銀監(jiān)會擬推最嚴(yán)厲資本新規(guī) 計(jì)劃提高二套房貸風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重

2011年08月16日 08:27
來源：東方早報(bào)

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早報(bào)記者 張颯

監(jiān)管部門針對商業(yè)銀行“最系統(tǒng)、最完整、最嚴(yán)格”的資本監(jiān)管新規(guī)，呼之欲出。

銀監(jiān)會昨日發(fā)布新聞稿稱，為提升銀行監(jiān)管有效性，其起草了《商業(yè)銀行資本管理辦法(征求意見稿)》(下稱《辦法》)，并從昨日起至9月20日向社會各界公開征求意見。待征求意見結(jié)束后，《辦法》將在四季度正式公布。

《辦法》以即將實(shí)施的巴塞爾新資本協(xié)議為基礎(chǔ)，對國內(nèi)銀行提出全面的資本監(jiān)管要求。簡單地說，《辦法》旨在逐步提高商業(yè)銀行的資本金要求。

《辦法》主要有兩大亮點(diǎn)。第一，將商業(yè)銀行的最低資本要求從目前的“資本充足率不低于8%，核心資本充足率不低于4%”擴(kuò)充為四個(gè)層次。今后，銀監(jiān)會將按照“滿足最低資本要求，但尚未滿足全部監(jiān)管要求”等四個(gè)不同層次將各銀行劃分為四大類。而如果某銀行達(dá)不到最低資本要求，將直接被列為“嚴(yán)重違規(guī)和重大風(fēng)險(xiǎn)事件”。

第二，《辦法》對銀行各類資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重大幅修改、全面細(xì)化。譬如，針對首套房貸和二套房貸，銀監(jiān)會就分別規(guī)定了45%和60%這樣不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重計(jì)算比例。

這一點(diǎn)是此前最受業(yè)內(nèi)人士關(guān)注的，因?yàn)檫@些調(diào)整將直接影響到銀行的資本充足率計(jì)算。隨著風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重提高，銀行為相應(yīng)資產(chǎn)預(yù)留的撥備也明顯提高。

根據(jù)銀監(jiān)會新聞稿，《辦法》適用于境內(nèi)設(shè)立的商業(yè)銀行、農(nóng)村合作銀行和村鎮(zhèn)銀行，將自2012年1月1日執(zhí)行。

銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人稱

不會引發(fā)大面積融資潮

根據(jù)銀監(jiān)會新聞稿，《辦法》分10章、162條和16個(gè)附件，分別對監(jiān)管資本要求、資本充足率計(jì)算、信用風(fēng)險(xiǎn)加權(quán)資產(chǎn)計(jì)量等進(jìn)行了規(guī)范。

其中，《辦法》參考第三版巴塞爾協(xié)議的規(guī)定，將資本監(jiān)管要求分為四個(gè)層次：第一層次為最低資本要求，核心一級資本充足率、一級資本充足率和資本充足率分別為5%、6%和8%；第二層次為儲備資本要求和逆周期資本要求，儲備資本要求為2.5%，逆周期資本要求為0-2.5%；第三層次為系統(tǒng)重要性銀行附加資本要求，為1%；第四層次為第二支柱資本要求(編注：新巴塞爾協(xié)議分三大支柱。第一支柱為“最低資本要求”，第二支柱為“監(jiān)管部門的監(jiān)督檢查”，第三支柱為“市場約束”)?！掇k法》實(shí)施后，正常時(shí)期系統(tǒng)重要性銀行和非系統(tǒng)重要性銀行的資本充足率分別不得低于11.5%和10.5%。

不過，目前銀監(jiān)會尚未明確哪些銀行屬于國內(nèi)系統(tǒng)重要性銀行。

銀監(jiān)會稱，系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)在2013年滿足上述最低資本充足率要求，非系統(tǒng)重要性銀行應(yīng)在2016年底前滿足10.5%的資本充足率要求?！皩τ趥€(gè)別有困難的銀行，經(jīng)銀監(jiān)會批準(zhǔn)，可適當(dāng)推遲達(dá)標(biāo)期限，但系統(tǒng)重要性銀行不得晚于2015年底，非系統(tǒng)重要性銀行不得晚于2018年底”。

“若不能達(dá)到最低資本要求，將被視為嚴(yán)重違規(guī)和重大風(fēng)險(xiǎn)事件。”銀監(jiān)會負(fù)責(zé)人昨日說。這一監(jiān)管力度頗為嚴(yán)厲，并引得各方關(guān)注。

不過銀監(jiān)會相關(guān)負(fù)責(zé)人昨日也說，“國內(nèi)銀行資本質(zhì)量明顯高于歐美銀行，巴塞爾III資本協(xié)議對國內(nèi)銀行的影響很小?！?/p>

該負(fù)責(zé)人還特別指出，經(jīng)過測算，《辦法》提出的資本管理要求中國銀行業(yè)可以承受，不會造成銀行業(yè)大規(guī)模、大面積地到資本市場上融資、再融資的行為。

據(jù)了解，截至6月末，國內(nèi)銀行6月末全部達(dá)到資本充足率監(jiān)管要求。

微小企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重降低

“將緩解中小企貸款難”

《辦法》的另一個(gè)要點(diǎn)是，銀監(jiān)會調(diào)整了部分資產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重的設(shè)定。

對境外債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，銀監(jiān)會稱以債務(wù)人的外部評級為基礎(chǔ)。其中，國家或地區(qū)評級為AA-(含)以上的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最低，為0，B-以下的，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重最高，為150%，未評級的為100%。

銀監(jiān)會決定取消對境外和國內(nèi)公共企業(yè)的優(yōu)惠風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

對工商企業(yè)股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露銀監(jiān)會則不再采用簡單的資本扣除方法，而是區(qū)分不同性質(zhì)的股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露，給予不同的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重。

其中，商業(yè)銀行持有的對工商企業(yè)其他股權(quán)風(fēng)險(xiǎn)暴露的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重高達(dá)1250%，不過，對符合條件的微小企業(yè)債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重僅為75%。一般企業(yè)為100%。

此外，銀監(jiān)會小幅上調(diào)了對國內(nèi)銀行債權(quán)的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(從20%上調(diào)到25%)。

特別值得注意的是，銀監(jiān)會在下調(diào)個(gè)人貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重(從100%下調(diào)到75%)的同時(shí)，對住房抵押貸款區(qū)分一套房和第二套房給予差別風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重，一套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為45%，第二套房抵押貸款風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重為60%。

公開資料顯示，目前銀行對于個(gè)人房貸的風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重統(tǒng)一為50%。

“堅(jiān)持審慎監(jiān)管原則的同時(shí)，風(fēng)險(xiǎn)權(quán)重體系的調(diào)整體現(xiàn)了公共政策導(dǎo)向，降低了中小企業(yè)貸款、零售貸款的成本，有助于緩解中小企業(yè)貸款難的局面，并推動商業(yè)銀行經(jīng)營轉(zhuǎn)型。”銀監(jiān)會有關(guān)負(fù)責(zé)人昨日說。

一位業(yè)內(nèi)分析人士此前接受早報(bào)記者采訪時(shí)曾指出，新規(guī)體現(xiàn)了銀監(jiān)會全力推進(jìn)巴塞爾新資本協(xié)議的實(shí)施和逆周期監(jiān)管的思路，該辦法一旦頒布或?qū)硇乱惠嗐y行業(yè)的變革。