華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月20日 19:02
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：040008 基金簡稱：華安策略優(yōu)選股票

華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱華安策略優(yōu)選股票

基金主代碼040008

前端基金主代碼040008

后端基金主代碼041008

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2007年8月2日

報告期末基金份額總額17，627，212，320.55份

投資目標以優(yōu)選股票為主，配合多種投資策略，在充分控制風(fēng)險的前提下分享中國經(jīng)濟成長帶來的收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略① 資產(chǎn)配置策略

本基金將通過對宏觀經(jīng)濟、國家政策等可能影響證券市場的重要因素的研究和預(yù)測，并利用公司研究開發(fā)的數(shù)量模型工具，分析和比較不同證券子市場和不同金融工具的收益及風(fēng)險特征，確定合適的資產(chǎn)配置比例。

② 股票投資策略

本基金的股票投資策略將采用"自下而上"和"自上而下"相結(jié)合的方法，通過綜合運用多種投資策略優(yōu)選出投資價值較高的公司股票。在構(gòu)建投資組合時主要以"自下而上"的優(yōu)選成長策略為主，輔以"自上而下"的主題優(yōu)選策略、逆勢操作策略，優(yōu)選具有良好投資潛力的個股，力求基金資產(chǎn)的中長期穩(wěn)定增值。

③ 債券投資策略

本基金可投資于國債、金融債、企業(yè)債和可轉(zhuǎn)換債券等債券品種，基金管理人通過對收益率、流動性、信用風(fēng)險和風(fēng)險溢價等因素的綜合評估，合理分配固定收益類證券組合中投資于國債、金融債、企業(yè)債和短期金融工具等產(chǎn)品的比例，構(gòu)造債券組合。

④ 權(quán)證、資產(chǎn)支持證券和其他衍生工具投資策略。

業(yè)績比較基準80%×中信標普300指數(shù)收益率＋20%×中信標普國債指數(shù)收益率

風(fēng)險收益特征本基金是股票型基金，屬于證券投資基金中的較高預(yù)期風(fēng)險和較高預(yù)期收益品種，其預(yù)期風(fēng)險收益水平高于混合型基金、債券基金和貨幣市場基金。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 374，310，495.51

2.本期利潤 2，132，510，035.69

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1186

4.期末基金資產(chǎn)凈值 14，627，669，405.86

5.期末基金份額凈值 0.8298

注：

1、所述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用（例如：封閉式基金交易傭金，開放式基金的申購贖回費、紅利再投資費、基金轉(zhuǎn)換費等），計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去3個月 16.38% 1.59% 14.16% 1.40% 2.22% 0.19%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準收益率的歷史走勢對比圖

（2007年8月2日至2009年12月31日）

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

張偉 本基金的基金經(jīng)理 2008-2-13 - 8年 經(jīng)濟學(xué)碩士，持有基金從業(yè)資格證書，8年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。曾在平安證券有限公司、天同證券有限公司任職，2004年6月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經(jīng)理。

鄧躍輝 本基金的基金經(jīng)理 2008-2-13 - 6年 經(jīng)濟學(xué)碩士，CFA，CPA，6年基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。2003年4月加入華安基金管理公司，曾任研究發(fā)展部高級研究員，2008年2月起擔任本基金的基金經(jīng)理，2008年4月起同時擔任華安寶利配置證券投資基金的基金經(jīng)理。

注：此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準。證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對同一證券進行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進行管理。

對于場內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時間優(yōu)先、價格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過系統(tǒng)進行比例分配，實現(xiàn)公平交易。本報告期內(nèi)，場內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對于場外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價與申購業(yè)務(wù)管理辦法》對其進行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

按照華安優(yōu)選股票和華安安順封閉的基金合同，華安優(yōu)選和華安安順封閉都是混合型股票基金。09年第四季度，華安優(yōu)選股票凈值增長率為16.38%，華安安順封閉的值增長率為16.56%，二者基金的業(yè)績增長率相當。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本季度沒有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

在經(jīng)歷了三季度的深幅調(diào)整后，四季度A股市場維持了震蕩上行的走勢。盡管指數(shù)漲幅不大，沒有突破8月初的高點，但是行業(yè)和風(fēng)格方面的分化日趨加大。除了金融地產(chǎn)鋼鐵有色煤炭石化等六個行業(yè)外，其他大部分行業(yè)和股票都已達到4000點以上，甚至更高。投資者對國內(nèi)外寬松貨幣政策退出的預(yù)期越來越強烈，壓制了這些大行業(yè)及市場整體的表現(xiàn)。

本基金認為在經(jīng)濟向好的趨勢下，市場風(fēng)格將轉(zhuǎn)到這些對經(jīng)濟比較敏感，估值低的大行業(yè)。隨著國外經(jīng)濟的復(fù)蘇，將繼中國之后成為支撐上游資源品的最大因素，我們增持了煤炭有色石化等上游行業(yè)，此外，考慮到政府在調(diào)結(jié)構(gòu)方面的決心，我們增持了醫(yī)藥、汽車等消費類行業(yè)。

不過，我們看到在12月份政府表明了遏制房價上漲的態(tài)度，房地產(chǎn)股票應(yīng)聲大跌。這是否會影響到相關(guān)行業(yè)及整個市場的運行，我們將密切關(guān)注。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

四季度本基金凈值上漲16.38%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 13，523，688，723.72 91.70

其中：股票 13，523，688，723.72 91.70

2 固定收益投資 477，694，000.00 3.24

其中：債券 477，694，000.00 3.24

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 675，123，312.19 4.58

6 其他資產(chǎn) 71，484，255.11 0.484，

7 合計 14，747，990，291.02 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 7，975，733.93 0.05

B 采掘業(yè) 2，115，334，571.29 14.46

C 制造業(yè) 5，787，965，532.38 39.57

C0食品、飲料 510，197，106.54 3.49

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 130，798，911.69 0.89

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 581，195，000.00 3.97

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 1，774，401，241.19 12.13

C7機械、設(shè)備、儀表 1，646，855，388.59 11.26

C8醫(yī)藥、生物制品 1，144，517，884.37 7.82

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - -

E 建筑業(yè) 511，017，726.45 3.49

F 交通運輸、倉儲業(yè) 10，550，000.00 0.07

G 信息技術(shù)業(yè) 377，041，440.00 2.58

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 531，997，838.85 3.64

I 金融、保險業(yè) 3，265，202，278.90 22.32

J 房地產(chǎn)業(yè) 485，558，000.00 3.32

K 社會服務(wù)業(yè) 164，535，000.00 1.12

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 266，510，601.92 1.82

合計 13，523，688，723.72 92.45

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601318 中國平安 17，000，000 936，530，000，00 6.40

2 601169 北京銀行 32，328，688 625，236，825.92 4.27

3 601166 興業(yè)銀行 13，580，759 547，440，395.29 3.74

4 600036 招商銀行 30，0003000 541，500，000300 3.70

5 600276 恒瑞醫(yī)藥 8，893，406 466，903，815.00 3.19

6 600519 貴州茅臺 2，701，842 458，826，808.44 3.14

7 600585 海螺水泥 9，140，804 455，760，487.44 3.12

8 600028 中國石化 27，004，007 380，486，458.63 2.600

9 000898 鞍鋼股份 21，800，120 348，801，920.00 2.38

10 601088 中國神華 10，000，000 348，200，000，00 2.38

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) 236，398，000.00 1.62

3 金融債券 241，296，000.00 1.65

其中：政策性金融債 241，296，000.00 1.65

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計 477，694，000.00 3.27

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 050413 05農(nóng)發(fā)13 2，400，000 241，296，000 00 1.65

2 0901038 09央票38 1，000，000 98，280，000，00 0.67

3 0901044 09央票44 1，000，000 98，250，000，00 0.67

4 0901049 09央票49 400，000 39，868，000 00 0.27

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開譴責、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 6，219，157.91

2 應(yīng)收證券清算款 61，703，822.63

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 2，896，544.87

5 應(yīng)收申購款 664，729.70

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 71，484，255.11

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 18，311，550，237.34

報告期期間基金總申購份額 101，525，637.01，

報告期期間基金總贖回份額 785，863，553.80

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 17，627，212，320.55

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金招募說明書》

3、《華安策略優(yōu)選股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點

基金管理人和基金托管人的辦公場所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營業(yè)時間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場所免費查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 華安 報告期 凈值 

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