博時裕富證券投資基金2009年第4季度報告

2010年01月19日 20:42
來源：中國證券網(wǎng)

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基金代碼：050002 基金簡稱：博時裕富指數(shù)

2009年12月31日

基金管理人：博時基金管理有限公司

基金托管人：中國建設(shè)銀行股份有限公司

報告送出日期：2010年1月20日

§1重要提示

基金管理人的董事會及董事保證本報告所載資料不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并對其內(nèi)容的真實性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個別及連帶責(zé)任。

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司根據(jù)本基金合同規(guī)定，于2010年1月19日復(fù)核了本報告中的財務(wù)指標(biāo)、凈值表現(xiàn)和投資組合報告等內(nèi)容，保證復(fù)核內(nèi)容不存在虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

基金管理人承諾以誠實信用、勤勉盡責(zé)的原則管理和運用基金資產(chǎn)，但不保證基金一定盈利。

基金的過往業(yè)績并不代表其未來表現(xiàn)。投資有風(fēng)險，投資者在作出投資決策前應(yīng)仔細(xì)閱讀本基金的招募說明書。

本報告中財務(wù)資料未經(jīng)審計。

本報告期自2009年10月1日起至12月31日止。

§2基金產(chǎn)品概況

基金簡稱博時裕富指數(shù)

基金主代碼050002

基金運作方式契約型開放式

基金合同生效日2003年8月26日

報告期末基金份額總額15，653，254，485.73份

投資目標(biāo)分享中國資本市場的長期增長。本基金將以對標(biāo)的指數(shù)的長期投資為基本原則，通過嚴(yán)格的投資紀(jì)律約束和數(shù)量化風(fēng)險管理手段，力爭保持基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率間的正相關(guān)度在95%以上，并保持年跟蹤誤差在4%以下。

投資策略本基金為被動式指數(shù)基金，原則上采用被動式投資的方法，按照證券在標(biāo)的指數(shù)中的基準(zhǔn)權(quán)重構(gòu)建指數(shù)化投資組合。本基金投資組合的目標(biāo)比例為：股票資產(chǎn)為95%以內(nèi)，現(xiàn)金和短期債券資產(chǎn)比例不低于5%。

業(yè)績比較基準(zhǔn)本基金的業(yè)績比較基準(zhǔn)為95%的滬深300指數(shù)加5%的銀行同業(yè)存款利率。

風(fēng)險收益特征由于本基金采用復(fù)制的指數(shù)化投資方法，基金凈值增長率與標(biāo)的指數(shù)增長率間相偏離的風(fēng)險尤為突出。本基金將嚴(yán)格執(zhí)行風(fēng)險管理程序，最大程度地運用數(shù)量化風(fēng)險管理手段，以偏離度、跟蹤誤差等風(fēng)險控制指標(biāo)對基金資產(chǎn)風(fēng)險進(jìn)行實時跟蹤控制與管理。

基金管理人博時基金管理有限公司

基金托管人中國建設(shè)銀行股份有限公司

§3主要財務(wù)指標(biāo)和基金凈值表現(xiàn)

3.1主要財務(wù)指標(biāo)

單位：人民幣元

主要財務(wù)指標(biāo) 報告期(2009年10月1日-2009年12月31日)

1.本期已實現(xiàn)收益 -24，729，186.94

2.本期利潤 2，375，759，598.95

3.加權(quán)平均基金份額本期利潤 0.1474

4.期末基金資產(chǎn)凈值 15，028，300，963.94

5.期末基金份額凈值 0.960

本期已實現(xiàn)收益指基金本期利息收入、投資收益、其他收入（不含公允價值變動收益）扣除相關(guān)費用后的余額，本期利潤為本期已實現(xiàn)收益加上本期公允價值變動收益。

所述基金業(yè)績指標(biāo)不包括持有人認(rèn)購或交易基金的各項費用，計入費用后實際收益水平要低于所列數(shù)字。

3.2基金凈值表現(xiàn)

3.2.1本報告期基金份額凈值增長率及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率的比較

階段凈值增長率① 凈值增長率標(biāo)準(zhǔn)差② 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率③ 業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率標(biāo)準(zhǔn)差④ ①－③ ②－④

過去三個月 17.65% 1.67% 18.03% 1.67% -0.38% 0.00%

3.2.2自基金合同生效以來基金累計凈值增長率變動及其與同期業(yè)績比較基準(zhǔn)收益率變動的比較

本基金合同于2003年8月26日生效。按照本基金的基金合同規(guī)定，自基金合同生效之日起3個月內(nèi)使基金的投資組合比例符合本基金合同第十六條（五）投資對象、（九）投資限制的有關(guān)約定。本基金建倉期結(jié)束時各項資產(chǎn)配置比例符合基金合同約定。

§4管理人報告

4.1基金經(jīng)理（或基金經(jīng)理小組）簡介

姓名職務(wù) 任本基金的基金經(jīng)理期限證券從業(yè)年限說明

任職日期離任日期

張曉軍基金經(jīng)理 2008-7-2 - 5 1992年起在新疆水利電力物資總公司財務(wù)科工作。2005年加入博時公司，歷任數(shù)量化投資部金融工程師、股票投資部數(shù)量化研究員、數(shù)量化研究員兼裕富基金經(jīng)理助理?，F(xiàn)任博時裕富基金基金經(jīng)理。

4.2報告期內(nèi)本基金運作遵規(guī)守信情況說明

在本報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格遵循了《中華人民共和國證券投資基金法》及其各項實施細(xì)則、《博時裕富證券投資基金基金合同》和其他相關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，并本著誠實信用、勤勉盡責(zé)、取信于市場、取信于社會的原則管理和運用基金資產(chǎn)，為基金持有人謀求最大利益。本報告期內(nèi)，由于證券市場波動等原因，本基金曾出現(xiàn)投資監(jiān)控指標(biāo)不符合基金合同約定的情況，基金管理人在規(guī)定期限內(nèi)進(jìn)行了調(diào)整，對基金份額持有人利益未造成損害。

4.3公平交易專項說明

4.3.1公平交易制度的執(zhí)行情況

報告期內(nèi)，本基金管理人嚴(yán)格執(zhí)行了《證券投資基金管理公司公平交易制度指導(dǎo)意見》和公司制定的公平交易相關(guān)制度。

4.3.2本投資組合與其他投資風(fēng)格相似的投資組合之間的業(yè)績比較

本基金與本基金管理人旗下的其他投資組合的投資風(fēng)格不同。

4.3.3異常交易行為的專項說明

報告期內(nèi)未發(fā)現(xiàn)本基金存在異常交易行為。

4.4報告期內(nèi)基金的投資策略和業(yè)績表現(xiàn)說明

4.4.1報告期內(nèi)基金投資策略和運作分析

博時裕富為指數(shù)型基金。

指數(shù)型基金管理的核心任務(wù)是有效地追蹤指數(shù)，也就是嚴(yán)格地將跟蹤誤差控制在合同規(guī)定的4%之內(nèi)，具體的管理策略就是：盡可能保持基金個股或者個券投資比例與指數(shù)樣本股比例一致；降低交易頻次，減少交易環(huán)節(jié)損耗。

為了有效地保障投資人的利益，本基金在管理過程中對指數(shù)樣本中的問題股做出適當(dāng)剔出，同時選擇其他樣本股進(jìn)行替代。

4.4.2報告期內(nèi)基金的業(yè)績表現(xiàn)

截至2009年12月31日，本基金份額凈值為0.960元，份額累計凈值為2.940元。報告期內(nèi)，本基金份額凈值增長率為17.65％，同期業(yè)績基準(zhǔn)增長率為18.03％，相對于投資基準(zhǔn)的超額收益為-0.38%，跟蹤誤差（年化）控制在4%以內(nèi)。

§5投資組合報告

5.1報告期末基金資產(chǎn)組合情況

序號項目金額（元）占基金總資產(chǎn)的比例（%）

1 權(quán)益投資 14，227，203，198.36 94.42

其中：股票 14，227，203，198.36 94.42

2 固定收益投資 - -

其中：債券 - -

資產(chǎn)支持證券 - -

3 金融衍生品投資 - -

4 買入返售金融資產(chǎn) - -

其中：買斷式回購的買入返售金融資產(chǎn) - -

5 銀行存款和結(jié)算備付金合計 737，361，460.75 4.89

6 其他資產(chǎn) 102，747，096.25 0.68

7 合計 15，067，311，755.36 100.00.

5.2報告期末按行業(yè)分類的股票投資組合

代碼行業(yè)類別公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

A 農(nóng)、林、牧、漁業(yè) 56，707，757.97 0.38

B 采掘業(yè) 1，666，942，918.84 11.09

C 制造業(yè) 4，303，732，698.58 28.64

C0食品、飲料 582，559，451.55 3.88

C1紡織、服裝、皮毛 77，051，331.56 0.51，

C2木材、家具 - -

C3造紙、印刷 53，775，240.95 0.36

C4石油、化學(xué)、塑膠、塑料 387，247，686.95 2.58

C5電子 56，248，916.14 0.37

C6金屬、非金屬 1，327，662，556.94 8.83

C7機(jī)械、設(shè)備、儀表 1，343，237，521.61 8.94

C8醫(yī)藥、生物制品 400，396，591.72 2.66

C99其他制造業(yè) 75，553，401.16 0.50

D 電力、煤氣及水的生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè) 462，267，476.91 3.08

E 建筑業(yè) 296，964，077.68 1.98

F 交通運輸、倉儲業(yè) 690，823，589.87 4.60

G 信息技術(shù)業(yè) 446，679，100.03 2.97

H 批發(fā)和零售貿(mào)易 470，490，076.81 3.13

I 金融、保險業(yè) 4，538，019，567.38 30.20

J 房地產(chǎn)業(yè) 803，173，438.36 5.34

K 社會服務(wù)業(yè) 177，399，792.85 1.18

L 傳播與文化產(chǎn)業(yè) 38，020，745.73 0.25

M 綜合類 275，981，957.35 1.84

合計 14，227，203，198.36 94.67

5.3報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排序的前十名股票投資明細(xì)

序號股票代碼股票名稱數(shù)量（股）公允價值（元）占基金資產(chǎn)凈值比例（%）

1 600036 招商銀行 28，312，731 511，044，794.55 3.40

2 601328 交通銀行 48，682，624 455，182，534.40 3.03

3 601318 中國平安 7，335，717 404，124，649.53 2.69

4 600016 民生銀行 50，483，515 399，324，603.65 2.66

5 600030 中信證券 12，447，915 395，470，259.55 2.63

6 601166 興業(yè)銀行 9，387，127 378，395，089.37 2.52

7 600000 浦發(fā)銀行 14，209，364 308，201，105.16 2.05.

8 601088 中國神華 8，424，582 293，343，945.24 1.95

9 000002 萬科Ａ 25，963，318 280，663，467.58 1.87

10 601169 北京銀行 11，692，112 226，125，446.08 1.50

5.4報告期末按債券品種分類的債券投資組合

本基金本報告期末未持有債券。

5.5報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名債券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有債券。

5.6報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前十名資產(chǎn)支持證券投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有資產(chǎn)支持證券。

5.7報告期末按公允價值占基金資產(chǎn)凈值比例大小排名的前五名權(quán)證投資明細(xì)

本基金本報告期末未持有權(quán)證。

5.8投資組合報告附注

5.8.1報告期內(nèi)基金投資的前十名證券的發(fā)行主體沒有被監(jiān)管部門立案調(diào)查，或在報告編制日前一年內(nèi)受到公開譴責(zé)、處罰。

5.8.2基金投資的前十名股票中，沒有投資超出基金合同規(guī)定備選股票庫之外的股票。

5.8.3其他資產(chǎn)構(gòu)成

序號名稱金額（元）

1 存出保證金 2，377，445.71

2 應(yīng)收證券清算款 73，775，614.49

3 應(yīng)收股利 -

4 應(yīng)收利息 163，312.87

5 應(yīng)收申購款 26，430，723.18

6 其他應(yīng)收款 -

7 待攤費用 -

8 其他 -

9 合計 102，747，096.25

5.8.4報告期末持有的處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券明細(xì)

本基金本報告期末未持有處于轉(zhuǎn)股期的可轉(zhuǎn)換債券。

5.8.5報告期末前十名股票中存在流通受限情況的說明

本基金本報告期末前十名股票中不存在流通受限情況。

5.8.6 投資組合報告附注的其他文字描述部分

由于四舍五入的原因，分項之和與合計項之間可能存在尾差。

§6開放式基金份額變動

單位：份

報告期期初基金份額總額 16，443，057，004.65

報告期期間基金總申購份額 893，171，006.893，

報告期期間基金總贖回份額 1，682，973，525.81

報告期期間基金拆分變動份額（份額減少以"-"填列） -

報告期期末基金份額總額 15，653，254，485.73

§7影響投資者決策的其他重要信息

博時基金管理有限公司是中國內(nèi)地首批成立的五家基金管理公司之一。"為國民創(chuàng)造財富"是博時的使命。博時的投資理念是"做投資價值的發(fā)現(xiàn)者"。截至2009年12月31日，博時基金公司共管理十五只開放式基金和三只封閉式基金，并且受全國社會保障基金理事會委托管理部分社?；穑约岸鄠€企業(yè)年金賬戶，資產(chǎn)管理總規(guī)模逾2095億元，累計分紅超過人民幣436億元。博時基金公司是目前我國資產(chǎn)管理規(guī)模最大的基金公司之一，養(yǎng)老金資產(chǎn)管理規(guī)模在同業(yè)中名列前茅。

1、業(yè)績表現(xiàn)

1)封閉式基金方面，據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計，截止到2009年12月31日，博時裕隆封閉過去三年的凈值增長率為128.01%，在所有封閉式基金中排名第3，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2)股票型基金方面，WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，以晨星的基金類型標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行劃分，成立于2006年12月31日之前的可比股票型基金共有133只，截止到2009年12月31日，博時主題行業(yè)今年以來的凈值增長率已經(jīng)超過70%，獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

3)股債平衡型基金方面，據(jù)銀河證券基金研究中心統(tǒng)計，截止到2009年12月31日，博時平衡配置基金過去一年的凈值增長率位居同類基金的第5，并獲得了銀河證券三年期五星基金的評級。

2、客戶服務(wù)

1)2009年4季度，博時公司新開通了交通銀行借記卡的網(wǎng)上直銷交易功能，持有交行借記卡的客戶可以通過博時公司網(wǎng)站辦理基金認(rèn)購、申購、定期轉(zhuǎn)換、贖回、轉(zhuǎn)換、變更分紅方式等直銷交易，體驗費率優(yōu)惠、贖回款到賬速度快等多項直銷網(wǎng)站的交易優(yōu)勢。截至2009年4季度末，博時網(wǎng)上直銷已經(jīng)開通了11種網(wǎng)上交易渠道，更加方便了投資者體驗足不出戶的網(wǎng)上投資理財服務(wù)。

2) 為了回饋博時忠實的電子對賬單用戶，感謝持有人的環(huán)保愛心之舉，"跨年度有獎訂閱大行動"已拉開帷幕，在2010年2月1日之前，所有取消紙質(zhì)對賬單并訂閱電子對賬單的博時客戶，均有兩重機(jī)會贏取"喜迎金虎新年"的豐厚獎品。

3)作為博時基金旗下高端品牌系列活動之一，"信心o中國o價值" 高端論壇四季度在廣州、北京、沈陽、石家莊、青島、蘇州等地共舉辦十二場活動。演講嘉賓就宏觀經(jīng)濟(jì)、資本市場等話題發(fā)表演講，并結(jié)合當(dāng)前市場動態(tài)與到場客戶進(jìn)行了深入淺出的交流，受到投資者熱烈歡迎。

3、公司榮譽(yù)

1)2009年12月23日，在由搜狐網(wǎng)主辦的2009搜狐金融理財網(wǎng)絡(luò)盛典中，博時基金榮獲"2009年最有影響力基金品牌獎"獎項。

4、其他大事件

1)博時上證超級大盤ETF及其聯(lián)接基金首募順利結(jié)束并于2009年12月29日成立，其中超級大盤ETF募資14.06億元；超級大盤ETF聯(lián)接基金募資19.06億元；超級大盤E

2)博時和上交所等相關(guān)機(jī)構(gòu)聯(lián)合于2009年12月4日在上海舉行"上證超級大盤ETF發(fā)行專題研討會"。

§8備查文件目錄

8.1備查文件目錄

8.1.1中國證券監(jiān)督管理委員會批準(zhǔn)博時裕富證券投資基金設(shè)立的文件

8.1.2《博時裕富證券投資基金基金合同》

8.1.3《博時裕富證券投資基金托管協(xié)議》

8.1.4基金管理人業(yè)務(wù)資格批件、營業(yè)執(zhí)照和公司章程

8.1.5博時裕富證券投資基金各年度審計報告正本