諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：570001 基金簡稱：諾德價值優(yōu)勢股票

諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：諾德基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對本報告內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，已于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告財務(wù)數(shù)據(jù)未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱諾德價值優(yōu)勢股票

基金主代碼570001

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年4月19日

報告期末基金份額總額4，097，106，679.01份

投資目標(biāo)本基金重點(diǎn)關(guān)注處于上升周期的行業(yè)，投資于具有持續(xù)競爭優(yōu)勢和增長潛力的上市公司，分享中國經(jīng)濟(jì)和資本市場高速增長的成果。基于對全球經(jīng)濟(jì)的增長、中國經(jīng)濟(jì)的產(chǎn)業(yè)布局、上市公司質(zhì)地、投資風(fēng)險等因素的深入分析，在有效控制風(fēng)險的前提下為基金份額持有人創(chuàng)造超越業(yè)績比較基準(zhǔn)的長期穩(wěn)定回報。

投資策略本基金秉承和深化價值投資理念，重視行業(yè)中長期的發(fā)展前景，強(qiáng)調(diào)對上市公司基本面的深入研究，精心挑選優(yōu)勢行業(yè)中的優(yōu)勢企業(yè)。在充分挖掘企業(yè)的投資價值基礎(chǔ)上，進(jìn)行中長期投資。

業(yè)績比較基準(zhǔn)80%×滬深300 指數(shù)+20%×上證國債指數(shù)

風(fēng)險收益特征本基金為股票型證券投資基金，為證券投資基金中的中高風(fēng)險品種。長期平均的風(fēng)險和預(yù)期收益高于混合型基金、債券型基金和貨幣市場基金，低于成長型股票基金。

基金管理人諾德基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 124，509，990.23

2.本期利潤 670，919，696.71

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1551

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，157，604，082.80

5.期末基金份額凈值 1.0148

注:1.所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2.本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

2009年10月1日至2009年12月31日 17.29% 1.61% 15.23% 1.41% 2.06% 0.20%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2007年4月19日至2009年12月31日）

注：諾德價值優(yōu)勢基金成立于2007 年4 月19 日，圖示時間段為2007年4月19日至2009年12月31日。

本基金建倉期間自2007年4月19日至2007年10月18日，報告期結(jié)束資產(chǎn)配置比例符合本基金基金合同規(guī)定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

戴奇雷 本基金基金經(jīng)理、諾德主題靈活配置混合型證券投資基金基金基金經(jīng)理 2008-5-22 - 7年 華中理工大學(xué)理學(xué)碩士，中歐國際工商學(xué)院MBA，曾先后擔(dān)任上海融昌資產(chǎn)管理公司研究總監(jiān)助理、廣州金駿資產(chǎn)管理公司研究總監(jiān)等職。2006年6月加入諾德基金管理有限公司，先后擔(dān)任研究員、諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理助理、諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金經(jīng)理助諾德主題靈活配置混合型證券投資基金基金經(jīng)理、諾德基金管理有限公司投資研究部經(jīng)理等職。戴奇雷先生具有特許金融分析師（CFA）資格。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守基金合同、《證券投資基金法》證券投資基金運(yùn)作管理辦法》等法律、法規(guī)和監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)、安全高效的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在認(rèn)真控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金持有人謀取最大利益，沒有損害基金持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本公司已經(jīng)建立了投資決策及交易內(nèi)控制度，確保在投資管理活動中公平對待不同投資組合，維護(hù)投資者的利益。此外，本基金管理人還建立了公平交易制度，確保不同基金在買賣同一證券時，按照比例分配的原則在各基金間公平分配交易量。公司交易系統(tǒng)中使用公平交易模塊，一旦出現(xiàn)不同基金同時買賣同一證券時，系統(tǒng)自動切換至公平交易模塊進(jìn)行委托。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本報告期內(nèi)，不存在與諾德價值優(yōu)勢基金風(fēng)格類似的投資組合，公司旗下另三只基金產(chǎn)品分別為混合型基金、債券型基金、成長股票型基金，四只基金的業(yè)績不具有可比性。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

不存在不同投資組合之間的不公平交易情況。

4.4 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

四季度初，本基金認(rèn)為，一方面，隨著全年主要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)趨于明朗，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇或者至少經(jīng)濟(jì)反彈的預(yù)期開始得到市場的進(jìn)一步確認(rèn)，上市公司業(yè)績恢復(fù)較高增速的預(yù)期得到進(jìn)一步強(qiáng)化。另一方面，貨幣信貸的高速增長可能導(dǎo)致通脹預(yù)期開始出現(xiàn)，在政策層面，適度寬松貨幣政策的基調(diào)可能出現(xiàn)微調(diào)。因此，本基金認(rèn)為，四季度的市場將在以上三種力量的共同作用下呈現(xiàn)震蕩上漲的格局?；谝陨吓袛啵净鹪谒募径戎饕哟蟀?a href="http://app.www.dali56.com/data/indu/jgzs.php?symbol=5" target="_blank">鋼鐵，化工，建材，資本品等中游行業(yè)的配置。此外，在政策通脹預(yù)期開始出現(xiàn)的情況下，本基金也加大了對地產(chǎn)行業(yè)的配置。同時，考慮到較低的估值水平，本基金保持了銀行板塊的基本配置。

實際情況是市場在四季度前半程震蕩上行，后半程高位震蕩。結(jié)構(gòu)方面，中下游行業(yè)表現(xiàn)較好，銀行地產(chǎn)板塊表現(xiàn)差強(qiáng)人意，特別是在12月上中旬，地產(chǎn)調(diào)控政策力度的增強(qiáng)超出本基金預(yù)期，導(dǎo)致本基金凈值遭受較大損失。但是，由于本基金在表現(xiàn)較好的鋼鐵，化工和消費(fèi)品等行業(yè)內(nèi)加大了配置力度，同時在市場震蕩上升的過程中保持了高于基準(zhǔn)的股票倉位，綜合來看實現(xiàn)了一定的超額收益。

4.5 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為1.0148元，本報告期份額凈值增長率為17.29%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為15.23%，超過業(yè)績基準(zhǔn)2.06個百分點(diǎn)。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，630，024，043.91 86.55

其中：股票 3，630，024，043.91 86.55

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) 300，000，000，00 7.15

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 262，875，731.76 6.27

6 其他資產(chǎn) 1，427，272.13 0.03

7 合計 4，194，327，047.80 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 34，610，097.53 0.83

B 采掘業(yè) 328，947，500.00 7.91

C 制造業(yè) 1，523，997，389.96 36.66

C0食品、飲料 231，284，837.90 5.56

C1紡織、服裝、皮毛 9，924，000.00 0.24，

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 178，032，252.40 4.28

C5電子 73，654，284.73 1.77

C6金屬、非金屬 451，743，198.58 10.87

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 546，336，632.96 13.14

C8醫(yī)藥、生物制品 25，066，581.19 0.60

C99其他制造業(yè) 7，955，602.20 0.19

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 87，539，784.55 2.11

E 建筑業(yè) 12，986，200.00 0.31

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 109，266，045.81 2.63

G 信息技術(shù)業(yè) 160，911，108.60 3.87

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 143，763，580.87 3.46

I 金融、保險業(yè) 975，510，122.73 23.46

J 房地產(chǎn)業(yè) 210，738，863.86 5.07

K 社會服務(wù)業(yè) 10，323，250.00 0.250.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 31，430，100.00 0.76

合計 3，630，024，043.91 87.31

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601166 興業(yè)銀行 3，280，000 132，216，800.00 3.18

2 600036 招商銀行 6，830，000 123，281，500.00 2.97

3 601318 中國平安 1，929，995 106，323，424.55 2.56

4 000800 一汽轎車 3，892，950 101，294，559.00 2.44

5 600581 八一鋼鐵 5，930，000 94，880，000 00 2.28

6 600016 民生銀行 11，889，901 94，049，116.91 2.26

7 000983 西山煤電 2，330，000 92，943，700.00 2.24

8 600030 中信證券 2，830，000 89，909，100.00 2.16

9 000825 太鋼不銹 8，879，932 84，714，551.28 2.04

10 601169 北京銀行 4，130，000 79，874，200.00 1.92

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金本報告期內(nèi)投資的前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，341，560.15

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 78，787.65

5 應(yīng)收申購款 6，924.33

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計 1，427，272.13

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 4，512，079，843.69

報告期期間基金總申購份額 16，519，154.26

報告期期間基金總贖回份額 431，492，318.94

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 4，097，106，679.01

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會《關(guān)于同意諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金募集的批復(fù)》

2、《諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金基金合同》

3、《諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金招募說明書》

4、諾德基金管理有限公司批準(zhǔn)成立文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程。

5、諾德價值優(yōu)勢股票型證券投資基金2009年第4季度報告原文。

6、諾德基金管理有限公司董事會決議.

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和/或基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人網(wǎng)站：http://www.nuodefund.com

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間至基金管理人辦公場所免費(fèi)查閱或登錄基金管理人網(wǎng)站查閱。

投資者對本報告如有疑問，可咨詢本基金管理人諾德基金管理有限公司，咨詢電話400-888-0009、(021)68604888，或發(fā)電子郵件，E-mail:service@lordabbettchina.com。

諾德基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 凈值 投資 

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