國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：257020 基金簡稱：國聯(lián)安精選股票

國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人：華夏銀行股份有限公司

報告送出日期： 二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人華夏銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱國聯(lián)安精選股票

基金主代碼257020

前端基金主代碼257020

后端基金主代碼257021

基金運(yùn)作方式契約型開放式

基金合同生效日2005年12月28日

報告期末基金份額總額4，118，293，861.04份

投資目標(biāo)通過投資財務(wù)穩(wěn)健、業(yè)績良好、管理規(guī)范的公司來獲得長期穩(wěn)定的收益。

投資策略本基金是股票型基金，在股票投資上主要根據(jù)上市公司獲利能力、資本成本、增長能力以及股價的估值水平來進(jìn)行個股選擇。同時，適度把握宏觀經(jīng)濟(jì)情況進(jìn)行資產(chǎn)配置。具體來說，本基金通過以下步驟進(jìn)行股票選擇：

首先，通過ROIC(Return On Invested Capital)指標(biāo)來衡量公司的獲利能力，通過WACC(Weighted Average Cost of Capital)指標(biāo)來衡量公司的資本成本；其次，將公司的獲利能力和資本成本指標(biāo)相結(jié)合，選擇出創(chuàng)造價值的公司；最后，根據(jù)公司的成長能力和估值指標(biāo)，選擇股票，構(gòu)建股票組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×85%＋上證國債指數(shù)×15％

風(fēng)險收益特征中高風(fēng)險，較高的預(yù)期收益。

基金管理人國聯(lián)安基金管理有限公司

基金托管人華夏銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 159，649，988.10

2.本期利潤 566，415，225.20

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1455

4.期末基金資產(chǎn)凈值 4，107，777，308.15

5.期末基金份額凈值 0.997

本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

上述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項費(fèi)用，例如，開放式基金的申購贖回費(fèi)等，計入費(fèi)用后實際收益要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去3個月 16.74% 1.55% 16.17% 1.49% 0.57% 0.06%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金

累計凈值增長率與業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的歷史走勢對比圖

（2005年12月28日至2009年12月31日）

本基金的業(yè)績基準(zhǔn)為滬深300指數(shù)×85%＋上證國債指數(shù)×15％

*該基金基金合同于2005年12月28日生效。

本基金建倉期自基金合同生效之日2005年12月28日起6個月，2006年6月28日建倉期結(jié)束當(dāng)日除股票投資比例略高于合同規(guī)定的范圍外，其他各項資產(chǎn)配置符合合同約定。

本基金于2006年6月17日已基本建倉完畢，各項資產(chǎn)配置比例自該日起符合基金合同的約定。由于2006年6月28日有大額贖回從而導(dǎo)致股票投資比例當(dāng)日被動超標(biāo)，本基金已于2006年6月29日及時調(diào)整完畢。

§4管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

李洪波 本基金基金經(jīng)理 2005-12-28 2009-10-20 16年(自1994年開始) 李洪波先生，北京大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任申銀萬國證券公司證券分析員、投資經(jīng)理，華夏證券公司上海分公司營業(yè)部總經(jīng)理，大通證券公司營業(yè)部總經(jīng)理、資產(chǎn)管理總部副總經(jīng)理。2004年10月加盟國聯(lián)安基金管理公司，從事投資組合管理工作。2005年12月起至2009年10月任國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金基金經(jīng)理，2007年1月至2009年1月兼任國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票證券投資基金基金經(jīng)理。

魏東 本基金基金經(jīng)理、兼國聯(lián)安主題驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理、總經(jīng)理助理和投資總監(jiān) 2009-9-30 - 13年(自1997年開始) 魏東先生，復(fù)旦大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士，曾任職于平安證券有限責(zé)任公司和國信證券股份有限公司；2003年1月加盟華寶興業(yè)基金管理公司，先后擔(dān)任交易部總經(jīng)理、寶康靈活配置基金和先進(jìn)成長基金基金經(jīng)理、投資副總監(jiān)及國內(nèi)投資部總經(jīng)理職務(wù)。2009年6月加入國聯(lián)安基金管理有限公司擔(dān)任總經(jīng)理助理職務(wù)，現(xiàn)兼任公司投資總監(jiān)、本基金基金經(jīng)理及國聯(lián)安主題驅(qū)動股票型證券投資基金基金經(jīng)理。

1、基金經(jīng)理的任職日期和離職日期為公司對外公告之日。

2、證券從業(yè)年限的統(tǒng)計標(biāo)準(zhǔn)為證券行業(yè)的工作經(jīng)歷年限。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《中華人民共和國證券投資基金法》、《國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金基金合同》及其他相關(guān)法律法規(guī)、法律文件的規(guī)定，本著誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金財產(chǎn)，在嚴(yán)格控制風(fēng)險的前提下，為基金份額持有人謀求最大利益。本基金運(yùn)作管理符合有關(guān)法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定和約定，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

中國證監(jiān)會于2008年3月20日頒布《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》，本基金管理人組織各相關(guān)部門展開認(rèn)真討論，并最終制定了相應(yīng)的工作計劃。為了所管理的不同投資組合得到公平的對待，充分保護(hù)基金持有人、公司股東和公司的合法權(quán)益，本基金管理人遵照相應(yīng)法律法規(guī)和內(nèi)部規(guī)章，制定并完善了《國聯(lián)安基金管理有限公司公平交易制度》（以下簡稱"公平交易制度"），用以規(guī)范包括投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、以及投資管理過程中涉及的行為監(jiān)控和業(yè)績評估等投資管理活動相關(guān)的各個環(huán)節(jié)。

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行公平交易制度的規(guī)定，公平對待不同投資組合，確保各投資組合在獲得投資信息、投資建議和投資決策方面均享有平等機(jī)會；在交易環(huán)節(jié)嚴(yán)格按照時間優(yōu)先，價格優(yōu)先的原則執(zhí)行所有指令；如遇指令價位相同或指令價位不同但市場條件都滿足時，及時采用交易系統(tǒng)中的公平交易模塊；自主編程并開發(fā)交易監(jiān)控程序，通過技術(shù)手段對不同投資組合的交易價差定期進(jìn)行分析；定期對投資流程進(jìn)行獨(dú)立稽核等。

本報告期內(nèi)，公平交易制度總體執(zhí)行情況良好。在內(nèi)部風(fēng)險控制和監(jiān)察稽核方面未發(fā)現(xiàn)本基金有重大違反公平交易制度的投資行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

公司旗下目前共有8只基金，分別為國聯(lián)安德盛穩(wěn)健基金、國聯(lián)安德盛小盤精選基金、國聯(lián)安德盛安心成長基金、國聯(lián)安德盛精選股票基金、國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票基金、國聯(lián)安德盛紅利股票基金、國聯(lián)安德盛增利債券基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金。國聯(lián)安德盛優(yōu)勢股票基金和國聯(lián)安德盛紅利股票基金為股票價值型、國聯(lián)安德盛精選股票基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金為股票成長型，均為投資風(fēng)格相似的投資組合。2009年第四季度，國聯(lián)安德盛精選股票基金和國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金的收益率分別為16.74%和5.34%，差值為11.40%。該差異主要是由于股票倉位差異導(dǎo)致（其中：國聯(lián)安主題驅(qū)動股票基金于2009年8月26日成立，2009年第四季度內(nèi)尚處于建倉期），基金規(guī)模不同以及個股和行業(yè)選擇差異等客觀原因也間接導(dǎo)致了收益率差異。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的無法解釋的異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

雖然四季度市場以震蕩走高為主，但板塊個股分化仍然非常激烈。本季度我們主要的配置集中于保險、地產(chǎn)、食品飲料、商業(yè)、有色及醫(yī)藥等板塊。從結(jié)果來看，食品飲料、商業(yè)及醫(yī)藥有較高的相對收益，但地產(chǎn)表現(xiàn)較差，成為拖累業(yè)績的主要原因。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內(nèi)，本基金的凈值增長率為16.74%，業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率為16.17%。

§5投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 3，833，003，331.81 92.24

其中：股票 3，833，003，331.81 92.24

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 314，359，176.34 7.57

6 其他資產(chǎn) 7，944，342.93 0.19

7 合計 4，155，306，851.08 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 36，600，000.00 0.89

B 采掘業(yè) 317，629，217.44 7.73

C 制造業(yè) 1，395，026，493.16 33.96

C0食品、飲料 310，462，980.00 7.56

C1紡織、服裝、皮毛 37，207，368.48 0.91

C2木材、家具 0.00 0.00 0.

C3造紙、印刷 135，756，000.00 3.30

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 142，993，805.00 3.48

C5電子 0.00 0.00 0.

C6金屬、非金屬 170，379，113.17 4.15

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 209，752，826.42 5.11

C8醫(yī)藥、生物制品 313，644，400.09 7.644，

C99其他制造業(yè) 74，830，000.00 1.82

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 0.00 0.00 0.

E 建筑業(yè) 76，020.00 0.00 0.

F 交通運(yùn)輸、倉儲業(yè) 67，872，000.00 1.65

G 信息技術(shù)業(yè) 7，520，000.00 0.18

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 301，878，307.75 7.35

I 金融、保險業(yè) 1，006，880，000.00 24.51

J 房地產(chǎn)業(yè) 569，222，459.33 13.86

K 社會服務(wù)業(yè) 127，224，298.32 3.10

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.074，

M 綜合類 0.00 0.00 0.

合計 3，833，003，331.81 93.31.

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601628 中國人壽 5，900，000 186，971，000 00 4.55

2 601166 興業(yè)銀行 4，300，000 173，333，000 00 4.22

3 600048 保利地產(chǎn) 7，200，000 161，280，000400 3.93

4 002024 蘇寧電器 6，400，000 132，992，000 00 3.24

5 601939 建設(shè)銀行 20，000，000 123，800，000，00 3.019

6 000069 華僑城Ａ 7，200，000 123，624，000000 3.01

7 601998 中信銀行 15，000，000 123，450，000，00 3.019

8 000425 徐工機(jī)械 3，400，000 119，408，000400 2.91

9 000001 深發(fā)展Ａ 4，800，000 116，976，000000 2.85

10 601899 紫金礦業(yè) 12，000，000 115，680，000，00 2.82

5.4 報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本基金本期投資的前十名證券中，無報告期內(nèi)發(fā)行主體被監(jiān)管部門立案調(diào)查的，或在報告編制日前一年內(nèi)受到證監(jiān)會、證券交易所公開譴責(zé)、處罰的證券。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，700，568.55

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 62，624.09

5 應(yīng)收申購款 159，958.26

6 其他應(yīng)收款 21，192.03

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計 7，944，342.93

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)債。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 3，970，634，047.98

報告期期間基金總申購份額 537，511，927.58

報告期期間基金總贖回份額 389，852，114.52，

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 4，118，293，861.04

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、 中國證監(jiān)會批準(zhǔn)國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金發(fā)行及募集的文件

2、 《國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金基金合同》

3、 《國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金招募說明書》

4、 《國聯(lián)安德盛精選股票證券投資基金托管協(xié)議》

5、 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

6、 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件和營業(yè)執(zhí)照

7、 中國證監(jiān)會要求的其他文件

7.2 存放地點

上海市浦東新區(qū)世紀(jì)大道 88 號金茂大廈 46 樓

7.3 查閱方式

網(wǎng)址：http://www.gtja-allianz.com

國聯(lián)安基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報告期 安德 股票 

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