長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來(lái)源：中國(guó)證券網(wǎng)

0人參與0條評(píng)論

基金代碼：510080 基金簡(jiǎn)稱：長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券

2009年12月31日

基金管理人：長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人：中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：2010年01月20日

§1重要提示

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過(guò)往業(yè)績(jī)并不代表其未來(lái)表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在做出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說(shuō)明書。

本報(bào)告中的財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至2009年12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡(jiǎn)稱長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券

交易代碼 510080（前端收費(fèi)模式） 511080（后端收費(fèi)模式）

基金運(yùn)作方式契約型開(kāi)放式

基金合同生效日 2003年10月25日

報(bào)告期末基金份額總額 605，133，452.00份

投資目標(biāo) 本基金為開(kāi)放式債券型基金，將運(yùn)用增強(qiáng)的指數(shù)化投資策略，在力求本金安全的基礎(chǔ)上，追求基金資產(chǎn)當(dāng)期收益和超過(guò)比較基準(zhǔn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值

投資策略本基金采用"自上而下"的投資策略對(duì)各類資產(chǎn)進(jìn)行合理配置。通過(guò)指數(shù)化債券投資策略確保債券資產(chǎn)的長(zhǎng)期穩(wěn)定增值，同時(shí)運(yùn)用一些積極的、低風(fēng)險(xiǎn)的投資策略來(lái)提高債券投資組合的收益

業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn) 中信全債指數(shù)收益率×92%＋中信綜合指數(shù)收益率×8%

風(fēng)險(xiǎn)收益特征本基金屬于證券投資基金中的低風(fēng)險(xiǎn)品種，其長(zhǎng)期平均風(fēng)險(xiǎn)和預(yù)期收益均低于股票型基金

基金管理人長(zhǎng)盛基金管理有限公司

基金托管人中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月01日-2009年12月31日)

1.本期已實(shí)現(xiàn)收益 27，211，016.26

2.本期利潤(rùn) 35，804，050.65

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤(rùn) 0.0510

4.期末基金資產(chǎn)凈值 750，868，888.06

5.期末基金份額凈值 1.2408

注：1、所述基金業(yè)績(jī)指標(biāo)不包括基金份額持有人認(rèn)購(gòu)或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

2、所列數(shù)據(jù)截止到2009年12月31日。

3、本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤(rùn)為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長(zhǎng)率① 凈值增長(zhǎng)率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過(guò)去三個(gè)月 3.83% 0.34% 2.07% 0.15% 1.76% 0.19%

3.2.2 自基金合同生效以來(lái)基金累計(jì)份額凈值增長(zhǎng)率變動(dòng)及其與同期業(yè)績(jī)比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

注：按照本基金合同規(guī)定，本基金基金管理人應(yīng)當(dāng)自本基金成立六個(gè)月內(nèi)，使基金的投資組合比例符合基金合同的約定。建倉(cāng)期結(jié)束時(shí)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合本基金合同第十四條（二）投資范圍、（八）投資限制的有關(guān)約定。本報(bào)告期內(nèi)，本基金的各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡(jiǎn)介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說(shuō)明

任職日期離任日期

劉靜本基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。 2008年8月11日 - 9年女，1977年1月出生，中國(guó)國(guó)籍。中央財(cái)經(jīng)大學(xué)經(jīng)濟(jì)學(xué)碩士。2000年7月至2003年6月就職于北京證券有限責(zé)任公司；2003年7月加入長(zhǎng)盛基金管理有限公司，先后擔(dān)任交易部交易員、首席債券交易員。現(xiàn)任長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金（本基金）基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛貨幣市場(chǎng)基金基金經(jīng)理，長(zhǎng)盛積極配置債券型證券投資基金基金經(jīng)理。

注：1、任職日期、離任日期均指公司作出決定之日。

2、證券從業(yè)的含義遵從行業(yè)協(xié)會(huì)《證券業(yè)從業(yè)人員資格管理辦法》的相關(guān)規(guī)定。

4.2 管理人對(duì)報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況的說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金法》及其各項(xiàng)實(shí)施準(zhǔn)則、《長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金合同》和其他有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管部門的相關(guān)規(guī)定，依照誠(chéng)實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在嚴(yán)格控制投資風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上，為基金份額持有人謀求最大利益，沒(méi)有損害基金份額持有人利益的行為。

4.3 公平交易專項(xiàng)說(shuō)明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格按照《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見(jiàn)》及公司相關(guān)制度等規(guī)定，從投資授權(quán)、研究分析、投資決策、交易執(zhí)行、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)估等環(huán)節(jié)嚴(yán)格把關(guān)，通過(guò)系統(tǒng)和人工等方式在各個(gè)環(huán)節(jié)嚴(yán)格控制交易公平執(zhí)行，確保公平對(duì)待不同投資組合，切實(shí)防范利益輸送，保護(hù)投資者的合法權(quán)益。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績(jī)比較

本基金管理人管理的投資組合中沒(méi)有與本基金投資風(fēng)格相似的投資組合，暫無(wú)法對(duì)本基金的投資業(yè)績(jī)進(jìn)行比較。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說(shuō)明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生異常交易情況。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績(jī)表現(xiàn)說(shuō)明

4.4.1報(bào)告期內(nèi)行情回顧和本基金投資策略分析

2009年是我國(guó)大力度實(shí)施經(jīng)濟(jì)刺激政策的一年，也是我國(guó)經(jīng)濟(jì)由危機(jī)走向復(fù)蘇的一年，四季度成為這一年成果的階段性總結(jié)。統(tǒng)計(jì)局最新公布數(shù)據(jù)顯示，2009年四季度全國(guó)企業(yè)景氣指數(shù)為130.60，比上季度提高6.2點(diǎn)。四季度企業(yè)家信心指數(shù)為127.70，比上季度提高7.6點(diǎn)。該數(shù)據(jù)進(jìn)一步證實(shí)了，我國(guó)經(jīng)濟(jì)已基本邁出了危機(jī)的"陷阱"，逐步恢復(fù)到高速增長(zhǎng)的"跑道"，有經(jīng)濟(jì)學(xué)家預(yù)計(jì)，整個(gè)四季度GDP增長(zhǎng)將到10%。

四季度應(yīng)該是擴(kuò)張貨幣政策的觀察期，因此本期貨幣政策沒(méi)有出現(xiàn)大幅度變化，雖然信貸沒(méi)有像上半年一樣出現(xiàn)大幅度增長(zhǎng)，但是適度寬松的貨幣政策基調(diào)仍未改變，預(yù)期整個(gè)季度貨幣供應(yīng)量仍保持著29%左右的增長(zhǎng)，在11月份，我國(guó)CPI開(kāi)始轉(zhuǎn)正，據(jù)市場(chǎng)預(yù)計(jì)12月份的CPI可能升至1.5%，通脹有復(fù)蘇跡象。在此宏觀經(jīng)濟(jì)條件下，四季度債券市場(chǎng)保持著震蕩的格局，整體看銀行間和交易所的市場(chǎng)收益率都出現(xiàn)了10月攀升、11月下滑、12月震蕩的局面。

四季度股票市場(chǎng)方面在經(jīng)過(guò)三季度的震蕩后，又延續(xù)著強(qiáng)勢(shì)格局，單季度滬深300指數(shù)漲幅達(dá)到了19%。分析其原因，主要在于宏觀經(jīng)濟(jì)的復(fù)蘇提升了投資者的信心，而CPI轉(zhuǎn)正的預(yù)期更使股票成為了優(yōu)選的配置資產(chǎn)。從板塊表現(xiàn)看，四季度表現(xiàn)較好的行業(yè)是電子元器件、信息設(shè)備、家用電器等，而地產(chǎn)、金融、采掘則表現(xiàn)較差。從風(fēng)格看，仍然是中小盤股票指數(shù)表現(xiàn)仍然超越了大盤藍(lán)籌。

在報(bào)告期內(nèi)，本基金在債券資產(chǎn)配置策略上繼續(xù)保持一貫穩(wěn)健投資風(fēng)格，對(duì)組合采用戰(zhàn)略性和戰(zhàn)術(shù)性配置相結(jié)合的一貫策略?；谖磥?lái)市場(chǎng)將進(jìn)入弱市窄幅震蕩下跌的判斷，本組合在本季度內(nèi)，將組合久期降到規(guī)定范圍的最低限，較好的抵御了利率上行的風(fēng)險(xiǎn)，但由于本基金有基準(zhǔn)久期的限定，因此超額收益不是很明顯。就權(quán)益類資產(chǎn)部分而言，四季度本基金堅(jiān)持風(fēng)險(xiǎn)控制的原則，對(duì)該部分資產(chǎn)進(jìn)行動(dòng)態(tài)調(diào)整，投資期內(nèi)基本保持較為積極的倉(cāng)位；策略上采取自上而下與自下而上相結(jié)合的資產(chǎn)配置策略；總體來(lái)說(shuō)，還是取得了相對(duì)較好的投資收益，但由于對(duì)熱點(diǎn)及政策導(dǎo)向帶來(lái)的行業(yè)及個(gè)股機(jī)會(huì)把握不夠及時(shí)和準(zhǔn)確，部分影響了投資收益。另外，在報(bào)告期內(nèi)仍加強(qiáng)了轉(zhuǎn)債部分的投資，通過(guò)對(duì)重點(diǎn)券種的研究，對(duì)轉(zhuǎn)債部分作了適當(dāng)?shù)慕Y(jié)構(gòu)調(diào)整，報(bào)告期間也獲得一定的投資收益。

4.4.2 本基金業(yè)績(jī)表現(xiàn)

截至本報(bào)告期末，長(zhǎng)盛全債指數(shù)增強(qiáng)債券基金份額凈值1.2408，本報(bào)告期基金份額凈值增長(zhǎng)率為3.83%，高于同期比較基準(zhǔn)1.76個(gè)百分點(diǎn)。

4.4.3 市場(chǎng)展望及投資策略

2009年，中國(guó)經(jīng)濟(jì)成功走向復(fù)蘇，迅速有效的經(jīng)濟(jì)政策受到了世界的好評(píng)。12月，溫總理明確提出過(guò)早退出刺激經(jīng)濟(jì)的政策可能會(huì)造成前功盡棄。因此我們可以預(yù)期，2010年1季度，政府還將繼續(xù)觀察刺激政策的效果，并對(duì)不同行業(yè)給予不同程度支持。與此同時(shí)，我們還注意到，政府對(duì)通脹的關(guān)注逐漸提高，明確要對(duì)通脹預(yù)期進(jìn)行管理。四季度，國(guó)務(wù)院及各部委連續(xù)對(duì)房地產(chǎn)出臺(tái)了降溫政策正體現(xiàn)了對(duì)房地產(chǎn)價(jià)格的管理。因此我我們判斷，從2010年1季度開(kāi)始，增長(zhǎng)和通脹的協(xié)調(diào)管理將成為政策處理的重點(diǎn)，同時(shí)對(duì)經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)的調(diào)整仍然是長(zhǎng)期方向。

一季度債券市場(chǎng)方面，我們將特別關(guān)注通脹預(yù)期和政府操作對(duì)市場(chǎng)的影響。1月7日，央行招標(biāo)發(fā)行了3個(gè)月央票，并進(jìn)行了91天正回購(gòu)操作；其中，3個(gè)月央票在發(fā)行利率連續(xù)19期保持1.3280%之后，終于上升了4.04個(gè)基點(diǎn)至1.3684%；91天正回購(gòu)操作在中標(biāo)利率連續(xù)13期保持1.3300%之后，終于上升了4個(gè)基點(diǎn)至1.3600%。市場(chǎng)普遍反映，這可能是貨幣政策微調(diào)的信號(hào)，基于此判斷，債券收益率上行的壓力可能逐漸加大。因此下階段，債券方面的配置我們?nèi)岳^續(xù)延續(xù)謹(jǐn)慎的投資原則，重點(diǎn)關(guān)注并挖掘信用類產(chǎn)品仍將可能繼續(xù)存在的投資機(jī)會(huì)，并且繼續(xù)加強(qiáng)對(duì)可轉(zhuǎn)債市場(chǎng)的研究，在個(gè)券配置上下工夫，力爭(zhēng)在此領(lǐng)域獲得較好的超額收益。

股票市場(chǎng)方面，我們將注重結(jié)構(gòu)性的布局。09年我國(guó)明確開(kāi)始對(duì)部分產(chǎn)能過(guò)剩行業(yè)進(jìn)行警示和限制，主要有鋼鐵、水泥、玻璃、多晶硅等，對(duì)這些行業(yè)的投資，我們將偏向謹(jǐn)慎。從市場(chǎng)估值看，對(duì)于高增長(zhǎng)、高估值的板塊，在今年可能受到檢驗(yàn)，如電信、汽車、家電等，具體受益龍頭將是我們挖掘的重點(diǎn)。最后，溫總理講話中提到未來(lái)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整將是我們關(guān)注的重中之重，他提到未來(lái)"除了發(fā)揮諸如像裝備制造業(yè)等我們傳統(tǒng)的優(yōu)勢(shì)以外，應(yīng)該大力發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)、綠色經(jīng)濟(jì)、低碳經(jīng)濟(jì)、環(huán)保技術(shù)、生物醫(yī)藥，這些涉及未來(lái)環(huán)境和人類生活的一些重要領(lǐng)域"，因此，2010年我們將不斷在這些板塊中尋找戰(zhàn)勝市場(chǎng)的阿爾法。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 119，599，121.1210.81

其中：股票 119，599，121.1210.81

2 固定收益投資 640，186，042.2057.89

其中：債券 640，186，042.2057.89

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購(gòu)的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 228，326，608.3020.65

6 其他資產(chǎn) 117，766，848.1010.65

7 合計(jì) 1，105，878，619.72100.00.

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例(%)

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) - 0.00

B 采掘業(yè) 18，219，046.72 2.43

C 制造業(yè) 43，103，604.04 5.74

C0 食品、飲料 20，422，985.48 2.72

C1 紡織、服裝、皮毛 5，766，000.00 0.77

C2 木材、家具 - 0.00

C3 造紙、印刷 1，255，091.20 0.17

C4 石油、化學(xué)、塑膠、塑料 1，183，538.23 0.16

C5 電子 - 0.00

C6 金屬、非金屬 4，864，000.00 0.65

C7 機(jī)械、設(shè)備、儀表 8，862，238.53 1.18

C8 醫(yī)藥、生物制品 749，750.60 0.10

C99 其他制造業(yè) - 0.00

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) - 0.00

E 建筑業(yè) - 0.00

F 交通運(yùn)輸、倉(cāng)儲(chǔ)業(yè) 4，989，121.92 0.66

G 信息技術(shù)業(yè) 5，605，150.99 0.75

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 5，234，799.35 0.70

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 31，354，366.23 4.18

J 房地產(chǎn)業(yè) - 0.00

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 8，018，496.06 1.07

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.41

M 綜合類 - 0.00

合計(jì) 119，599，121.12 15.93

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 601998 中信銀行 1，500，000 12，345，000 00 1264

2 600737 中糧屯河 400，000 6，700，000 00 0.89

3 002304 洋河股份 57，418 6，545，077.82 0.87

4 600030 中信證券 200，000 6，354，000300 0.85

5 000933 神火股份 159，844 5，895，046.72 0.79

6 002042 華孚色紡 300，000 5，766，000 00 0.77

7 600028 中國(guó)石化 400，000 5，636，000200 0.75

8 601299 中國(guó)北車 882，781 5，411，447.53 0.72

9 600693 東百集團(tuán) 449，339 5，234，799.35 0.70

10 600999 招商證券 170，697 5，016，784.83 0.67

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國(guó)家債券 282，654，873.8037.64

2 央行票據(jù) - -

3 金融債券 142，398，000.0018.96

其中：政策性金融債 142，398，000.0018.96

4 企業(yè)債 150，866，530.4020.09

5 企業(yè)短期融資券 --

6 可轉(zhuǎn)債 64，266，638.008.56

7 其他 - -

8 合計(jì) 640，186，042.2085.26

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱數(shù)量（張）公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 010004 20國(guó)債⑷ 1，678，000 169，142，400.00 22.53

2 090411 09農(nóng)發(fā)11 600，000 60，162，000 00 8.01

3 010308 03國(guó)債⑻ 559，570 56，371，081.80 7.51

4 080210 08國(guó)開(kāi)10 400，000 42，168，000 00 5.62

5 090306 09進(jìn)出06 400，000 40，068，000 00 5.34

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證資產(chǎn)。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 聲明本基金投資的前十名證券的發(fā)行主體本期是否出現(xiàn)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰的情形。

報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體無(wú)被監(jiān)管部門立案調(diào)查，無(wú)在報(bào)告編制日前一年內(nèi)受到公開(kāi)譴責(zé)、處罰。

5.8.2 聲明基金投資的前十名股票是否超出基金合同規(guī)定的備選股票庫(kù)。

基金投資的前十名股票，均為基金合同規(guī)定備選股票庫(kù)之內(nèi)的股票。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱金額（元）

1 存出保證金 1，080，974.77

2 應(yīng)收證券清算款 109，169，736.19

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 7，286，838.56

5 應(yīng)收申購(gòu)款 229，298.58

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 117，766，848.10

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

序號(hào) 債券代碼債券名稱公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 110003 新鋼轉(zhuǎn)債 8，338，723.80 1.110

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說(shuō)明

序號(hào) 股票代碼股票名稱公允價(jià)值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）備注

1 601299 中國(guó)北車 2，959，447.53 0.39 網(wǎng)下新股處于鎖定期

2 600999 招商證券 5，016，784.83 0.67 網(wǎng)下新股處于鎖定期

5.8.6 投資組合報(bào)告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項(xiàng)之和與合計(jì)項(xiàng)之間可能存在尾差。

§6開(kāi)放式基金份額變動(dòng)

單位：份

本報(bào)告期期初基金份額總額 832，231，359.38

本報(bào)告期期間基金總申購(gòu)份額 25，522，390.85

減：本報(bào)告期期間基金總贖回份額 252，620，298.23

本報(bào)告期期間基金拆分變動(dòng)份額 -

本報(bào)告期期末基金份額總額 605，133，452.00

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

1、關(guān)于中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)同意設(shè)立長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金的批復(fù)

2、長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金基金合同

3、長(zhǎng)盛中信全債指數(shù)增強(qiáng)型債券投資基金托管協(xié)議

4、報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告原件

5、長(zhǎng)盛基金管理有限公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

以上相關(guān)備查文件，置備于基金管理人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告分別置備于基金管理人和基金托管人的辦公場(chǎng)所。本季度報(bào)告至少登載在一種由中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的全國(guó)性報(bào)刊及本基金管理人的互聯(lián)網(wǎng)網(wǎng)站上。

7.3 查閱方式

在辦公時(shí)間內(nèi)可查閱，也可在支付工本費(fèi)后，在合理時(shí)間內(nèi)取得上述文件的復(fù)印件。