金鑫證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2010年01月19日 20:52
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：500011 基金簡稱：國泰金鑫封閉

金鑫證券投資基金2009年第4季度報(bào)告

2009年12月31日

基金管理人：國泰基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報(bào)告送出日期：二?一?年一月二十日

§1重要提示

基金管理人的董事會(huì)及董事保證本報(bào)告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月18日復(fù)核了本報(bào)告中的財(cái)務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報(bào)告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險(xiǎn)，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報(bào)告中財(cái)務(wù)資料未經(jīng)審計(jì)。

本報(bào)告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱 國泰金鑫封閉

基金主代碼 500011

基金運(yùn)作方式 契約型封閉式

基金合同生效日 1999年10月21日

報(bào)告期末基金份額總額 3，000，000，000份

投資目標(biāo) 本基金是以具有良好成長性的國企股為投資重點(diǎn)的成長型基金；所追求的投資目標(biāo)是在盡可能分散和規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)的前提下，謀求基金資產(chǎn)長期穩(wěn)定增值。

投資策略 本基金的投資組合由股票投資和債券投資兩部分組成，其中股票投資部分主要包括穩(wěn)定成長型國企股和快速成長型國企股。

穩(wěn)定成長型股票的判斷標(biāo)準(zhǔn)為：成長性來自于企業(yè)自身主營業(yè)務(wù)的增長潛力，具體表現(xiàn)為企業(yè)主營業(yè)務(wù)的行業(yè)地位和市場地位突出，主營業(yè)務(wù)的增長是公司利潤長期持續(xù)增長的主要源泉，有產(chǎn)品、技術(shù)、銷售渠道、特許權(quán)等方面的競爭優(yōu)勢等特點(diǎn)。

快速成長型股票的判斷標(biāo)準(zhǔn)為：成長性來自于因企業(yè)的重大實(shí)質(zhì)性變化而帶來的公司業(yè)績的高速增長潛力。本基金的快速成長國企股部分將側(cè)重于具有資產(chǎn)重組題材股票的投資。

在遵循以上投資組合目標(biāo)和范圍的基礎(chǔ)上，基金管理人將根據(jù)具體情況變化，適時(shí)調(diào)整投資組合。

業(yè)績比較基準(zhǔn) 無。

風(fēng)險(xiǎn)收益特征 承擔(dān)中等風(fēng)險(xiǎn)，獲取中等的超額收益。

基金管理人 國泰基金管理有限公司

基金托管人 中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財(cái)務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財(cái)務(wù)指標(biāo) 報(bào)告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1．本期已實(shí)現(xiàn)收益 134，810，229.24

2．本期利潤 508，689，722.76

3．加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1696

4．期末基金資產(chǎn)凈值 3，776，886，608.78

5．期末基金份額凈值 1.2590

注：（1）本期已實(shí)現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價(jià)值變動(dòng)收益）扣除相關(guān)費(fèi)用后的余額，本期利潤為本期已實(shí)現(xiàn)收益加上本期公允價(jià)值變動(dòng)收益。

（2）所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項(xiàng)費(fèi)用，計(jì)入費(fèi)用后實(shí)際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2 基金凈值表現(xiàn)

3.2.1 本報(bào)告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段 凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①-③ ②-④

過去三個(gè)月 15.57% 3.17% - - - -

注：本基金根據(jù)基金合同無業(yè)績比較基準(zhǔn)。

3.2.2自基金合同生效以來基金累計(jì)份額凈值增長率變動(dòng)及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動(dòng)的比較

金鑫證券投資基金

累計(jì)份額凈值增長率歷史走勢圖

（1999年10月21日至2009年12月31日）

注：本基金的合同生效日為1999年10月21日。本基金在三個(gè)月建倉結(jié)束時(shí)，各項(xiàng)資產(chǎn)配置比例符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定。

§4管理人報(bào)告

4.1 基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名 職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限 證券從業(yè)年限 說明

任職日期 離任日期

黃焱 本基金的基金經(jīng)理、國泰金鵬藍(lán)籌價(jià)值混合的基金經(jīng)理、基金管理部副總監(jiān) 2007-4-30 - 16 碩士研究生。曾任職于中期國際期貨公司、和利投資發(fā)展公司、平安保險(xiǎn)公司投資管理中心。2003年1月加盟國泰基金管理有限公司，曾任國泰金泰封閉的基金經(jīng)理、金鹿保本增值基金和金象保本增值基金的共同基金經(jīng)理，2006年7月至2008年5月?lián)螄┙瘕埿袠I(yè)混合的基金經(jīng)理，2007年4月起兼任國泰金鑫封閉的基金經(jīng)理，2008年5月起兼任國泰金鵬藍(lán)籌混合的基金經(jīng)理，2009年5月起任基金管理部副總監(jiān)。

4.2 報(bào)告期內(nèi)本基金運(yùn)作遵規(guī)守信情況說明

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券法》、《證券投資基金法》、《基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》等有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)格遵守基金合同和招募說明書約定，本著誠實(shí)信用、勤勉盡責(zé)、最大限度保護(hù)投資人合法權(quán)益等原則管理和運(yùn)用基金資產(chǎn)，在控制風(fēng)險(xiǎn)的基礎(chǔ)上為持有人謀求最大利益。

本報(bào)告期內(nèi)，本基金未發(fā)生損害基金份額持有人利益的行為，投資運(yùn)作符合法律法規(guī)和基金合同的規(guī)定，未發(fā)生內(nèi)幕交易、操縱市場和不當(dāng)關(guān)聯(lián)交易及其他違規(guī)行為，信息披露及時(shí)、準(zhǔn)確、完整，本基金與本基金管理人所管理的其他基金資產(chǎn)、投資組合與公司資產(chǎn)之間嚴(yán)格分開、公平對待，基金管理小組保持獨(dú)立運(yùn)作，并通過科學(xué)決策、規(guī)范運(yùn)作、精心管理和健全內(nèi)控體系，有效保障投資人的合法權(quán)益。

4.3 公平交易專項(xiàng)說明

4.3.1 公平交易制度的執(zhí)行情況

本報(bào)告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵守《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》的相關(guān)規(guī)定，通過嚴(yán)格的內(nèi)部風(fēng)險(xiǎn)控制制度和流程，對各環(huán)節(jié)的投資風(fēng)險(xiǎn)和管理風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行有效控制，確保公平對待所管理的所有基金和投資組合，切實(shí)防范利益輸送行為。

4.3.2 本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

截至本報(bào)告期末，本基金管理人管理的基金類型包括：封閉式基金、開放式基金的股票型基金、指數(shù)型股票基金、混合基金（偏股型）、債券基金（債券型）、債券基金（偏債型）、保本基金和貨幣基金等，其中封閉式基金兩只、股票型基金四只、混合基金（偏股型）三只。本基金和本基金管理人管理的其他同類型基金的業(yè)績表現(xiàn)差異均在5%之內(nèi)。

4.3.3 異常交易行為的專項(xiàng)說明

本報(bào)告期內(nèi)，未發(fā)現(xiàn)本基金有可能導(dǎo)致不公平交易和利益輸送的異常交易。

4.4 報(bào)告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1 報(bào)告期內(nèi)基金投資策略和運(yùn)作分析

（1）2009年第四季度證券市場與投資管理回顧

四季度，我國宏觀經(jīng)濟(jì)由快速回升進(jìn)入平穩(wěn)發(fā)展階段，與宏觀經(jīng)濟(jì)關(guān)聯(lián)緊密的周期性行業(yè)及金融地產(chǎn)等大行業(yè)波動(dòng)性降低，總體表現(xiàn)較弱。而與消費(fèi)相關(guān)的個(gè)股開始走強(qiáng)，如家電、醫(yī)藥、商業(yè)貿(mào)易和電子元器件等，另外低碳概念和鋼鐵也有一定表現(xiàn)。

到四季度末期，大盤股相對中小盤股的估值折價(jià)已近歷史高位，同時(shí)股指期貨推出預(yù)期變強(qiáng)，判斷未來大中盤股走強(qiáng)可能性增大，因此本基金減持了漲幅較大、估值偏高脫離基本面的中小盤股票，增持了業(yè)績增長確定、估值優(yōu)勢突出的部分中大盤股，如鋼鐵、銀行等。

（2）2010年第一季度證券市場及投資管理展望

一年之計(jì)在于春，雖然考慮到寬松的宏觀政策開始逐漸變化，經(jīng)濟(jì)恢復(fù)速度也有可能放緩，但在經(jīng)濟(jì)增長確定性不斷增加的背景下，企業(yè)業(yè)績的增長將可能超出市場預(yù)期，且目前以銀行為代表的大盤藍(lán)籌股，估值普遍比較合理甚至略有低估，因此市場整體下行的空間有限。

今年一季度本基金對市場持較為樂觀的態(tài)度，在股指期貨和融資融券推出預(yù)期不斷增強(qiáng)的背景下，目前大小盤股票的估值結(jié)構(gòu)可能會(huì)發(fā)現(xiàn)變化。下階段基金組合中將增加大盤股的配置比重，并重點(diǎn)關(guān)注受益于經(jīng)濟(jì)持續(xù)增長的資源類公司和受益于經(jīng)濟(jì)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型的消費(fèi)升級(jí)、科技創(chuàng)新和節(jié)能減排相關(guān)公司。

4.4.2 報(bào)告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

本基金在2009年四季度的凈值增長率為15.57%。

§5投資組合報(bào)告

5.1 報(bào)告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號(hào) 項(xiàng)目 金額（元） 占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 2，961，208，131.26 76.19

其中：股票 2，961，208，131.26 76.19

2 固定收益投資 794，285，798.50 20.44

其中：債券 794，285，798.50 20.44

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計(jì) 87，397，588.11 2.25

6 其他資產(chǎn) 43，508，653.07 1.12

7 合計(jì) 3，886，400，170.94 100.00，

5.2 報(bào)告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼 行業(yè)類別 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 23，907，133.02 0.63

B 采掘業(yè) 160，153，774.83 4.24

C 制造業(yè) 1，442，251，143.09 38.19

C0食品、飲料 147，039，276.29 3.89

C1紡織、服裝、皮毛 - -

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 - -

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 310，182，953.84 8.21

C5電子 124，990，862.16 3.31

C6金屬、非金屬 266，797，862.56 7.06

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 406，788，294.83 10.77

C8醫(yī)藥、生物制品 186，451，893.41 4.94

C99其他制造業(yè) - -

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 32，293，927.98 0.86

E 建筑業(yè) 56，326，382.04 1.49

F 交通運(yùn)輸、倉儲(chǔ)業(yè) 35，492，409.50 0.94

G 信息技術(shù)業(yè) 121，931，618.51 3.23

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 206，281，887.07 5.46

I 金融、保險(xiǎn)業(yè) 672，288，649.46 17.80

J 房地產(chǎn)業(yè) 193，146，164.53 5.11

K 社會(huì)服務(wù)業(yè) 1，871，177.46 0.05

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 3，074，535.81 0.08

M 綜合類 12，189，327.96 0.327.

合計(jì) 2，961，208，131.26 78.40

5.3 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 數(shù)量（股） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 9，318，585 168，200，459.25 4.459.

2 600875 東方電氣 3，451，750 150，179，407.50 3.98

3 601166 興業(yè)銀行 2，870，253 115，699，898.43 3.06

4 000422 湖北宜化 5，313，221 113，437，268.35 3.000

5 601318 中國平安 2，037，999 112，273，364.91 2.97

6 600016 民生銀行 10，213，109 80，785，692.19 2.14

7 600535 天士力 3，6005000 80，640，000 00 2.14

8 600406 國電南瑞 1，636，101 80，103，504.96 2.12

9 600030 中信證券 2，368，113 75，234，950.01 1.99

10 600655 豫園商城 2，436，051 66，577，273.83 1.76

5.4 報(bào)告期末按債券品種分類的債券投資組合

序號(hào) 債券品種 公允價(jià)值（元） 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 國家債券 466，173，298.50 12.34

2 央行票據(jù) 71，535，000.00 1.89

3 金融債券 256，577，500.00 6.79

其中：政策性金融債 256，577，500.00 6.79

4 企業(yè)債券 - -

5 企業(yè)短期融資券 - -

6 可轉(zhuǎn)債 - -

7 其他 - -

8 合計(jì) 794，285，798.50 21.03

5.5 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

序號(hào) 債券代碼 債券名稱 數(shù)量（張） 公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 010004 20國債⑷ 1，577，650 159，027，120.00 4.21

2 010009 01國債09 700，000 71，239，000900 1.89

3 090223 09國開23 700，000 69，944，000 00 1.85

4 010112 21國債⑿ 614，550 63，022，102.50 1.67

5 080308 08進(jìn)出08 500，000 50，965，000 00 1.35

5.6 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7 報(bào)告期末按公允價(jià)值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有權(quán)證。

5.8 投資組合報(bào)告附注

5.8.1 本報(bào)告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查或在報(bào)告編制日前一年受到公開譴責(zé)、處罰的情況。

5.8.2 基金投資的前十名股票中，沒有投資于超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的情況。

5.8.3 其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號(hào) 名稱 金額（元）

1 存出保證金 640，516.41

2 應(yīng)收證券清算款 31，355，820.61

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 11，486，817.32

5 應(yīng)收申購款 -

6 其他應(yīng)收款 25，498.73

7 待攤費(fèi)用 -

8 其他 -

9 合計(jì) 43，508，653.07

5.8.4 報(bào)告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報(bào)告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5 報(bào)告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

序號(hào) 股票代碼 股票名稱 流通受限部分的公允價(jià)值(元) 占基金資產(chǎn)凈值比例(%) 流通受限情況說明

1 600875 東方電氣 84，720，000.00 2.24 定向增發(fā)

§6基金管理人運(yùn)用固有資金投資本封閉式基金情況

單位：份

報(bào)告期期初管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000

報(bào)告期期間買入總份額 -

報(bào)告期期間賣出總份額 -

報(bào)告期期末管理人持有的封閉式基金份額 7，500，000

報(bào)告期期末持有的封閉式基金份額占基金總份額比例（%） 0.25

§7備查文件目錄

7.1 備查文件目錄

(1)關(guān)于同意設(shè)立金鑫證券投資基金的批復(fù)

(2)金鑫證券投資基金合同

(3)金鑫證券投資基金托管協(xié)議

(4)金鑫證券投資基金半年度報(bào)告、年度報(bào)告及收益分配報(bào)告

(5)報(bào)告期內(nèi)披露的各項(xiàng)公告

(6)國泰基金管理有限公司營業(yè)執(zhí)照和公司章程

7.2 存放地點(diǎn)

本基金管理人國泰基金管理有限公司辦公地點(diǎn)--上海市世紀(jì)大道100號(hào)上海環(huán)球金融中心39樓。

本基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司辦公地點(diǎn)--北京市西城區(qū)鬧市口大街1號(hào)院1號(hào)樓。

7.3 查閱方式

可咨詢本基金管理人；部分備查文件可在本基金管理人公司網(wǎng)站上查閱。

客戶服務(wù)中心電話：（021）38569000，400-888-8688

客戶投訴電話：（021）38569000

公司網(wǎng)址：http://www.gtfund.com

國泰基金管理有限公司

二?一?年一月二十日

[責(zé)任編輯：robot] 標(biāo)簽：基金 報(bào)告期 投資 凈值 

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