大成滬深300指數(shù)證券投資基金2009年度第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：519300 基金簡(jiǎn)稱：大成滬深300指數(shù)

大成滬深300指數(shù)證券投資基金2009年度第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書(shū)。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 大成滬深300指數(shù)

交易代碼 519300

前端交易代碼 519300

后端交易代碼 519301

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2006年04月06日

報(bào)告期末基金份額總額 6，636，407，974.83份

投資目標(biāo) 通過(guò)嚴(yán)格的投資程序約束和數(shù)量化風(fēng)險(xiǎn)管理手段，實(shí)現(xiàn)指數(shù)投資偏離度和跟蹤誤差的最小化。在正常市場(chǎng)情況下，本基金日均跟蹤偏離度的絕對(duì)值不超過(guò)0.35%，年跟蹤誤差不超過(guò)4%。

投資策略 本基金采用被動(dòng)式指數(shù)投資策略。原則上，股票投資組合的構(gòu)建主要按照標(biāo)的指數(shù)的成份股組成及其權(quán)重來(lái)擬合、復(fù)制標(biāo)的指數(shù)，并原則上根據(jù)標(biāo)的指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動(dòng)而進(jìn)行相應(yīng)調(diào)整。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 滬深300指數(shù)

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為指數(shù)基金，是風(fēng)險(xiǎn)中等、獲得證券市場(chǎng)平均收益率的產(chǎn)品。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月1日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 72，543，417.99

2.本期利潤(rùn)1，249，430，581.57

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1829

4.期末基金資產(chǎn)凈值 7，791，721，831.86

5.期末基金份額凈值 1.1741

注：1、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

2、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 17.32% 1.66% 19.00% 1.76% -1.68% -0.10%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：按基金合同規(guī)定，本基金的初始建倉(cāng)期為6個(gè)月。截至報(bào)告日，本基金的各項(xiàng)投資比例已達(dá)到基金合同中規(guī)定的各項(xiàng)比例。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

楊丹先生 本基金基金經(jīng)理 2006年5月27日 -- 8年 理學(xué)碩士，2001年加入大成基金管理有限公司，先后任職于基金經(jīng)理部、研究部、金融工程部，長(zhǎng)期從事指數(shù)化投資及金融工程研究工作?，F(xiàn)兼任景福證券投資基金基金經(jīng)理。具有基金從業(yè)資格。國(guó)籍：中國(guó)。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業(yè)年限的計(jì)算標(biāo)準(zhǔn)遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運(yùn)作中，大成滬深300指數(shù)基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒(méi)有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒(méi)有運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)進(jìn)行內(nèi)幕交易和操縱市場(chǎng)行為以及進(jìn)行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運(yùn)作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場(chǎng)、取信于社會(huì)投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在規(guī)范基金運(yùn)作和嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司嚴(yán)格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報(bào)告制度》，公平對(duì)待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時(shí)間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向、反向交易的交易價(jià)格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

根據(jù)各基金合同，目前公司旗下未有與本基金投資風(fēng)格相似的其他基金。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4季度，A股證券市場(chǎng)震蕩上行。在經(jīng)歷了8月份的快速下跌及9月份的反彈整理之后，市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)得到了一定程度的釋放，市場(chǎng)開(kāi)始走穩(wěn)。滬深300指數(shù)從3000點(diǎn)附近，緩步上行，年底上行至3500點(diǎn)以上。

從宏觀運(yùn)行情況來(lái)看，四季度國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)依然保持了較強(qiáng)勁的復(fù)蘇趨勢(shì)。11月份我國(guó)社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)15.8%，規(guī)模以上工業(yè)增加值同比增長(zhǎng)19.2%，進(jìn)出口額年內(nèi)首次出現(xiàn)正增長(zhǎng)，同比增長(zhǎng)9.8%，全國(guó)財(cái)政收入同比增長(zhǎng)32.6%。這些數(shù)據(jù)都表明，我國(guó)經(jīng)濟(jì)延續(xù)了前期較好的增長(zhǎng)勢(shì)頭。值得一提的是，11月份CPI首次轉(zhuǎn)正，同比上漲0.6%。通脹預(yù)期開(kāi)始抬頭。12月上旬的中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議提出了重點(diǎn)要在促進(jìn)發(fā)展方式轉(zhuǎn)變上下功夫，明確提出了下一階段"調(diào)結(jié)構(gòu)"的發(fā)展方向。

市場(chǎng)關(guān)注的重點(diǎn)也開(kāi)始轉(zhuǎn)向"大消費(fèi)"方向持續(xù)傾斜。符合這一方向的食品飲料、醫(yī)藥、商業(yè)零售、新能源、家電等板塊受到市場(chǎng)追捧，四季度表現(xiàn)較好。同時(shí)，通脹預(yù)期的抬頭，使得農(nóng)業(yè)、有色、煤炭也有相當(dāng)程度的表現(xiàn)。而地產(chǎn)股由于國(guó)家調(diào)控政策的持續(xù)出臺(tái)，在該期間表現(xiàn)較差。

本基金為被動(dòng)型指數(shù)基金，其投資目標(biāo)就是要復(fù)制指數(shù)的收益率。在本報(bào)告期間，本基金根據(jù)基金合同，嚴(yán)格依據(jù)指數(shù)化投資方法投資，較好的跟蹤了指數(shù)，達(dá)到了基金合同的要求。

展望2010年，預(yù)計(jì)市場(chǎng)運(yùn)行狀態(tài)將更加復(fù)雜，市場(chǎng)整體波動(dòng)幅度將會(huì)較大，但就全年而言震蕩上行的走勢(shì)應(yīng)該不變。

2010年中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體運(yùn)行情況應(yīng)該是"回到正常水平"。那么也就是意味著，09年這樣針對(duì)全球經(jīng)濟(jì)危機(jī)推出的超常規(guī)的刺激措施必將退出。市場(chǎng)流動(dòng)性趨向于收縮的方向已經(jīng)明確，只是需要跟蹤收緊的時(shí)點(diǎn)選擇已經(jīng)收緊的力度大小。同時(shí)，在調(diào)結(jié)構(gòu)的大方向下，固定資產(chǎn)投資的增速也必將下滑。消費(fèi)雖然是未來(lái)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要方向，但消費(fèi)的增長(zhǎng)是一個(gè)緩慢而長(zhǎng)期的過(guò)程，短期想要取代投資成為經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)的重要?jiǎng)恿€很困難。

從上市公司業(yè)績(jī)的增速來(lái)看，2010年也可能面臨著前高后低的情況。當(dāng)然，這里面基數(shù)是一個(gè)非常重要的原因，但在流動(dòng)性趨緊、投資增速下來(lái)的環(huán)境下，不排除投資人對(duì)這種現(xiàn)象會(huì)過(guò)度謹(jǐn)慎。

通脹也將成為困擾投資者的2010年的重大影響因素。過(guò)度寬松的流動(dòng)性已經(jīng)帶來(lái)了較高的通脹預(yù)期，并且相關(guān)的資產(chǎn)價(jià)格也正在反映這一預(yù)期。但隨之而來(lái)的對(duì)通脹調(diào)控的擔(dān)心也將貫穿全年的投資決策。

本基金將堅(jiān)持被動(dòng)型的指數(shù)化投資理念，繼續(xù)深入研究更加高效的交易策略、風(fēng)險(xiǎn)控制方法，以期更好的跟蹤指數(shù)，積極應(yīng)對(duì)大額、頻繁申購(gòu)贖回及其他突發(fā)事件的影響，力爭(zhēng)將跟蹤誤差控制在更低的水平，努力扮演好指數(shù)現(xiàn)貨的角色。

截至報(bào)告期末，本基金份額凈值為1.1741元，本報(bào)告期份額凈值增長(zhǎng)率為17.32%，同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)增長(zhǎng)率為19%，低于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的表現(xiàn)。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資7，376，084，528.5394.13

其中：股票7，376，084，528.5394.13

2 固定收益投資-0.00

其中：債券-0.00

資產(chǎn)支持證券-0.00

3 金融衍生品投資-0.00

4 買入返售金融資產(chǎn)-0.00

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)-0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)442，179，876.335.64

6 其他資產(chǎn)17，804，158.870.23

7 合計(jì)7，836，068，563.73100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 26，969，243.71 0.35

B 采掘業(yè) 869，280，015.24 11.16

C 制造業(yè) 2，175，459，822.11 27.92

C0 食品、飲料 296，800，294.32 3.81

C1 紡織、服裝、皮毛 37，363，579.50 0.48

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 25，750，606.60 0.33

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 184，115，338.58 2.36

C5 電子 35，647，524.55 0.46

C6 金屬、非金屬 695，604，975.01 8.93

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 668，294，069.20 8.58

C8 醫(yī)藥、生物制品 196，011，906.34 2.52

C99 其他制造業(yè) 35，871，528.01 0.46

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 233，784，001.11 3.001.

E 建筑業(yè) 149，276，919.31 1.92

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 328，895，909.83 4.22

G 信息技術(shù)業(yè) 223，999，777.66 2.87

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 241，205，634.67 3.10

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 2，467，648，919.60 31.67，

J 房地產(chǎn)業(yè) 416，285，721.31 5.34

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 81，775，684.66 1.05

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 17，289，426.06 0.22

M 綜合類 144，213，453.26 1.85

合計(jì) 7，376，084，528.53 94.67

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 600036 招商銀行 15，241，585 275，110，609.25 3.53

2 601328 交通銀行 25，238，785 235，982，639.75 3.03

3 601318 中國(guó)平安 4，044，672 222，820，980.48 2.86

4 600016 民生銀行 26，173，317 207，030，937.47 2.66

5 600030 中信證券 6，453，646 205，032，333.42 2.63

6 601166 興業(yè)銀行 4，866，702 196，176，757.62 2.52

7 600000 浦發(fā)銀行 7，366，860 159，787，193.40 2.05

8 601088 中國(guó)神華 4，586，179 159，690，752.78 2.05

9 000002 萬(wàn)科Ａ 13，460，399 145，506，913.19 1.87

10 601169 北京銀行 6，061，577 117，230，899.18 1.50

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金1，092，156.05

2 應(yīng)收證券清算款-

3 應(yīng)收股利-

4 應(yīng)收利息89，897.66

5 應(yīng)收申購(gòu)款16，622，105.16，

6 其他應(yīng)收款-

7 待攤費(fèi)用-

8 其他-

9 合計(jì)17，804，158.87

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)可能有尾差。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 7，016，496，215.18

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 1，341，634，231.16

報(bào)告期期間基金總贖回份額 1，721，722，471.51

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 6，636，407，974.83

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無(wú)

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于同意大成滬深300指數(shù)證券投資基金募集的批復(fù)》；

2、《大成滬深300指數(shù)證券投資基金基金合同》；

3、《大成滬深300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》；

4、大成基金管理有限公司批準(zhǔn)文件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照、公司章程；

5、本報(bào)告期內(nèi)在指定報(bào)刊上披露的各種公告原稿

8.2 存放地點(diǎn)

本季度報(bào)告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營(yíng)業(yè)時(shí)間免費(fèi)查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進(jìn)行查閱。

大成基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 大成 

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