光大證券4天內(nèi)兩遇“烏龍”

2013年08月20日 07:54
來源：河南商報

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漫畫/王偉賓

昨日其以超低價賣出10年期國債，后經(jīng)與交易對手方協(xié)商，不進行交割

證監(jiān)會要求光大證券暫停3個月自營業(yè)務(wù)光大表示，不會減持已有股票

8月16日，光大證券陷身烏龍指。昨天，再爆烏龍，其以超低價賣出10年期國債。對此，中國證監(jiān)會和上海證監(jiān)局要求，光大證券2013年8月19日至2013年11月18日期間暫停公司自營業(yè)務(wù)。光大表示，不會減持已持有股票。

再現(xiàn)烏龍

超低價賣出10年期國債

繼光大證券策略投資部上周五ETF套利出烏龍事件后，8月19日光大證券的固定收益部交易又出烏龍，導(dǎo)致其以超低價賣出10年期國債。

據(jù)交易員透露，光大證券昨日上午在銀行間市場以4.20%的收益率賣出了1000萬元的12附息國債15。傳成交對手方為農(nóng)業(yè)銀行（新浪財經(jīng)14：30注：證實交易對手方另有其人，不是農(nóng)業(yè)銀行）。

交易員估計，光大證券交易員可能準(zhǔn)備以4.02%的收益率買入12附息國債15，但將收益率誤打成4.20%，并誤將“買進”點成了“賣出”。

記者19日晚間從光大證券了解到最新情況，經(jīng)與交易對手方協(xié)商，同意對當(dāng)日光大證券誤操作的國債不進行交割，光大證券沒有損失。

最新表態(tài)

不會減持已持有股票

烏龍指風(fēng)波中的光大證券19日再度發(fā)布公告，稱為維護市場穩(wěn)定，決定在制定并公告處置方案前，不會減持已持有的股票。對于已購入的股指期貨空頭合約，自即日起由公司自主決定在市場平倉。

有關(guān)處罰

光大暫停自營業(yè)務(wù)3個月

19日凌晨，光大證券發(fā)布公告稱，經(jīng)光大證券申請、上交所同意，公司股票2013年8月19日繼續(xù)停牌一天，8月20日復(fù)牌交易。

光大證券稱，8月18日晚間，公司分別收到了中國證監(jiān)會對光大證券立案調(diào)查的通知書、上海證監(jiān)局關(guān)于在2013年8月19日至2013年11月18日期間暫停公司策略投資部證券自營業(yè)務(wù)活動的事先告知書，19日繼續(xù)停牌。

投資追問

234億元，從哪兒來的

光大證券能夠動用234億元買股票，它哪來那么多錢？

首先，光大證券2013年一季報顯示，該公司的貨幣資金為250億元。234億元相當(dāng)于貨幣資金的93.6%。其次，光大證券2012年年報顯示，公司截至2012年年底的證券投資賬面值近165億元，234億元瞬間秒殺了這一規(guī)模。最后，截至2012年年底，光大證券的凈資本為131.16億元。234億元是凈資本的1.78倍，是凈資產(chǎn)217.8億元的1.07倍。

234億元，咋輕易掛的單

234億元——凈資本的1.78倍，如何能輕易通過內(nèi)控讓其掛單？

根據(jù)當(dāng)天光大證券內(nèi)部人員交流時流出截圖可知，一位研究員稱異動源于“是有人走了我司的自營通道”。在8月16日收市后，市場還流傳過一個光大證券內(nèi)部人士的說法，那就是光大證券策略投資部，對其內(nèi)部臺灣團隊開發(fā)的投資模型進行測試，由于忽視了測試環(huán)境為實盤交易系統(tǒng)，且把擬買入3000萬股誤搞成3000萬手。 （據(jù)8月19日《每日經(jīng)濟新聞》）

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