富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

0人參與0條評論

基金代碼：161010 基金簡稱：富國天豐強(qiáng)化債券封閉

富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：富國基金管理有限公司中國建設(shè)銀行股份有限公司.

基金托管人：

（簡稱中國建設(shè)銀行）報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

富國基金管理有限公司的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

富國基金管理有限公司承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 富國天豐強(qiáng)化債券封閉

基金主代碼 161010

基金運(yùn)作方式 契約型，本基金合同生效后三年內(nèi)封閉運(yùn)作，在交易所上市交易，基金合同生效滿三年后轉(zhuǎn)為上市開放式。

基金合同生效日 200 8年10月24日

報(bào)告期末基金份額總額（單位：份） 1，998，141，990.50

投資目標(biāo) 本基金投資目標(biāo)是在追求本金長期安全的基礎(chǔ)上，力爭為基金份額持有人創(chuàng)造較高的當(dāng)期收益。

投資策略 本基金按照自上而下的方法對基金資產(chǎn)進(jìn)行動態(tài)的整體資產(chǎn)配置和類屬資產(chǎn)配置。一方面根據(jù)整體資產(chǎn)配置要求通過積極的投資策略主動尋找風(fēng)險中蘊(yùn)藏的投資機(jī)會，發(fā)掘價格被低估的且符合流動性要求的合適投資品種；另一方面通過風(fēng)險預(yù)算管理、平均剩余期限控制和個券信用等級限定等方式有效控制投資風(fēng)險，從而在一定的風(fēng)險限制范圍內(nèi)達(dá)到風(fēng)險收益最佳配比。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為中央國債登記結(jié)算有限責(zé)任公司編制并發(fā)布的中債綜合指數(shù)。

風(fēng)險收益特征 本基金為債券型基金，屬于證券投資基金中的低風(fēng)險品種，其預(yù)期風(fēng)險與收益高于貨幣市場基金，低于混合型基金和股票型基金。

基金管理人 富國基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司 （簡稱中國建設(shè)銀行）

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位： 人民幣元

年12月31日）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益39，317，958.08

2.本期利潤 78，363，667.92

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤0.0392

4.期末基金資產(chǎn)凈值2，067，427，714.44

5.期末基金份額凈值1.035

注：上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用（例如，基金交易傭金等），計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。 本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2

基金凈值表現(xiàn)

3.2.1

本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長率①凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差②業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④①-③②-④

過去三個月4.00%0.16%0.55%0.03%3.45%0.13%

注：過去三個月指2009 年10 月1 日－2009年12 月31 日

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：截止日期為2009 年12 月31 日。 本基金合同生效日為2008 年10 月24 日，建倉期6 個月，即從2008 年10 月24日起至2009年4月23日，建倉期結(jié)束時各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例均符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1

基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

基金經(jīng)理。基金經(jīng)理?，F(xiàn)任富國天豐基金經(jīng)理、富國優(yōu)化增強(qiáng)債券基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

4.2

報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明本報(bào)告期，富國基金管理有限公司作為富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金的管理人嚴(yán)格按照《中華人民共和國證券投資基金法》、《中華人民共和國證券法》、《富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同》以及其它有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，以為投資者減少和分散風(fēng)險，確?；鹳Y產(chǎn)的安全并謀求基金長期穩(wěn)定收益為目標(biāo)，管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)

運(yùn)用基金資產(chǎn)，無損害基金持有人利益的行為，基金投資組合符合有關(guān)法規(guī)及基金合同的規(guī)定。

4.3

公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1

公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)公司旗下基金嚴(yán)格遵守公司的相關(guān)公平交易制度，投資管理和交易執(zhí)行相隔離，實(shí)行集中交易制度，嚴(yán)格執(zhí)行交易系統(tǒng)中的公平交易程序，未出現(xiàn)違反公平交易制度的情況，亦未受到監(jiān)管機(jī)構(gòu)的相關(guān)調(diào)查。

4.3.2

本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

－

4.3.3.

異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)異常交易行為。

4.4.

報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1

報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

姓名職務(wù)任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限 說明

任職日期離任日期

饒剛本基金基金經(jīng)理兼任固定收益部總經(jīng)理、富國天利增長債券投資基金基金經(jīng)理。2008-10-24－ 11 年碩士，曾任職興業(yè)證券投資銀行部；2003.7至今任富國基金管理有限公司債券研究員，現(xiàn)任公司固定收益部總經(jīng)理兼任富國天利基金經(jīng)理、富國天豐基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格，中國國籍。

鐘智倫本基金基金經(jīng)理兼任富國優(yōu)化增強(qiáng)債券型證券投資基金 2008-10-24－ 16 年碩士，曾任平安證券部門經(jīng)理；上海新世紀(jì)投資服務(wù)有限公司研究員；海通證券投資經(jīng)理；2005.5至今任富國基金管理有限公司債券研究員，富國天時

四季度，國內(nèi)經(jīng)濟(jì)加速復(fù)蘇，股票市場震蕩上行，債券市場整體表現(xiàn)依然不佳。本基金主要投資的企業(yè)債、公司債、分離債以及資產(chǎn)證券化產(chǎn)品等信用產(chǎn)品經(jīng)過三季度的較大調(diào)整后，收益率水平已經(jīng)上升到吸引力較高的水平。報(bào)告期本基金的主要投資策略是在做好信用風(fēng)險分析的前提下，通過增加杠桿的方式加大信用債券的買入力度，從而提高組合的基礎(chǔ)收益率水平。報(bào)告期末，基金的杠桿水平達(dá)到50%以上，穩(wěn)定的債券利息收入為基金凈值的增長帶來保障；同時，本基金還積極參與新股網(wǎng)下申購，申購所得股票上市后也給基金凈值帶來正的貢獻(xiàn)。

本報(bào)告期，基金分別在10 月、11 月、12 月向基金持有人派發(fā)現(xiàn)金紅利，每10 份基金單位分別派發(fā)現(xiàn)金紅利0.08 元、0 06元、0 05元。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009 年12 月31 日，本報(bào)告期基金凈值增長率為4%。

§5 投資組合報(bào)告

5.1

報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

5.2

報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.3 報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

5.4

報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

5.5.

報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

5.6

報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

5.7

報(bào)告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8

投資組合報(bào)告附注

5.8.1

申明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在本報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2

申明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名股票中沒有在備選股票庫之外的股票。

5.8.3

其他資產(chǎn)構(gòu)成

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.6

投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分。因四舍五入原因，投資組合報(bào)告中市值占凈值比例的分項(xiàng)之和與合計(jì)可能存

序號項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1權(quán)益投資89，147，379.942.51

其中：股票89，147，379.942.51

2固定收益投資3，262，060，859.8091.68

其中：債券3，193，303，859.8089.75

資產(chǎn)支持證券68，757，000.001.93

3金融衍生品投資－ －

4買入返售金融資產(chǎn)－ －

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)－ －

5銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)32，502，184.430.91

6其他資產(chǎn)174，198，797.004.90

7合計(jì)3，557，909，221.17100.00.

代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A農(nóng)、林、牧、漁業(yè)1，607，902.170.08

B采掘業(yè)－ －

C制造業(yè)47，540，639.072.30

C0食品、飲料7，991，394.070.394.

C1紡織、服裝、皮毛1，097，193.900.05

C2木材、家具－ －

C3造紙、印刷2，514，662.290.12

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 3，585，161.100.17

C5電子 1，183，507.000.06

C6金屬、非金屬9，589，037.820.46

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表18，830，185.290.91

C8醫(yī)藥、生物制品2，749，497.600.13

C99其他制造業(yè)－ －

D電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1，906，359.020.09

E建筑業(yè)2，885，645.280.14

F交通運(yùn)輸、倉儲業(yè)－ －

G信息技術(shù)業(yè)9，536，146.340.46.

H批發(fā)和零售貿(mào)易－ －

I金融、保險業(yè)12，842，959.760.62

J房地產(chǎn)業(yè)1，158，954.970.06

K社會服務(wù)業(yè)8，594，237.520.42

L傳播與文化產(chǎn)業(yè)3，074，535.810.15

M綜合類－ －

合計(jì)89，147，379.944.31

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1600999招商證券436，98412，842，959.760.62

2300002神州泰岳71，7537，548，415.600.37，

3002328新朋股份182，0384，833，108.900.232

4002311海大集團(tuán)117，9274，426，979.580.21

5601117中國化學(xué)730，7043，967，722.720.19

6300001特 銳 德89，5823，783，943.680.18

7300029天龍光電124，7803，631，098.000218

8300003樂普醫(yī)療70，6153，6153488.000017

9300027華誼兄弟55，4673，074，535.810.15

10300026紅日藥業(yè)30，1482，749，497.600.13

序號債券品種公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1國家債券－ －

2央行票據(jù)－ －

3金融債券59，508，000.002.88

其中：政策性金融債59，508，000.002.88

4企業(yè)債券3，085，939，459.80149.26

5企業(yè)短期融資券29，971，000.001.45

6可轉(zhuǎn)債17，885，400.000.87

7其他－ －

8合計(jì)3，193，303，859.80154.46

序號債券代碼債券名稱數(shù)量（張） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

111200608 萬科G2 1，364，780143，670，390.606.95

212299608 常城建1，298，660127，814，117.206.18

312203309 富力債1，000，000103，300，000，005.000，

408804508 聯(lián)想債1，000，000101，640，000，004.92

512201308 北辰債675，98072，762，487.203.52

序號證券代碼證券名稱數(shù)量（份） 公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1083201108 信元1A 1，300，00068，757，0006003.33

序號名稱金額（元）

1存出保證金103，332.72

2應(yīng)收證券清算款119，918，449.09

3應(yīng)收股利－

4應(yīng)收利息54，177，015.19

5應(yīng)收申購款－

6其他應(yīng)收款－

7待攤費(fèi)用－

8其他－

9合計(jì)174，198，797.00

序號債券代碼債券名稱公允價值(元)占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1110003新鋼轉(zhuǎn)債17，885，400.000387

序號股票代碼股票名稱流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1600999招商證券12，842，959.760.62新股認(rèn)購

2300002神州泰岳7，548，415.600.37新股認(rèn)購

3002328新朋股份4，833，108.900.23新股認(rèn)購

4002311海大集團(tuán)4，426，979.580.21新股認(rèn)購

5601117中國化學(xué)3，967，722.720.19新股認(rèn)購

6300001特 銳 德3，783，943.680.18新股認(rèn)購

7300029天龍光電3，631，098.000218新股認(rèn)購

8300003樂普醫(yī)療3，615，488.000017新股認(rèn)購

9300027華誼兄弟3，074，535.810.15新股認(rèn)購

10300026紅日藥業(yè)2，749，497.600.13新股認(rèn)購

在尾差。 §6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額33，570，160.30

報(bào)告期期間買入總份額－

報(bào)告期期間賣出總份額－

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額33，570，160.30

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 1.68

§7 備查文件目錄

7.1備查文件目錄1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金的文件

2、富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金基金合同

3、富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金托管協(xié)議

4、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立富國基金管理有限公司的文件

5、富國天豐強(qiáng)化收益?zhèn)妥C券投資基金財(cái)務(wù)報(bào)表及報(bào)表附注

6、報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告

7.2

存放地點(diǎn)上海市浦東新區(qū)花園石橋路33 號花旗集團(tuán)大廈5 層

7.3

查閱方式投資者對本報(bào)告書如有疑問，可咨詢本基金管理人富國基金管理有限公司。咨詢電話：95105686、4008880688（全國統(tǒng)一，免長途話費(fèi)） 公司網(wǎng)址：http://www.fullgoal.com.cn

富國基金管理有限公司

2010年01月20日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 富國 報(bào)告期 債券 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機(jī)隨時隨地看新聞