長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 21:41
來源：中國證券網(wǎng)

0人參與0條評論

基金代碼：200002 基金簡稱：長城久泰中信標普300指數(shù)

長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長城基金管理有限公司

基金托管人：招商銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

本基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。

本基金托管人招商銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年01月15日復核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

本基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風險，投資者在作出投資決策前應仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月01日起至12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長城久泰中信標普300指數(shù)

交易代碼 200002（前端）\201002（后端）

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2004年05月21日

報告期末基金份額總額 1，902，315，858.32份

投資目標 以增強指數(shù)化投資方法跟蹤目標指數(shù)，分享中國經(jīng)濟的長期增長，在嚴格控制與目標指數(shù)偏離風險的前提下，力爭獲得超越目標指數(shù)的投資收益，謀求基金資產(chǎn)的長期增值。

投資策略 (1)資產(chǎn)配置策略：本基金為增強型指數(shù)基金，以中信標普300指數(shù)作為目標指數(shù)。除非因為分紅或基金持有人贖回或申購等原因，本基金將保持相對固定的股票投資比例，通過運用深入的基本面研究及先進的數(shù)量化投資技術(shù)，控制與目標指數(shù)的跟蹤誤差，追求適度超越目標指數(shù)的收益。在正常情況下，本基金投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的90～95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金凈資產(chǎn)的5%。（2）股票投資策略：本基金的指數(shù)化投資采用分層抽樣法，實現(xiàn)對中信標普300指數(shù)的跟蹤，即按照中信標普300指數(shù)的行業(yè)配置比例構(gòu)建投資組合，投資組合中具體股票的投資比重將以流通市值權(quán)重為基礎(chǔ)進行調(diào)整。股票投資范圍以中信標普300指數(shù)的成份股為主，少量補充流動性好、可能成為成份股的其他股票，并基于基本面研究進行有限度的優(yōu)化調(diào)整。（3）債券投資策略：本基金債券投資部分以保證基金資產(chǎn)流動性、提高基金投資收益為主要目標，主要投資于到期日一年以內(nèi)的政府債券等。

業(yè)績比較基準 95%×中信標普300指數(shù)收益率+5%×銀行同業(yè)存款利率。

風險收益特征 承擔市場平均風險，獲取市場平均收益。

基金管理人 長城基金管理有限公司

基金托管人 招商銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報?唐冢?009年10月01日 -2009年12月31日 ）

1.本期已實現(xiàn)收益 29，284，621.10

2.本期利潤450，100，719.00，

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.2183

4.期末基金資產(chǎn)凈值 2，611，909，761.42

5.期末基金份額凈值 1.3730

注：①本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。②上述基金業(yè)績指標不包括持有人交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.76% 1.66% 18.43% 1.66% -0.67% 0.00%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：本基金合同規(guī)定本基金投資組合的資產(chǎn)配置為：本基金投資于股票的比例為基金凈資產(chǎn)的90～95%，現(xiàn)金或者到期日在一年以內(nèi)的政府債券不低于基金凈資產(chǎn)的5%。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

楊建華 本基金的基金經(jīng)理、長城久富基金的基金經(jīng)理 2004年05月21日 - 10年 中國籍，北京大學力學系理學學士，北京大學光華管理學院經(jīng)濟學碩士，注冊會計師。曾就職于華為技術(shù)有限公司財務(wù)部、長城證券有限責任公司投資銀行部，2001年10月進入長城基金管理公司，曾任基金經(jīng)理助理、"長城安心回報混合型證券投資基金"基金經(jīng)理。

4.2 管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格遵守了《證券投資基金法》、《長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，以誠實信用、勤勉盡責的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在控制和防范風險的前提下，為基金份額持有人謀求最大的利益，未出現(xiàn)投資違反法律法規(guī)、基金合同約定和相關(guān)規(guī)定的情況，無因公司未勤勉盡責或操作不當而導致基金財產(chǎn)損失的情況，不存在損害基金份額持有人利益的行為。本報告期運作過程中曾出現(xiàn)投資組合指標被動偏離規(guī)定標準的情況，本基金管理人在規(guī)定的合理期限內(nèi)進行了調(diào)整，有效地保護了基金持有人利益。

4.3 公平交易專項說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期本基金管理人嚴格遵守了公平交易管理制度的規(guī)定，各基金在研究支持、投資決策上享有公平的機會。

公司嚴格執(zhí)行了公平交易分配制度和公平交易程序，保證各基金獲得了公平的交易機會。

4.3.2 本投資組合與其他投資風格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金為增強指數(shù)型基金，投資風格與公司所管理的其他投資組合均不同。

4.3.3 異常交易行為的專項說明

本報告期公司內(nèi)部風險控制和監(jiān)察稽核工作中未發(fā)現(xiàn)異常交易行為，未發(fā)現(xiàn)直接或通過第三方的交易安排在不同投資組合之間進行利益輸送的行為。

4.4 報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

本報告期內(nèi)，國內(nèi)宏觀經(jīng)濟進一步向好，中央政府的經(jīng)濟刺激政策成效愈發(fā)顯現(xiàn)，房地產(chǎn)、汽車、家電產(chǎn)銷兩旺，內(nèi)需全面復蘇，外部環(huán)境也進一步好轉(zhuǎn)，盡管發(fā)生了迪拜世界債務(wù)危機和希臘主權(quán)債務(wù)危機，但不改變?nèi)蚪?jīng)濟走出低谷的趨勢，外需也逐步企穩(wěn)反彈。全年GDP增長保八無疑。證券市場也在8月份的快速調(diào)整后震蕩上行，受行業(yè)基本面數(shù)據(jù)不斷向好的推動，汽車、家電產(chǎn)零售、食品飲料、醫(yī)藥有良好的表現(xiàn)，報告期末在局部地區(qū)房價漲幅過快的情況下，政府出臺了系列調(diào)控政策導致房地產(chǎn)板塊快速回落。本基金繼續(xù)將控制跟蹤誤差放在首位，保持接近95％的相對穩(wěn)定的股票倉位，總體看來操作基本得當。

4.4.2 報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本報告期內(nèi)，本基金目標指數(shù)中信標普300指數(shù)收益率19.42%，本基金比較基準收益率為18.43%，本基金報告期凈值收益率為17.76%，與比較基準相比超額收益為-0.67%。本基金報告期內(nèi)日均累計跟蹤誤差為0.0433%，年化跟蹤誤差為0.6705%。本年度日均累計跟蹤誤差為0.0730％，年化跟蹤誤差為1.1302％。我們將通過對基金合同的嚴格遵守，對跟蹤誤差的嚴格控制，將本基金打造成為供廣大投資者對A股市場進行投資的良好工具。

§5 投資組合報告

5.1 報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，479，887，298.13 94.55

其中：股票 2，479，887，298.13 94.55

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 129，380，167.70 4.93

6 其他資產(chǎn) 13，524，047.83 0.524，

7 合計 2，622，791，513.66 100.00.

5.2 報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1指數(shù)投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 9，330，468.89 0.36

B 采掘業(yè) 258，757，672.19 9.91

C 制造業(yè) 764，727，632.55 29.28

C0 食品、飲料 92，748，723.30 3.55

C1 紡織、服裝、皮毛 18，357，540.62 0.70

C2 木材、家具 - -

C3 造紙、印刷 5，440，213.43 0.213.

C4 石油、化學、塑膠、塑料 57，838，097.51 2.21

C5 電子 15，394，501.28 0.59

C6 金屬、非金屬 213，272，493.88 8.17

C7 機械、設(shè)備、儀表 262，314，520.04 10.04 10.

C8 醫(yī)藥、生物制品 86，810，938.40 3.32

C99 其他制造業(yè) 12，550，604.09 0.48

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) 65，110，173.19 2.49

E 建筑業(yè) 71，734，639.89 2.75

F 交通運輸、倉儲業(yè) 103，481，419.28 3.96

G 信息技術(shù)業(yè) 83，578，960.55 3.20

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 93，172，500.04 3.57

I 金融、保險業(yè) 802，563，585.65 30.73

J 房地產(chǎn)業(yè) 139，154，727.15 5.33

K 社會服務(wù)業(yè) 27，943，646.33 1.07

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 6，595，847.51 0.25

M 綜合類 53，677，239.91 2.06

合計 2，479，828，513.13 94.94.

5.2.2積極投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - -

B 采掘業(yè) - -

C 制造業(yè) 39，285.00 0.00 0.

C0食品、飲料 6，590.00 0.00 0.

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學、塑膠、塑料 32，695.00 0.00 0.

C5電子 - -

C6金屬、非金屬 - -

C7機械、設(shè)備、儀表 - -

C8醫(yī)藥、生物制品 - -

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應業(yè) - -

E 建筑業(yè) - -

F 交通運輸、倉儲業(yè) - -

G 信息技術(shù)業(yè) 19，500.00 0.00.

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - -

I 金融、保險業(yè) - -

J 房地產(chǎn)業(yè) - -

K 社會服務(wù)業(yè) - -

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - -

M 綜合類 - -

合計 58，785.00 0.00 0.

5.3指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號股票代碼 股票名稱數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 601318 中國平安 1，626，495 89，603，609.55 3.43

2 600016 民生銀行 9，487，319 75，044，693.29 2.87，

3 601166 興業(yè)銀行 1，838，131 74，095，060.61 2.84

4 601328 交通銀行 7，912，843 73，985，082.05 2.83

5 600030 中信證券 2，295，627 72，932，069.79 2.79 2.

6 600000 浦發(fā)銀行 3，207，695 69，574，904.55 2.66

7 600837 海通證券 3，001，332 57，595，561.08 2.21

8 000001 深發(fā)展Ａ 2，157，338 52，574，327.06 2.01 深發(fā)展Ａ

9 000002 萬科Ａ 3，715，793 40，167，722.33 1.54

10 601601 中國太保 1，533，559 39，289，781.58 1.50

積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號股票代碼 股票名稱數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（％）

1 300042 朗科科技 500 19，500 00 0.000

2 300041 回天膠業(yè) 500 18，200.00 0.000

3 300037 新宙邦 500 14，495.00 0.000

4 002330 得利斯 500 6，590.00 0.002

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

注：本基金本報告期末未持有債券。

5.5 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

注：本基金本報告期末未持有債券。

5.6 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

注：本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

注：本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報告附注

5.8.1 本報告期內(nèi)本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體未被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到過公開譴責、處罰。

5.8.2 本基金投資的前十名股票中，未有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 760，000.000.

2 應收證券清算款 7，594，148.70

3 應收股利 -

4 應收利息 30，673.71

5 應收申購款 5，131，140.78

6 其他應收款 8，084.64

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 13，524，047.83

5.8.4 報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

注：本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

注：本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

序號 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%） 流通受限情況說明

1 300042 朗科科技 19，500.00 0.00 新股申購

2 300041 回天膠業(yè) 18，200.00 0.00 新股申購

3 300037 新宙邦 14，495.00 0.00 新股申購

4 002330 得利斯 6，590.00 0.00 新股申購

§6 開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 2，052，972，864.10

報告期期間基金總申購份額 553，903，066.02

報告期期間基金總贖回份額 -704，560，071.80

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 1，902，315，858.32

§7 備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

7.1.1 本基金設(shè)立等相關(guān)批準文件

7.1.2 《長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金基金合同》

7.1.3 《長城久泰中信標普300指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議》

7.1.4 法律意見書

7.1.5 基金管理人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.6 基金托管人業(yè)務(wù)資格批件 營業(yè)執(zhí)照

7.1.7 中國證監(jiān)會規(guī)定的其他文件

7.2 存放地點

廣東省深圳市福田區(qū)益田路6009號新世界商務(wù)中心41層

7.3 查閱方式

投資者可在辦公時間親臨上述存放地點免費查閱，如有疑問，可向本基金管理人長城基金管理有限公司咨詢。

咨詢電話：400-8868-666

網(wǎng)站：www.ccfund.com.cn

[責任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 凈值 

打印轉(zhuǎn)發(fā)

3g.ifeng.com 用手機隨時隨地看新聞