2013年08月26日 10:13
來源：大智慧阿思達克通訊社

人參與條評論

大智慧阿思達克通訊社8月26日訊，大智慧通訊社從數(shù)位券商人士處了解到，目前監(jiān)管層對于券商的程序化交易的核查已經(jīng)全面展開，驗資及風(fēng)控為檢查重點，包括海通證券(600837.SH/06837.HK)等券商正配合交易所進行檢查。

海通證券某人士透露，日前上交所已經(jīng)到海通證券做了相關(guān)檢查，主要檢查方向是驗資及風(fēng)控，公司相關(guān)部門正在準(zhǔn)備相關(guān)檢查報告。他表示“光大證券8.16事件”暴露出兩個問題，一個是驗資，另外一個是交易過程中的風(fēng)控監(jiān)測。

該人士表示，目前業(yè)內(nèi)普遍懷疑，光大證券之所以在2秒瞬間生成2.6萬筆的交易訂單，很可能是其取消了程序化交易中的風(fēng)控監(jiān)測這一塊，因為這樣可以大大提高速度。他透露，目前大部分券商程序化交易速度并不是太快，1秒內(nèi)只可以生成幾百筆交易訂單。

廣發(fā)證券(000776.SZ)某人士則表示，從“光大證券8.16事件”爆發(fā)之后，監(jiān)管層的檢查就沒有間斷過，8.16當(dāng)天就有部分券商被要求向監(jiān)管層上交自查報告。他也表示目前程序化交易檢查也已開始，主要方式是自查加抽查，券商上交自查報告，監(jiān)管層抽查相關(guān)券商。

證監(jiān)會新聞發(fā)言人8月21日表示，在處理光大證券(601788.SH)事件的同時，將對證券公司使用的程序化交易系統(tǒng)的風(fēng)險隱患進行排查，防止發(fā)生類似事件。

發(fā)稿：常銀玲/古美儀審校：胡慶

打印轉(zhuǎn)發(fā)