長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：162006 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城久富股票

長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金(LOF)2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：交通銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人交通銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城久富股票（LOF）

交易代碼 162006

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2007年02月12日

報(bào)告期末基金份額總額 2，038，245，462.60份

投資目標(biāo) 投資于具有核心競(jìng)爭(zhēng)力的企業(yè)，分享其在中國(guó)經(jīng)濟(jì)高速、平穩(wěn)增長(zhǎng)背景下的持續(xù)成長(zhǎng)所帶來(lái)的良好收益，力爭(zhēng)為基金持有人實(shí)現(xiàn)穩(wěn)定的超額回報(bào)。

投資策略 本基金投資的核心策略是"自下而上、精選個(gè)股"，同時(shí)根據(jù)市場(chǎng)偏好適度配置主題類資產(chǎn)以保持組合的均衡性。精選原則將繼承基金久富以往富有成效的核心企業(yè)評(píng)價(jià)體系，以"具備核心競(jìng)爭(zhēng)力、能夠在市場(chǎng)中獲取超額收益的企業(yè)"為主，構(gòu)建均衡的投資組合。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 75％×滬深300指數(shù)收益率+25％×中信全債指數(shù)收益率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金是較高預(yù)期收益較高預(yù)期風(fēng)險(xiǎn)的產(chǎn)品，其預(yù)期收益與風(fēng)險(xiǎn)高于混合基金、債券基金與貨幣市場(chǎng)基金。

基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人 交通銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 306，055，249.93

2.本期利潤(rùn)744，920，419.75

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.3279

4.期末基金資產(chǎn)凈值 3，488，909，567.20

5.期末基金份額凈值 1.7117

注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 20.70% 1.64% 14.24% 1.32% 6.46% 0.32% 6.

3.2.2 自基金轉(zhuǎn)型以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：①本基金于2007年2月12日由封閉式基金基金久富轉(zhuǎn)型而來(lái)。②本基金合同規(guī)定本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)占基金總資產(chǎn)60%-95%，債券占基金總資產(chǎn)0%-35%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值0%-3%，現(xiàn)金或到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%。 本基金的建倉(cāng)期為自本基金基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)，截止本報(bào)告披露時(shí)點(diǎn)，本基金的建倉(cāng)期已滿，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

楊建華 本基金的基金經(jīng)理、長(zhǎng)城久泰基金的基金經(jīng)理 2009年09月22日 - 10年 中國(guó)籍，北京大學(xué)力學(xué)系理學(xué)學(xué)士，北京大學(xué)光華管理學(xué)院經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，注冊(cè)會(huì)計(jì)師。曾就職于華為技術(shù)有限公司財(cái)務(wù)部、長(zhǎng)城證券有限責(zé)任公司投資銀行部，2001年10月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理公司，曾任基金經(jīng)理助理、"長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無(wú)因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過(guò)程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會(huì)。 公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會(huì)。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金與本基金管理人旗下管理的長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱"長(zhǎng)城品牌"）投資風(fēng)格比較相近，本報(bào)告期本基金凈值增長(zhǎng)率為20.70%，長(zhǎng)城品牌凈值增長(zhǎng)率為16.21%，兩者相差4.49%。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過(guò)第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

本報(bào)告期內(nèi)，國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)進(jìn)一步向好，中央政府的經(jīng)濟(jì)刺激政策成效愈發(fā)顯現(xiàn)，房地產(chǎn)、汽車、家電產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)需全面復(fù)蘇，外部環(huán)境也進(jìn)一步好轉(zhuǎn)，盡管發(fā)生了迪拜世界債務(wù)危機(jī)和希臘主權(quán)債務(wù)危機(jī)，但不改變?nèi)蚪?jīng)濟(jì)走出低谷的趨勢(shì)，外需也逐步企穩(wěn)反彈。全年GDP增長(zhǎng)保八無(wú)虞。證券市場(chǎng)也在8月份的快速調(diào)整后震蕩上行，受行業(yè)基本面數(shù)據(jù)不斷向好的推動(dòng)，汽車、家電產(chǎn)零售、食品飲料、醫(yī)藥有良好的表現(xiàn)，報(bào)告期末在局部地區(qū)房?jī)r(jià)漲幅過(guò)快的情況下，政府出臺(tái)了系列調(diào)控政策導(dǎo)致房地產(chǎn)板塊快速回落。本基金堅(jiān)定看好國(guó)內(nèi)宏觀經(jīng)濟(jì)前景，緊緊把握政策脈搏，布局大消費(fèi)，并適當(dāng)提高了股票倉(cāng)位，行業(yè)和個(gè)股配置更加均衡，業(yè)績(jī)表現(xiàn)較好。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本報(bào)告期內(nèi)，本基金凈值增長(zhǎng)率為20.70%，同期滬深300指數(shù)漲幅為19％，本基金比較基準(zhǔn)漲幅為14.24%，本基金表現(xiàn)好于同期市場(chǎng)表現(xiàn)。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，232，094，569.18 91.93

其中：股票3，232，094，569.18 91.93

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)281，300，779.20 8.00，

6 其他資產(chǎn)2，421，724.26 0.07

7 合計(jì)3，515，817，072.64100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 165，146，114.82 4.73

C 制造業(yè) 1，652，081，818.66 47.35

C0 食品、飲料 334，227，114.78 9.58

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 2，132，200.00 0.06

C5 電子 43，660，903.84 1.25

C6 金屬、非金屬 276，535，640.09 7.93

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 615，346，912.11 17.64

C8 醫(yī)藥、生物制品 380，179，047.84 10.90

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 32，336，925.00 0.93

E 建筑業(yè) 36，252，867.42 1.04

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 71，629，750.00 2.05

G 信息技術(shù)業(yè) 57，795，720.27 1.66

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 60，165，533.95 1.72

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 922，868，116.68 26.45

J 房地產(chǎn)業(yè) 82，003，774.46 2.35

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 34，410，590.00 0.99

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 4，257，000.00 0.12

M 綜合類 113，146，357.92 3.24

合計(jì) 3，232，094，569.18 92.64

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 10，338，722 186，613，932.105.35

2 000513 麗珠集團(tuán) 4，701，636 186，137，769.24 5.34

3 000568 瀘州老窖 4，0056806 156，386，666.24 4.48

4 600000 浦發(fā)銀行 7，0000000 151，830，000000 4.35

5 600741 華域汽車 12，284，440 142，253，815.20 4.08

6 600016 民生銀行 16，505，017 130，554，684.47 3.74

7 601318 中國(guó)平安 2，300，000 126，707，000 00 3.63

8 600742 一汽富維 4，516，209 126，499，014.09 3.63

9 600030 中信證券 3，880，502 123，283，548.54 3.53

10 600079 人?？萍?7，990，562 113，146，357.92 3.24

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本報(bào)告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，967，769.66

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 104，233.75

5 應(yīng)收申購(gòu)款 333，398.08

6 其他應(yīng)收款 16，322.77

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 2，421，724.26

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 2，617，377，150.05

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 51，168，770.69

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -630，300，458.14

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 2，038，245，462.60

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2 《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見(jiàn)書(shū)

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問(wèn)，可向本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 長(zhǎng)城 凈值 

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