城商行沖A：五大難題待解 誰能打破咫尺天涯窘局(2)

2011年05月10日 07:10
來源：證券日報 作者：張歆

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第二關(guān)：門檻隱性提升 中國版巴Ⅲ從嚴(yán)要求

5月3日，中國版巴塞爾協(xié)議Ⅲ終于正式發(fā)布。銀監(jiān)會表示，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)在資本充足率、杠桿率、流動性風(fēng)險和貸款損失準(zhǔn)備金四個方面對銀行業(yè)提出了新要求。其中，對中小銀行的資本充足率監(jiān)管要求由之前的10%提升到10.5%。新資本監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將從2012年1月1日開始執(zhí)行。新標(biāo)準(zhǔn)實施后，正常條件下系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%，若出現(xiàn)系統(tǒng)性信貸過快增長，需計提逆周期超額資本。銀監(jiān)會要求系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)分別于2013年底和2016年底前達(dá)到新標(biāo)準(zhǔn)。此外，為防止銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率的過度積累，《指導(dǎo)意見》引入杠桿率監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率不得低于4%。

而在流動性監(jiān)管方面，新監(jiān)管標(biāo)準(zhǔn)將建立流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例、流動性比例、存貸比、核心負(fù)債依存度、流動性缺口率、客戶存款集中度以及同業(yè)負(fù)債集中度等多項指標(biāo)，其中流動性覆蓋率、凈穩(wěn)定融資比例要求不得低于100%。

在貸款損失準(zhǔn)備監(jiān)管方面，新規(guī)要求貸款撥備比(貸款損失準(zhǔn)備占貸款的比例)不低于2.5%；撥備覆蓋率(貸款損失準(zhǔn)備占不良貸款的比例)不低于150%。

此外，為防止銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率的過度積累，《指導(dǎo)意見》引入杠桿率監(jiān)管要求，銀行業(yè)金融機構(gòu)杠桿率不得低于4%。

分析人士指出，從新規(guī)內(nèi)容來看，“2011年，銀監(jiān)會上調(diào)了城商行幾個關(guān)鍵監(jiān)管指標(biāo)數(shù)據(jù)?！?/p>

具體為，資本充足率上調(diào)到10.5%，較2010年提高0.5%，核心一級資本充足率不低于7.5%，杠桿率不低于4%。貸款撥備率不低于2.5%，撥備覆蓋率不低于150%，流動性覆蓋率不低于100%。

以等待A股IPO已經(jīng)十年之久的上海銀行為例，若以新指標(biāo)來看，上市的緊迫性明顯增加，風(fēng)險也增加。截至2010年末，上海銀行資本充足率和核心資本充足率分別為10.70%和8.92%，較上年略上升0.45和0.4個百分點；而根據(jù)監(jiān)管層的最新要求，離監(jiān)管紅線僅多出0.2個百分點。

此外，有媒體報道稱，在兩會前后，監(jiān)管部門還曾經(jīng)提出一稿《指引》，對擬上市城商行財務(wù)指標(biāo)要求資產(chǎn)規(guī)模大于800億元，凈利息收入超20億元等。如果該標(biāo)準(zhǔn)實施，80%以上的城商行將被擋在上市的門外。