長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 21:41
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

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基金代碼：200008 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票

長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

本基金托管人中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月15日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱 長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票

交易代碼 200008

基金運(yùn)作方式 契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2007年08月06日

報(bào)告期末基金份額總額 16，749，973，903.84份

投資目標(biāo) 充分挖掘具有品牌優(yōu)勢(shì)上市公司持續(xù)成長(zhǎng)產(chǎn)生的投資機(jī)會(huì)，追求基金資產(chǎn)的長(zhǎng)期增值。

投資策略 采用"自下而上、個(gè)股優(yōu)選"的投資策略，運(yùn)用長(zhǎng)城基金成長(zhǎng)優(yōu)勢(shì)評(píng)估系統(tǒng)在具備品牌優(yōu)勢(shì)的上市公司中挑選擁有創(chuàng)造超額利潤(rùn)能力的公司，構(gòu)建并動(dòng)態(tài)優(yōu)化投資組合。運(yùn)用綜合市場(chǎng)占有率、超過(guò)行業(yè)平均水平的盈利能力及潛在并購(gòu)價(jià)值等三項(xiàng)主要指標(biāo)判斷品牌企業(yè)創(chuàng)造超額利潤(rùn)的能力，采用PEG等指標(biāo)考察企業(yè)的持續(xù)成長(zhǎng)價(jià)值，重點(diǎn)選擇各行業(yè)中的優(yōu)勢(shì)品牌企業(yè)，結(jié)合企業(yè)的持續(xù)成長(zhǎng)預(yù)期，優(yōu)選具備估值潛力的公司構(gòu)建投資組合。

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 75%×中信標(biāo)普300指數(shù)收益率+25%×同業(yè)存款利率。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 本基金為成長(zhǎng)型股票基金，主要投資于具有超額盈利能力的品牌優(yōu)勢(shì)上市公司，風(fēng)險(xiǎn)高于混合型基金、債券基金和貨幣市場(chǎng)基金，低于積極成長(zhǎng)型股票基金，屬于較高風(fēng)險(xiǎn)的證券投資基金產(chǎn)品。

基金管理人 長(zhǎng)城基金管理有限公司

基金托管人 中國(guó)建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日 ）

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 -158，019，157.21

2.本期利潤(rùn)2，262，973，621.00

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.1327

4.期末基金資產(chǎn)凈值 15，525，507，520.61

5.期末基金份額凈值 0.9269

注：①本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。②上述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括持有人交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 16.21% 1.70% 14.49% 1.31% 1.72% 0.39%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：本基金合同規(guī)定本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：股票資產(chǎn)60%－95%，權(quán)證投資0%－3%，債券0%－35%，本基金保持不低于基金資產(chǎn)凈值5%的現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券。本基金的建倉(cāng)期為自本基金基金合同生效日起6個(gè)月內(nèi)，即2007年8月6日至2008年2月5日，截止本報(bào)告披露時(shí)點(diǎn)，本基金的建倉(cāng)期已滿，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。本報(bào)告期本基金的投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的相關(guān)規(guī)定。

§4 管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說(shuō)明

任職日期 離任日期

楊毅平 本基金基金經(jīng)理、首席策略分析師 2007年08月06日 - 16年 中國(guó)籍，中國(guó)人民大學(xué)區(qū)域經(jīng)濟(jì)專業(yè)，經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。曾任職于中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司深圳分公司證券營(yíng)業(yè)部，君安資產(chǎn)管理公司投資部，中國(guó)太平洋保險(xiǎn)公司深圳分公司資金運(yùn)用部，嘉實(shí)基金管理有限公司投資部，任副總監(jiān)、基金經(jīng)理、鵬華基金管理有限公司基金管理部，任總監(jiān)、基金經(jīng)理、

楊毅平先生曾于2002年3月22日－2003年1月24日任嘉實(shí)基金管理有限公司"基金泰和"基金經(jīng)理；2003年4月25日－2005年2月26日任鵬華基金管理有限公司"鵬華行業(yè)成長(zhǎng)證券投資基金"基金經(jīng)理。2006年1月進(jìn)入長(zhǎng)城基金管理有限公司，任職首席策略分析師；2006年2月25日至2007年4月11日任"長(zhǎng)城久恒平衡型證券投資基金"基金經(jīng)理；自2006年8月22日至2008年5月15日任"長(zhǎng)城安心回報(bào)混合型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守了《證券投資基金法》、《長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制和防范風(fēng)險(xiǎn)的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無(wú)因公司未勤勉盡責(zé)或操作不當(dāng)而導(dǎo)致基金財(cái)產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報(bào)告期運(yùn)作過(guò)程中曾出現(xiàn)投資組合指標(biāo)被動(dòng)偏離規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，有效地保護(hù)了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期本基金管理人嚴(yán)格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機(jī)會(huì)。公司嚴(yán)格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機(jī)會(huì)。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金與本基金管理人旗下管理的長(zhǎng)城久富核心成長(zhǎng)股票型證券投資基金（簡(jiǎn)稱"長(zhǎng)城久富"）投資風(fēng)格比較相近，本報(bào)告期本基金凈值增長(zhǎng)率為16.21%，長(zhǎng)城久富凈值增長(zhǎng)率為20.70%，兩者相差4.49%。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期公司內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過(guò)第三方的交易安排在不同投資組合之間進(jìn)行利益輸送的行為。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

2009年第三季度季報(bào)中，我們指出，在第四季度市場(chǎng)存在較大的擴(kuò)容壓力，大小非的解禁和創(chuàng)業(yè)板的上市流通都會(huì)分流大量資金，對(duì)市場(chǎng)的上漲構(gòu)成短期壓力，但難以改變市場(chǎng)中長(zhǎng)期向好的趨勢(shì)。創(chuàng)業(yè)板發(fā)行價(jià)較高，上市后也將維持在很高的估值水平，這樣一來(lái)，主板藍(lán)籌的估值就顯得更加便宜，從而吸引中長(zhǎng)線資金逐步進(jìn)場(chǎng)吸納，第四季度股市企穩(wěn)并明顯轉(zhuǎn)強(qiáng)將是大概率事件。投資策略上，我們堅(jiān)定持股，并對(duì)組合進(jìn)行適度微調(diào)。在11月和12月，大市值股票的市場(chǎng)表現(xiàn)明顯弱于小市值股票，而本基金由于規(guī)模和投資理念的原因，在小市值和高估值的股票上的配置較低，在食品飲料，醫(yī)藥，汽車，家電等行業(yè)上的配置不足，導(dǎo)致表現(xiàn)落后于同行。但從某種角度考慮，今年這些大市值股票表現(xiàn)不好，不一定是壞事，因?yàn)檫@可以為明年基金凈值的增長(zhǎng)積聚更多的能量。 2010年將是一個(gè)特別的年份，這一年市場(chǎng)真正進(jìn)入全流通時(shí)代。在投資者一片看好聲中，個(gè)股的分化和風(fēng)險(xiǎn)都將遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于多數(shù)投資者的預(yù)期。二八現(xiàn)象或?qū)⒃佻F(xiàn)，部分中小股票高估值的泡沫或?qū)⑵茰纭?a href="http://app.www.dali56.com/hq/rmb/quote.php?symbol=USD" target="_blank">美元走勢(shì)，通脹指數(shù)，股指期貨等不確定因素都將對(duì)股市產(chǎn)生巨大影響，控制個(gè)股風(fēng)險(xiǎn)可能是我們?cè)?010年的主要任務(wù)。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績(jī)表現(xiàn)

2009年第四季度，滬深股市呈震蕩上揚(yáng)態(tài)勢(shì)，市場(chǎng)穩(wěn)中有升。滬深300指數(shù)上漲19％，本基金比較基準(zhǔn)漲幅為14.49%，本基金凈值在報(bào)告期內(nèi)上漲了16.21%。

§5投資組合報(bào)告

5.1報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 14，230，105，428.89 91.35

其中：股票14，230，105，428.89 91.35

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì)1，070，689，187.01 6.87.

6 其他資產(chǎn)276，006，705.58 1.77

7 合計(jì)15，576，801，321.48100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 2，817，949，561.73 18.15

C 制造業(yè) 809，781，049.24 5.22

C0 食品、飲料 - -

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 - -

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 809，781，049.24 5.22

C8 醫(yī)藥、生物制品 - -

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 442，488，450.48 2.85

E 建筑業(yè) - -

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 2，460，337，143.59 15.85

G 信息技術(shù)業(yè) 353，984，175.00 2.28

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 7，345，565，048.85 47.31

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計(jì) 14，230，105，428.89 91.66

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601166 興業(yè)銀行 36，082，613 1，454，490，130.03 9.37

2 600000 浦發(fā)銀行 64，334，040 1，395，405，327.60 8.99

3 600036 招商銀行 57，162，201 1，031，777，728.05 6.65

4 601398 工商銀行 188，394，197 1，024，864，431.68 6.601

5 600016 民生銀行 125，277，966 990，948，711.06 6.38

6 000001 深發(fā)展Ａ 19，917，318 485，385，039.66 3.13

7 600900 長(zhǎng)江電力 33，120，393 442，488，450.48 2.85

8 000651 格力電器 15，185，064 439，455，752.16 2.83

9 600717 天津港 31，922，247 396，793，530.21 2.56

10 000983 西山煤電 9，679，989 386，134，761.21 2.49

5.4報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有債券。

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

注:本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到過(guò)公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 401，146.60

2 應(yīng)收證券清算款 123，927，285.57

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 246，004.10

5 應(yīng)收申購(gòu)款 151，359，104.22

6 其他應(yīng)收款 73，165.09

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 276，006，705.58

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

注：本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

注：本基金本報(bào)告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

報(bào)告期期初基金份額總額 17，533，170，262.31

報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 347，416，913.15

報(bào)告期期間基金總贖回份額 -1，130，613，271.62

報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額（份額減少以"-"填列） -

報(bào)告期期末基金份額總額 16，749，973，903.84

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 中國(guó)證監(jiān)會(huì)批準(zhǔn)長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金設(shè)立的文件

7.1.2 《長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長(zhǎng)城品牌優(yōu)選股票型證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見(jiàn)書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營(yíng)業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國(guó)證監(jiān)會(huì)規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點(diǎn)

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號(hào)新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時(shí)間親臨上述存放地點(diǎn)免費(fèi)查閱，如有疑問(wèn)，可向本基金管理人長(zhǎng)城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 長(zhǎng)城 

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