長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：200003 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城貨幣

長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城貨幣

交易代碼 200003

基金運(yùn)作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2005年05月30日

報(bào)告期末基金份額總額 216，760，624.71份

投資目標(biāo) 在本金安全和足夠流動(dòng)性的前提下，尋求貨幣資產(chǎn)穩(wěn)定的收益。

投資策略 在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，保證資金的安全性和高流動(dòng)性，通過(guò)積極主動(dòng)的三級(jí)資產(chǎn)配置和投資組合管理實(shí)現(xiàn)收益率的最大化。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)為稅后一年期銀行定期存款利率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金在證券投資基金中屬于高流動(dòng)性、低風(fēng)險(xiǎn)的品種，其預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益率都低于股票、債券和混合型基金。

基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人 華夏銀行股份有限公司

§3 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日 )

1. 本期已實(shí)現(xiàn)收益 389，241.36

2．本期利潤(rùn) 389，241.36

3．期末基金資產(chǎn)凈值 216，760，624.71

注：本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額。本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益，由于貨幣市場(chǎng)基金采用攤余成本法核算，因此，公允價(jià)值變動(dòng)收益為零，本期已實(shí)現(xiàn)收益和本期利潤(rùn)的金額相等。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報(bào)告期基金份額凈值收益率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值收益率① 凈值收益率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①- ③ ②-④

過(guò)去三個(gè)月 0.2265% 0.0029% 0.5671% 0.0000% -0.3406% 0.0029% 0.

注：本基金收益分配按日結(jié)轉(zhuǎn)份額。

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)凈值收益率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金合同規(guī)定本基金的組合配置比例范圍為：央行票據(jù)：0-80%，回購(gòu)0-70%，短期債券0-80%，同業(yè)存款/現(xiàn)金比例0-70%。本基金的建倉(cāng)期為自本基金基金合同生效日起3個(gè)月內(nèi)，截止本報(bào)告披露時(shí)點(diǎn)，本基金的建倉(cāng)期已滿，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

王定元 本基金基金經(jīng)理、長(zhǎng)城穩(wěn)健增利債券型證券投資基金基金經(jīng)理、研究部總經(jīng)理 2009年09月22日 - 17年 中國(guó)籍，東北工學(xué)院數(shù)學(xué)系理學(xué)學(xué)士、中南財(cái)經(jīng)大學(xué)計(jì)劃統(tǒng)計(jì)系經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士、中南財(cái)經(jīng)政法大學(xué)投資系經(jīng)濟(jì)學(xué)博士。具有17年證券從業(yè)經(jīng)驗(yàn)。曾就職于武漢鋼鐵學(xué)院、東莞市城區(qū)政府審計(jì)師事務(wù)所、廣東宏遠(yuǎn)工業(yè)區(qū)股份有限公司、東莞證券有限責(zé)任公司、聯(lián)合證券有限責(zé)任公司。2005年進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，曾任長(zhǎng)城貨幣基金基金經(jīng)理、固定收益部副經(jīng)理、基金管理部副總經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無(wú)因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過(guò)程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會(huì)。

公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會(huì)。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金為貨幣市場(chǎng)基金，投資風(fēng)格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過(guò)第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）操作回顧。四季度經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)得到進(jìn)一步確立，經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，CPI已由負(fù)轉(zhuǎn)正，同比增速已由9月份的-0.8%回升到11月份的0.6%。此期間股市繼續(xù)向好，債市繼續(xù)延續(xù)弱市調(diào)整的格局。 四季度的債券市場(chǎng)收益率曲線的中短端小幅上移，平均上漲了20-30BP左右，但收益率曲線的中長(zhǎng)端相對(duì)穩(wěn)定。1年央票利率在四季度上漲了22BP左右，AAA級(jí)短期融資券利率上漲了35BP左右。另外，由于央行繼續(xù)執(zhí)行寬松的貨幣政策，四季度市場(chǎng)資金面非常寬松，貨幣市場(chǎng)利率緩步下行，7天回購(gòu)利率和隔夜回購(gòu)利率分別下降了30和60BP左右。 總體而言，四季度的市場(chǎng)環(huán)境增加了貨幣基金的操作難度。我們?cè)谒募径鹊牟僮髦?，首先?jiān)持對(duì)組合進(jìn)行高流動(dòng)性資產(chǎn)配置的原則，一直對(duì)組合保持了較高比例的短期回購(gòu)資產(chǎn)和現(xiàn)金資產(chǎn)。其次，我們?cè)谒募径鹊牟僮髦懈鶕?jù)市場(chǎng)形勢(shì)的變化，及時(shí)對(duì)基金的組合結(jié)構(gòu)進(jìn)行調(diào)整，以規(guī)避短端利率風(fēng)險(xiǎn)。針對(duì)四季度收益率曲線短端小幅上移，我們將組合結(jié)構(gòu)適度地向信用端轉(zhuǎn)移和延伸，賣出組合中缺乏利率保護(hù)的高等級(jí)信用債，在進(jìn)行充分信用分析并嚴(yán)格控制信用風(fēng)險(xiǎn)的前提下，適度配置了中間等級(jí)的信用債。經(jīng)過(guò)調(diào)整，降低了期間組合的利率風(fēng)險(xiǎn)，并提高了組合收益率。

（2）市場(chǎng)展望。2010年信貸投放對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的推動(dòng)效應(yīng)將有所降低，但由于外圍經(jīng)濟(jì)體經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)明顯，明年出口對(duì)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的貢獻(xiàn)度將有所增加，預(yù)計(jì)2010年的經(jīng)濟(jì)會(huì)在09年的基礎(chǔ)上會(huì)進(jìn)一步保持較高較快的增長(zhǎng)勢(shì)頭。 2010年央行的貨幣政策可能會(huì)發(fā)生一定轉(zhuǎn)變，將在適度微調(diào)的基礎(chǔ)上進(jìn)行適度緊縮，明年的債市面臨一定壓力。對(duì)于貨幣基金而言，明年1季度面臨的利率風(fēng)險(xiǎn)主要是公開市場(chǎng)央票發(fā)行利率的上行風(fēng)險(xiǎn)，這方面的風(fēng)險(xiǎn)已逐步加大。 本基金將繼續(xù)堅(jiān)持高流動(dòng)性的資產(chǎn)配置原則，同時(shí)密切關(guān)注上述利率風(fēng)險(xiǎn)，根據(jù)市場(chǎng)的變化對(duì)組合的資產(chǎn)配置進(jìn)行迅速靈活的調(diào)整，積極尋求利率波動(dòng)中存在的交易性機(jī)會(huì)，并合理把握利率上行后存在的再投資機(jī)會(huì)，爭(zhēng)取在規(guī)避利率風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為投資人取得更好的投資收益。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值收益率為0.2265%，較同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率低0.3406%。

§5 投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 固定收益投資 80，017，377.85 35.04

其中：債券 80，017，377.85 35.04

資產(chǎn)支持證券 - -

2 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

3 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 57，354，520.37 25.11

4 其他資產(chǎn) 90，999，098.02 39.85

5 合計(jì) 228，370，996.24 100.00.

5.2 報(bào)告期債券回購(gòu)融資情況

序號(hào) 項(xiàng)目 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額 1.22

其中：買斷式回購(gòu)融資 -

序號(hào) 項(xiàng)目 金額(元) 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

2 報(bào)告期末債券回購(gòu)融資余額 - -

其中：買斷式回購(gòu)融資 - -

注：報(bào)告期內(nèi)債券回購(gòu)融資余額占基金資產(chǎn)凈值的比例為報(bào)告期內(nèi)每日融資余額占資產(chǎn)凈值比例的簡(jiǎn)單平均值。

債券正回購(gòu)的資金余額超過(guò)基金資產(chǎn)凈值的20%的說(shuō)明

序號(hào) 發(fā)生日期 融資余額占基金資產(chǎn)凈值比例（％） 原因 調(diào)整期

1 2009年12月07日 22.21 持續(xù)贖回 1個(gè)交易日

5.3 期末基金組合剩余期限

5.3.1 投資組合平均剩余期限基本情況

項(xiàng)目 天數(shù)

報(bào)告期末投資組合平均剩余期限 72

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最高值 101

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限最低值 19

報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限超過(guò)180天情況說(shuō)明

注：本基金本報(bào)告期內(nèi)投資組合平均剩余期限未發(fā)生違規(guī)超過(guò)180天的情況。

5.3.2 報(bào)告期末投資組合平均剩余期限分布比例

序號(hào) 平均剩余期限 各期限資產(chǎn)占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）各期限負(fù)債占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 30天以內(nèi) 45.044.61

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

2 30天(含)-60天 - -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

3 60天(含)-90天 13.82 -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 13.82 -

4 90天(含)-180天 9.23 -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

5 180天(含)-397天（含）13.86 -

其中：剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債 - -

合計(jì) 81.95 4.61

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 攤余成本（元） 占基金資產(chǎn)凈值的比例（%）

1 國(guó)家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 29，966，915.85 13.82

其中：政策性金融債 29，966，915.85 13.82

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 50，050，462.00 23.09

6 其他 - -

7 合計(jì) 80，017，377.85 36.92

8 剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券 29，966，915.85 13.82

5.5 報(bào)告期末按攤余成本占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 債券數(shù)量（張） 攤余成本(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 090205 09國(guó)開05 300，000 29，966，915.85 13.82

2 0981220 09渝建工CP01 100，000 10，020，228.04 4.62

3 0981083 09漢江CP01 100，000 10，015，902.44 4.62

4 0981115 09公控CP01 100，000 10，008，750.65 4.62

5 0981113 09天業(yè)CP01 100，000 10，007，092.18 4.62

6 0981102 09石藥CP01 100，000 9，998，488.69 4.61

5.6 "影子定價(jià)"與"攤余成本法"確定的基金資產(chǎn)凈值的偏離

項(xiàng)目 偏離情況

報(bào)告期內(nèi)偏離度的絕對(duì)值在0.25(含)-0.5%間的次數(shù) -

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最高值 0.0382%

報(bào)告期內(nèi)偏離度的最低值 -0.0197%

報(bào)告期內(nèi)每個(gè)交易日偏離度的絕對(duì)值的簡(jiǎn)單平均值 0.0158%

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 基金計(jì)價(jià)方法說(shuō)明。

本基金估值采用攤余成本法，即估值對(duì)象以買入成本列示，按實(shí)際利率并考慮其買入時(shí)的溢價(jià)與折價(jià)，在其剩余存續(xù)期內(nèi)攤銷，每日計(jì)提損益。本基金不采用市場(chǎng)利率和上市交易的債券和票據(jù)的市價(jià)計(jì)算基金資產(chǎn)凈值。本基金通過(guò)每日分紅使得基金份額的凈值始終維持在1.0000元。

5.8.2 本基金在本報(bào)告期內(nèi)未出現(xiàn)過(guò)剩余期限小于397天但剩余存續(xù)期超過(guò)397天的浮動(dòng)利率債券的攤余成本超過(guò)當(dāng)日基金資產(chǎn)凈值20％的情況。

5.8.3本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開譴責(zé)、處罰，不存在需說(shuō)明的證券投資決策程序。

5.8.4 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 其他資產(chǎn) 金額（元）

1 存出保證金 250，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 40，015，477.76

3 應(yīng)收利息 574，938.42

4 應(yīng)收申購(gòu)款 50，158，681.84

5 其他應(yīng)收款 -

6 待攤費(fèi)用 -

7 其他 -

8 合計(jì) 90，999，098.02

§6 開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 229，831，181.79

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 224，184，866.97

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -237，255，424.05

報(bào)告期期末基金份額總額 216，760，624.71

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 本基金設(shè)立等相關(guān)批準(zhǔn)文件

7.1.2 《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長(zhǎng)城貨幣市場(chǎng)證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問(wèn)，可向本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 資產(chǎn) 

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