景福證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：184701 基金簡稱：大成景福封閉

景福證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 大成景福封閉

交易代碼 184701

基金運(yùn)作方式 契約型封閉式

基金合同生效日 1999年12月30日

報告期末基金份額總額 3，000，000，000，00份

投資目標(biāo) 通過指數(shù)化投資和積極投資的有機(jī)結(jié)合，實現(xiàn)投資風(fēng)險和收益的優(yōu)化平衡，力求使基金取得超過市場的投資收益，實現(xiàn)基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金的指數(shù)投資部分采用分層抽樣法，選擇代表上證A股市場整體特征的股票構(gòu)建投資組合；積極投資部分則投資于高成長行業(yè)或價值低估行業(yè)的股票。整體投資力求超越基準(zhǔn)指數(shù)表現(xiàn)。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 無

風(fēng)險收益特征 無

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 386，244，158.94

2.本期利潤722，802，810.50

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2409

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，866，416，395.05

5.期末基金份額凈值 1.6221

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動損益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費(fèi)用，計入費(fèi)用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.44% 3.38% - - - -

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動歷史走勢圖

注：按基金合同規(guī)定，本基金應(yīng)在基金合同生效后三個月內(nèi)達(dá)到規(guī)定的投資比例，截至報告日，本基金的各項投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項比例。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊丹先生 本基金基金經(jīng)理 2008年8月23日 -- 8年 理學(xué)碩士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任職于基金經(jīng)理部、研究部、金融工程部，長期從事指數(shù)化投資及金融工程研究工作?，F(xiàn)兼任大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。國籍：中國。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業(yè)年限的計算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《景福證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，基金景福的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒有運(yùn)用基金財產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報告制度》，公平對待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向、反向交易的交易價格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

根據(jù)各基金合同，目前公司旗下未有與本基金投資風(fēng)格相似的其他基金。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4季度，A股證券市場震蕩上行。在經(jīng)歷了8月份的快速下跌及9月份的反彈整理之后，市場風(fēng)險得到了一定程度的釋放，市場開始走穩(wěn)。滬深300指數(shù)從3000點(diǎn)附近，緩步上行，年底上行至3500點(diǎn)以上。

從宏觀運(yùn)行情況來看，四季度國內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然保持了較強(qiáng)勁的復(fù)蘇趨勢。11月份我國社會消費(fèi)品零售總額同比增長15.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長19.2%，進(jìn)出口額年內(nèi)首次出現(xiàn)正增長，同比增長9.8%，全國財政收入同比增長32.6%。這些數(shù)據(jù)都表明，我國經(jīng)濟(jì)延續(xù)了前期較好的增長勢頭。值得一提的是，11月份CPI首次轉(zhuǎn)正，同比上漲0.6%。通脹預(yù)期開始抬頭。12月上旬的中央經(jīng)濟(jì)工作會議提出了重點(diǎn)要在促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上下功夫，明確提出了下一階段"調(diào)結(jié)構(gòu)"的發(fā)展方向。

市場關(guān)注的重點(diǎn)也開始轉(zhuǎn)向"大消費(fèi)"方向持續(xù)傾斜。符合這一方向的食品飲料、醫(yī)藥、商業(yè)零售、新能源、家電等板塊受到市場追捧，四季度表現(xiàn)較好。同時，通脹預(yù)期的抬頭，使得農(nóng)業(yè)、有色、煤炭也有相當(dāng)程度的表現(xiàn)。而地產(chǎn)股由于國家調(diào)控政策的持續(xù)出臺，在該期間表現(xiàn)較差。

雖然四季度市場指數(shù)波動較大，本基金堅持了三季度的對市場看好的判斷，倉位保持了高位水平。同時保持對節(jié)能環(huán)保行業(yè)的較高配置，繼續(xù)增持了醫(yī)藥、零售、通訊等消費(fèi)板塊，并在地產(chǎn)行業(yè)進(jìn)行了較大幅度的減持。

展望2010年，預(yù)計市場運(yùn)行狀態(tài)將更加復(fù)雜，市場整體波動幅度將會較大，但就全年而言震蕩上行的走勢應(yīng)該不變。

2010年中國經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況應(yīng)該是"回到正常水平"。那么也就是意味著，09年這樣針對全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)推出的超常規(guī)的刺激措施必將退出。市場流動性趨向于收縮的方向已經(jīng)明確，只是需要跟蹤收緊的時點(diǎn)選擇已經(jīng)收緊的力度大小。同時，在調(diào)結(jié)構(gòu)的大方向下，固定資產(chǎn)投資的增速也必將下滑。消費(fèi)雖然是未來經(jīng)濟(jì)增長的重要方向，但消費(fèi)的增長是一個緩慢而長期的過程，短期想要取代投資成為經(jīng)濟(jì)增長的重要動力還很困難。

從上市公司業(yè)績的增速來看，2010年也可能面臨著前高后低的情況。當(dāng)然，這里面基數(shù)是一個非常重要的原因，但在流動性趨緊、投資增速下來的環(huán)境下，不排除投資人對這種現(xiàn)象會過度謹(jǐn)慎。

通脹也將成為困擾投資者的2010年的重大影響因素。過度寬松的流動性已經(jīng)帶來了較高的通脹預(yù)期，并且相關(guān)的資產(chǎn)價格也正在反映這一預(yù)期。但隨之而來的對通脹調(diào)控的擔(dān)心也將貫穿全年的投資決策。

基于上述判斷，2010年的投資傾向于在緊密跟蹤宏觀調(diào)整政策變化的同時，加大個股研究的力度，更多的遵循自下而上的思路去發(fā)掘一些優(yōu)質(zhì)的個股，并長期持有。另外，對于符合節(jié)能環(huán)保方向的行業(yè)加大配置的力度，以順應(yīng)綠色經(jīng)濟(jì)的發(fā)展方向。

本基金仍將堅持穩(wěn)健的投資風(fēng)格，用勤勉和理性，克服盲從和懈怠，為基金份額持有人帶來穩(wěn)定合理的回報。

截至報告期末，本基金份額凈值為1.6221元，本報告期份額凈值增長率為17.44%。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，814，887，097.51 77.98

其中：股票 3，814，887，097.51 77.98

2 固定收益投資 978，764，511.60 20.01

其中：債券 978，764，511.60 20.01

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 47，008，878.32 0.96

6 其他資產(chǎn) 51，553，554.51 1.05

7 合計 4，892，214，041.94 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1指數(shù)投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 131，631，176.06 2.70

C 制造業(yè) 672，471，610.58 13.82

C0 食品、飲料 362，236，281.74 7.44

C1 紡織、服裝、皮毛 - 0.00

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 21，348，975.20 0.44

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 118，439，920.44 2.439，

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 126，995，216.80 2.61

C8 醫(yī)藥、生物制品 43，451，216.40 0.89

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) 43，896，000.00 0.90

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) - 0.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 402，558，059.82 8.27

I 金融、保險業(yè) 550，093，414.22 11.30

J 房地產(chǎn)業(yè) 3，731，683.20 0.08

K 社會服務(wù)業(yè) - 0.00

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 158，195，033.65 3.25

M 綜合類 - 0.00

合計 1，962，576，977.53 40.33

5.2.2積極投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 235，258，846.54 4.83

C 制造業(yè) 1，196，268，530.15 24.58

C0食品、飲料 171，032，021.14 3.51

C1紡織、服裝、皮毛 - 0.00

C2木材、家具 - 0.00

C3造紙、印刷 2，995，520.00 0.06

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 317，632，931.92 6.53

C5電子 101，859，138.20 2.09

C6金屬、非金屬 121，275，746.61 2.49

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 235，896，235，90 4.85

C8醫(yī)藥、生物制品 245，576，936.38 5.05

C99其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 1，869，694.72 0.04

E 建筑業(yè) 2，502，256.68 0.05

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) 14，788，641.34 0.30

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 106，647，276.84 2.19

I 金融、保險業(yè) 125，941，114.11 2.59

J 房地產(chǎn)業(yè) 96，449，720.56 1.98

K 社會服務(wù)業(yè) 2，783，123.76 0.06

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.06

M 綜合類 66，726，379.47 1.379.

合計 1，852，310，119.98 38.06

5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的指數(shù)投資前十名與積極投資前五名股票明細(xì)

5.3.1 指數(shù)投資部分

序號股票代碼 股票名稱數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 002024 蘇寧電器 18，380，074 374，837，937.72 7.70

2 000568 瀘州老窖 5，516，249 215，354，360.96 4.43

3 601166 興業(yè)銀行 4，988，685 201，093，892.35 4.13

4 600880 博瑞傳播 5，874，305 158，195，033.65 3.25

5 000001 深發(fā)展A 6，299，637 153，522，153，69 3.153，

6 600779 水井坊 6，411，258 146，881，920.78 3.02

7 601318 中國平安 2，600，000 143，234，000 00 2.94

8 000983 西山煤電 3，299，854 131，631，176.06 2.70

9 000825 太鋼不銹 12，415，086 118，439，920.44 2.439，

10 600104 上海汽車 1，976，918 51，656，867.34 1.06

5.3.2 積極投資部分

序號股票代碼 股票名稱數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600703 三安光電 6，639，691 310，503，700.25 6.38

2 600993 馬應(yīng)龍 5，000，207 191，707，936.38 3.94

3 000338 濰柴動力 2，859，934 184，408，544.32 3.79

4 600132 重慶啤酒 5，101，704 119，992，078.08 2.47

5 600739 遼寧成大 2，799，876 106，647，276.84 2.19

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國家債券 323，568，511.60 6.65

2 央行票據(jù) 429，116，000.00 8.82

3 金融債券 226，080，000.00 4.65

其中：政策性金融債 226，080，000.00 4.65

4 企業(yè)債券 - 0.00

5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計 978，764，511.60 20.11.

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 0901042 09央行票據(jù)42 2，700，000 265，302，000 00 5.45

2 010112 21國債⑿ 1，289，840 132，273，092.00 2.72

3 080405 08農(nóng)發(fā)05 1，000，000 104，980，000，00 2.16

4 0801035 08央行票據(jù)35 1，000，000 102，800，000，00 2.11

5 080404 08農(nóng)發(fā)04 800，000 80，120，000 00 1.65

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金在報告期內(nèi)投資的前十名證券的發(fā)行主體本期無被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2本基金指數(shù)投資的前十名股票與積極投資前五名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 4，046，895.58

2 應(yīng)收證券清算款 31，082，679.81

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 16，423，979.12

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計 51，553，554.51，

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報告期末指數(shù)部分前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 002024 蘇寧電器 34，460，000.00 0.71 非公開發(fā)行

5.8.6報告期末積極部分前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 600703 三安光電 65，760，000.00 1.35 非公開發(fā)行

5.8.7投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§6 基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

報告期期初管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000.00，

報告期期間買入總份額 -

報告期期間賣出總份額 -

報告期期末管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000.00，

報告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.25

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會批準(zhǔn)設(shè)立《景福證券投資基金》的文件；

2、《景福證券投資基金基金合同》；

3、《景福證券投資基金托管協(xié)議》；

4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；

5、本報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各種公告原稿。

8.2 存放地點(diǎn)

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn 進(jìn)行查閱。

大成基金管理有限公司

二○一○年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 投資 凈值 

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