華安宏利股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：040005 基金簡(jiǎn)稱：華安宏利股票

華安宏利股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱華安宏利股票

基金主代碼040005

前端基金主代碼040005

后端基金主代碼041005

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2006年9月6日

報(bào)告期末基金份額總額5，507，885，070.97份

投資目標(biāo)通過(guò)持續(xù)獲取價(jià)格回歸價(jià)值所帶來(lái)的資本收益，以及分紅所帶來(lái)的紅利收益，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

投資策略本基金將采用自上而下和自下而上相結(jié)合的方法構(gòu)建投資組合，并在投資流程中采用公司開(kāi)發(fā)的數(shù)量分析模型進(jìn)行支持，使其更為科學(xué)和客觀。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)＝中信標(biāo)普300指數(shù)收益率×90%＋同業(yè)存款利率×10%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金是一只主動(dòng)投資的股票型基金，基金的風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益都要高于混合型基金，屬于證券投資基金中的中高風(fēng)險(xiǎn)品種。本基金力爭(zhēng)在科學(xué)的風(fēng)險(xiǎn)管理的前提下，謀求實(shí)現(xiàn)基金財(cái)產(chǎn)的穩(wěn)定增值。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 705，140，454.97

2.本期利潤(rùn) 1，888，673，097.89

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.3491

4.期末基金資產(chǎn)凈值 14，544，303，777.303，

5.期末基金份額凈值 2.6406

注:1.所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2. 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 14.55% 1.45% 17.50% 1.58% -2.95% -0.13%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安宏利股票型證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2006年9月6日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

尚志民 本基金的基金經(jīng)理 基金投資部總經(jīng)理 2006-9-6 - 12年 工商管理碩士，12年證券、基金從業(yè)經(jīng)驗(yàn)，曾在上海證券報(bào)研究所、上海證大投資管理有限公司工作，進(jìn)入華安基金管理有限公司后曾先后擔(dān)任公司研究發(fā)展部高級(jí)研究員，1999年6月至2001年9月?lián)伟岔樧C券投資基金的基金經(jīng)理，2000年7月至2001年9月同時(shí)擔(dān)任安瑞證券投資基金的基金經(jīng)理，2001年9月至2003年9月?lián)?a href="http://www.dali56.com/app/hq/fund/of040001/" target="_blank" title="華安創(chuàng)新 040001">華安創(chuàng)新證券投資基金的基金經(jīng)理，2003年9月至今擔(dān)任安順證券投資基金的基金經(jīng)理，2006年9月起同時(shí)擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

陸從珍 本基金的基金經(jīng)理助理 2009-5-16 - 9年 經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，9年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷。歷任上海市工商局職員；京華山一證券上海公司高級(jí)研究員；中企東方資產(chǎn)管理公司高級(jí)研究員；東方證券研究部資深研究員等職。2008年3月加入華安基金管理公司，任研究發(fā)展部高級(jí)研究員，2009年5月16日起擔(dān)任本基金和安順證券投資基金的基金經(jīng)理助理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》、《華安宏利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣(mài)同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買(mǎi)賣(mài)同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

按照華安宏利股票與華安核心股票的基金合同，華安宏利股票和華安核心股票都屬于價(jià)值型基金， 09年第四季度，華安宏利股票與華安核心股票的凈值增長(zhǎng)率分別為14.55%與18.44%，二基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率差異未超過(guò)5%。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

我們認(rèn)為三季度的調(diào)整使市場(chǎng)原先過(guò)高的預(yù)期得以修正，而宏觀經(jīng)濟(jì)向好的事實(shí)沒(méi)有改變，這是支持市場(chǎng)的最重要因素，同時(shí)海外經(jīng)濟(jì)也在逐步恢復(fù)過(guò)程中，有利于中國(guó)經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步恢復(fù)。相比海外市場(chǎng)，A股的估值也不高。 因此，在四季度，宏利一直保持較高倉(cāng)位操作。我們判斷在貨幣政策從超常寬松到正常化的過(guò)程中，企業(yè)盈利成長(zhǎng)能力對(duì)股價(jià)的支持更加重要，同時(shí)海新興產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策也將使相關(guān)行業(yè)未來(lái)發(fā)展空間得到擴(kuò)展，因此宏利在期間增加了電訊服務(wù)、軟件、建筑工程、地產(chǎn)的配置，并在相關(guān)公司大幅上漲后減少了電力設(shè)備、消費(fèi)品的配置?？紤]基金規(guī)模，宏利主要配置在大中盤(pán)股。這種配置特征，在上半季度表現(xiàn)相對(duì)較好，但后半季度由于政府對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控，加之政策緊縮的趨勢(shì)加強(qiáng)，地產(chǎn)和大盤(pán)股拖累了組合的表現(xiàn)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為2.6406元，報(bào)告期內(nèi)，每10份基金份額派發(fā)現(xiàn)金紅利2.3元，加上分紅，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為14.55%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%，中標(biāo)300上漲19.42%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 13，637，362，296.28 92.04

其中：股票 13，637，362，296.28 92.04

2 固定收益投資 752，238，000.00 5.08

其中：債券 752，238，000.00 5.08

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 318，847，520.06 2.15

6 其他資產(chǎn) 107，576，517.20 0.73

7 合計(jì) 14，816，024，333.54 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 52，673，577.45 0.36

B 采掘業(yè) 1，042，303，281.39 7.17

C 制造業(yè) 4，551，033，799.07 31.29

C0食品、飲料 962，183，223.70 6.62，

C1紡織、服裝、皮毛 936，000.00 0.01

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 383，054，981.83 2.63

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 282，616，638.00 1.94

C5電子 1，907，855.50 0.01

C6金屬、非金屬 597，245，329.20 4.11

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，535，649，962.50 10.56

C8醫(yī)藥、生物制品 721，374，133.12 4.96

C99其他制造業(yè) 66，065，675.22 0.45

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 121，300.00 0.00.

E 建筑業(yè) 878，478，064.88 6.04

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 2，794，795.00 0.02

G 信息技術(shù)業(yè) 1，121，123，027.75 7.71

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 820，488，852.36 5.64

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 3，411，695，285.02 23.46

J 房地產(chǎn)業(yè) 721，357，342.32 4.96

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 379，870，362.79 2.61

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 107，718，922.80 0.74

M 綜合類 547，703，685.45 3.77

合計(jì) 13，637，362，296.28 93.76

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601318 中國(guó)平安 14，199，000 782，222，910.00 5.38

2 600196 復(fù)星醫(yī)藥 36，699，906 718，217，160.42 4.94

3 601166 興業(yè)銀行 17，499，000 705，384，690.00 4.85

4 600519 貴州茅臺(tái) 3，990，000 677，581，800.00 4.66

5 601398 工商銀行 119，999，910 652，799，510.40 4.49

6 601088 中國(guó)神華 18，199，900 633，720，518.00 4.36

7 601668 中國(guó)建筑 132，999，929 627，759，664.88 4.32，

8 002024 蘇寧電器 30，000，000 623，400，000，00 4.29

9 600588 用友軟件 20，475，321 566，347，378.86 3.89

10 600036 招商銀行 30，999，998 559，549，963.90 3.85

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 20，458，000.00 0.14

2 央行票據(jù) 731，780，000.00 5.03

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 752，238，000.00 5.17

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901044 09央票44 4，500，000 442，125，000 00 3.044 09央票

2 0901049 09央票49 1，300，000 129，571，000 00 0.89

3 0701095 07央票95 700，000 70，945，000 00 0.49

4 0901055 09央票55 500，000 49，835，000 00 0.34

5 0901042 09央票42 400，000 39，304，000 00 0.27

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 204，269.22

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 4，134，785.42

5 應(yīng)收申購(gòu)款 103，237，462.56

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 107，576，517.20

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 5，154，857，355.89

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 864，776，561.85

報(bào)告期期間基金總贖回份額 511，748，846.77

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 5，507，885，070.97

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安宏利股票型證券投資基金基金合同》

2、《華安宏利股票型證券投資基金招募說(shuō)明書(shū)》

3、《華安宏利股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 華安 宏利 

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