華安創(chuàng)新證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月20日 19:02
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：040001 基金簡(jiǎn)稱：華安創(chuàng)新混合

華安創(chuàng)新證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：華安基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十一日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱華安創(chuàng)新混合

基金主代碼040001

前端基金主代碼040001

后端基金主代碼041001

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日2001年9月21日

報(bào)告期末基金份額總額10，860，249，471.07份

投資目標(biāo)基金管理人將以分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)的安全性，并積極追求投資收益的穩(wěn)定增長(zhǎng)為目標(biāo)，以誠(chéng)信原則及專業(yè)經(jīng)營(yíng)方式，將本基金投資于具有良好流動(dòng)性的金融工具，主要包括國(guó)內(nèi)依法公開(kāi)發(fā)行、上市的股票、債券以及經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)的允許基金投資的其它金融工具。

投資策略本基金主要投資創(chuàng)新類上市公司以實(shí)現(xiàn)基金的投資收益，通過(guò)建立科學(xué)合理的投資組合，為投資者降低和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，提高基金資產(chǎn)的安全性。

這里的創(chuàng)新是指科技創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度創(chuàng)新等方面。創(chuàng)新類上市公司包括高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公司和傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公司。

高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新公司主要集中在信息技術(shù)、生物醫(yī)藥和新材料等高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)等領(lǐng)域，包括電子信息及網(wǎng)絡(luò)技術(shù)、生物技術(shù)及新醫(yī)藥、光機(jī)電一體化、航空航天技術(shù)、海洋技術(shù)、新材料等新能源等領(lǐng)域內(nèi)主業(yè)突出的上市公司。

傳統(tǒng)產(chǎn)業(yè)類型的上市公司中，如果已在或正在管理制度、營(yíng)銷體系、技術(shù)開(kāi)發(fā)和生產(chǎn)體系等方面進(jìn)行創(chuàng)新，具有較大潛在發(fā)展前景和經(jīng)濟(jì)效益的上市公司也屬于本基金的主要投資范圍。

本基金在選擇上市公司時(shí)主要考慮以下因素：公司創(chuàng)新能力強(qiáng)，主營(yíng)業(yè)務(wù)市場(chǎng)空間大，財(cái)務(wù)狀況良好，具有相當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)等。

本基金的投資組合將通過(guò)持有基金管理人確認(rèn)的并符合法律規(guī)定的一定比例的高流動(dòng)性資產(chǎn)，如國(guó)債和現(xiàn)金，從而保持基金資產(chǎn)良好的流動(dòng)性。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=75%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率＋25%×中信標(biāo)普國(guó)債指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征無(wú)。

基金管理人華安基金管理有限公司

基金托管人交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 240，172，120.90

2.本期利潤(rùn) 1，084，957，796.96.

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0981

4.期末基金資產(chǎn)凈值 8，463，989，977.86

5.期末基金份額凈值 0.779

注：

1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如：封閉式基金交易傭金，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、紅利再投資費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 14.06% 1.34% 14.70% 1.31% -0.64% 0.03%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

華安創(chuàng)新證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2001年9月21日至2009年12月31日）

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

汪光成 本基金的基金經(jīng)理 2009-3-27 - 7年 管理學(xué)博士，持有基金從業(yè)資格證書，7年證券、基金行業(yè)從業(yè)經(jīng)歷， 2002年1月加入華安基金管理有限公司后，曾先后在戰(zhàn)略策劃部、研究發(fā)展部從事數(shù)量分析和行業(yè)研究工作。2008年2月-2009年3月?lián)伟岔樧C券投資基金和華安宏利股票型證券投資基金的基金經(jīng)理，2009年3月27日起擔(dān)任本基金的基金經(jīng)理。

注：1. 此處的任職日期和離任日期均指公司作出決定之日，即以公告日為準(zhǔn)。

2.證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守有關(guān)法律法規(guī)及《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》、《華安創(chuàng)新證券投資基金招募說(shuō)明書》等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益，不存在違法違規(guī)或未履行基金合同承諾的情形。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司旗下不同基金、包括特定客戶賬戶對(duì)同一證券進(jìn)行交易的業(yè)務(wù)，均納入《交易端公平交易管理辦法》進(jìn)行管理。

對(duì)于場(chǎng)內(nèi)交易，公司《交易端公平交易管理辦法-交易所業(yè)務(wù)》規(guī)定不同基金、賬戶同向買賣同一證券的交易分配原則是"時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先、比例分配、綜合平衡"，并按此原則開(kāi)發(fā)上線了基金（賬戶）間公平交易系統(tǒng)模塊，不同基金、賬戶同向買賣同一證券完全通過(guò)系統(tǒng)進(jìn)行比例分配，實(shí)現(xiàn)公平交易。本報(bào)告期內(nèi)，場(chǎng)內(nèi)業(yè)務(wù)的公平交易運(yùn)作良好，未出現(xiàn)異常情況。

對(duì)于場(chǎng)外交易，公司制定《交易端公平交易管理辦法-銀行間業(yè)務(wù)》以及《基金（賬戶）參與新股詢價(jià)與申購(gòu)業(yè)務(wù)管理辦法》對(duì)其進(jìn)行規(guī)范，執(zhí)行情況良好，未出現(xiàn)異常情況。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

華安旗下以成長(zhǎng)為投資風(fēng)格的有3個(gè)基金：華安中小盤成長(zhǎng)股票、華安創(chuàng)新混合、基金安信封閉。09年第四季度，三基金凈值增長(zhǎng)率分別為：華安中小盤成長(zhǎng)股票17.45%、華安創(chuàng)新混合14.06%、華安安信封閉14.99%， 三基金的業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率差異未超過(guò)5%。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本季度沒(méi)有出現(xiàn)異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

市場(chǎng)在三季度經(jīng)歷了相對(duì)較大的幅度調(diào)整以后，考慮到經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的前景比較明朗，市場(chǎng)估值水平并不算高，本基金判斷市場(chǎng)將出現(xiàn)結(jié)構(gòu)性震蕩上行的局面，因此在報(bào)告期內(nèi)保持較高的股票配置比例。在配置方向上，主要圍繞通脹預(yù)期和國(guó)家消費(fèi)刺激政策為主線進(jìn)行布局，并考慮個(gè)股的估值水平和資源特征，組合結(jié)構(gòu)除了以金融類股票作為基本配置外，其他主要配置在房地產(chǎn)、汽車、家電、醫(yī)藥、有色金屬、信息技術(shù)等行業(yè)。在風(fēng)格特征方面，考慮到基金規(guī)模，以大中型股票為主。這種配置特征，在前半季度效果較好，但后半季度由于房地產(chǎn)政策的變化和大盤股的疲弱表現(xiàn)，效果很一般。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金單位凈值為0.779元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為14.06%，同期上證綜指上漲17.91%，深圳成指上漲22.25%，中標(biāo)300上漲19.42%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 6，304，166，885.23 74.04，

其中：股票 6，304，166，885.23 74.04，

2 固定收益投資 1，769，445，206.10 20.78

其中：債券 1，769，445，206.10 20.78

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 405，961，623.13 4.77

6 其他資產(chǎn) 35，328，976.11 0.41

7 合計(jì) 8，514，902，690.57 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 35，613，980.22 0.42

B 采掘業(yè) 548，412，871.70 6.48，

C 制造業(yè) 2，583，757，446.30 30.53

C0食品、飲料 51，023，200.96 0.60

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 329，052，000.00 3.89

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 719，246，773.28 8.50

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 954，871，482.46 11.28

C8醫(yī)藥、生物制品 529，563，989.60 6.26

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 214，710，000.00 2.54

E 建筑業(yè) 85，036，020.00 1.00 1.

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 90，350，000.00 1.07

G 信息技術(shù)業(yè) 376，947，176.88 4.45

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 218，252，312.00 2.58

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 1，455，502，743.76 17.20

J 房地產(chǎn)業(yè) 442，735，029.00 5.23

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 186，767，609.61 2.21

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 66，081，695.76 0.78

M 綜合類 - -

合計(jì) 6，304，166，885.23 74.48

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600000 浦發(fā)銀行 20，0000000 433，800，000000 5.13

2 000651 格力電器 10，500，000 303，870，000600 3059

3 601169 北京銀行 12，000，000 232，080，000，00 2374

4 601318 中國(guó)平安 4，200，000 231，378，000 00 2373

5 600585 海螺水泥 4，516，498 225，192，590.28 2.66

6 002022 科華生物 10，000，000 218，900，000，00 2159

7 600649 城投控股 17，000，000 214，710，000，00 2154

8 600675 中華企業(yè) 13，500，000 198，990，000 00 2.35

9 601088 中國(guó)神華 5，500，000 191，510，000 00 2.26

10 600030 中信證券 6，0003000 190，620，000300 2.25

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 86，561，206.10 1.02

2 央行票據(jù) 1，060，357，000.00 12.53

3 金融債券 622，527，000.00 7.36

其中：政策性金融債 622，527，000.00 7.36

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 1，769，445，206.10 20.91

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0801005 08央票05 3，000，000 307，560，000，00 3063

2 0901055 09央票55 3，000，000 299，0105000，00 3.53

3 0901042 09央票42 1，300，000 127，738，000 00 1251

4 070227 07國(guó)開(kāi)27 1，200，000 126，972，000 00 1250

5 090218 09國(guó)開(kāi)18 1，200，000 119，988，000 00 1142

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)，本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體不存在被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)也不存在受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 本基金投資前十名股票中，不存在投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，619，397.83

2 應(yīng)收證券清算款 2，447，505.38

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 27，894，951.51.

5 應(yīng)收申購(gòu)款 367，121.39

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 35，328，976.11

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 11，250，954，296.64

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 54，774，921.21.

報(bào)告期期間基金總贖回份額 445，479，746.78

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 10，860，249，471.07

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、《華安創(chuàng)新證券投資基金基金合同》

2、《華安創(chuàng)新證券投資基金招募說(shuō)明書》

3、《華安創(chuàng)新證券投資基金托管協(xié)議》

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所，并登載于基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站http://www.huaan.com.cn。

7.3 查閱方式

投資者可登錄基金管理人互聯(lián)網(wǎng)站查閱，或在營(yíng)業(yè)時(shí)間內(nèi)至基金管理人或基金托管人的辦公場(chǎng)所免費(fèi)查閱。

華安基金管理有限公司

二?一?年一月二十一日

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