上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：510060 基金簡稱：工銀上證央企ETF

上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 工銀上證央企ETF

交易代碼 510060

基金運作方式 交易型開放式

基金合同生效日 2009年08月26日

報告期末基金份額總額 1，583，959，219.00份

投資目標 緊密跟蹤標的指數(shù)，追求跟蹤偏離度和跟蹤誤差的最小化，實現(xiàn)與標的指數(shù)表現(xiàn)相一致的長期投資收益。

投資策略 本基金主要采取完全復(fù)制策略，跟蹤標的指數(shù)的表現(xiàn)，即按照標的指數(shù)的成份股票的構(gòu)成及其權(quán)重構(gòu)建基金股票投資組合，并根據(jù)標的指數(shù)成份股票及其權(quán)重的變動進行相應(yīng)調(diào)整。但在特殊情況下，本基金可以選擇其它證券或證券組合對標的指數(shù)中的股票加以替換。

業(yè)績比較基準 上證中央企業(yè)50指數(shù)收益率

風(fēng)險收益特征 本基金屬股票型基金，風(fēng)險與收益高于混合基金、債券基金與貨幣市場基金。本基金為指數(shù)型基金，主要采用完全復(fù)制策略，跟蹤上證中央企業(yè)50指數(shù)，是股票基金中風(fēng)險中等、收益與市場平均水平大致相近的產(chǎn)品。

基金管理人 工銀瑞信基金管理有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 213，186，925.01

2.本期利潤526，514，695.25

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2967

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，733，300，386.83

5.期末基金份額凈值 1.726

注：（1）上述基金業(yè)績指標不包括持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

（2）"本期已實現(xiàn)收益"指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額；"本期利潤"為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

（3）本基金已于2009年09月28日進行了基金份額折算，折算比例為0.63964039。

（4）所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 16.07% 1.74% 16.61% 1.77% -0.54% -0.03%

3.2.2 自基金合同生效以來基金份額累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：1、本基金基金合同于2009年8月26日生效，截至報告期末，本基金基金合同生效尚不滿一年。

2、按基金合同規(guī)定，本基金建倉期不超過3個月。截至報告期末，本基金已完成建倉。本基金主要投資于標的指數(shù)成份股票、備選成份股票、一級市場新發(fā)股票、債券、權(quán)證以及中國證監(jiān)會允許基金投資的其他金融工具。其中，基金投資于標的指數(shù)成份股票及備選成份股票的比例不低于基金資產(chǎn)凈值的90%，但因法律法規(guī)的規(guī)定而受限制的情形除外。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

樊智 本基金的基金經(jīng)理，工銀瑞信滬深300基金的基金經(jīng)理 2009年09月08日 - 6 中國籍，畢業(yè)于天津大學(xué)，獲博士學(xué)位。2003年4月至2005年6月，任職于中信證券股份有限公司研究部，擔(dān)任高級研究員。2005年7月加入工銀瑞信基金管理有限公司市場營銷部從事產(chǎn)品開發(fā)工作；2005年12月至2009年9月，任職于風(fēng)險管理部，歷任業(yè)務(wù)主管、風(fēng)險管理部副總監(jiān)。2009年9月8日至今，擔(dān)任工銀瑞信滬深300基金和工銀瑞信上證央企ETF基金基金經(jīng)理。

胡文彪 本基金的基金經(jīng)理，工銀瑞信滬深300基金的基金經(jīng)理 2009年08月26日 - 8 中國籍，畢業(yè)于清華大學(xué)，獲理學(xué)碩士學(xué)位。2001年7月至2003年10月，任職于國泰君安證券資產(chǎn)管理總部，擔(dān)任研究員。2003年11月至2004年3月，任職于華林證券資產(chǎn)管理部，擔(dān)任研究員。2004年4月至2006年7月，任職于海富通基金管理有限公司產(chǎn)品開發(fā)部，擔(dān)任產(chǎn)品經(jīng)理。2006年7月，加入工銀瑞信基金管理有限公司，歷任產(chǎn)品開發(fā)部高級經(jīng)理和權(quán)益投資部高級經(jīng)理、基金經(jīng)理，2009年3月5日至今，擔(dān)任工銀瑞信滬深300基金基金經(jīng)理。2009年8月26日至今，擔(dān)任工銀瑞信上證央企ETF基金基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》等有關(guān)法律法規(guī)及基金合同、招募說明書等有關(guān)基金法律文件的規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，無損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

為了公平對待各類投資人，保護各類投資人利益，避免出現(xiàn)不正當(dāng)關(guān)聯(lián)交易、利益輸送等違法違規(guī)行為，公司根據(jù)《證券投資基金法》基金管理公司特定客戶資產(chǎn)管理業(yè)務(wù)試點辦法》證證證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等法律法規(guī)和公司內(nèi)部規(guī)章，擬定了《公平交易管理辦法》、《異常交易管理辦法》，對公司管理的各類資產(chǎn)的公平對待做了明確具體的規(guī)定，并規(guī)定對買賣股票、債券時候的價格和市場價格差距較大，可能存在操縱股價、利益輸送等違法違規(guī)情況進行監(jiān)控。本報告期，按照時間優(yōu)先、價格優(yōu)先的原則，本公司對滿足限價條件且對同一證券有相同交易需求的基金等投資組合，均采用了系統(tǒng)中的公平交易模塊進行操作，實現(xiàn)了公平交易；未出現(xiàn)清算不到位的情況，且本基金及本基金與本基金管理人管理的其他投資組合之間未發(fā)生法律法規(guī)禁止的反向交易及交叉交易。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

無，因報告期內(nèi)本公司旗下沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本基金本報告期沒有出現(xiàn)異常交易的情況。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

（1）行情回顧及運作分析 本報告期內(nèi)，本基金跟蹤標的指數(shù)的日均偏離度為0.13%，偏離度年化標準差為2.63%。本基金跟蹤誤差產(chǎn)生的主要來源是：1）標的指數(shù)成份股中法律法規(guī)禁止本基金投資的股票的影響；2）申購贖回的影響；3）成份股票的停牌；4）指數(shù)中成份股票的調(diào)整；等。

（2）市場展望和投資策略 本基金為指數(shù)型基金，基金管理人將繼續(xù)按照基金合同的要求，堅持指數(shù)化投資策略，通過運用定量分析等技術(shù)，分析和應(yīng)對導(dǎo)致基金跟蹤誤差的因素，繼續(xù)努力將基金的跟蹤誤差控制在較低水平。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期末基金份額凈值為1.726元。本報告期內(nèi)，基金份額凈值增長率為16.07%，同期業(yè)績比較基準增長率為16.61%，基金超額收益率為-0.54%。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，716，702，522.9399.00

其中：股票2，716，702，522.93 99.00

2 固定收益投資- -

其中：債券- -

資產(chǎn)支持證券- -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn)- -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn)- -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計27，422，488.11 1.00

6 其他資產(chǎn)4，379.36 0.00

7 合計2，744，129，390.40100.00.

注：1、由于四舍五入的原因公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差；

2、股票投資項含可退替代款估值增值。

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) 482，710，469.91 17.66

C 制造業(yè) 321，920，671.24 11.78

C0 食品、飲料 13，338，209.25 0.49

C1 紡織、服裝、皮毛 - -

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 - -

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - -

C5 電子 - -

C6 金屬、非金屬 159，713，314.92 5.84

C7 機械、設(shè)備、儀表 148，869，147.07 5.45

C8 醫(yī)藥、生物制品 - -

C99 其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 138，492，407.82 5.07.

E 建筑業(yè) 159，973，895.14 5.85

F 交通運輸、倉儲業(yè) 157，606，246.32 5.77

G 信息技術(shù)業(yè) 98，103，039.03 3.59

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 26，521，970.04 0.970.

I 金融、保險業(yè) 1，265，050，458.17 46.28

J 房地產(chǎn)業(yè) 66，354，915.20 2.43

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計 2，716，734，072.87 99.39

注：1、合計項不含可退替代款估值增值；

2、由于四舍五入的原因公允價值占基金資產(chǎn)凈值的比例分項之和與合計可能有尾差。

5.3 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601328 交通銀行 27，817，593 260，094，494.55 9.52

2 600030 中信證券 7，880，927 250，377，050.79 9.16

3 601939 建設(shè)銀行 36，406，812 225，358，166.28 8.24

4 601088 中國神華 5，227，733 182，029，663.06 6.663.

5 601998 中信銀行 21，548，145 177，341，233.35 6.49

6 601601 中國太保 5，369，216 137，559，313.92 5.03

7 601628 中國人壽 4，148，836 131，476，612.84 4.81

8 600050 中國聯(lián)通 13，457，207 98，103，039.03 3.59

9 600028 中國石化 6，614，900 93，203，941.00 3.41.

10 601988 中國銀行 19，132，468 82，843，586.44 3.03

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期未出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

5.8.2基金投資的前十名股票未超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 -

2 應(yīng)收證券清算款 -

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 4，379.36

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 4，379.36

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

§6 開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額 2，899，959，219.00

本報告期基金總申購份額 2，523，000，000，000，

減：本報告期基金總贖回份額 3，839，000，000，000，

本報告期基金拆分變動份額 -

本報告期期末基金份額總額 1，583，959，219.00

注：本基金已于2009年09月28日進行了基金份額折算，折算比例為0.63964039。

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

（1）中國證監(jiān)會核準上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金募集的文件

（2）《上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金基金合同》

（3）《上證中央企業(yè)50交易型開放式指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

（4）基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（5）基金托管人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照

（6）報告期內(nèi)基金管理人在指定報刊上披露的各項公告

7.2 存放地點

備查文件存放于基金管理人或基金托管人處。

7.3 查閱方式

投資者可到基金管理人或基金托管人的辦公場所、營業(yè)場所及網(wǎng)站免費查閱備查文件。在支付工本費后，投資者可在合理時間內(nèi)取得備查文件的復(fù)制件或復(fù)印件。

[責(zé)任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 凈值 投資 

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