報(bào)。

基金管理人 華富基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 77，756，621.67

2.本期利潤(rùn)288，442，551.25

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1306

4.期末基金資產(chǎn)凈值 1，780，484，316.59

5.期末基金份額凈值 0.8285

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 18.51% 1.41% 11.63% 1.05% 6.88% 0.36%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：根據(jù)《華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》的規(guī)定，本基金的資產(chǎn)配置范圍為：股票30%～90%、債券5%～65%、現(xiàn)金不低于基金資產(chǎn)凈值的5％。本基金建倉(cāng)期為2005年3月2日至9月2日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合合同約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金嚴(yán)格執(zhí)行了《華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同》的相關(guān)規(guī)定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

鞠柏輝 本基金基金經(jīng)理、華富策略精選基金基金經(jīng)理、公司投資部副總監(jiān) 2007年10月25日 - 8 浙江大學(xué)工商管理碩士，曾任天相投資顧問(wèn)公司高級(jí)分析師、華夏基金管理有限公司高級(jí)研究員。2006年7月加入華富基金管理有限公司，歷任研究主管、華富競(jìng)爭(zhēng)力基金基金經(jīng)理助理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人認(rèn)真遵循《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》及相關(guān)法律法規(guī)，對(duì)本基金的管理始終按照基金合同、招募說(shuō)明書(shū)的要求和公司制度的規(guī)定進(jìn)行。本基金的交易行為合法合規(guī)，未發(fā)現(xiàn)異常情況；相關(guān)信息披露真實(shí)、完整、準(zhǔn)確、及時(shí)；基金各種賬戶(hù)類(lèi)、申購(gòu)贖回、注冊(cè)登記業(yè)務(wù)均按規(guī)定的程序進(jìn)行，未出現(xiàn)重大違法違規(guī)或違反基金合同的行為。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本基金管理人在報(bào)告期內(nèi)嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》以及本公司公平交易制度的相關(guān)規(guī)定，在日常交易中公平對(duì)待所管理的不同投資組合。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

按照華富競(jìng)爭(zhēng)力和華富策略精選的基金合同，華富競(jìng)爭(zhēng)力和華富策略精選都屬于混合型基金， 2009年第四季度，華富競(jìng)爭(zhēng)力和華富策略精選的凈值增長(zhǎng)率分別為18.51%與14.94%。兩基金的差異不大。

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)無(wú)異常交易行為發(fā)生。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和運(yùn)作分析

四季度，宏觀經(jīng)濟(jì)的上升勢(shì)頭為市場(chǎng)的持續(xù)活躍創(chuàng)造了條件，但另一方面，通脹預(yù)期的加重使市場(chǎng)擔(dān)心流動(dòng)性的收緊和刺激政策的退出，同時(shí)，新股的大量發(fā)行加劇了市場(chǎng)資金壓力，市場(chǎng)整體呈震蕩格局，熱點(diǎn)切換頻繁。家電、汽車(chē)、醫(yī)藥、通訊等消費(fèi)類(lèi)行業(yè)漲幅居前。四季度， 本基金在大致均衡的行業(yè)配置策略基礎(chǔ)上，提高了通訊、醫(yī)藥、地產(chǎn)、金融、鋼鐵等行業(yè)的持倉(cāng)比例。

2010年一季度，宏觀經(jīng)濟(jì)平穩(wěn)增長(zhǎng)、上市公司業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)與通脹預(yù)防性政策仍是影響市場(chǎng)的關(guān)鍵因素，預(yù)計(jì)市場(chǎng)將繼續(xù)維持大幅震蕩格局。本基金將積極動(dòng)態(tài)調(diào)整持倉(cāng)結(jié)構(gòu)、優(yōu)化行業(yè)配置。個(gè)股選擇上，繼續(xù)挖掘具有核心競(jìng)爭(zhēng)力并且價(jià)值被低估的品種。

4.5 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本基金于2005年3月2日正式成立。截止2009年12月31日，本基金份額凈值為0.8285元，累計(jì)份額凈值為2.2583元．報(bào)告期，本基金份額凈值增長(zhǎng)率為18.51%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為11.63%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 1，524，455，480.38 84.00

其中：股票1，524，455，480.38 84.00

2 固定收益投資100，859，607.12 5.56

其中：債券100，859，607.12 5.56

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)148，478，532.35 8.18

6 其他資產(chǎn)41，039，462.50 2.26

7 合計(jì)1，814，833，082.35100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 178，658，496.06 10.03

C 制造業(yè) 193，339，021.68 10.86

C0 食品、飲料 2，788，971.30 0.16

C1 紡織、服裝、皮毛 15，826，607.04 0.89

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 14，380，000.00 0.81

C5 電子 6，511，558.04 0.37

C6 金屬、非金屬 10，573，110.86 0.59

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 31，136，000.00 1.75

C8 醫(yī)藥、生物制品 112，122，774.44 6.30

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 122，897，879.34 6.90

E 建筑業(yè) 121，689，000.96 6.83

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 34，949，590.72 1.96

G 信息技術(shù)業(yè) 115，967.60 0.01

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 668，121，250.53 37.52

J 房地產(chǎn)業(yè) 150，383，501.30 8.45

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 25，204，332.17 1.42

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類(lèi) 29，096，440.02 1.63

合計(jì) 1，524，455，480.38 85.62

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601668 中國(guó)建筑 25，781，568 121，689，000.96 6.83

2 600267 海正藥業(yè) 4，438，268 107，095，406.84 6.01

3 601398 工商銀行 16，999，926 92，479，597.44 5.19

4 600036 招商銀行 4，914，906 88，714，053.30 4.98

5 600900 長(zhǎng)江電力 6，558，666 87，623，777.76 4.92

6 601857 中國(guó)石油 6，329，880 87，478，941.60 4.91

7 600030 中信證券 2，695，931 85，649，727.87 4.81

8 600000 浦發(fā)銀行 3，766，358 81，692，305.02 4.59

9 601318 中國(guó)平安 1，315，505 72，471，170.45 4.07

10 601628 中國(guó)人壽 2，104，631 66，695，756.39 3.756.

5.4報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 100，582，514.92 5.65

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 277，092.20 0.02

7 其他 - -

8 合計(jì) 100，859，607.12 5.66

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 115002 國(guó)安債1 439，561 37，371，476.22 2.10

2 126019 09長(zhǎng)虹債 313，460 22，945，272.00 1.29

3 126012 08上港債 107，550 10，486，125.00 0.59

4 126013 08青啤債 95，940 7，961，101.20 0.45

5 126008 08上汽債 66，920 5，795，272.00 0.33

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 3，807，608.23

2 應(yīng)收證券清算款 36，511，673.24

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 472，942.15

5 應(yīng)收申購(gòu)款 247，238.88

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 41，039，462.50

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于計(jì)算中四舍五入的原因，本報(bào)告分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 2，250，754，424.63

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 20，850，618.89

報(bào)告期期間基金總贖回份額 122，491，227.72

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 2，149，113，815.80

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金基金合同

2、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金托管協(xié)議

3、華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)

4、報(bào)告期內(nèi)華富競(jìng)爭(zhēng)力優(yōu)選混合型證券投資基金在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人、基金托管人處

7.3 查閱方式

投資者可于本基金管理人辦公時(shí)間預(yù)約查閱，相關(guān)公開(kāi)披露信息也可以登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 華富 報(bào)告期 凈值 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時(shí)隨地看新聞