國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：255010 基金簡(jiǎn)稱：國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合

國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)工商銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱國(guó)聯(lián)安穩(wěn)健混合

基金主代碼255010

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2003年8月8日

報(bào)告期末基金份額總額181，282，743.21份

投資目標(biāo)本基金為平衡型基金，基金管理人將充分利用國(guó)內(nèi)外成功的基金管理經(jīng)驗(yàn)，深入研究中國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的價(jià)值驅(qū)動(dòng)因素，采用積極主動(dòng)的投資策略，運(yùn)用全程風(fēng)險(xiǎn)管理技術(shù)，追求長(zhǎng)期穩(wěn)定的投資收益，為基金持有人提供安全可靠的理財(cái)服務(wù)。

投資策略本基金嚴(yán)格遵守科學(xué)的投資管理流程，首先采取"自上而下"的分析方法，制定基金資產(chǎn)類別配置和行業(yè)配置策略，然后采取"自下而上"的基本面分析，挖掘出管理團(tuán)隊(duì)優(yōu)秀、財(cái)務(wù)狀況良好、增長(zhǎng)潛力大、競(jìng)爭(zhēng)地位獨(dú)特的上市公司和預(yù)期收益率較高的債券。利用全球投資經(jīng)驗(yàn)和對(duì)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的深入了解，在對(duì)市場(chǎng)趨勢(shì)準(zhǔn)確判斷的前提下，進(jìn)行積極的戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性資產(chǎn)配置和調(diào)整，構(gòu)建在既定投資風(fēng)險(xiǎn)下的最優(yōu)投資組合。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)本基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=國(guó)泰君安指數(shù)×65%＋上證國(guó)債指數(shù)×35%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中的中低風(fēng)險(xiǎn)品種，其風(fēng)險(xiǎn)收益特征從長(zhǎng)期平均及預(yù)期來(lái)看，介于單純的股票型組合與單純的債券型組合之間，也介于單純的成長(zhǎng)型組合與單純的價(jià)值型組合之間。本基金力爭(zhēng)使基金的單位風(fēng)險(xiǎn)收益值從長(zhǎng)期平均來(lái)看高于業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)的單位風(fēng)險(xiǎn)收益值。

基金管理人國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)工商銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 33，243，480.74

2.本期利潤(rùn) 26，854，465.90

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1473

4.期末基金資產(chǎn)凈值 328，445，766.22

5.期末基金份額凈值 1.812

本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，例如，開放式基金的申購(gòu)贖回費(fèi)等，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過(guò)去3個(gè)月 8.73% 1.14% 14.32% 1.06% -5.59% 0.08%

3.2.2自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金

累計(jì)凈值增長(zhǎng)率與業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢(shì)對(duì)比圖

（2003年8月8日至2009年12月31日）

本基金整體業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)=國(guó)泰君安指數(shù)×65%＋上證國(guó)債指數(shù)×35%

*該基金基金合同于2003年8月8日生效。

本基金建倉(cāng)期自基金合同生效之日2003年8月8日起6個(gè)月，建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)各項(xiàng)資產(chǎn)配置符合合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

傅明笑 本基金基金經(jīng)理 2008-8-16 - 6年（自2004年開始） 傅明笑先生，碩士研究生，于2004年7月加入海通證券股份有限公司任研究員，2005年12月加入國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司，歷任研究員、高級(jí)研究員兼基金經(jīng)理助理，2008年8月起任本基金基金經(jīng)理。

1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對(duì)外公告之日。

2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計(jì)標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國(guó)證券投資基金法》、《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財(cái)產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無(wú)損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

中國(guó)證監(jiān)會(huì)于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計(jì)劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對(duì)待，充分保護(hù)基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡(jiǎn)稱"公平交易制度"），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過(guò)程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等投資管理活動(dòng)相關(guān)的各個(gè)環(huán)節(jié)。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對(duì)待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機(jī)會(huì)；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時(shí)間優(yōu)先，價(jià)格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價(jià)位相同或指令價(jià)位不同但市場(chǎng)條件都滿足時(shí)，及時(shí)采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開發(fā)交易監(jiān)控程序，通過(guò)技術(shù)手段對(duì)不同投資組合的交易價(jià)差定期進(jìn)行分析；定期對(duì)投資流程進(jìn)行獨(dú)立稽核等。

本報(bào)告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人旗下共有8只基金，分別為國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛小盤精選證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛安心成長(zhǎng)混合型證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛優(yōu)勢(shì)股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛紅利股票證券投資基金、國(guó)聯(lián)安德盛增利債券證券投資基金和國(guó)聯(lián)安主題驅(qū)動(dòng)股票型證券投資基金。由于本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的基金，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無(wú)法解釋的異常交易行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年四季度股票市場(chǎng)在三季度回調(diào)整固后震蕩上揚(yáng)，整個(gè)季度上證綜指上漲了17.9%，基本收復(fù)前期失地，年終收盤3277點(diǎn)，接近全年最高點(diǎn)。期間我國(guó)經(jīng)濟(jì)基本面也繼續(xù)呈現(xiàn)復(fù)蘇態(tài)勢(shì)：12月PMI指數(shù)為56.6%，創(chuàng)年內(nèi)新高，并連續(xù)10個(gè)月超50%；11月全國(guó)進(jìn)出口總值為2082.1億美元，同比增長(zhǎng)9.8%，一年來(lái)首次轉(zhuǎn)正；1-11月份，城鎮(zhèn)固定資產(chǎn)投資168634億元人民幣，同比增長(zhǎng)32.1%，比上年同期加快5.3個(gè)百分點(diǎn)；房地產(chǎn)開發(fā)投資31271億元，增長(zhǎng)17.8%，房地產(chǎn)投資在持續(xù)回暖；11月社會(huì)消費(fèi)品零售總額同比增長(zhǎng)15.8%，但政策面上收縮跡象明顯，新增信貸在第三季度收縮至月均4000多億元之后，四季度回落至月均3000億元以內(nèi)，房地產(chǎn)調(diào)控政策更是在12月開始密集出臺(tái)，這也使得房地產(chǎn)成為四季度表現(xiàn)最差的板塊。

報(bào)告期內(nèi)本基金遵循資產(chǎn)泡沫和經(jīng)濟(jì)復(fù)蘇這兩條主線，重倉(cāng)配置了大消費(fèi)（或消費(fèi)升級(jí)）主題以及人民幣升值主題相關(guān)的行業(yè)和個(gè)股。重點(diǎn)布局地產(chǎn)、保險(xiǎn)、煤炭、商業(yè)、食品等行業(yè)。盡管泛消費(fèi)類股票收益不錯(cuò)，但房地產(chǎn)損失較大。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

本報(bào)告期內(nèi)，本基金的凈值增長(zhǎng)率為8.73%，業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率為14.32%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 224，028，460.87 67.20

其中：股票 224，028，460.87 67.20

2 固定收益投資 85，086，778.80 25.52

其中：債券 85，086，778.80 25.52

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 314，028.45 0.09

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 22，483，592.09 6.74

6 其他資產(chǎn) 1，464，752.56 0.44

7 合計(jì) 333，377，612.77 100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 0.00 0.00 0.

B 采掘業(yè) 38，907，013.00 11.85

C 制造業(yè) 43，053，140.72 13.11

C0食品、飲料 10，252，360.00 3.12

C1紡織、服裝、皮毛 0.00 0.00 0.

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 0.00 0.00 0.

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 0.00 0.00 0.

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 5，307，500.00 1.62

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 17，738，000.00 5.40

C8醫(yī)藥、生物制品 9，755，280.72 2.97

C99其他制造業(yè) 0.00 0.00 0.

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 1，721，370.00 0.52

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 0.00 0.00 0.

G 信息技術(shù)業(yè) 7，348，016.16 2.24

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 19，570，300.00 5.96

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 70，004，052.36 21.31

J 房地產(chǎn)業(yè) 32，950，868.63 10.03

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 10，473，700.00 3.19

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 0.00 0.00 0.

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計(jì) 224，028，460.87 68.21

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601628 中國(guó)人壽 539，904 17，109，557.76 5.21

2 600016 民生銀行 1，6000000 12，656，000100 3.85

3 600048 保利地產(chǎn) 520，000 11，648，000400 3.55

4 000069 華僑城Ａ 610，000 10，473，700.00 3.19

5 601318 中國(guó)平安 189，940 10，463，794.60 3.19

6 000933 神火股份 280，000 10，326，400.00 3.14

7 000024 招商地產(chǎn) 369，991 9，852，860.33 3.000

8 600030 中信證券 310，000 9，848，700.00 3.000 9，

9 601899 紫金礦業(yè) 1，000，000 9，640，000，00 2.94

10 002024 蘇寧電器 450，000 9，351，000 00 2.85

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 國(guó)家債券 59，024，617.40 17.97

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 19，598，000.00 5.97

其中：政策性金融債 - -

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 6，464，161.40 1.97

7 其他 - -

8 合計(jì) 85，086，778.80 25.91

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 010112 21國(guó)債⑿ 296，470 30，402，998.50 9.26

2 010110 21國(guó)債⑽ 245，210 25，082，530.90 7.64

3 090403 09農(nóng)發(fā)03 200，000 19，598，000 00 5.97

4 010004 20國(guó)債⑷ 35，110 3，539，088.00 1.088.

5 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 22，000 3，026，760.00 0.92

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

序號(hào) 權(quán)證代碼 權(quán)證名稱 數(shù)量（份） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 580027 長(zhǎng)虹CWB1 102，758 314，028.45 0.102，

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無(wú)報(bào)告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會(huì)、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒(méi)有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 728，241.19

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 730，553.31

5 應(yīng)收申購(gòu)款 3，456.77

6 其他應(yīng)收款 2，501.29

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 1，464，752.56

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

1 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 3，026，760.00 0.92

2 110078 澄星轉(zhuǎn)債 2，030，560.00 0.62

3 125709 唐鋼轉(zhuǎn)債 1，406，841.40 0.43

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 183，901，661.50

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 2，036，502.55

報(bào)告期期間基金總贖回份額 4，655，420.84

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 181，282，743.21

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金發(fā)行及募集的文件

2、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金基金合同》

3、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金招募說(shuō)明書》

4、 《國(guó)聯(lián)安德盛穩(wěn)健證券投資基金托管協(xié)議》

5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營(yíng)業(yè)執(zhí)照

6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7、 中國(guó)證監(jiān)會(huì)要求的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道88號(hào)金茂大廈46樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)址：http://www.gtja-allianz.com

國(guó)聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 安德 投資 

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