久嘉證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：184722 基金簡稱：長城久嘉封閉

久嘉證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月15日復核了本報告中的財務指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱長城久嘉封閉

交易代碼184722

基金運作方式契約型封閉式

基金合同生效日2002 年07 月05 日

報告期末基金份額總額2，000，000，000，00 份

投資目標為投資者減少和分散投資風險，確保基金資產(chǎn)的安全并謀求長期穩(wěn)定的收益。

投資策略根據(jù)中國證券市場的特點，本基金將極其注重對市場整體趨勢的把握，重視對投資的市場時機選擇。本基金將注重評判與把握不同類別投資市場的整體風險與收益，在不同階段合理配置基金資產(chǎn)在股票、債券、現(xiàn)金的分配比例。對股票的投資，本基金將采取復合的積極的操作策略。本基金將在對國家宏觀經(jīng)濟政策、行業(yè)發(fā)展方向及動態(tài)、上市公司內(nèi)在價值深入研究的基礎上，根據(jù)不同上市公司股票的流動性、市場權(quán)重及風險收益預期構(gòu)建動態(tài)投資組合。我們將根據(jù)對市場發(fā)展的不同階段的判斷與把握、上市公司本身的發(fā)展態(tài)勢及二級市場股價走勢適時調(diào)整個股及股票組合在整個基金資產(chǎn)的份額以獲取收益及控制風險。

業(yè)績比較基準選取上證A 股指數(shù)為業(yè)績比較基準

風險收益特征中性的風險偏好，力爭實現(xiàn)年度內(nèi)基金單位資產(chǎn)凈值在市場下跌時跌幅不高于比較基準跌幅的60%，在市場上漲時增幅不低于比較基準的70%。

§3 主要財務指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務指標

單位：人民幣元

主要財務指標報告期(2009年10 月01 日-2009年12 月31 日)

1.本期已實現(xiàn)收益92，609，097.99

2.本期利潤 255，300，062.90

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.1277

4.期末基金資產(chǎn)凈值2，090，102，100.29

5.期末基金份額凈值1.0451

注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。②上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

3.2.2.

自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標準差②業(yè)績比較基準收益率③業(yè)績比較基準收益率標準差④①－③②－④

過去三個月13.92%4.37%17.85%4.23%-3.93%0.14%

基金累計份額凈值增長率與同期業(yè)績比較基準

收益率的歷史走勢對比圖

600.00% 500.00% 400.00% 300.00% 200.00% 100.00% 0.00% -100.00% 500.

基金累計份額凈值增長率業(yè)績比較基準收益率

注：本基金合同約定：本基金投資于股票、債券的比例不低于本基金資產(chǎn)總值的80％，本基金投資于國家債券的比例不低于本基金資產(chǎn)凈值的20％。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

略、行業(yè)及上市公司研究工作。自2009年5月至今任“久嘉證券投資基金”基金經(jīng)理。

4.2

管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《久嘉證券投資基金基金合同》和其他有關法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標被動偏離規(guī)定標準的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進行了調(diào)整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3

公平交易專項說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。

公司嚴格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2

本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為封閉式基金，注重對市場整體趨勢的把握，重視對投資的市場時機選擇，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3.

異常交易行為的專項說明

本報告期公司內(nèi)部風險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4.

報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1

報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

在第四季度，中國經(jīng)濟數(shù)據(jù)持續(xù)轉(zhuǎn)好，保八的目標實現(xiàn)無憂。貨幣增速繼續(xù)保持高位增長，制造業(yè)PMI 連續(xù)9 個月高于50，經(jīng)濟回升勢頭進一步增強。在經(jīng)濟走出谷底之后，刺激計劃的逐步退出與中國經(jīng)濟下一個增長周期的持續(xù)性發(fā)展，不可避免的成為了政策及市場關注的重心。在12 月初的中央工作經(jīng)濟會議上，再一次強調(diào)了加快經(jīng)濟發(fā)展方式轉(zhuǎn)變的重要性和緊迫性。而哥本哈根會議的召開，與全球?qū)Φ吞冀?jīng)濟及經(jīng)濟可持續(xù)性增長的關注，也是四季度的市場熱點和提供了未來幾年中政策導向的一個根基。 在經(jīng)濟企穩(wěn)之后，中國經(jīng)濟的轉(zhuǎn)型是政策及市場關注的重中之重。美國過度消費時代的終結(jié)，與中國尋求新的經(jīng)濟增長點的努力，將引導中國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)的升級，并滋生出一批在新的經(jīng)濟周期中受益的牛股。從我們可以預見的視野里，消費應將是中國經(jīng)濟增長越來越強的動力，而大消費概念，也將是貫穿2010 年全年的一條投資主線。與此同時，大盤藍籌股，在經(jīng)歷了09 年下半年的回調(diào)之后，相對估值優(yōu)勢明顯。在第四季度，基于這樣的兩條主線，我們適當減持了周期類股票，增加了零售，傳媒及食品飲料中有估值優(yōu)勢及持續(xù)發(fā)展力的個股。同時，我們保持了較高的藍籌股的配置。在2010 年，遵循消費及藍籌的思路，繼續(xù)深挖個股，自下而上的尋求超額回報的機會，是本基金所努力的目標。

4.4.2

報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

2009 年第四季度，A股市場震蕩上行，行業(yè)及板塊表現(xiàn)分化明顯。小盤股表現(xiàn)顯著強于大

盤股，大消費類行業(yè)如汽車，家電，醫(yī)藥屢創(chuàng)年內(nèi)新高。全季度上證綜指上漲17.91%。4季度末本基金份額凈值為1.0451，上漲13.92%。

§5 投資組合報告

5.1

報告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

5.4

報告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

5.6

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細 注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7

報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細 注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8

投資組合報告附注

5.8.1

本報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查， 或在報告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責、處罰。

5.8.2

基金投資的前十名股票中， 未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3

其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4

報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細 注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.

報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明 注：本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限的情況。

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1權(quán)益投資1，546，505，082.2873.81

其中：股票1，546，505，082.2873.81

2固定收益投資435，508，181.7020.78

其中：債券435，508，181.7020.78

資產(chǎn)支持證券- -

3金融衍生品投資- -

4買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5銀行存款和結(jié)算備付金合計77，394，817.003.69

6其他資產(chǎn)35，978，221.701.72

7合計2，095，386，302.68100.00.

代碼行業(yè)類別公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)- -

B采掘業(yè)212，439，600.1710.16

C制造業(yè)273，188，855.7613.07

C0食品、飲料29，205，000.001.40

C1紡織、服裝、皮毛4，988，500.000.24

C2木材、家具- -

C3造紙、印刷- -

C4石油、化學、塑膠、塑料11，015，144.000.53

C5電子3，939，637.340.19

C6金屬、非金屬176，023，824.278.42

C7機械、設備、儀表38，583，731.421.85

C8醫(yī)藥、生物制品9，433，018.730.45

C99其他制造業(yè)- -

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè)- -

E建筑業(yè)38，779，455.291.86

F交通運輸、倉儲業(yè)77，780，001.153.72

G信息技術(shù)業(yè)- -

H批發(fā)和零售貿(mào)易154，675，859.517.40

I金融、保險業(yè)496，994，260.0023.78

J房地產(chǎn)業(yè)190，278，029.529.10

K社會服務業(yè)62，987，423.713.01

L傳播與文化產(chǎn)業(yè)39，381，597.171.88

M綜合類- -

合計1，546，505，082.2873.99

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1601628中國人壽3，720，346117，897，764.745.64.

2601318中國平安2，090，676115，175，340.845.51

3600000浦發(fā)銀行3，406，85173，894，598.193.54

4000069華僑城Ａ3，664，66362，922，263.713.01

5600030中信證券1，941，50861，681，709.162.95

6002024蘇寧電器2，832，96958，869，095.822.822.

7000759武漢中百3，739，95949，180，460.852.35

8601166興業(yè)銀行1，150，00046，356，500.002.22

9000983西山煤電1，090，60043，504，034.002.08

10002251步 步 高1，517，65742，676，514.842.04

序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1國家債券236，350，633.0011.31

2央行票據(jù)98，250，000.004.70

3金融債券100，346，000.004.80

其中：政策性金融債100，346，000.004.80

4企業(yè)債券561，548.700.03

5企業(yè)短期融資券- -

6可轉(zhuǎn)債- -

7其他- -

8合計435，508，181.7020.84

序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1090104409 央行票據(jù)44 1，000，00098，250，000，004.70

205040605 農(nóng)發(fā)06 800，00080，280，0008003.84

301011021 國債⑽684，25069，991，932.503.35

401000420 國債⑷648，17065，335，536.003.13

501011221 國債⑿493，79050，638，164.502.42

6

序號名稱金額（元）

1存出保證金1，410，000.000.

2應收證券清算款30，913，291.51

3應收股利-

4應收利息3，600，668.22

5應收申購款-

6其他應收款54，261.97

7待攤費用-

8其他-

9合計35，978，221.70

§6 基金管理人運用固有資金投資本封閉式基金情況

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額44，988，500.00.

報告期期間買入總份額-

報告期期間賣出總份額-

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額44，988，500.00.

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 2.25

§7 備查文件目錄

7.1

備查文件目錄

7.1.1.

中國證監(jiān)會批準久嘉證券投資基金設立的文件

7.1.2

《久嘉證券投資基金基金合同》

7.1.3

《久嘉證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4

法律意見書

7.1.5

基金管理人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

7.1.6

基金托管人業(yè)務資格批件、營業(yè)執(zhí)照

7.1.7.

中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2

存放地點 廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009 號新世界商務中心41 層

7.3

查閱方式 投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金

7

管理有限公司咨詢。 咨詢電話：400-8868-666 網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 投資 

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