鴻陽證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：184728 基金簡稱：寶盈鴻陽封閉

鴻陽證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：寶盈基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內容，保證復核內容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱寶盈鴻陽封閉

基金主代碼184728

基金運作方式契約型封閉式

基金合同生效日2001年12月10日

報告期末基金份額總額2，000，000，000份

投資目標本基金主要投資于業(yè)績能夠持續(xù)高速增長的成長型上市公司和業(yè)績優(yōu)良而穩(wěn)定的價值型上市公司，利用成長型和價值型兩種投資方法的復合效果更好地分散和控制風險，在保持基金資產(chǎn)良好的流動性的基礎上，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的穩(wěn)定增長，為基金持有人謀求長期最佳利益。

投資策略作為成長價值復合型基金，本基金股票投資包括兩部分：一部分為成長型投資，另一部分為價值型投資。成長型和價值型投資的比例關系根據(jù)市場情況的變化進行調整，但對成長型或價值型上市公司的投資最低均不得低于股票投資總額的30%，最高均不得高于股票投資總額的70%。本基金將遵循流動性、安全性、收益性的原則，在綜合分析宏觀經(jīng)濟、行業(yè)、企業(yè)以及影響證券市場的各種因素的基礎上確定投資組合，分散和降低投資風險，確?；鹳Y產(chǎn)安全，謀求基金長期穩(wěn)定的收益。

業(yè)績比較基準無。

風險收益特征風險水平和期望收益適中。

基金管理人寶盈基金管理有限公司

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實現(xiàn)收益 10，837，975.03

2．本期利潤 195，781，157.83

3．加權平均基金份額本期利潤 0.0979

4．期末基金資產(chǎn)凈值 1，728，899，896.34

5．期末基金份額凈值 0.8644

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動損益）扣除相關費用后的余額。

2、本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3、上述基金業(yè)績指標不包括份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①-③ ②-④

過去三個月 12.76% 3.17% - - - -

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

鴻陽證券投資基金

累計份額凈值增長率歷史走勢圖

（2001年12月10日至2009年12月31日）

注：按基金合同規(guī)定，本基金自基金合同生效之日起的6個月內為建倉期。建倉期結束時本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同中的相關約定。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

陳茂仁 本基金基金經(jīng)理 2007-11-26 - 9年 男，1967年生，醫(yī)學博士，9年基金從業(yè)經(jīng)歷。曾在平安證券綜合研究所工作，2000年11月加入寶盈基金管理有限公司，歷任行業(yè)研究員、鴻飛證券投資基金基金經(jīng)理助理、鴻飛證券投資基金基金經(jīng)理助投研系統(tǒng)風險控制執(zhí)行官。2007年11月26日起擔任鴻陽證券投資基金基金經(jīng)理。中國國籍，證券投資基金從業(yè)人員資格。

4.2 報告期內本基金運作遵規(guī)守信情況說明

本報告期內，本基金管理人嚴格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》等有關法律法規(guī)及基金合同等有關基金法律文件的規(guī)定，以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風險的前提下，為基金持有人謀求最大利益。在本報告期內，基金運作合法合規(guī)，無損害基金持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

基金管理人根據(jù)《證券投資基金管理公司公平交易制度指導意見》和《寶盈基金管理有限公司公平交易制度》對本基金的日常交易行為進行監(jiān)控。經(jīng)檢查，公平交易制度執(zhí)行情況良好。本報告期內，嚴格遵守法律法規(guī)關于公平交易的相關規(guī)定，在投資活動中公平對待不同投資組合，無損害基金持有人利益的行為。

本報告期內，本基金與管理人旗下的其他基金發(fā)生過同向交易，但是交易價差較小，符合投決會的限制要求。

在本報告期內本基金沒有與公司旗下的其他基金發(fā)生同日內的反向交易。

在相鄰的5個交易日內，本基金與其他基金或投資組合存在交易價差，交易價差源于不同基金交易指令下達時間的不同。

在報告期，本基金不存在其他異常交易行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為封閉式基金，本基金的投資風格與管理人旗下的其他基金和投資組合的風格存在較大差異。由于投資風格的差異，本基金的投資組合業(yè)績與管理人旗下其他組合的投資業(yè)績不具有可比性。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內，本基金與管理人旗下的其他基金或組合不存在反向交易行為。本基金與管理人旗下的其他基金和組合不存在有利益輸送嫌疑的異常交易行為。

4.4 報告期內基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報告期內基金投資策略和運作分析

根據(jù)公司投資決策委員會的要求，本基金在四季度整體資產(chǎn)配置以及結構調整不大，但是在季度末，重點增加了大盤權重類配置比例，本季度取得了相對較好的收益。

四季度，A股市場震蕩向上，本基金四季度基金凈值上漲12.76%。

展望2010年，我們認為指數(shù)出現(xiàn)大幅調整的可能性不大，其中最主要的原因就是越來越多的經(jīng)濟數(shù)據(jù)已經(jīng)表明，中國經(jīng)濟乃至全球經(jīng)濟復蘇已經(jīng)確認；其二就是從估值看，A/H溢價目前接近歷史低位，銀行保險等權重股已經(jīng)與港股接軌，這在很大程度上制約了指數(shù)的調整。但是我們又清醒的看到，靠投資拉動的中國經(jīng)濟復蘇能否持續(xù)以及全球性的經(jīng)濟刺激政策何時退出、經(jīng)濟是否會二次見底等成為困擾市場的主要因素，尤其是綁架中國經(jīng)濟的房地產(chǎn)政策調整的不確定性在很大程度上影響者投資者的信心?；谶@樣的分析我們認為2010年一季度指數(shù)機會不大，但是受益于此次經(jīng)濟復蘇并在復蘇過程中及時完成調整轉型而取得確定性增長的行業(yè)和個股會成為未來一段時間內資金投資的主要標的，同時，股指期貨、融資融券、區(qū)域經(jīng)濟、低碳經(jīng)濟等可能成為主題性投資熱點，因此，市場的結構性機會會很明顯。

鑒于我們對市場的以上看法，我們認為在整體策略上仍偏謹慎，整體上會采取中等倉位進行組合配置；在基本配置上強調自下而上精選個股，注重把握確定性增長，關注結構性機會，尤其關注股指期貨、融資融券、低碳經(jīng)濟、醫(yī)療改革以及與內需增長有關的行業(yè)和公司。

4.4.2報告期內基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至本報告期末，本基金的份額凈值為0.8644元。本報告期內本基金的份額凈值收益率為12.76%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權益投資 1，340，207，492.13 77.25

其中：股票 1，340，207，492.13 77.25

2 固定收益投資 361，040，575.50 20.81

其中：債券 361，040，575.50 20.81

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結算備付金合計 21，501，131.08 1.24

6 其他資產(chǎn) 12，136，125.27 0.70

7 合計 1，734，885，323.98 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 181，261，985.75 10.48

C 制造業(yè) 525，449，003.86 30.39

C0食品、飲料 62，935，466.40 3.64

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 39，922，713.57 2.31

C4石油、化學、塑膠、塑料 42，375，582.94 2.45

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 123，022，648.50 7.123，

C7機械、設備、儀表 146，937，052.81 8.50

C8醫(yī)藥、生物制品 110，255，539.64 6.38

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運輸、倉儲業(yè) 15，297，500.00 0.88

G 信息技術業(yè) 87，479，839.62 5.06

H 批發(fā)和零售貿易 11，670，000.00 0.670，

I 金融、保險業(yè) 519，049，162.90 30.02

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計 1，340，207，492.13 77.52

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 2，999，917 95，067，369.73 5.50

2 600050 中國聯(lián)通 11，999，978 87，479，839.62 5.06

3 600837 海通證券 4，399，970 84，435，424.30 4.88

4 601318 中國平安 1，519，207 83，693，113.63 4.84

5 600028 中國石化 5，909，215 83，260，839.35 4.82

6 000012 南 玻Ａ 4，197，537 82，271，725.20 4.76

7 600030 中信證券 1，999，956 63，538，602.12 3.68

8 000423 東阿阿膠 2，420，974 63，308，470.10 3.66

9 000001 深發(fā)展Ａ 2，499，966 60，924，171.42 3.52

10 600000 浦發(fā)銀行 2，799，930 60，730，481.70 3.51

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 191，085，575.50 11.05

2 央行票據(jù) 169，955，000.00 9.83

3 金融債券 - -

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉債 - -

7 其他 - -

8 合計 361，040，575.50 20.88

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010004 20國債⑷ 1，130，000 113，904，000400 6.59

2 0701082 07央票82 1，000，000 101，170，000，00 5.85

3 0901044 09央票44 500，000 49，125，000 00 2.84

4 000002 00國債02 300，000 30，135，000000 1.74

5 010110 21國債⑽ 260，950 26，692，575.50 1.54

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權證投資明細

本基金本報告期末未持有權證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 報告期內本基金所投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調查，在報告編制日前一年內沒有受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2 本基金所投資的前十名股票沒有超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，660，000.000.

2 應收證券清算款 5，572，213.87

3 應收股利 -

4 應收利息 4，903，911.40

5 應收申購款 -

6 其他應收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 12，136，125.27

5.8.4 報告期末持有的處于轉股期的可轉換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉股期的可轉換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項與合計項之間可能存在尾差。

§6基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 5，000，000，

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 5，000，000，

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.25

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

中國證監(jiān)會批準鴻陽證券投資基金設立的文件。

《鴻陽證券投資基金基金合同》

《鴻陽證券投資基金基金托管協(xié)議》

寶盈基金管理有限公司批準成立批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程。

本報告期內在中國證監(jiān)會指定報紙上公開披露的各項公告。

7.2 存放地點

基金管理人辦公地址：廣東省深圳市深南大道6008號特區(qū)報業(yè)大廈15層

基金托管人辦公地址：北京市海淀區(qū)西三環(huán)北路100號金玉大廈

7.3 查閱方式

上述備查文件文本存放在基金管理人和基金托管人的辦公場所，在辦公時間內基金持有人可免費查閱。

寶盈基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

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