證監(jiān)會(huì)決定立案調(diào)查光大證券

2013年08月19日 08:48
來源：東南商報(bào)

人參與條評(píng)論

經(jīng)初步核查，異常交易非“烏龍指”，系公司系統(tǒng)設(shè)計(jì)缺陷所致

針對(duì)16日光大證券異常交易情況，中國(guó)證監(jiān)會(huì)新聞發(fā)言人18日通報(bào)說，經(jīng)初步核查，原因是光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)存在設(shè)計(jì)缺陷，連鎖觸發(fā)后生成巨額訂單，尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)。

當(dāng)天股市交易成交有效

發(fā)言人介紹說，8月16日11時(shí)05分左右，上證綜指突然上漲5．96％，中石油、中石化、工商銀行和中國(guó)銀行等權(quán)重股均觸及漲停。證監(jiān)會(huì)對(duì)此迅速作出反應(yīng)，組織上海證監(jiān)局、上海證券交易所、中國(guó)證券登記結(jié)算公司、中國(guó)金融期貨交易所等單位立即進(jìn)行應(yīng)急處置和核查。

經(jīng)核查，上交所各交易和技術(shù)系統(tǒng)均運(yùn)行正常。核查發(fā)現(xiàn)主要買入方為光大證券自營(yíng)賬戶后，上交所立即向光大證券電話問詢，并與上海證監(jiān)局共同派人趕赴光大證券進(jìn)行核查。

根據(jù)光大證券申請(qǐng)，上交所午后暫停其股票的交易。核查發(fā)現(xiàn)事故原因?yàn)楣獯笞C券策略交易投資系統(tǒng)的問題后，上交所和上海證監(jiān)局立即督促其采取對(duì)外公告說明情況、答復(fù)投資者詢問、在故障排除前停用策略交易投資系統(tǒng)等措施。

發(fā)言人表示，依據(jù)有關(guān)法規(guī)，8月16日全天股市交易成交有效，能夠順利交收，整個(gè)結(jié)算體系運(yùn)行正常。

尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)

經(jīng)初步核查，光大證券自營(yíng)的策略交易系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分，存在程序調(diào)用錯(cuò)誤、額度控制失效等設(shè)計(jì)缺陷，并被連鎖觸發(fā)，導(dǎo)致生成巨量市價(jià)委托訂單，直接發(fā)送至上交所，累計(jì)申報(bào)買入234億元，實(shí)際成交72．7億元。同日，光大證券將18．5億元股票轉(zhuǎn)化為ETF賣出，并賣空7130手股指期貨合約。

發(fā)言人表示，在核查中尚未發(fā)現(xiàn)人為操作差錯(cuò)，但光大證券該項(xiàng)業(yè)務(wù)內(nèi)部控制存在明顯缺陷，信息系統(tǒng)管理問題較多。上海證監(jiān)局已決定先行采取行政監(jiān)管措施，暫停相關(guān)業(yè)務(wù)，責(zé)成公司整改，進(jìn)行內(nèi)部責(zé)任追究。同時(shí)，中國(guó)證監(jiān)會(huì)決定對(duì)光大證券正式立案調(diào)查，根據(jù)調(diào)查結(jié)果依法作出嚴(yán)肅處理，及時(shí)向社會(huì)公布。

堅(jiān)決防止類似問題再發(fā)生

發(fā)言人指出，當(dāng)前證券期貨經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)資本充足，流動(dòng)性充沛，風(fēng)控合規(guī)體系健全，業(yè)務(wù)運(yùn)營(yíng)規(guī)范穩(wěn)健。此次事件是我國(guó)資本市場(chǎng)建立以來的首例，是一起極端個(gè)別事件，但暴露出的問題足以引起整個(gè)證券期貨行業(yè)的高度警覺，必須以此為鑒，舉一反三，吸取教訓(xùn)，堵塞漏洞，完善制度，堅(jiān)決防止類似問題再次發(fā)生。

發(fā)言人說，證券監(jiān)管部門和證券期貨交易所要進(jìn)一步加強(qiáng)和改進(jìn)一線監(jiān)管，完善監(jiān)管制度和規(guī)則，確保市場(chǎng)安全有效規(guī)范運(yùn)行，切實(shí)維護(hù)市場(chǎng)公開、公平、公正，維護(hù)投資者合法權(quán)益。

光大證券發(fā)布公告：當(dāng)日損失約1.94億元可能面臨處罰

光大證券18日發(fā)布公告，詳細(xì)披露“8·16”事件過程及原因，稱當(dāng)日盯市損失約為1．94億元，并可能因此事件面臨監(jiān)管部門的警示或處罰，公司將全面檢討交易系統(tǒng)管理。

16日11時(shí)05分左右，光大證券訂單生成系統(tǒng)瞬間生成26082筆預(yù)期外的市價(jià)委托訂單，隨后巨量市價(jià)委托訂單被直接發(fā)送至交易所，引發(fā)上證綜指突然上漲5．96％。

對(duì)此，光大證券公告稱，經(jīng)初步核查，8月16日事件產(chǎn)生的原因主要是策略投資部使用的套利策略系統(tǒng)出現(xiàn)問題，該系統(tǒng)包含訂單生成系統(tǒng)和訂單執(zhí)行系統(tǒng)兩個(gè)部分。訂單執(zhí)行系統(tǒng)針對(duì)高頻交易在市價(jià)委托時(shí)，對(duì)可用資金額度未能進(jìn)行有效校驗(yàn)控制；而訂單生成系統(tǒng)存在的缺陷，則導(dǎo)致了特定情況下生成預(yù)期外的訂單。

事件發(fā)生后，光大證券召開緊急會(huì)議，當(dāng)日午后股票實(shí)施緊急停牌并發(fā)布提示性公告，同時(shí)對(duì)上午事件所形成的過大風(fēng)險(xiǎn)敞口，采取盡量申購(gòu)成ETF直接賣出等一系列措施。公告顯示，按16日收盤價(jià)估算，上述交易當(dāng)日盯市損失約為1．94億元，對(duì)光大證券公司造成的最終損失以及對(duì)公司財(cái)務(wù)狀況的影響程度還可能隨著市場(chǎng)情況發(fā)生變化。

光大證券表示，目前公司其他各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)保持正常，并已通過自有資金、變現(xiàn)部分證券類資產(chǎn)等措施，保證交易正常清算交收。綜合新華社

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