富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：161005 基金簡(jiǎn)稱(chēng)：富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合

富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人： 富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人： 中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國(guó)基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

富國(guó)基金管理有限公司承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱(chēng) 富國(guó)天惠成長(zhǎng)混合(LOF)

基金主代碼 161005

交易代碼 前端交易代碼：161005

后端交易代碼：161006

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2005年11月16日

報(bào)告期末基金份額總額（單位：份） 1，866，346，951.13

投資目標(biāo) 本基金主要投資于具有良好成長(zhǎng)性且合理定價(jià)的股票，在利用金融工程技術(shù)控制組合風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期最大化增值。

投資策略 本基金采用主動(dòng)投資管理策略，基于"快速成長(zhǎng)、合理定價(jià)"的選股標(biāo)準(zhǔn)精選個(gè)股，并在堅(jiān)持以基本面研究驅(qū)動(dòng)投資的基礎(chǔ)上進(jìn)行適度的選時(shí)操作，爭(zhēng)取投資收益的最大化。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中信標(biāo)普300指數(shù)×70%＋中信國(guó)債指數(shù)×25%＋同業(yè)存款利率×5%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是一只主動(dòng)投資的混合型基金，主要投資于具有良好成長(zhǎng)性且合理定價(jià)的股票，風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益匹配，屬于風(fēng)險(xiǎn)適中的證券投資基金品種。本基金力爭(zhēng)在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下謀求實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)長(zhǎng)期穩(wěn)定增長(zhǎng)。

基金管理人 富國(guó)基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期（2009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 209，707，884.39

2.本期利潤(rùn) 430，356，046.47

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.2272

4.期末基金資產(chǎn)凈值 3，065，808，425.16

5.期末基金份額凈值 1.6427

注：上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，開(kāi)放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)、基金轉(zhuǎn)換費(fèi)等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 16.11% 1.53% 13.62% 1.22% 2.49% 0.31%

注：過(guò)去三個(gè)月指2009年10月1日－2009年12月31日

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：截止日期為2009年12月31日。本基金于2005年11月16日成立，建倉(cāng)期6個(gè)月，從2005年11月16日至2006年5月15日，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

朱少醒 本基金基金經(jīng)理兼任研究部總經(jīng)理、漢盛證券投資基金基金經(jīng)理。 2005-09-16 － 10年 博士，曾先后擔(dān)任華夏證券研究所分析師、富國(guó)基金研究策劃部分析師、富國(guó)基金產(chǎn)品開(kāi)發(fā)主管，2004年6月至2005年8月任富國(guó)天益價(jià)值基金經(jīng)理助理，2005年11月至今任富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)基金經(jīng)理，2008年11月起同時(shí)擔(dān)任漢盛基金經(jīng)理?，F(xiàn)兼任富國(guó)基金研究部總經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國(guó)國(guó)籍。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說(shuō)明

本報(bào)告期，富國(guó)基金管理有限公司作為富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《中華人民共和國(guó)證券法》、《富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風(fēng)險(xiǎn)，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長(zhǎng)期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，無(wú)損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3 公平交易專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實(shí)行集中交易制度，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

－

4.3.3 異常交易行為的專(zhuān)項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

四季度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)繼續(xù)向好。前期大量信貸投放的存量效應(yīng)明顯，市場(chǎng)流動(dòng)性相當(dāng)充裕。政府投資項(xiàng)目的拉動(dòng)效應(yīng)開(kāi)始顯現(xiàn)。私營(yíng)部門(mén)的投資逐步恢復(fù)。出口開(kāi)始呈現(xiàn)較為明顯的復(fù)蘇跡象。實(shí)體經(jīng)濟(jì)運(yùn)營(yíng)強(qiáng)勁。相對(duì)應(yīng)的，價(jià)格的壓力隱現(xiàn)。政府對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控力度加大，給市場(chǎng)造成很大壓制。

本基金在報(bào)告期在消費(fèi)品、上游原材料及金融板塊配置較多。一方面，經(jīng)濟(jì)調(diào)結(jié)構(gòu)會(huì)對(duì)消費(fèi)品板塊形成長(zhǎng)期的利好。另一方面，實(shí)體經(jīng)濟(jì)的強(qiáng)勁復(fù)蘇會(huì)對(duì)中上游板塊盈利能力形成很強(qiáng)大正面貢獻(xiàn)?？傂枨髲?qiáng)勁，市場(chǎng)對(duì)未來(lái)通脹的預(yù)期逐步強(qiáng)化。預(yù)期未來(lái)一段時(shí)間，市場(chǎng)將在宏觀調(diào)控措施持續(xù)和實(shí)體經(jīng)濟(jì)強(qiáng)勁復(fù)蘇兩大因素作用下演繹。四季度本基金的運(yùn)作延續(xù)了淡化選時(shí)，精選個(gè)股的思路，在本報(bào)告期保持高倉(cāng)位。本基金的投資繼續(xù)專(zhuān)注于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的成長(zhǎng)型公司投資。我們的策略重視盈利的有質(zhì)量的增長(zhǎng)。我們認(rèn)為具有長(zhǎng)期競(jìng)爭(zhēng)力的優(yōu)質(zhì)成長(zhǎng)股的基本面強(qiáng)健，依然估值合理，后期會(huì)有超額收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

四季度滬深300指數(shù)上漲19%，本基金凈值增長(zhǎng)16.11%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，833，786，395.96 92.00

其中：股票 2，833，786，395.96 92.00

2 固定收益投資 110，880，000.00 3.60

其中：債券 110，880，000.00 3.60

資產(chǎn)支持證券 － －

3 金融衍生品投資 － －

4 買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) － －

其中：買(mǎi)斷式回購(gòu)的買(mǎi)入返售金融資產(chǎn) － －

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 124，471，559.86 4.04

6 其他資產(chǎn) 11，042，793.21 0.36

7 合計(jì) 3，080，180，749.03 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類(lèi)的股票投資組合

代碼 行業(yè)類(lèi)別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 960，826.61 0.03

B 采掘業(yè) 246，612，897.61 8.04

C 制造業(yè) 979，188，668.63 31.94

C0 食品、飲料233，287，053.20 7.61

C1紡織、服裝、皮毛 1，168，000.00 0.04

C2木材、家具 － －

C3造紙、印刷 10，104，500.56 0.33

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 191，515，130.70 6.25

C5電子 40，777，652.00 1.33

C6金屬、非金屬 155，182，142.28 5.06

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 249，043，330.67 8.12

C8醫(yī)藥、生物制品 97，912，259.22 3.19

C99其他制造業(yè) 198，600.00 0.01

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 27，651，000.00 0.90

E 建筑業(yè) 12，360，000.00 0.40

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 12，051，652.20 0.39

G 信息技術(shù)業(yè) 367，257，337.64 11.98

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 395，319，459.82 12.89

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 604，808，237.50 19.73

J 房地產(chǎn)業(yè) 62，052，910.00 2.02

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 2，823，090.00 0.090.

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 37，691，258.93 1.23

M 綜合類(lèi) 85，009，057.02 2.77

合計(jì) 2，833，786，395.96 92.43

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 002024 蘇寧電器 9，300，000 184，379，000 00 6.01

2 600519 貴州茅臺(tái) 1，000，000 169，820，000，00 5.54

3 601318 中國(guó)平安 2，385，000 131，389，650.00 4.29

4 600050 中國(guó)聯(lián)通 17，500，000 127，575，000500 4.16

5 600016 民生銀行 15，007，631 118，710，361.21 3.87

6 600271 航天信息 5，006，564 101，533，117.92 3.31

7 000061 農(nóng) 產(chǎn) 品 6，500，000 90，220，000000 2.94

8 002153 石基信息 2，600，000 85，748，000 00 2.80

9 600858 銀座股份 3，000，849 77，962，057.02 2.54

10 600036 招商銀行 4，280，000 77，254，000300 2.52

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類(lèi)的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 110，880，000.00 3.62

2 央行票據(jù) － －

3 金融債券 － －

其中：政策性金融債 － －

4 企業(yè)債券 － －

5 企業(yè)短期融資券 － －

6 可轉(zhuǎn)債 － －

7 其他 － －

8 合計(jì) 110，880，000.00 3.62

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱(chēng) 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 010004 20國(guó)債⑷ 1，1000000 110，880，000400 3.62

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒(méi)有被監(jiān)管部門(mén)立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒(méi)有在備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱(chēng) 金額（元）

1 存出保證金 2，807，596.49

2 應(yīng)收證券清算款 5，499，767.12

3 應(yīng)收股利 －

4 應(yīng)收利息 1，951，907.21

5 應(yīng)收申購(gòu)款 783，522.39

6 其他應(yīng)收款 －

7 待攤費(fèi)用 －

8 其他 －

9 合計(jì) 11，042，793.21

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱(chēng) 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說(shuō)明

1 002024 蘇寧電器 43，075，000.00 1.41 非公開(kāi)發(fā)行股票

5.8.6投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。

因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 1，869，252，316.60

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 214，462，542.62，

報(bào)告期期間基金總贖回份額 217，367，908.09

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） －

報(bào)告期期末基金份額總額 1，866，346，951.13

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）的文件

2、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）基金合同

3、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）托管協(xié)議

4、中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)設(shè)立富國(guó)基金管理有限公司的文件

5、富國(guó)天惠精選成長(zhǎng)混合型證券投資基金（LOF）財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)花園石橋路33號(hào)花旗集團(tuán)大廈5層

7.3 查閱方式

投資者對(duì)本報(bào)告書(shū)如有疑問(wèn)，可咨詢(xún)本基金管理人富國(guó)基金管理有限公司。

咨詢(xún)電話：95105686、4008880688（全國(guó)統(tǒng)一，免長(zhǎng)途話費(fèi)）

公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

富國(guó)基金管理有限公司

2010年01月20日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 富國(guó) 報(bào)告期 天惠 

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