摩根大通高管兩年前已獲悉高風(fēng)險(xiǎn)操作(2)

2012年06月13日 09:30
來(lái)源：鳳凰財(cái)經(jīng)

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知情人士說(shuō)，戴蒙當(dāng)時(shí)知道這幾筆交易的存在，有時(shí)也會(huì)跟相關(guān)的交易員談話。

一些知情人士說(shuō)，同樣是在2008年，當(dāng)房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)被政府接管時(shí)，摩根大通駐紐約的另一組交易員因持有房利美(Fannie Mae)和房地美(Freddie Mac)的優(yōu)先證券虧損了大約10億美元。這些人士說(shuō)，戴蒙也知道這筆交易。

2010年，另一筆帶來(lái)?yè)p失的交易引起了一名高級(jí)財(cái)務(wù)管理人員的注意，后者將此事通知了摩根大通的高管們。當(dāng)?shù)弥v倫敦的交易員在幾天內(nèi)因一筆外匯期權(quán)交易虧損了大約3億美元且沒(méi)有任何其他收益可以對(duì)沖這筆損失時(shí)，時(shí)任CIO首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)的布羅克(Joseph Bonocore)開(kāi)始感到擔(dān)憂。

布羅克將問(wèn)題告訴了時(shí)任摩根大通首席風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)的朱布若(Barry Zubrow)和時(shí)任該公司首席財(cái)務(wù)長(zhǎng)的卡瓦納弗(Michael Cavanagh)，兩人當(dāng)時(shí)都直接向戴蒙匯報(bào)工作。知情人士說(shuō)，朱布若和卡瓦納弗當(dāng)時(shí)授權(quán)布羅克下令減少這筆交易的頭寸。馬克里減持了頭寸。布羅克目前在花旗銀行(Citigroup Inc.)任職，朱布若和卡瓦納弗現(xiàn)在仍在摩根大通擔(dān)任其他高級(jí)職務(wù)。與戴蒙關(guān)系密切的一名人士說(shuō)，戴蒙記得有人告訴過(guò)他這些交易。去年，CIO紐約辦公室的幾名高管注意到，倫敦又在對(duì)衍生品指數(shù)建立大額交易頭寸，衍生品指數(shù)被認(rèn)為流動(dòng)性差，很難在短時(shí)間內(nèi)買(mǎi)入或賣(mài)出。知情人士說(shuō)，時(shí)任CIO首席風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)的維蘭德(Peter Weiland)和一些職位較低的管理人員擔(dān)心，如果摩根大通選擇出售這些頭寸，可能會(huì)遭受巨額虧損。

在去年年末的一次CIO管理會(huì)議上，該部門(mén)討論了這些信用頭寸的規(guī)模。德魯、馬克里和維蘭德都參加了這次會(huì)議。會(huì)上一致同意逐步減持這些頭寸。

一些知情人士說(shuō)，盡管與會(huì)者就下一步策略達(dá)成了一致，但倫敦辦公室今年進(jìn)行的新交易似乎與當(dāng)時(shí)定下的策略南轅北轍。這些人士說(shuō)，與其他人一樣，維蘭德今年也意識(shí)到了計(jì)劃沒(méi)有被執(zhí)行。

知情人士說(shuō)，維蘭德去年夏天已經(jīng)開(kāi)始對(duì)CIO的風(fēng)險(xiǎn)限制進(jìn)行評(píng)估，并參與了是否應(yīng)該使限制規(guī)定更加嚴(yán)格和明確的討論。但是這些人士說(shuō)，討論沒(méi)有就新的限制措施達(dá)成一致。維蘭德還告訴德魯，CIO需要雇傭更多在信用風(fēng)險(xiǎn)方面有經(jīng)驗(yàn)的人，并需要讓現(xiàn)有的信貸風(fēng)險(xiǎn)控制人員專注于自己的工作，不要給他們指派其他任務(wù)。

今年1月末，維蘭德的CIO風(fēng)險(xiǎn)負(fù)責(zé)人職務(wù)被戈?duì)柕侣?Irvin Goldman)所取代。戈?duì)柕侣郧笆墙灰讍T，沒(méi)有擔(dān)任風(fēng)險(xiǎn)管理人的經(jīng)驗(yàn)，而且碰巧與在今年1月初之前一直擔(dān)任摩根大通首席風(fēng)險(xiǎn)長(zhǎng)的朱布若是平輩姻親。到了4月份，有關(guān)倫敦交易部門(mén)針對(duì)企業(yè)信用指數(shù)的價(jià)值下的一筆大賭注開(kāi)始曝出問(wèn)題。4月13日，戴蒙稱對(duì)這一賭注的擔(dān)憂是小題大做。而在幾天以后，一些摩根大通的董事卻從公司管理層那里聽(tīng)到了一種不同于此的說(shuō)法。

知情人士說(shuō)，4月17日召開(kāi)全體董事會(huì)儀之前，在摩根大通審計(jì)委員會(huì)的一次例會(huì)上，戴蒙手下的一名高管告訴摩根大通的董事，倫敦辦公室出了點(diǎn)問(wèn)題。董事們被告知，事情正在調(diào)查之中。