工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：481006 基金簡稱：工銀紅利股票

工銀瑞信紅利股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 工銀紅利股票

交易代碼 481006

基金運(yùn)作方式 契約型，本基金合同生效后一年內(nèi)為封閉式，基金合同生效滿一年后轉(zhuǎn)為開放式。

基金合同生效日 2007年07月18日

報(bào)告期末基金份額總額 4，475，553，091.43份

投資目標(biāo) 在合理控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值，獲得超過業(yè)績比較基準(zhǔn)的投資業(yè)績。

投資策略 本基金采用定量和定性相結(jié)合的個(gè)股精選策略，通過紅利股篩選、競爭優(yōu)勢評價(jià)和盈利預(yù)測的選股流程，精選出兼具穩(wěn)定的高分紅能力、較強(qiáng)競爭優(yōu)勢和持續(xù)盈利增長的上市公司股票作為主要投資對象，以增強(qiáng)本基金的股息收益和資本增值能力。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 新華富時(shí)150紅利指數(shù)收益率

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金屬于股票型基金中的紅利主題型基金，其風(fēng)險(xiǎn)與預(yù)期收益高于債券型基金以及混合型基金

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 330，354，780.13

2.本期利潤742，081，200.82

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1602

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，703，484，243.69

5.期末基金份額凈值 1.0509

注：1、上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額；本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動收益。

3、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個(gè)月 17.04% 1.52% 22.91% 1.89% -5.87% -0.37%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計(jì)凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

注：本基金合同于2007年7月18日生效，截至報(bào)告日本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同第十二條（三）投資范圍、（八）投資限制中規(guī)定的各項(xiàng)比例。本基金的投資組合比例為：封閉期間，股票等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-100%，現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為0%-40%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3％；開放期間，股票等權(quán)益類資產(chǎn)占基金資產(chǎn)的比例為60%-95%，現(xiàn)金、債券資產(chǎn)、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他證券品種占基金資產(chǎn)的比例為5%-40%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金資產(chǎn)凈值的5%，權(quán)證投資占基金資產(chǎn)凈值的比例不超過3％；若法律法規(guī)或中國證監(jiān)會對基金投資權(quán)證的比例有新的規(guī)定，適用新的規(guī)定。法律法規(guī)及本基金合同規(guī)定的其他比例限制。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊建勛 權(quán)益投資部總監(jiān)；本基金的基金經(jīng)理 2007年07月18日 - 9 中國籍，畢業(yè)于北京大學(xué)，獲經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士學(xué)位。1993年7月至1997年7月，任職于沈陽財(cái)政局會計(jì)師事務(wù)所。2000年7月至2006年11月，任職于鵬華基金管理有限公司。2000年7月至2002年12月，擔(dān)任研究員；2003年1月至2004年8月?lián)位鸾?jīng)理助理；2004年8月12日至2006年9月27日，擔(dān)任普潤基金經(jīng)理； 2005年2月26日至2006年11月23日，擔(dān)任研究員；2鵬華行業(yè)成長基金經(jīng)理。2007年3月19日至2007年11月12日，擔(dān)任工銀瑞信精選平衡混合型基金基金經(jīng)理。2007年3月19日至2009年5月17日，擔(dān)任工銀瑞信穩(wěn)健成長股票型基金基金經(jīng)理。2007年7月18日至今，擔(dān)任工銀瑞信紅利股票型基金基金經(jīng)理。2008年6月起擔(dān)任權(quán)益投資部總監(jiān)。

4.2 管理人對報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，依照誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

為了公平對待各類投資人，保護(hù)各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)《證券投資基金法》基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點(diǎn)辦法》證證證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產(chǎn)的公平對待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對買賣股票、債券時(shí)候的價(jià)格和市場價(jià)格差距較大，可能存在操縱股價(jià)、利益輸送等違法違規(guī)情況進(jìn)行監(jiān)控。本報(bào)告期，按照時(shí)間優(yōu)先、價(jià)格優(yōu)先的原則，本公司對滿足限價(jià)條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進(jìn)行操作，實(shí)現(xiàn)了公平交易；未出現(xiàn)清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無，因報(bào)告期內(nèi)本公司旗下沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本基金本報(bào)告期沒有出現(xiàn)異常交易的情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年四季度A股市場呈現(xiàn)先振蕩上升然后高位盤整的走勢。市場表現(xiàn)較好的板塊主要是家電、汽車、信息科技等，而表現(xiàn)較差的行業(yè)主要是保險(xiǎn)、地產(chǎn)等行業(yè)。本基金在本季度對持股結(jié)構(gòu)進(jìn)行了一定的調(diào)整，主要是增持了信息科技、原材料、能源等行業(yè)，減持了銀行、地產(chǎn)等行業(yè)。

2010年A股市場很可能的情形是，最大漲幅不如2009年但波動又會超過2009年。從宏觀經(jīng)濟(jì)看，經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇的趨勢依然延續(xù)，不過市場也會非常關(guān)注寬松政策退出的問題。其實(shí)寬松政策的退出是個(gè)確定性的事件，不確定的是退出的方式和時(shí)機(jī)。經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇與政策退出并非對立，但資本市場會對兩個(gè)因素之間的此消彼漲非常敏感。此外調(diào)結(jié)構(gòu)也是貫穿全年的重要主題。在這種宏觀背景下，本基金明年將重點(diǎn)關(guān)注信息技術(shù)、節(jié)能減排、消費(fèi)驅(qū)動、具有持續(xù)增長能力且估值合理的板塊和公司。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.0509元，累計(jì)凈值為1.0909元。本報(bào)告期份額凈值增長率為17.04%，同期業(yè)績比較基準(zhǔn)增長率為22.91%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 4，359，472，594.35 91.63

其中：股票4，359，472，594.35 91.63

2 固定收益投資229，816，000.00 4.83

其中：債券229，816，000.00 4.83

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)153，704，503.52 3.23

6 其他資產(chǎn)14，950，452.09 0.31

7 合計(jì)4，757，943，549.96100.00.

注：由于四舍五入的原因金額占基金總資產(chǎn)的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 504，346，566.49 10.72

C 制造業(yè) 1，741，751，917.59 37.03

C0 食品、飲料 166，110，047.10 3.53

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 32，718，328.00 0.70

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 113，176，607.84 2.41

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 635，689，064.51 13.52

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 779，642，319.23 16.58

C8 醫(yī)藥、生物制品 14，415，550.91 0.31

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 23，159，889.99 0.49

E 建筑業(yè) 293，002，408.42 6.23

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 39，524，118.05 0.84

G 信息技術(shù)業(yè) 236，444，064.50 5.03

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 125，407，270.47 2.67

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 900，173，327.72 19.14

J 房地產(chǎn)業(yè) 183，671，669.29 3.91

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 311，991，361.83 6.63

合計(jì) 4，359，472，594.35 92.69

注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601318 中國平安 3，467，282 191，012，565.38 4.06

2 600528 中鐵二局 12，854，510 167，879，900.60 3.57

3 000858 五 糧 液 5，246，685 166，110，047.10 3.53

4 600015 華夏銀行 12，151，572 150，922，524.24 3.21

5 601169 北京銀行 7，226，913 139，768，497.42 2.97.

6 000009 中國寶安 12，644，179 138，833，085.42 2.95

7 600036 招商銀行 7，464，477 134，733，809.85 2.86

8 601166 興業(yè)銀行 3，240，554 130，626，731.74 2.78

9 000063 中興通訊 2，839，690 127，416，890.30 2.71

10 000527 美的電器 5，307，366 123，130，891.20 2.62

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 - -

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 229，816，000.00 4.89

其中：政策性金融債 229，816，000.00 4.89

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 229，816，000.00 4.89

注：由于四舍五入的原因公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 090223 09國開23 2，300，000 229，816，000 00 4.89

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，466，065.09

2 應(yīng)收證券清算款 10，467，649.86

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 392，291.37

5 應(yīng)收申購款 2，624，445.77

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 14，950，452.09

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 4，913，488，291.63

本報(bào)告期基金總申購份額 324，898，093.81

減：本報(bào)告期基金總贖回份額 762，833，294.01

本報(bào)告期基金拆分變動份額 -

本報(bào)告期期末基金份額總額 4，475，553，091.43

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1.中國證監(jiān)會批準(zhǔn)工銀瑞信紅利股票型證券投資基金設(shè)立的文件；

2.《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金基金合同》；

3.《工銀瑞信紅利股票型證券投資基金托管協(xié)議》；

4.基金管理人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

5.基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照；

6.報(bào)告期內(nèi)基金管理人在指定報(bào)刊上披露的各項(xiàng)公告。

7.2 存放地點(diǎn)

基金管理人或基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱。也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 凈值 資產(chǎn) 

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