長盛中證100指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：519100 基金簡稱：長盛中證100指數(shù)

長盛中證100指數(shù)證券投資基金2009年第4季度報告

2009年12月31日

基金管理人：長盛基金管理有限公司

基金托管人：中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年01月20日

§1 重要提示

基金管理人長盛基金管理有限公司的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細閱讀本基金的招募說明書。

本報告中的財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2 基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 長盛中證100指數(shù)

交易代碼 519100

基金運作方式 契約型開放式

基金合同生效日 2006年11月22日

報告期末基金份額總額 1，302，134，429.53份

投資目標 本基金進行被動式指數(shù)化投資，通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭保持基金凈值收益率與業(yè)績衡量基準之間的年跟蹤誤差在4%以下，以實現(xiàn)對基準指數(shù)的有效跟蹤。

投資策略 本基金為完全被動式指數(shù)基金，原則上采用復(fù)制指數(shù)投資策略，按照個股在基準指數(shù)中的基準權(quán)重構(gòu)建股票組合，并根據(jù)基準指數(shù)成份股及其權(quán)重的變動而進行相應(yīng)調(diào)整，以復(fù)制和跟蹤基準指數(shù)。

業(yè)績比較基準 中證100指數(shù)收益率×95%+一年期銀行儲蓄存款利率（稅后）×5%

風(fēng)險收益特征 本基金為被動投資型指數(shù)基金，風(fēng)險中等，將獲得證券市場平均收益率。其風(fēng)險因素主要來自于市場風(fēng)險和跟蹤誤差的風(fēng)險。由于采用被動投資策略，在投資管理上將最大限度的分散非系統(tǒng)性風(fēng)險。對于跟蹤誤差的風(fēng)險，本基金將通過嚴格的投資紀律約束和數(shù)量化的風(fēng)險管理手段，力爭控制本基金的跟蹤誤差在限定范圍內(nèi)。

基金管理人 長盛基金管理有限公司

基金托管人 中國農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標 報?唐冢?009年10月01日-2009年12月31日）

1.本期已實現(xiàn)收益 39，913，968.77

2.本期利潤 236，688，366.99

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1637

4.期末基金資產(chǎn)凈值 1，399，953，030.61

5.期末基金份額凈值 1.0751

注：1、所述基金業(yè)績指標不包括基金份額持有人認購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標準差② 業(yè)績比較基準收益率③ 業(yè)績比較基準收益率標準差④ ①－③ ②－④

過去三個月 15.65% 1.67% 16.15% 1.66% -0.50% 0.01%

3.2.2 自基金合同生效以來基金累計份額凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準收益率變動的比較

注：按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自本基金成立三個月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉期結(jié)束時，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十三條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)約定。本報告期內(nèi)，本基金的各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4 管理人報告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

白仲光 本基金基金經(jīng)理，金融工程部總監(jiān)。 2009年03月09日 - 6年 男，1969年8月出生，中國國籍。天津大學(xué)博士。1991年至1997年在石家莊經(jīng)濟學(xué)院任教，2003年2月加入長盛基金管理有限公司，在公司期間歷任研究員、高級金融工程師、基金經(jīng)理等職務(wù)，現(xiàn)任金融工程部總監(jiān)，長盛中證100指數(shù)證券投資基金（本基金）基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2管理人對報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況的說明

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金法》及其各項實施準則、《長盛中證100指數(shù)證券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，在嚴格控制投資風(fēng)險的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績評估等環(huán)節(jié)嚴格把關(guān)，通過系統(tǒng)和人工等方式在各個環(huán)節(jié)嚴格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對待不同投資組合，切實防范利益輸送，保護投資者的合法權(quán)益。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金管理人管理的投資組合中沒有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無法對本基金的投資業(yè)績進行比較。

4.3.3異常交易行為的專項說明

本報告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

4季度市場在經(jīng)濟趨勢明朗下震蕩上行，中證100指數(shù)上漲16.98%，其中電子元器件、餐飲旅游、家用電器、信息設(shè)備等行業(yè)漲幅居前，金融，地產(chǎn)，有色等行業(yè)漲幅落后市場。在操作中，我們嚴格遵守基金合同，在指數(shù)權(quán)重調(diào)整和基金申贖變動時，應(yīng)用指數(shù)復(fù)制和數(shù)量化手段降低交易成本和減少跟蹤誤差。

4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金凈值1.0751元，本季度份額凈值增長率為15.65%，日均跟蹤誤差為0.05%，年度化跟蹤誤差為0.77%。

4.4.3對宏觀經(jīng)濟、證券市場及行業(yè)走勢等的簡要展望

目前貨幣供給充足，工商業(yè)活動依然活躍，企業(yè)盈利水平回升顯著，市場估值處于歷史均位，中小盤和大盤藍籌估值差距處于歷史高位。展望2010年，以大盤藍籌為成分的中證100指數(shù)基金將更具有戰(zhàn)略配置意義。作為指數(shù)基金，我們將繼續(xù)秉承指數(shù)化投資策略，積極應(yīng)對成份股調(diào)整、基金申購贖回等因素對指數(shù)跟蹤效果帶來的沖擊，控制基金的跟蹤誤差，在此基礎(chǔ)上本基金將積極采用數(shù)量化投資策略增強指數(shù)，力爭獲取超額收益。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號 項目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 1，330，644，002.73 94.09

其中：股票 1，330，644，002.73 94.09

2 固定收益投資 - 0.00

其中：債券 - 0.00

資產(chǎn)支持證券 - 0.00

3 金融衍生品投資 - 0.00

4 買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - 0.00

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 79，218，670.90 5.60

6 其他資產(chǎn) 4，423，828.29 0.31

7 合計 1，414，286，501.92 100.00.

5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

5.2.1指數(shù)投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 164，220，565.10 11.73

C 制造業(yè) 235，806，838.53 16.84

C0 食品、飲料 53，378，264.86 3.81

C1 紡織、服裝、皮毛 5，697，061.30 0.41

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 20，034，428.54 1.43

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 99，294，671.16 7.09

C7 機械、設(shè)備、儀表 57，402，412.67 4.10

C8 醫(yī)藥、生物制品 - 0.00

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 49，522，459.78 3.54

E 建筑業(yè) 21，309，697.36 1.52

F 交通運輸、倉儲業(yè) 79，331，109.42 5.67

G 信息技術(shù)業(yè) 45，277，118.71 3.23

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 19，451，721.62 1.39

I 金融、保險業(yè) 627，803，733.93 44.84

J 房地產(chǎn)業(yè) 60，123，045.98 4.29

K 社會服務(wù)業(yè) 12，962，491.50 0.93

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類 6，374，720.80 0.46

合計 1，322，183，502.73 94.44

5.2.2積極投資部分

代碼 行業(yè)類別 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 2，409，000.00 0.17

C 制造業(yè) - 0.00

C0 食品、飲料 - 0.00

C1 紡織、服裝、皮毛 - 0.00

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 - 0.00

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 - 0.00

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 - 0.00

C7 機械、設(shè)備、儀表 - 0.00

C8 醫(yī)藥、生物制品 - 0.00

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) 4，720，000.00 0.34

F 交通運輸、倉儲業(yè) - 0.00

G 信息技術(shù)業(yè) - 0.00

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 - 0.00

I 金融、保險業(yè) - 0.00

J 房地產(chǎn)業(yè) 1，331，500.00 0.10

K 社會服務(wù)業(yè) - 0.00

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) - 0.00

M 綜合類 - 0.00

合計 8，460，500.00 0.60，

5.3指數(shù)投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 3，872，928 69，906，350.40 4.99

2 601318 中國平安 1，156，651 63，719，903.59 4.55

3 601328 交通銀行 6，423，652 60，061，146.20 4.29

4 600016 民生銀行 6，850，457 54，187，114.87 3.87，

5 600030 中信證券 1，637，145 52，012，096.65 3.72

6 601166 興業(yè)銀行 1，246，082 50，229，565.42 3.59

7 601088 中國神華 1，361，847 47，419，512.54 3.39

8 600000 浦發(fā)銀行 1，870，123 40，562，967.87 2.90

9 000002 萬科Ａ 3，414，194 36，907，437.14 2.64

10 600050 中國聯(lián)通 4，293，433 31，299，126.57 2.24

積極投資按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前五名股票投資明細

序號 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 601668 中國建筑 1，000，000 4，720，000，00 0.34

2 600547 山東黃金 30，000 2，409，000 00 0.17

3 000024 招商地產(chǎn) 50，000 1，331，500.00 0.10

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰的情形。

報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無被監(jiān)管部門立案調(diào)查，無在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫之內(nèi)的股票。

5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號 名稱 金額（元）

1 存出保證金 1，050，000.000.

2 應(yīng)收證券清算款 3，006，224.01

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 15，678.68

5 應(yīng)收申購款 351，925.60

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 4，423，828.29

5.8.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細

本基金本報告期末未持有可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5.1期末指數(shù)投資前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末指數(shù)投資前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.5.2期末積極投資前五名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末積極投資前五名股票中不存在流通受限情況。

§6開放式基金份額變動

單位：份

本報告期期初基金份額總額 1，706，860，233.56

本報告期基金總申購份額 131，218，977.69

減：本報告期基金總贖回份額 535，944，781.72

本報告期基金拆分變動份額 -

本報告期期末基金份額總額 1，302，134，429.53

§7備查文件目錄

7.1備查文件目錄

1、關(guān)于中國證券監(jiān)督管理委員會同意設(shè)立長盛中證100指數(shù)證券投資基金的批復(fù)

2、長盛中證100指數(shù)證券投資基金基金合同

3、長盛中證100指數(shù)證券投資基金托管協(xié)議

4、報告期內(nèi)披露的各項公告原件

5、長盛基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2存放地點

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場所。本季度報告分別置備于基金管理人和基金托管人的辦公場所。本季度報告至少登載在一種由中國證監(jiān)會指定的全國性報刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3查閱方式

在辦公時間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費后，在合理時間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。

[責(zé)任編輯：robot] 標簽：基金 報告期 投資 長盛 

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