大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：160910 基金簡稱：大成創(chuàng)新成長混合

大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金（LOF）2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：大成基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月13日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期為2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 大成創(chuàng)新成長混合

交易代碼 160910

基金運作方式 契約型上市開放式

基金合同生效日 2007年6月12日

報告期末基金份額總額 13，614，512，080.46份

投資目標 在控制風險和保證流動性的前提下，超越業(yè)績比較基準，尋求基金資產(chǎn)的長期穩(wěn)健增值。

投資策略 本基金以股票投資為主，采用積極的投資策略，精選具備持續(xù)增長能力，價格處于合理區(qū)間的優(yōu)質(zhì)股票構(gòu)建投資組合；本基金以固定收益品種投資為輔，確保投資組合具有良好的流動性。

業(yè)績比較基準 滬深300指數(shù)×70％＋中國債券總指數(shù)×30%

風險收益特征 本基金為混合型基金，風險收益水平高于貨幣市場基金和債券型基金，屬于中高風險的證券投資基金品種。

基金管理人 大成基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報?唐冢?009年10月1日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 590，259，633.04

2.本期利潤1，938，710，223.34

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1394

4.期末基金資產(chǎn)凈值 12，870，439，594.84

5.期末基金份額凈值 0.945

注：1、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

2、所述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 16.96% 1.66% 13.35% 1.23% 3.61% 0.43%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：按基金合同規(guī)定，大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金自基金合同生效之日起3個月內(nèi)為建倉期。截至報告日本基金的各項投資比例已達到基金合同中規(guī)定的各項比例。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

倪明先生 本基金基金經(jīng)理 2008年1月12日 -- 4年 博士研究生，2004年加入大成基金管理有限公司，歷任固定收益小組信用分析師、大成債券基金基金經(jīng)理助理、大成精選增值混合型基金基金經(jīng)理助理、金融行業(yè)研究員。具有基金從業(yè)資格。國籍：中國。

注：1、任職日期、離任日期為本基金管理人作出決定之日。

2、證券從業(yè)年限的計算標準遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《大成創(chuàng)新成長證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在基金管理運作中，大成創(chuàng)新成長混合型基金的投資范圍、投資比例、投資組合、證券交易行為、信息披露等符合有關(guān)法律法規(guī)、行業(yè)監(jiān)管規(guī)則和基金合同等規(guī)定，本基金沒有發(fā)生重大違法違規(guī)行為，沒有運用基金財產(chǎn)進行內(nèi)幕交易和操縱市場行為以及進行有損基金投資人利益的關(guān)聯(lián)交易，整體運作合法、合規(guī)。本基金將繼續(xù)以取信于市場、取信于社會投資公眾為宗旨，承諾將一如既往地本著誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金財產(chǎn)，在規(guī)范基金運作和嚴格控制投資風險的前提下，努力為基金份額持有人謀求最大利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

公司嚴格執(zhí)行《公平交易制度》和《異常交易監(jiān)控與報告制度》，公平對待旗下各投資組合，所管理的不同投資組合的整體收益率、分投資類別（股票、債券）的收益率以及不同時間窗內(nèi)（同日內(nèi)、5日內(nèi)、10日內(nèi)）同向、反向交易的交易價格并未發(fā)現(xiàn)異常差異。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

階段 基金 凈值增長率

過去三個月 大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金 16.96%

大成積極成長股票型證券投資基金 17.51%

大成景陽領(lǐng)先股票型證券投資基金 19.94%

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)本基金不存在可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

2009年第4季度A股市場表現(xiàn)為震蕩上行的走勢，滬深300指數(shù)本季度上漲19%，本季度成交量溫和放大。由于消費數(shù)據(jù)持續(xù)向好，本季度大消費類板塊繼續(xù)表現(xiàn)較強，汽車、醫(yī)藥、食品等跑贏大盤，而受宏觀政策微調(diào)的影響，地產(chǎn)、有色、銀行等板塊落后于大盤。

我們在2009年第3季度非?？春么笙M的表現(xiàn)，本季度繼續(xù)增加了大消費板塊的比重，本季度獲得了較好的投資回報。2009年第4季度，本基金凈值上漲20%，跑贏基準。

展望2010年，我們分析A股市場整體保持震蕩向上趨勢。從宏觀基本面看，國內(nèi)外經(jīng)濟在持續(xù)向好，出口將持續(xù)恢復(fù)，企業(yè)盈利能力在提升。從貨幣和財政政策看，政府將出臺有保有壓的政策，一方面在出臺刺激消費的政策，同時對地產(chǎn)、對銀行信貸投放會進行調(diào)控。從股票市場相關(guān)政策看，國務(wù)院最近已經(jīng)批準推出融資融券和股指期貨業(yè)務(wù)，短期在一定程度上會加大市場波動。從目前時點看，影響2010年股票市場的基本與政策面存在博弈，市場受到政策的影響在加大。但目前市場整體估值合理，所以并不存在估值的泡沫。綜合以上主要因素分析，我們認為2010年A股市場震蕩加大，整體保持震蕩向上態(tài)勢。

行業(yè)配置上，我們看好與通脹預(yù)期相關(guān)的上游資源類資產(chǎn)以及具有穩(wěn)定增長的消費類板塊。此外，主題投資方面我們看好低碳經(jīng)濟，這個行業(yè)不管經(jīng)濟如何，全球政府都需要努力去做的事情，低碳經(jīng)濟在未來會持續(xù)向好，所以我們會努力找到好的投資標的。個股方面，通過前瞻性的研究挖掘被低估的行業(yè)龍頭以及成長性確定的個股。希望通過我們不懈的努力來回報景陽領(lǐng)先基金持有人的信任與厚愛。

截至報告期末，本基金份額凈值為0.945元，本報告期份額凈值增長率為16.96%，同期業(yè)績比較基準增長率為13.35%，高于業(yè)績比較基準的表現(xiàn)。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 12，134，544，311.45 93.82

其中：股票12，134，544，311.45 93.82

2 固定收益投資491，380，000.00 3.80，

其中：債券491，380，000.00 3.80，

資產(chǎn)支持證券- 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產(chǎn)- 0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計281，893，058.59 2.18

6 其他資產(chǎn)26，728，385.40 0.21

7 合計12，934，545，755.44100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 137，801，262.00 1.07

B 采掘業(yè) 971，937，193.82 7.55

C 制造業(yè) 4，800，275，123.57 37.30

C0 食品、飲料 1，331，651，364.34 10.35

C1 紡織、服裝、皮毛 129，941，539.71 1.01

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 123，076，976.00 0.96

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 758，478，015.20 5.89

C5 電子 387，719，928.21 3.01

C6 金屬、非金屬 248，554，538.93 1.93 1.

C7 機械、設(shè)備、儀表 1，490，860，380.64 11.58

C8 醫(yī)藥、生物制品 329，992，380.54 2.56

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) 25，557，348.60 0.20

F 交通運輸、倉儲業(yè) 132，528，245.43 1.03

G 信息技術(shù)業(yè) 473，122，874.66 3.68

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 1，096，242，682.74 8.52

I 金融、保險業(yè) 3，241，722，076.29 25.19

J 房地產(chǎn)業(yè) 523，174，133.09 4.06

K 社會服務(wù)業(yè) 285，116，932.91 2.22

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 27，808，645.11 0.22

M 綜合類 419，257，793.23 3.26

合計 12，134，544，311.45 94.28

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 000568 瀘州老窖 19，040，396 743，337，059.84 5.78

2 002024 蘇寧電器 29，703，734 617，243，592.52 4.80

3 600036 招商銀行 28，299，807 510，811，516.35 3.97

4 601169 北京銀行 26，248，530 507，646，570.20 3.94

5 601166 興業(yè)銀行 12，202，952 491，900，995.12 3.82

6 002142 寧波銀行 23，837，226 416，913，082.74 3.24

7 601318 中國平安 7，203，112 396，819，440.08 3.08 3.

8 601699 潞安環(huán)能 7，446，162 385，562，268.36 3.00

9 600048 保利地產(chǎn) 16，0004000 358，4000000400 2.78

10 600315 上海家化 10，773，181 354，437，654.90 2.75

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號 債券品種 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 - 0.00

2 央行票據(jù) 491，380，000.00 3.82

3 金融債券 - 0.00

其中：政策性金融債 - 0.00

4 企業(yè)債券 - 0.00

5 企業(yè)短期融資券 - 0.00

6 可轉(zhuǎn)債 - 0.00

7 其他 - 0.00

8 合計 491，380，000.00 3.82

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

序號 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 0901038 09央行票據(jù)38 3，000，000 294，840，000，00 29294

2 0901036 09央行票據(jù)36 1，000，000 98，290，000，00 0.76

3 0901044 09央行票據(jù)44 1，000，000 98，250，000，00 0.76

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責、處罰的情形。

5.8.2本基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定的備選股票庫之外的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 7，755，375.51

2 應(yīng)收證券清算款 15，677，681.49

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 3，117，179.97

5 應(yīng)收申購款 178，148.43

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 26，728，385.40

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中未存在流通受限的情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入原因，分項之和與合計可能有尾差。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 14，189，009，192.33

報告期期間基金總申購份額 44，854，011.60

報告期期間基金總贖回份額 619，351，123.47

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 13，614，512，080.46

§7 影響投資者決策的其他重要信息

無。

§8 備查文件目錄

8.1 備查文件目錄

1、中國證監(jiān)會《關(guān)于核準景博證券投資基金基金份額持有人大會決議的批復(fù)》；

2、《大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金基金合同》；

3、《大成創(chuàng)新成長混合型證券投資基金托管協(xié)議》；

4、大成基金管理有限公司批準文件、營業(yè)執(zhí)照、公司章程；

5、本報告期內(nèi)在指定報刊上披露的各種公告原稿。

8.2 存放地點

本季度報告存放在本基金管理人和托管人的辦公住所。

8.3 查閱方式

投資者可在營業(yè)時間免費查閱，或登錄本基金管理人網(wǎng)站http://www.dcfund.com.cn進行查閱。

大成基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 大成 投資 

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