富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：100022 基金簡(jiǎn)稱：富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合

富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人： 富國基金管理有限公司

基金托管人： 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 富國天瑞強(qiáng)勢(shì)混合

基金主代碼 100022

交易代碼 前端交易代碼：100022

后端交易代碼：100023

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2005年04月05日

報(bào)告期末基金份額總額（單位：份） 11，478，597，539.49

投資目標(biāo) 本基金主要投資于強(qiáng)勢(shì)地區(qū)（區(qū)域經(jīng)濟(jì)發(fā)展較快、已經(jīng)形成一定產(chǎn)群規(guī)模且居民購買力較強(qiáng)）具有較強(qiáng)競(jìng)爭(zhēng)力、經(jīng)營管理穩(wěn)健、誠信、業(yè)績優(yōu)良的上市公司的股票。本基金遵循"風(fēng)險(xiǎn)調(diào)整后收益最大化"原則，通過"自上而下"的積極投資策略，在合理運(yùn)用金融工程技術(shù)的基礎(chǔ)上，動(dòng)態(tài)調(diào)整投資組合比例，注重基金資產(chǎn)安全，謀求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金主要采用"自上而下"的主動(dòng)投資管理策略，在充分研判宏觀經(jīng)濟(jì)狀況、資本市場(chǎng)運(yùn)行特征的前提下，以強(qiáng)勢(shì)地區(qū)內(nèi)單個(gè)證券的投資價(jià)值評(píng)判為核心，追求投資組合流動(dòng)性、贏利性、安全性的中長期有效結(jié)合。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 上證A股指數(shù)收益率×70%＋上證國債指數(shù)收益率×25%＋同業(yè)存款利率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只主動(dòng)投資的混合型基金，主要投資于強(qiáng)勢(shì)地區(qū)中定價(jià)合理且具有成長潛力的優(yōu)質(zhì)股票，屬于中度風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金品種。本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增長，實(shí)現(xiàn)較高的超額收益。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 407，663，035.10

2.本期利潤 1，864，305，408.33

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1744

4.期末基金資產(chǎn)凈值 11，201，393，826.42

5.期末基金份額凈值 0.9759

注：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去3個(gè)月 22.49% 1.51% 12.54% 1.12% 9.95% 0.39%

注：過去三個(gè)月指2009年10月1日－2009年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：1.截止日期為2009年12月31日。

2.本基金于2005年4月5日成立，建倉期6個(gè)月，從2005年4月5日至2005年10月4日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。本基金于2008年1月17日拆分，規(guī)模急劇擴(kuò)大，建倉期3個(gè)月，從2008年1月22日至2008年4月21日，建倉期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

宋小龍 本基金基金經(jīng)理兼任富國天鼎中證紅利指數(shù)增強(qiáng)型證券投資基金基金經(jīng)理。 2007-06-15 － 11年 碩士，曾任北京北大青鳥有限責(zé)任公司系統(tǒng)開發(fā)部項(xiàng)目經(jīng)理；1999年至今任富國基金管理有限公司信息技術(shù)部項(xiàng)目經(jīng)理、研究部行業(yè)研究員、高級(jí)研究員，現(xiàn)任富國天瑞基金經(jīng)理、富國天鼎基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金的管理人按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以盡可能減少和分散投資風(fēng)險(xiǎn)，力?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定的增長為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實(shí)行集中交易制度，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

－

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年第四季度，中國經(jīng)濟(jì)向好趨勢(shì)得到進(jìn)一步鞏固和加強(qiáng)，微觀企業(yè)盈利迅速恢復(fù)。基于上述判斷，本基金三季度末在有效控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，提高了股票倉位配置，加大了對(duì)地產(chǎn)、家電、汽車等行業(yè)，尤其是地產(chǎn)行業(yè)的配置比例。從實(shí)際效果來看，盡管房地產(chǎn)市場(chǎng)銷售良好，景氣度高漲，但受政策調(diào)控預(yù)期的影響，房地產(chǎn)行業(yè)股票除了在10月份表現(xiàn)良好外，在11月、12月的表現(xiàn)較為疲弱。但得益于個(gè)股選擇的優(yōu)良表現(xiàn)，本基金凈值出現(xiàn)了一定程度的回升。

本基金感謝投資者的信任和支持，我們將勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持價(jià)值投資理念，努力把握行業(yè)和市場(chǎng)機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取為投資者創(chuàng)造更大的收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金在報(bào)告期內(nèi)凈值增長率為22.49%。從相對(duì)業(yè)績來看，報(bào)告期內(nèi)本基金在按照晨星分類的可比股票型基金中排名尚可。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 10，191，070，298.11 89.61

其中：股票 10，191，070，298.11 89.61

2 固定收益投資 598，811，000.00 5.27

其中：債券 598，811，000.00 5.27

資產(chǎn)支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買入返售金融資產(chǎn) － －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) － －

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 324，705，258.87 2.86

6 其他資產(chǎn) 257，483，039.10 2.26

7 合計(jì) 11，372，069，596.08 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 38，504，462.78 0.34

B 采掘業(yè) 171，254，716.81 1.53

C 制造業(yè) 4，736，607，946.59 42.29

C0 食品、飲料569，800，665.81 5.09

C1紡織、服裝、皮毛 48，641，302.20 0.43

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 61，867，667.74 0.55

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 271，496，319.55 2.42

C5電子 1，102，052，626.57 9.84

C6金屬、非金屬 1，581，638，753.91 14.12

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 478，809，224.88 4.27

C8醫(yī)藥、生物制品 416，986，312.80 3.72

C99其他制造業(yè) 205，315，073.13 1.83

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 97，445，993.75 0.87

E 建筑業(yè) 226，045，101.52 2.02

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 217，315，507.06 1.94

G 信息技術(shù)業(yè) 667，697，908.22 5.96

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 477，192，107.46 4.26

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2，173，935，497.24 19.41

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，329，854，020.28 11.87

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 55，217，036.40 0.49

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) － －

M 綜合類 － －

合計(jì) 10，191，070，298.11 90.98.

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 000001 深發(fā)展Ａ 44，065，519 1，073，876，698.03 9.59

2 600050 中國聯(lián)通 90，964，492 663，131，146.68 5.92 663，

3 600383 金地集團(tuán) 40，459，476 561，577，526.88 5.01

4 600048 保利地產(chǎn) 20，231，488 453，185，331.20 4.05

5 600809 山西汾酒 10，451，431 448，679，932.83 4.01

6 002106 萊寶高科 16，007，197 390，575，606.80 3.49

7 600521 華海藥業(yè) 14，105，268 366，736，968.00 3.27

8 600983 合肥三洋 14，030，864 353，718，081.44 3.16

9 601628 中國人壽 11，076，582 351，0162883.58 3.13

10 000778 新興鑄管 24，183，966 300，606，697.38 2.68

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 202，461，000.00 1.81

2 央行票據(jù) 296，200，000.00 2.64

3 金融債券 100，150，000.00 0.89

其中：政策性金融債 100，150，000.00 0.89

4 企業(yè)債券 － －

5 企業(yè)短期融資券 － －

6 可轉(zhuǎn)債 － －

7 其他 － －

8 合計(jì) 598，811，000.00 5.35

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 080404 08農(nóng)發(fā)04 1，000，000 100，150，000，00 0.89

2 0901069 09央行票據(jù)69 1，000，000 99，670，000，00 0.89

3 0901040 09央行票據(jù)40 1，000，000 98，270，000，00 0.88

4 0901042 09央行票據(jù)42 1，000，000 98，260，000，00 0.88

5 010110 21國債⑽ 900，000 92，061，000 00 0.82

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，136，122.09

2 應(yīng)收證券清算款 186，004，643.88

3 應(yīng)收股利 －

4 應(yīng)收利息 4，166，239.64

5 應(yīng)收申購款 60，176，033.49

6 其他應(yīng)收款 －

7 待攤費(fèi)用 －

8 其他 －

9 合計(jì) 257，483，039.10

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 10，028，287，030.70

報(bào)告期期間基金總申購份額 2，945，597，532.61

報(bào)告期期間基金總贖回份額 1，495，287，023.82

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） －

報(bào)告期期末基金份額總額 11，478，597，539.49

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金的文件

2、富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金基金合同

3、富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金托管協(xié)議

4、中國證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

5、富國天瑞強(qiáng)勢(shì)地區(qū)精選混合型證券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對(duì)本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。

咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)）

公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 富國 天瑞 

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